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盈透操作手册

目录

启动..................................................................................................................................... 15

登录............................................................................................................................... 15

添加市场数据................................................................................................................... 17

导入代码符号................................................................................................................... 19

创建一条指令................................................................................................................... 21

修改指令......................................................................................................................... 22

发送指令......................................................................................................................... 23

取消指令......................................................................................................................... 25

交易窗口......................................................................................................................... 26

可使用的市场数据栏..................................................................................................有效指令管理栏................................................................................................................ 34

在符号模式下添加一个市场数据行........................................................................................ 40

股息分红编辑器................................................................................................................ 41

使指令失效...................................................................................................................... 42

在交易窗口创建一个标题行................................................................................................. 43

添加一个交易页面............................................................................................................. 44

交易债券......................................................................................................................... 46

市场数据行分类................................................................................................................ 47

在交易页面上插入多行信息................................................................................................. 48

删除交易页面上的多行信息................................................................................................. 49

在标签集内改变页面位置.................................................................................................... 50

移动交易工具栏................................................................................................................ 51

定制数据显示................................................................................................................... 52

定义页面设置................................................................................................................... 53

调整交易屏幕大小............................................................................................................. 54

恢复交易页面................................................................................................................... 55

修改文本显示特性............................................................................................................. 56

启用快速股票输入............................................................................................................. 57

特殊的指令输入工具................................................................................................................ 58

打开在册交易................................................................................................................... 58

使用在册交易进行交易....................................................................................................... 61

配置在册交易................................................................................................................... 63

在册交易高级模式............................................................................................................. 66

在册交易热键................................................................................................................... 69

在册交易窗口................................................................................................................... 75

在册交易颜色................................................................................................................... 76

期权交易介绍................................................................................................................... 79

创建期权链...................................................................................................................... 81

配置期权交易................................................................................................................... 82

期权交易统计................................................................................................................... 84

期权交易菜单................................................................................................................... 86

创建/编辑期权交易工具栏按钮........................................................................................... 86

外汇交易......................................................................................................................... 88

外汇交易配置................................................................................................................... 90

算法交易......................................................................................................................... 92

相关期货转现货................................................................................................................ 94

发送一条一篮子指令.......................................................................................................... 95

通过交易平台创建Basket文件........................................................................................... 98

以手动方式创建篮子文件.................................................................................................... 99

使用Excel表格创建一个一篮子文件.................................................................................. 104

用套利交易创建期货套利指令............................................................................................ 109

现货转期货的期货套利..................................................................................................... 111

使用套利交易(SpreadTrader)创建期货套利.................................................................... 113

EFP期货套利................................................................................................................. 115

在套利交易(SpreadTrader)中创建期权套利.................................................................... 116

指令标签(Order Ticket ).................................................................................................. 118

指令标签(Order Ticket)窗口........................................................................................ 118

指令标签(Order Ticket)窗口——生效时间(Time in Force)........................................... 120

指令标签(Order Ticket)窗口- 可调整指令(Adjustable Orders).................................... 123

指令标签(Order Ticket)窗口——挂钩(Pegged).......................................................... 125

波动率交易(Volatility Trading).................................................................................... 127

指令标签(Order Ticket)窗口——条件(Conditional)..................................................... 129

指令标签(Order Ticket)窗口——其它项(Miscellaneous)............................................. 131

组合指令(Combination Orders).................................................................................. 133

创建一个组合指令(Combination Order)....................................................................... 135

使用ComboTrader....................................................................................................... 138

发送组合指令(Combination Order)............................................................................. 141

组合指令(Combination Orders)的注意事项................................................................... 142

图表交易(ChartTrader)............................................................................................... 144

确定指令数量................................................................................................................. 146

计算指令数量................................................................................................................. 147

重新平衡投资组合........................................................................................................... 150

期权便士定价(Options Penny Pricing)............................................................................ 152

美国期权的便士定价(Penny Pricing)............................................................................. 152

便士定价期权扫描仪页面(The Penny-Priced Options Scanner Page).............................. 155

市场深度(Market Depth)............................................................................................ 156

监测市场深度(Market Depth)...................................................................................... 158

在市场深度窗口中创建一个指令......................................................................................... 159

查看第二级(Level II)报价............................................................................................ 160

使用快速指令输入(Rapid Order Entry)输入指令............................................................. 161

更新限价....................................................................................................................... 162

创建“即时发送(Instantaneous Transmit)”热键......................................................... 163

合并套利(Merger Arbitrage)窗口................................................................................. 164

基本指令类型.................................................................................................................... 165

创建限价指令(Limit Order)......................................................................................... 165

创建市场指令(Market Order)....................................................................................... 166

创建停损指令(Stop Order).......................................................................................... 167

创建停损限价指令(Stop Limit Order)........................................................................... 168

创建触及即限价指令(Limit if Touched Order)............................................................... 169

创建触及即市价指令(Market if Touched Order)............................................................ 170

创建收盘时限价指令(Limit-On-Close Order)................................................................. 171

创建收盘时市价指令(Market-On-Close Order).............................................................. 172

有保护市价指令 (Market with Protection Order).......................................................... 173

ISE证券交易所中点匹配系统............................................................................................ 174

创建市价转限价指令(Market-to-Limit Order)................................................................ 175

股票挂钩指令(Pegged to Stock Orders)...................................................................... 176

市场挂钩指令(Pegged-to-Market Order)..................................................................... 178

(Pegged-to-Primary Order)...................................................................................... 179

创建Box Top指令(Box Top Order)............................................................................. 180

价格改善拍卖(Price Improvement Auction)................................................................ 181

创建相对指令(Relative Order)..................................................................................... 182

创建成交量加权平均价指令(VWAP Order)...................................................................... 183

生效时间(Times in Force)............................................................................................. 184

创建“交易时间后有效”指令("Good After Time" Order)................................................ 184

创建完成或取消指令(Fill or Kill Order)........................................................................... 186

拍卖指令(Auction Order)........................................................................................... 187

创建开盘市价指令(Market-on-Open Order).................................................................. 188

创建开盘限价指令(Limit-On-Open Order).................................................................... 189

指令的生效时间(Time in Force)................................................................................... 190

指令属性(Order Attributes)........................................................................................... 191

创建隐藏指令(Hidden Order)...................................................................................... 191

创建全权委托指令(Discretionary Order)....................................................................... 192

创建冰山/保留指令(Iceberg/Reserve Order)................................................................ 193

创建全部或零指令(All or None Order).......................................................................... 194

最小量指令(Minimum Quantity Orders)...................................................................... 195

创建大额指令 (Block Orders)...................................................................................... 196

创建全部成交指令(Sweep-to-Fill Order)....................................................................... 197

创建一个成交其余取消(One-Cancels-All)(OCA)指令.................................................... 198

高级指令类型(Advanced Order Types)........................................................................... 199

可调整指令(Adjustable Orders).................................................................................. 199

创建自动跟踪停损指令(Auto Trailing Stop Order).......................................................... 201

创建括号指令(Bracket Order)..................................................................................... 202

创建条件指令(Conditional Order)................................................................................ 203

盈透算法交易(IBAlgos)............................................................................................... 205

自动衡量指令(Automatic Scale Orders)...................................................................... 207

波动率交易(Volatility Trading).................................................................................... 208

波动率页面布局.............................................................................................................. 210

波动率指令(Volatility Orders)的动态管理...................................................................... 211

实时活动监控.................................................................................................................... 212

假如型保证金监控........................................................................................................... 213

TWS帐户窗口............................................................................................................... 214

操作窗口....................................................................................................................... 224

导出操作报告................................................................................................................. 226

操作总结....................................................................................................................... 228

查看待定指令................................................................................................................. 230

待定指令——筛选和排序.................................................................................................. 232

交易人控制板................................................................................................................. 233

查看公告和系统状态........................................................................................................ 235

查看审计跟踪................................................................................................................. 236

利润与亏损.................................................................................................................... 237

指令状态....................................................................................................................... 239

系统颜色说明................................................................................................................. 241

使用智能路径(SmartRoutingSM)确定期权的最优价格....................................................... 244

警报和通知....................................................................................................................... 245

设置时间警报................................................................................................................. 245

设置价格警报................................................................................................................. 247

设置保证金警报.............................................................................................................. 249

设置量的警报................................................................................................................. 251

设置操作基准警报........................................................................................................... 253

给警报指定信息动作........................................................................................................ 255

给警报指定指令动作........................................................................................................ 257

给警报指定声音动作........................................................................................................ 258

设置价格运动报警........................................................................................................... 259

给事件指定声音.............................................................................................................. 261

设置量变化激活警报........................................................................................................ 263

更改指令事件的通知声音.................................................................................................. 264

配置TWS........................................................................................................................ 266

使用全局配置(Global Configuration)............................................................................ 266

一般配置....................................................................................................................... 268

显示配置....................................................................................................................... 270

指定快速操作热键........................................................................................................... 273

工具栏配置.................................................................................................................... 277

配置TWS信息............................................................................................................... 279

交易控制板.................................................................................................................... 280

指定鼠标快捷方式........................................................................................................... 282

给事件指定声音.............................................................................................................. 287

快速股票输入交易配置..................................................................................................... 289

启动API连接................................................................................................................ 290

配置新闻链接................................................................................................................. 292

配置自动导出................................................................................................................. 294

配置退出参数................................................................................................................. 295

配置交易窗口................................................................................................................. 296

配置指令默认值.............................................................................................................. 298

配置在册交易(BookTrader)......................................................................................... 300

配置期权交易(OptionTrader)....................................................................................... 303

配置市场深度(Market Depth ).................................................................................... 305

配置套利交易(SpreadTrader)...................................................................................... 307

配置一篮子交易(BasketTrader)................................................................................... 309

配置图表....................................................................................................................... 310

配置警报....................................................................................................................... 312

配置重新平衡(Rebalance)窗口..................................................................................... 314

页面布局(Page Layout)................................................................................................. 316

页面布局....................................................................................................................... 316

创建页面布局................................................................................................................. 317

应用页面布局................................................................................................................. 319

编辑页面布局................................................................................................................. 320

显示市场数据列.............................................................................................................. 321

配置列.......................................................................................................................... 323

显示指令管理列.............................................................................................................. 324

重新排列交易页面的列项.................................................................................................. 326

更改背景和文本颜色........................................................................................................ 327

管理工作区.................................................................................................................... 329

功能选择器.................................................................................................................... 330

通过菜单启用功能........................................................................................................... 331

热键动作....................................................................................................................... 333

指定鼠标快捷方式........................................................................................................... 339

变更指令默认设置&指定快捷方式......................................................................................... 342

默认指令设置窗口........................................................................................................... 342

默认抵销额.................................................................................................................... 348

修改停损指令触发方式..................................................................................................... 349

编辑智能路径指令........................................................................................................... 352

更新限制价格................................................................................................................. 354

指定快速操作热键........................................................................................................... 355

定制热键....................................................................................................................... 359

映射某热键后,您可以在the 定植(Customize)标志上使用选项,以使热键操作更加专业化。...... 359

创建“即时发送”热键..................................................................................................... 360

价格/风险分析................................................................................................................. 361

价格/风险交互式分析SM................................................................................................. 361

显示指数套利指标........................................................................................................... 364

投资组合分析................................................................................................................. 365

投资组合分析——仓位..................................................................................................... 367

投资组合分析-仓位风险.................................................................................................. 368

投资组合分析-标的汇总.................................................................................................. 369

投资组合分析-维度汇总.................................................................................................. 370

风险价值汇总表风险........................................................................................................ 371

投资组合分析-投资组合风险............................................................................................ 372

投资组合价值................................................................................................................. 374

子投资组合价值.............................................................................................................. 376

创建假设投资组合方案..................................................................................................... 378

互动式分析期权交易........................................................................................................ 380

期权分析....................................................................................................................... 382

期权建模器说明.............................................................................................................. 384

波动率历史数据.............................................................................................................. 386

设置期权模型输入........................................................................................................... 387

查看模型价格与暗含的波动率............................................................................................ 389

技术分析.......................................................................................................................... 391

创建一个实时图表........................................................................................................... 391

制多项资产表................................................................................................................. 392

将图表布局作为一个模板保存。......................................................................................... 393

使用图表菜单................................................................................................................. 394

绘制到期合约表.............................................................................................................. 399

图表工具栏.................................................................................................................... 400

图表显示....................................................................................................................... 402

图表类型&工具................................................................................................................. 403

图表算术....................................................................................................................... 403

自动调整组合图表........................................................................................................... 404

图表交易....................................................................................................................... 405

创建一个条形图.............................................................................................................. 407

创建一个线图................................................................................................................. 408

创建一个烛台图.............................................................................................................. 409

时间与销售表数据........................................................................................................... 410

查看历史图表................................................................................................................. 411

分析裴波纳契趋势线........................................................................................................ 412

图表指示器....................................................................................................................... 413

导入自定义指示器........................................................................................................... 413

应用ADX/DMI 指示器.................................................................................................... 415

应用一个累积/派发线..................................................................................................... 417

应用一个真实波动幅度均值指数......................................................................................... 418

应用蔡金货币流量摆动指标............................................................................................... 419

应用一个商品通道指标..................................................................................................... 420

应用一个动量指标........................................................................................................... 421

应用一个货币流量指数研究............................................................................................... 422

应用平滑异同移动平均线(MACD)指标............................................................................. 423

应用一个平衡交易量指数.................................................................................................. 424

应用变化率指数.............................................................................................................. 425

应用一个相对强弱指标..................................................................................................... 426

应用一个随机摆动指标..................................................................................................... 427

应用一个终极摆动指标..................................................................................................... 428

应用一个威廉摆动指标..................................................................................................... 429

应用布林线指标.............................................................................................................. 430

应用一个包络线指标........................................................................................................ 431

应用指数移动平均数指标.................................................................................................. 432

应用抛物线状停损与反转指标............................................................................................ 433

轴心点.......................................................................................................................... 434

应用简单移动平均指标..................................................................................................... 435

应用加权移动平均指标..................................................................................................... 436

市场扫描仪....................................................................................................................... 437

市场扫描仪.................................................................................................................... 437

市场扫描仪类型.............................................................................................................. 439

其它技术分析工具.............................................................................................................. 442

市场指标....................................................................................................................... 442

基本面分析....................................................................................................................... 443

估计收益....................................................................................................................... 443

公司简介....................................................................................................................... 444

新闻与评论.................................................................................................................... 445

历史图表....................................................................................................................... 446

公司财务状况................................................................................................................. 447

内幕交易信息................................................................................................................. 448

分析人员信息................................................................................................................. 449

向美国证交会申报的文件档案............................................................................................ 450

即时新闻传递................................................................................................................. 451

执行与展期....................................................................................................................... 453

自动期货展期信息........................................................................................................... 453

行使期权-手册文件........................................................................................................ 455

行使一项期权................................................................................................................. 457

 

启动

登录

您可以从互联网浏览器运行该应用软件,您也可以将该应用软件下载到您的个人电脑上并直接在桌面上启动。该基于浏览器的版本允许您访问您的账号,并从任何一个Java™驱动的 浏览器进行交易,并总是运行最新版本。新安装的版本占用的内存更少,运行可能更快,但这需要您下载每一次发布的最新版本以利用其新的功能。将软件下载到您的个人电脑前,请查看网上的安装说明。

您的浏览器登录

  1. 在主页的右上方的登录框内,从下拉列表处选择交易者工作站(Trader Workstation)。

备注:如果您第一次使用,请选择账号管理(Account Management),输入您的用户名、密码,然后点击注册(Login)。

  1. 输入您的用户名与密码。
  2. 为了加强安全,使用安全套接层(SSL)检查用户的安全套接。备注您的身份与交易信息无时无刻均受到保护。使用安全套接层可加倍保护您的隐私,并使您的订单信息在网上发送时保持它的完整性。其性能可能会受到微小的影响,这一影响大小取决于您的电脑的性能。

使用盈透服务器全局设置

您可选择使用本地保存设置,也可选择“全局”设置,您保存在互联网服务器上的这些设置可确保您对交易平台环境所做出的所有修改均可使用,如添加页面与合约、修改版面、创建工作区,无论您登录与否。

登录框与交易平台文件(File菜单上均出现在服务器上保存设置(Store settings on server这一选项,它可服务于以下两个功能:使用您已选择保存在盈透服务器上的全局交易平台设置,而且,将您当前的修改保存在盈透服务器上以使您可在全世界的任何一台电脑上使用这些设置。

 

 

 

 

 

 

如您在尚未选取这一功能的情况下登录或离开交易平台,您对交易条件所做出的任何修改将在本地机上保存,且只有在您从同一台电脑上登录到交易窗口时方可使用。

将设置保存在盈透服务器上

  1. 登录后,转向文件菜单,在服务器上选取“保存设置”。请备注:本功能必须人工激活而非默认选取。

使用保存在盈透服务器上的全局设置

  1. 在交易平台登录框中选取保存设置在服务器框(Store settings on server)。这一操作将指示交易平台转向全局服务器并使用您先前保存的任何设置。

备注:如您选择的是未选中该框,则交易平台将使用保存在本机上的最新设置。

从桌面上登录

  1. 请双击桌面上的应用图标。
  2. 输入用户名与密码。
  3. 如电脑提示您安全免费的Java™ Runtime运行插件,请参考Java™插件安装文件。本插件使您 的电脑能够运行驱动本应用软件的先进技术。

 

添加市场数据

交易前,您需要为您的资产添加数据信息,一行市场数据信息说明一个单个代码,显示产品类型、指令目的地、卖出价格与买入价格及其它定义属性。您可以在交易屏幕的标的栏中直接输入一行市场数据进行添加或使用按标的分类的代码(Request Ticker by Underlying)框添加一行市场数据。

备注:高级交易商与期权交易商可通过输入期货外汇买卖合约类别或合约标志添加安全定义。

将市场数据添加入交易屏幕

  1. 点击空白行的标的(Underlying)字段
  2. 输入一个标的符号,回车。
  3. 从列表中选定工具类型。

对于存在有效期的票据,选择年份与月份, 或选择All打开合约选择框。

  1. 合约选择(Contract Selection框中,选择一个合约或多个合约,然后点击OK。从筛选部分选择标准可以对右边面板内显示的合约予以限制。点击智能选择交易所使用智能路由。

 

  • 无论市场数据源于何处,只要可见即处于当前操作状态。
  • 无论您是否在查看包含警告的资产,每一个警告总使用一条市场数据。
  • 通过一个API获得的市场数据最重要,次重要的是发出报警所需要的数据,最后是基本市场数据显示。这句话的意思时如您正在查看包括100行市场数据的交易页面,且您还为其它6份合约设置了价格驱动报警设置。则上述6份合约将收到市场数据,且您的交易页面将仅显示94份合约的数据。

 

 

 

 

  • 期权交易(OptionTrader)的期权链不会对有效的市场数据行产生不利影响。

使用按标的分类的代码(Request Ticker by Underlying)框添加资金

  1. 进行以下一个操作打开按标的分类的代码(Request Ticker by Underlying)框:
    • 在交易工具栏上点击代码(Ticker图标。
    • 在代码(Ticker)菜单上选择添加符号(Add Symbol)。
    • 在交易屏幕上的任何地方的右击菜单选择代码(Ticker
  2. 输入标的代码符号。
  3. 从下拉列表中选择工具(instrument)类型。
  4. 从合约选择窗口,选择“智能”以使用盈透智能路由或选择一个具体指令发送目的地。

备注:如您添加一个衍生工具的市场数据行,交易平台将询问您是否需要将标的符号添加到页面。如您的回答是需要,标的符号将被添加到页面的底部(除非该标的符号已在页面上)。

 

导入代码符号

您现在可以通过导入一个包含有以逗号分隔的代码说明的文本文件将市场数据添加入交易业面,使用任何文字处理程序创建列表,保存该带有扩展名为.txt 的文件。

创建一个待导入的代码符号的文本文件

  1. 创建一个扩展名为.exe的文件,如txt。
  2. 在文件中,使用以下句法为所需要的任何一行市场数据创建一条以逗号分隔的行。备注:第一个字段指定行的类型:DES, SYM,与 CON

DES, UNDERLYING, SECTYPE, EXCHANGE, EXPIRATION, STRIKE, PUT/CALL, MULTIPLIER

SYM, SYMBOL, EXCHANGE

CON, CONID, EXCHANGE

DES行类型要求信息或信息占位符,行使、卖出/买入与乘数字段可选。到期格式为年/月或年/月/日。所有输入必须大写。如一个期权合约XYZ例子如下:

DES, XYZ, OPT, ISE, 200607, 75, CALL,

本行类型中符号XYZ股票合约看起来如下:

DES, XYZ, STK, SMART,,,,

在此,逗号为未定义股票的字段的占位符。

 

 

使用股票系统行类型看起来如下:

SYM, XYZ, SMART

例如,使用CON类型以一个conid快速输入合约。

CON, 12348765, SMART

导入一个合约文件

当您导入一个文件时,除非您选择在一个新的页面上输入合约行,否则应将合约行输入在当前活动交易页面的底部。

  1. 文件(File)菜单上,选择导入合约(Import Contract
  2. 使用浏览器(Browse按钮查找已创建的扩展名为.txt 的文件。
  3. 要给这些合约添加一个新的页面,选中新页面(New Page框,输入页面名称;否则这些合约将出现在当前所选择的页面的底部。
  4. 点击OK。

 

 

创建一条指令

本操作过程说明的是创建与发送指令的一个方法。

从一条市场数据行处创建与发送一条指令

  1. 点击一项资产的卖出价格(Ask买入价格(Bid(或在选定的市场数据行上使用买卖热键)直接在选定的资产正下方创建一个指令管理(Order Management)行。
    • 点击卖出价格(Ask Price创建一条买入(Buy指令
    • 点击买入价格(Bid Price创建一个卖出(Sell指令。
  2. 如需要的话,在指令管理行上修改如下指令参数:生效时间(Time in Force)、动作(Action)、数量(Quantity)、价格(Price)与指令类型(Order Type目的地(Destination。 设定限制价格以自动更新买入价、卖出价、中点与最新价格或收盘价。

备注:要更有效地进行交易,使用指令默认窗口设定数量(Quantity)与指令类型(Order Type默认值。

  1. 要发送指令,使用右击菜单,选定发送(Transmit,,点击交易工具栏上的XMITXMIT图标或使用发送Transmit)热键或鼠标快捷方式。

备注:除非您特别指定,否则对某一特定代码的所有指令显示在代码出现的页面上。修改本设置以仅在页面菜单选择设置上显示工作指令所创建的页面上的工作指令,取消选中所有指令复选框中的显示。本设置不会影响待定的页面(Pending)。所有指令总是显示在待定的页面上。

 

 

修改指令

指令在指令发送目的地被执行前可以修改指令,指令在指令目的地执行以前,指令在资金指令管理数据行与待定的(Pending)页面上可见,并可编辑.如指令的状态为绿色,表明指令处于工作状态.备注:成交量加权平均价格指令(VWAP)指令不会立即被接受,且不可修改。

备注:如想修改参数而不是修改价格与数量,必须取消本工作指令,并创建一个新指令且将该新指令发送出去。这一做法是指令发送目的地的一般要求。

修改工作指令中的价格与数量

  1. 在指令管理行上,点击价格(Price数量(Quantity字段进行修改。
  2. 使用右击菜单,选择发送(Transmit,在交易工具栏上点击发送(Transmit图标或使用发送(Transmit)热键发送已修改的指令。

要在发送前撤消修改,点击鼠标右键,选择恢复(Restore

备注:在修改的指令取代交易所原来的指令前,您可能收到原来的指令的执行结果。具体请参考客户协议以获得有关修改与取消指令的具体信息。

 

发送指令

一旦已确认指令管理数据行上的指令参数,您可准备发送出自己的指令。

发送指令

  • 点击状态(Status)字段中“T”或
  • 使用指令管理数据行上的右击菜单,选择发送(Transmit,,或
  • 用发送(Transmit)热键发送,或
  • 点击交易工具栏上的发送(Transmit图标。

在指令目的地收到所发送的指令后,该指令成为一条“工作”指令,所有工作指令出现在待定页面上与显示资产的每一页上。显示资产的任何页面上的页面名称将变为红色。

一个页面上发送所有指令

  • 指令(Order菜单上选中发送(Transmit页面

备注:括弧内的美元值反映的是当前页的所有指令的价值。

指令管理行上的状态(Status)字段的颜色表示如下信息:

浅灰色表示您正在创建一条指令,但指令尚未发送。
浅灰色表示您已发送指令,但指令目的地尚未确认其已收到指令。

 

 

淡紫色表示系统(仿真指令)或交易所(国内指令)已收到指令但当前指令由于系统、交易所或其它问题尚未运行。当指令成为当前指令,指令状态颜色将发出相应变化。
深蓝色表示系统(仿真指令)或交易所(国内指令)已收到指令,但该指令还未选中。直至达到选中标准前指令状态一直为深蓝色。指令启动时,指令状态颜色会相应发出变化。
绿色表明您下达的指令已被接受,正在指令目的地运行。

当显示空头市场数据栏时,此颜色显示至少有1000股卖空股票可买进。

空头栏中的颜色为深绿色,表示本合约可卖空,但此刻无法得到卖空股票,系统正在搜索股票。
深红色表示您已要求取消指令,但指令目的地尚未确认其已收到取消指令。此时,所发出的指令并未确认取消。您还可能在取消要求未落实的情况下收到一个指定的执行结果。
深橙黄色表示系统已接受客户的取消要求,但由于系统、交易所或其它原因,当前该要求未识别。此时,您的指令未确认被取消。您还可能在取消要求未落实的情况下收到一个指定的执行结果。
红色表明系统已确认您指令中余下股票已被确认取消。这种情况可能当目的地意外拒绝您的指令时发生。

在空头栏中,红色表示没有卖空的股票。

一旦指令已确认取消,指令管理数据行将30秒后从您的交易屏幕上消失。请参考客户协议了解有关指令确认与取消的详细信息。

暗红色表示系统已接受一个附加的仿真指令,但还未选中。达到选中标准前,该指令保存在互联网浏览器系统中(且状态保存为暗红色)。当指令发送至指定的指令目的地时,指令状态颜色将相应发生变化。

取消指令

对于一个非发送的指令,使用取消(Cancel命令从交易屏幕上删除已选定的指令。对于一个工作指令,取消(Cancel命令向指令目的地发出一个取消要求。请参考以下表格了解指令管理行上颜色状态的含义。

工作指令可在指令目的地执行前予以取消。还可以选择取消一个页面上的所有指令或工作组的所有指令。当您选择一个“取消所有”的命令时,非发送指令与工作指令均被取消。

取消一个非发送指令或一个工作指令

  • 右击想要取消的指令管理行的指令并选择取消(Cancel,或
  • 选择想要取消的指令,在指令菜单处选择取消(Cancel),
  • 选择想要取消的指令,使用“取消”热键取消指令或
  • 选择想要取消的指令,点击交易工具栏上的取消(Cancel图标。

取消交易页面上所有指令(工作指令与非发送指令)

  1. 打开包含有您想要取消的指令的页面。
  2. 在指令(Order)菜单上,选择取消(Cancel)页面。
  3. 在提示询问您是否想要取消页面上的所有指令时,点击YES

取消工作组上的所有指令(工作指令与非发送指令)。

  1. 在指令(Order)菜单上,选定取消所有(Cancel All
  2. 要显示屏提示您是否想取消所有指令时,点击YES

备注:在指令状态的颜色变为红色前,未确认工作指令已被取消。请参阅客户协议了解关于指令确认/取消的更多信息。

 

交易窗口

交易窗口包含:

  • 菜单,位于标题栏下页面顶部。
  • 可停靠的交易工具栏,位于菜单的正下方。
  • 页面标签集,位于交易工具栏的下方与栏标题的顶部。
  • 快速指令输入面板
  • 指令管理(Order Management)面板,包括下表所显示的合约说明栏(标的栏、交易栏与说明栏)、市场数据与指令管理栏。

示您为该项资产设置的默认指令目的地Exch column displays the default order destination you set for this asset)。说明(Description栏包含所有其它合约参数,包括工具的类别、到期时间、执行价格、期权与适当情况下的市场分隔。

以下所示的交易(Trading屏幕处于默认输入模式(标的Underlying),显示所有市场数据行。交易区上最顶部上方的栏标题(仓位、损益、买入股数、买入价格、卖出价格、卖出股数、最新价格、修改与最后成交的股数)适用于市场数据行上的信息。下表有字段名与说明。

市场数据行提供标的(Underlying)栏中所示的某一具体产品的实时信息。所有可用的栏在下表中显示,虽然这些栏可能不在图形中出现。使用页面布局管理器(Page Layout Manager)隐藏与显示各栏。

以下交易窗口正在符号输入模式下运行,既可显示买入指令管理行,也可显示指令管理行。交易区上方最底部行的栏标题(生效时间、动作、数量、限制价格、辅助报价、类型、发送、取消、状态与目的地)适用于指令管理(Order Management)行上的信息。下表有字段名与说明。

指令管理行包含已创建的指令有关的信息,且在您正在交易的资产的数据行下立即显示。所有可使用的栏如下表所述,虽然这些栏可能不会出现在图形内。使用页面布局管理器(Page Layout Manager.)隐藏与显示栏。

交易工具栏

交易工具栏可以移动,可以配置。要添加或删除按钮,右击工具栏,选择配置工具栏(Configure Toolbar

要移动与停放工具栏,点击并将十字形拖动条拖至第一个工具栏图标的左边。

交易页面

可创建多达24个交易页面,每页可含有多达40条数据行。点击页面标记设置里合适的标记在不同的页面间导航。每个交易页面上在左侧列出合约、交易与说明。每份合约包含一个市场数据行,市场数据行显示买入交易所(Bid Exchange,)、买入股数(Bid Size)、买入价格(Bid Price)、卖出交易所(Ask Exchange)、卖出股数(Ask Price)、卖出价格(Ask Price)、最新价格(Last Price)、修改(Change)与最后成交股数(Last Size)。创建一条指令时,一个指令管理行直接出现在资产的市场数据行的下方。

可使用的市场数据栏

下表说明的是您可显示在您的交易屏幕上的所有可使用的市场数据栏。常常会以以粗体的条目显示。关于如何隐藏/显示市场数据栏的详细信息,请参考主题显示市场数据栏(Display Market Data Columns)。

备注:如您想要通过自己截取栏的名称的方式看到交易屏幕上的所有栏,请选中启动栏自动恢复到自有尺寸(Enable column auto-resizing。 否则,如栏中记录的数量太大,不能在一个交易屏幕中出现,就会出现一个滚动条。

栏名 说明
合约说明
标的 (Underlying) 合约的标的符号。在标的与符号模式之间转换,在视图(View)菜单上选择您所需要的模式。

 

 

符号(Symbol) 显示合约的交易所符号。
交易所(Exchange) 市场数据交易所。如没有为指令指定发送的其它交易所,则本交易所同样也将为合约发送的交易所。选择智能指令发送将指令直接发送到最佳可用的市场。
说明(Description) 确认工具类型与其它描述性合约信息。
备注(Notes) 一处可编辑的、不受限制的正文段,您可在此输入标的备注等。当您用鼠标点击在备注(Notes)文本时,备注在弹出框中显示,这样您就可读取整个备注。
卖空(Shortable

使用颜色显示当前是否客户是否可以买到股票卖空。颜色显示出如下信息:

红色表示当前没有股票可以买进。

深绿色表示-系统正试着确定股票的位置。

浅绿色表示至少有1000股股票可供买进。

新闻(News
新闻时间(News Time) 显示与最新合约有关的新闻故事的时间与日期。 使用颜色标记行有助于一眼将最新的与最老的故事区分开来。必须通过功能选择器(Feature Selector)>基本分析(Fundamental Analysis)类型激活RSS新闻要点功能以查看这一字段。
新闻标题(News Title) 显示新闻故事的标题。要查看这一字段,必须点击功能选择器(Feature Selector)/基本类型(Fundamental Analysis)激活RSS新闻要点功能。
损益(P & L
仓位(Position) 所选定合约当前的仓位。
平均价格(Avg Price) 当前状态下的平均价格。
市值(Market Value) 等于(仓位*市场价格)。
损益(P&L) 显示收益或损失。要修改使用的损益计算,右击该字段,选中或取消选中在损益计算中计入新仓位选项(Include new position in P&L calculation)框。
未实现的收益与损失(Unrealized P&L) 计算未实现的股票、股票期权与期货期权的收益或损失。使用以下公式计算未实现的收益或损失:

(当前的市场价格-平均每股平均价格)×总股数

每股平均价格实时更新。当客户拥有一个仓位时这一字段自动添加至交易窗口。一旦删除以后,不会再次自动添加。

已实现的收益或损失(Realized P&L) 计算每个仓位已实现的收益或损失
成本基础(Cost Basis) 用以下公式计算成本基础:

平均价格×仓位x乘数

价格(Prices
买入股数(Bid Size) 当前买入的大约数量
买入(Bid) 合约最佳买入价格。此价格为您当前卖出的最佳价格。
卖出 (Bid) 合约的最佳卖出价格。此合约为您当前买入的最佳价格。
卖出股数(Ask Size) 当前卖出的大约数量
最新价格(Last) 合约成交的最新价格。最新价格前的“C”表示此价格为前一交易日的收盘价格。
价格波动(Change) 现价与前一日的收盘价相比上涨或下跌了多少。如价格下跌,背景色将呈红色。如价格上涨,则背景色为绿色。点击栏的标题在美元波动与比率波动间切换。
价格波动百分比(Change (%)) 现价与前一日收盘价相比上涨或下跌的百分比。如价格下跌,则背景色呈红色。如价格上涨,则背景色呈蓝色。点击栏标题在波动比率与美元波动间切换。
开盘后的价格波动百分比(Change Since Open (%)) 当天开盘后价格上的变化(以美元价值或百分比计)。如价格下跌,则背景色呈红色。如价格上涨,则背景色呈蓝色。点击栏标题在波动比率与美元波动前切换。
最新一笔合约成交的股数(Last Size) 最新一笔合约成交的股数。如最新一笔合约成交的股数大于前一笔合约成交的股数,则字体呈绿色。如最后一笔合约成交的股数小于前一笔合约成交的股数,则字体呈红色。
股息(Dividends) 显示期货转现货(EFPs)所获得的股息。
开盘价(Open) 当天的开盘价
收盘价(Close) 对于美国股票而言,我们使用公司行动数据处理以得到这一价格。这句话是指调整收盘价反映正向投票分割与反向股票分割、现金与股票股息。
价差(Gap) 显示前一晚收盘价与当天开盘价之间的价格差。

您可以在货币与百分比之间显示价差之间切换(100%×价差/当日的开盘价)。右击栏标题,选择切换显示(Toggle Display

高价/低价/成交量
低价(Low) 所选定的合约当天的最低价格
高价(High) 所选定的合约当天的最高价格
13周来的新低 过去13周来的最低价格
13周来的新高 过去13周来的最高价格。
26周来的新低 过去26周来的新低
26周来的新高 过去26周来的新高
52周来的新低 过去52周来的新低
52周来的新高 过去52周来的新高
成交量 所选择合约当天的成交量
平均成交量 90天前的日均成交量(乘以100)。

 

 

 

 

期权
买入交易所 仅用于期权。确定期权合约最佳买入价格的交易所。
模型 对于期权。使用标的价格、利率、股息与您使用期权模型编辑器输入的其它数据计算期权模型价格。
卖出交易所 仅用于期权。确定期权合约最佳卖出价格的交易所。
暗含波动率(Imp Vol (%)) 对于期权而言。暗含波动率是一个期权的最佳买入价格与报价的平均价格的基础上计算出来的。计算呈非线性,对于低Vega期权则不会收敛。在此情况下,不会显示出暗含波动率。
历史波动率(Historical Vol.) 显示出一项期权的实际历史波动率。
期权暗含波动率(Opt. Implied Vol) 预测一个标的在未来如何波动。盈透30天的波动率为当前交易日后30天到期估计的市场波动率,该波动率基于连续两个月到期的期权价格。
未平仓权益 显示未结清的期权总数。您可在交易页面上或期权交易期权链里显示未平仓权益。
期权成交量 在一个指定的时间内所交易的合约总数。
波动率变化 同前一天收市时相比波动率的变化。
期权成交量变化 同前一天收市时相比成交量的变化。
卖出/买入成交量 交易日的卖出期权成交量/买入期权成交量
买入/卖出期权成交量 交易日的买入期权成交量与卖出期权成交量
卖出/买入权益 卖出期权未平仓权益/买入期权未平仓权益
买入/卖出权益 买入期权未平仓权益/卖出期权未平仓权益。

 

 

 

 

债券(Bond
买入收益率 最少收益。此收益率为到期收益率与所有买入收益率中的低值。仅在交易所卖出时显示该收益率。
卖出收益率 最少收益。此收益率为到期收益率与所有买入收益率中的低值。仅在交易所卖出时显示该收益率。
最新收益率 最少收益。此收益率为到期收益率与所有买入收益率中的低值。仅在交易所卖出时显示该收益率。
债券属性

 

最后的卖出价格的债券属性可包括:

·         非标准结算日期(债券正常的结算日期为T + 3)包括

·         C- 现金交易

·         ND-次日交易

·         S# -卖方的期权

·         其它属性

·         W - 加权平均交易

·         A-数小时后交易

拍卖(Auction)
拍卖价格(Auc. Price) 对于Arca期权拍卖,此价格为拍卖时不再收到且无人再报出新价时的价格。如拍卖现在正在举行。
拍卖成交量(Auc.Volume) 对于Arca期权拍卖,此成交量为不再有人报出新的价格时可能成交的股票数,如拍卖现在正在举行。
不平衡(Imbalance) 对于Arca期权拍卖,向您显示拍卖的一方的股票数比另一方更多。

蓝色表示买方不平衡(更多买入指令),红色表示卖方不平衡(更多卖出指令)。

有效指令管理栏

下表确认可以显示在交易屏幕上的所有有效指令管理栏。条目常以粗体显示。关于如何隐藏/显示指令管理栏的具体信息,请参考主题显示指令管理栏(Display Order Management Columns)。

指令栏

栏名 说明
显示的栏目(不能删除的必须显示的栏)
动作 指令动作:买入或卖出
类型 指令类型
数量 指令中单元的数量
限制价格 该价格适用的指令类型的限制价格包括限价指令、停损指令与相对指令。
辅助价格 该字段反映停损与停损限价指令的选择价格及相关指令与跟踪停损指令的抵销金额(Offset Amount)。您可在默认指令设置框中设置这些辅助金额。
基本点 与期货的期货转现货一起使用。基本点值等于隐含利率乘以100。
状态 .指令状态。请参考系统颜色指南获取详细信息。
合约说明
标的 显示标的符号。备注:如您想在交易窗口上有一个单独的标的字段而其下不会出现指令字段,请选中市场数据与指令管理的标的字段。
符号 合约的交易符号
交易所 市场数据交易所。如在目的地字段未指定其它交易所,且该字段同样为合约发送的目的地。选择智能指令发送直接将指令发送到最佳可用的市场。
说明 确定工具类型与其它描述性合约信息。
生效时间
生效时间 您的指令保持有效的时间长度。生效时间默认值为一天,这意味着当收市时未执行完的指令将由系统取消。
一段时间后有效 在规定的时间后激活指令。
到期日期 对于到期前有效指令(GAT orders),在您所输入日期收市前保持指令有效。日期格式为:年/月/日。
到期时间 对于到期前有效指令。在您在到期日期字段中输入的时间前保持指令有效。
仅在正常交易时间有效 选中以确保您的指令仅在正常交易时间可执行。

 

数量

 

栏名 说明
数量类型 与数量值(Quantity Value)字段一起使用根据您的指示自动计算指令数量。
数量值 与数量类型字段一起使用根据您的指令自动计算买卖盘数量。
显示股数 输入一个显示股数以创建一个冰山交易指令。
最小数量 .输入可以接受的、可以有效执行的指令的最小数量。
*份数 将一个分段指令根据其份数分为几份。例如,如您的指令数量为10000股,份数值等于5,则交易平台将买卖盘分为10份,每份1000股。
股数大小 将一个分段指令根据其股数分为几股,例如,您 的指令数量为10000,组成股数为200,则交易平台将买卖盘分为50份,每份为200股。

*备注:份数与股数的字段相互排斥的。您要么在一个字段中输入一个值,要么在另一个字段中输入一个值。

价格
停损价格 停损指令与停损限价指令选择价格,跟踪停损与跟踪停损限价指令的初始停损价格。
比例抵销(Pct. Offset) 在最佳买入价格或最佳卖出价格扣除百分之一的基础上创建一个冲销价格。使用0至1之间的一个小数。
委托量 输入一个限价指令的委托量,创建一个委托指令。
动作
发送 点击将指令发送至指令目的地。
取消 点击取消指令。
可调整的停损
触发价格 触发对停损指令、停损限价指令、跟踪停损指令或跟踪停损限价指令进行一次性调整的价格。

 

 

 

 

 

栏名 说明
可调整的指令类型 当触发价格影响停损指令、停损限价指令、跟踪停损指令或跟踪停损限价指令时提交的指令价格。
可调整停损价格 已调整指令的新停损价格。
可调整停损限价价格 可调整停损限价或跟踪停损限价指令的初始限价价格。
可调整的跟踪量 跟踪停损指令或跟踪停损限价指令新的跟踪量
波动率
波动率 显示以一个特定行使价格期权的波动率。
持续更新 如已选中,则期权限制价格在以下标的价格发出很大波动时自动更新。同样用于期货转现货类型。
波动率类型 选择波动率指令的年或日的隐含的波动率计算
参考价格类型 对于动态的波动率指令,选择NBBO的平均值或使用买入或卖出价格作为参考价格。
对冲Delta指令类型 定义delta中性交易的指令类型。这一指令将与波动率指令动态管理一起提交。
对冲Delta辅助价格 如需要,输入需要另一价格字段的一个Delta中性指令类型的辅助价格。
股票范围(低) 波动率指令股票范围的可选低端值。如标的价格低于此值,则取消指令。
股票范围(高) 波动率指令股票范围的可选高端值。如标的价格高于此值,则取消指令。
期货转现货
持续更新 对于期货转现货而言,如选中,则限制价格将自动在基本点运动基础上重新计算。

 

 

 

 

 

栏名 说明
股票挂钩  
股票参考价格 用于股票期权挂钩指令的一个可选值。如为空白,则使用全国最佳买卖报价的中点值。用当前的全国最佳买卖报价中点值减去本值以确定股票价格的变化。
Delta 用于股票挂钩指令。该值以百分比的形式使用,与标的价格波动率相乘,该值加在开价上用于确定买入期权的价格。
股票范围(低) 股票挂钩指令的股票范围的一个任意低值。如标的价格下跌,低于该值,则指令取消。
股票范围(高) 股票挂钩指令的股票范围的一个任意高值。如标的价格上涨,高于该值,则指令取消。
指令属性
触发方法 显示一个下拉字段,下拉字段列表中列出所有可用的触发方法。允许在一个指令的基础上选择一个新方法。
一个成交其余取消的指令组 允许您在不打开指令标签窗口的情况下创建一条一个成交其余取消的指令组。
撮合成交(Sweep to Fill) 选择创建一个撮合成交指令
隐藏 选择创建一个隐藏指令
来源 指令发出客户的客户类型。主要用于机构性账户。
全部或零指令 将指令标记为全部或零指令确保达到全部数量前指令不会执行。
大额指令 将成交量大的限价指令标记为大额指令
无保证的 选中以显示您将承担部分已执行的智能发送的套利指令的所有风险。
股东 进行加拿大产品交易的大股东使用的一个标签

 

 

 

 

栏名 说明
保存时间优先性 无论是否发生交易费,选中以保持您的指令在队列内排序。
国际证券交易所的中点匹配指令

 

对于国际证券交易所股票交易的中点匹配指令,从两个指令类型中进行选择。将一个标准指令作为一个市价指令或一个限价指令输入,但不向交易团体显示。标准指令支持立即成交否则取消(IOC)指令属性。

一条SOI指令向国际证券交易所MPM用户发布该符号.这些指令的最小指令数为2000。

 

隐去便士 对于以便士计价的美国期权指令,从市场处隐藏便士价格。
状态
跟踪键 系统创建的用以确认综合估价的限价指令、括号(bracket)指令与跟踪停损指令。
目的地 指令发送目的地
执行价格 全部履行或部分履行的指令的价格

 

在符号模式下添加一个市场数据行

高级期权交易商可使用符号模式直接将期权的安全定义输入到市场数据行内。符号模式要求输入正在进行交易的交易所定义的合约符号或合约类别。要修改符号模式,在配置(Configure)菜单上选择查看(View),然后选择合约显示(Contract Display)。使用页面布局通过添加市场数据符号(Symbol)栏查看标的(Underlying)与合约符号(Symbol)。

直接在交易屏幕上添加一个期权安全定义

  1. 点击符号(Symbol)栏的空白行处。
  2. 按合约类别或合约符号输入安全定义,回车。使用下表中的格式。
符号输入格式
合约类别 @ 交易所缩写
合约符号 # 交易所缩写

使用按交易所符号分类的要求代码添加期权安全定义

  1. 在符号模式下,进行下列操作中的一个操作打开按交易所符号分类的要求代码(Request Ticker by Exchange Symbol)表:
    • Click the Ticker icon on the Trading toolbar.点击交易(Trading)工具栏上的代码(Ticker
    • 在代码(Ticker)菜单上选择添加符号(添加符号)。
    • 右击交易屏幕任何一处,选择插入代码(Insert Ticker)。
  2. 在工具类型(Instrument Type)字段中选择期权(Option)。
  3. 选择符号类型(Symbol Type)。
  如选择 进行这一操作
  类别 输入合约类型符号、交易所、到期日期与期权行使价格,选择正确类别。
  合约 输入交易所本地符号与交易所。

备注: 如您为衍生工具添加一个市场数据行,交易平台将询问您是否想要将标的符号添加到页面。如您的回答是肯定的,则市场数据行将会被加在页面的底部(除非标的已包含在页面内)。

 

股息分红编辑器

使用股息分红编辑器手动创建您自己的股息表。盈透会提供基于该资产历史数据的自动的最佳估计股息支付表。

 

 

 

 

 

 

 

 

以手动方式创建股息表

  1. 点击手动(Manual)无线按钮。自动信息作为起点,但您可删除或修改任何信息。

要插入或删除行,右击选择插入股息或删除股息(Insert Dividend or Delete Dividend

 

  1. 在任何一行修改除息日(Ex-Dividend date)、支付日(Payment Date)或股息额(Dividend Amount)。

备注:股息额以现金表示。

  1. 点击OK将您的股息表添加至已选择的资产中。

使指令失效

使一条指令失效时,指令在交易所被取消,但该指令还在您的交易屏幕上等待您再次提交。

使指令失效

  • 右击指令管理行,选择使失效(Deactive

您还可以使用存管信托公司生效时间(DTC time in force)使一条收市前还未执行的指令失效。

在交易窗口创建一个标题行

在您的交易页面创建一个标题行将代码按行分开。

插入一个标题行

  1. 右击市场数据空白行处。
  2. 选择创建标题行(Create Header Row
  3. 在该行输入一行描述性文本或一个标题,然后点击OK。

备注:如您想在一列现有代码中插入一个标题,在您想要创建标题行的代码上方右击,选择插入行(Insert Row

添加一个交易页面

您可以创建多达26个交易页面。您想输入多少行市场信息,您就可输送多少市场信息,但在任何一次,您一次只能看到40天有效的市场数据行。使用交易页面按工具类型、交易所或您自己的交易系统类型将资产分类。使用CTRL键与上一页(Page Up)、下一页(Page Down)键已标记的页面之间导航而无需使用鼠标。使用当前页面上的图标将页面从交易平台处分离或从页面上删除。

您还可使用快速股票输入(Quick Stock Entry)的一个页面功能,使用您所设立的指令发送目的地自动完成市场数据行的存储。

添加一个页面

  1. 页面(Page)菜单上,选择新页面(New)
  2. 输入页面名。
  3. 在布局(Layout)下拉列表中选择一个页面布局。
  4. 点击OK。

编辑页面设置

  1. 页面(Page菜单上选择设置(Settings
  2. 修改页面名称或已设定的布局,然后点击OK。

备注:待定的页面是显示您所有的工作指令的一个系统页面。虽然不能删除未定的页面或将其重命名,但您可编辑其指令参数。

编辑一个页面布局

  1. 页面(Page菜单上,选择布局(Layout
  2. 修改想要修改的特点,点击OK。

备注:修改页面布局前,要知晓您不只是在修改当前页面的外观,您在修改可能还与其它页面有关的一个应用布局。

 

使用当前持仓状态创建一个增加页面。

  • 页面(Page菜单上选择创建组合投资(Create Portfolio页面

这一操作为您所持有的每个仓位创建一个带有市场信息行的页面。这些仓位在账户窗口组合投资部分中显示。每当您建仓时,组合投资页面将自动更新将新仓位的市场信息包括在内。当您平仓时,市场信息行仍然保存在您的组合投资页面中。您可使用页面上的右击菜单选择清除零仓位(Clear Zero Positions),将该页面与其它页面上零仓位的代码清除。

 

交易债券

我们的债券交易特点可让您通过纽约证券交易所与Bond Desk ECN直接进行美国交易的公司债券的交易。为确保您获得债券交易许可,请使用网上登录(Login)菜单上的账户管理(Account Management)。

创建债券市场数据行

  1. 输入一个标的符号,选择债券(Bond)作为工具类型。
  2. 在合约选择框中,选择您想要显示市场数据的债券资产,然后点击OK。
  3. 债券的市场数据显示在交易页面上。以下信息在市场数据行中显示:
    • 库斯普号码-一个九位数字安全识别码。
    • 债券评级-确认发行商的信用级别。信用评级高一般表明投资风险更小。债券评级由Moody's 与S&P分别进行。
    • 息票-利率,用于计算一年您将收到的作为利息支付的款项。
    • 到期日-债券发行商必须偿还债券面值的日期。
    • 发行商-发行债券工具的公司。

备注:使用详细信息(Details)按钮或从一行市场数据处使用右击菜单查看详细信息(Details),您必须运行Java1.5 版本或更高版本。关于下载最新Java版本的说明,请参考网站Java更新信息。要查看您当前使用的Java的版本号,在帮助(Help菜单上选择关于…。

 

市场数据行分类

您可以按标的代码符号按字母顺序对一页市场数据行进行排序。一旦已对市场数据行分类后,不能恢复至原先的市场数据行顺序。

按字母顺序对一页上的市场数据行进行分类

  1. 打开您想要按代码排序的页面。
  2. 在页面(Page)菜单上点击给代码排序(Sort Tickers).

 

在交易页面上插入多行信息

使用右击菜单或要求代码对话框在交易页面内插入一行市场数据或一个空白行。

在当前两行间插入一行市场数据。

备注:添加一行市场数据时,将其插入所选择行的上方。

  1. 点击一行市场数据。新插入的一行插入在该行的上方。
  2. 进行以下一种操作添加一行新的市场数据:
    • 右击选择插入代码(Insert Ticker)或
    • 从代码(Ticker)菜单中选择添加符号(Add Symbol)

在两行当前的市场数据之间插入一个空白行。

  1. 点击一行市场数据。空白行将插入上该行上方。
  2. 右击选择插入行(Insert Row)。

在页面上向上或向下移动一行市场数据

  1. 点击选中想要移动的一行市场数据。
  2. 点击所选择的行,按住鼠标不放。
  3. 在页面上向上或向下拖动所选中的行。
  4. 松开鼠标将该行放在新的位置。

 

 

删除交易页面上的多行信息

您可使用右击菜单删除交易页面上多行信息。

备注:由于删除命令在删除空白行与删除市场数据行时没有区别,所以在删除数据前不会给您发出警告。确定您仅选中您想要删除的行。选中的行在交易屏幕中高亮显示黑灰色。

删除一行信息

  1. 点击选中想要删除的行
  2. 右击,选择删除行(Delete Line)。

删除多行信息

  1. 点击选中想要删除的行
  进行以下操作
  选中多个连续行 点击第一行,按住Shift键,点击最后一行或

点击第一行并按住鼠标向下拖动。

 

  选中多个非连续行 按住Ctrl键,点击每一个想要选中的行。
  1. 右击,选择删除多行(Delete Lines

在标签集内改变页面位置

使用拖放功能在标签集内重新排列交易页面的顺序。

在页面标签集内移动一个交易页面

  1. 点击一个页面标签选中该页面。
  2. 用鼠标点击选中按住鼠标在标签集内向左或向右拖放页面。
  3. 放开鼠标将页面放在新的位置。

备注:不能移动未定页面标签。

 

移动交易工具栏

移动交易工具栏

  • 点击拖动工具栏左边的textured drag handle。

备注:要将工具栏重新停放在页面的顶部,使用drag handle将工具栏放在菜单栏下或点击工具栏右上方的“X”。

 

 

 

定制数据显示

使用指令默认(Order Defaults屏幕上显示设置(Display Settings区确定价格取整,修改所显示的小数位,价格以斜体显示,对其它价格显示进行修改。

在交易窗口上修改价格显示

  1. 在配置菜单上,选择全局配置
  2. 在左边窗口中选择指令(Order然后选择指令默认值(Order Default
  3. 选择工具类型。
  4. 在显示设置(Display Settings)区域内右边窗口底部,修改以下任何/所有设置:
    • 乘数-用该值乘以价格。
    • 抵销-您可使用这一设置抵销一个已显示的价格,如某个期货合约的价格。如买入价与卖出价比为75:1315.00。首先,在中间面板上选择期货(Futures),点击栏底部的添加(Add)按钮,输入ES。 输入抵销量为1300。要查看如何显示,在测试(Test)框中输入1314.75,点击测试(Test)按钮。在这一例中显示值为14.75。
    • 四舍五入-修改默认值为四舍五入、最近的有效值或舍位。在测试输入字输入一个值,点击测试查看结果。
    • 小数-替换默认两位小数位价格显示。
    • 用斜体显示-用斜体显示价格数据。
    • 显示倒数-检查本框,将价格取倒显示,使之等于价格的倒数。对于亚洲报价,这一功能将价格显示转换为更熟悉的当地价格显示形式。例如,00456683的倒数为21.90。对于外汇产品,倒数仅适用于分母或结算货币。

在修改显示日期后,在测试(Test)字段中输入一个价格,然后点击测试(Test)按钮查看修改的显示结果。在显示设置(Display Setting)标题栏显示显示倒数(Show Reciprocal)已启用时显示一个星号。

 

定义页面设置

每一个交易页面均有自己的名称与页面布局及几种其它的页面设置。

修改页面设置

  • 页面(Page)菜单上,选择设置(Settings)

您可修改以下页面设置:

字段名称 说明 备注
名称 输入页面名称。该名称出现在交易页面顶部的标签上。  
布局 本字段包括默认布局与波动率布局及您所创建的任何其它页面布局。 使用波动率布局进行基于波动率而非价格的期权交易。
快速股票输入 选中此框允许对所选中的页面进行快速股票输入。 假定您只输入股票符号,因此就绕过工具类型的选择而直接进行合约选择。
显示所有指令 默认设置为选中。如选中,当您有一个合约显示在多个交易页面上时,您为合约创建的任何指令将显示在符号出现的每个页面上。取消选中将只显示所创建页面上的指令。  

调整交易屏幕大小

调整屏幕大小

  1. 将光标移动到窗口的外部边界直到光标变为双向箭头。
  2. 按住鼠标键。
  3. 向内拖动屏幕减小屏幕大小。向外拖动屏幕增加屏幕大小。

备注:交易窗口内的各栏按比例缩小或放大。

 

 

 

恢复交易页面

如丢失信息或想恢复前一日已建立的交易页面与代码,可选择恢复整个页面文件,该页面文件包括已建立的所有交易页面与代码。

注意完全恢复一个页面文件时,当前所有交易页面将会由前一日的所有交易页面所取代。

恢复页面文件

  1. 文件(File菜单上,选择恢复页面文件(Restore Page File
  2. 在一个打开的对话框内点击选中想要使用替代当前页面与代码的文件。

要查看上述文件保存的实际日期,点击对话框右上方的详细信息(Details图标。

  1. 点击打开(Open。当前的交易页面与代码将由所选中的文件中的交易页面与代码所替代。

 

 

修改文本显示特性

修改字体的字形与大小可以修改交易显示屏幕上文本的外观。

修改字体

  1. 配置(Configure菜单上选择全局设置(Global Configuration
  2. 在左边窗口内选择显示(Display)。
  3. 选择字形、字体大小,点击OK。

 

启用快速股票输入

快速股票输入(Quick Stock Entry)是一项页面功能,该功能会自动完成基于所输入的标的符号的市场数据行的存储。使用快速存储功能,必须:

  • 创建一列指令发送目的地。
  • 启用快速股票输入的一个交易页面。

创建快速股票输入目的地

  1. 配置(Configure)菜单上,选择全局配置(Global Configuration)。
  2. 在左边窗口内选择快速股票输入交易所(Quick Stock Entry Exchanges)。
  3. 点击添加(Add,输入一个目的地,点击OK。
  4. 添加想要添加的指令发送目的地。可在任何时候添加多个指令发送目的地。

备注:将智能添加至列表中以便能够通过智能指令路由发送。对于纳斯达克股票,输入SuperSOES。纳斯达克不是指令发送目的地。

启用一个快速股票输入页面

启用一个快速股票输入(Quick Stock Entry)页面时,系统认定您只是想在这一页面上输入股票代码,系统会自动完成一个市场数据行,数据行上显示相应的指令目的地.

  1. 打开想要启用的快速股票输入(Quick Stock Entry)的页面。

备注:我们建议您给该页面取一个合适的名称以确认快速股票输入页面正在启用。

  1. 在页面(Page)菜单上,选择设置(Settings)

 

 

 

 

  1. 在页面设置(Page Settings)对话框内,选择快速股票输入(Quick Stock Entry)。

 

特殊的指令输入工具

打开在册交易

只需轻轻一点,您应可以发送包括最佳买入价与最佳卖出价在内的任何价格的指令。无论您选择哪一个合约,在册交易(BookTrader)以一个独立的窗口显示该窗口将显示高于与低于最佳买入价与最佳卖出价的一系列价格。

打开与准备在册交易

  1. 在交易页面上选择一个合约。
  2. 点击鼠标右键选择工具(Tools然后选择在册交易或使用代码(Ticker菜单选择在册交易(BookTrader)。
  3. 在左上角,选择已准备(Armed)。
  4. 阅读激活合约,这一操作表明您了解只要在买入或卖出字段处轻轻一击,将会直接将一个指令发送到一个交易所,点击YES准备在册交易(BookTrader

如您没有选中已准备的选顶,则您可以看到价格与交易大小但不能进行交易。当前的最佳卖出价的背景色在价格(Price)字段中呈绿色;当前的最佳买入价的背景色呈黄色。

从在册交易(BookTrader)发送的指令显示在待定的页面上与在册交易(BookTrader)的指令部分。

备注:

  • 您一次仅可使用三个高账面认购窗口,这些高账面认购窗口包括在册交易(BookTrader)、市场深度(Market Depth)、纽约股票交易所(NYSE Deep Book)高账面与纳期达克二级窗口。虽然您可以打开许多在册交易(BookTrader)窗口,但一次只能看到三个窗口的实时数据(假如您没有打开其它高账面窗口。)
  • 在默认情况下,在册交易(BookTrader)使用特殊的颜色发送信息。点击工具栏上的配置(Configure)按纽选择在册交易(Configure)的颜色即可定制这些颜色。
  • 当前累积的买入股数与卖出股数显示在买入股数与卖出股数栏的顶部。要关闭此项功能,点击配置(Configur中的设置(Settings页面
  • 在默认情况下,点击一个股数设置即启动一个指令。如点击另外一个股数设置,则取消当前未执行的指令,并以新指令取代原先的指令。但当您在配置>设置页面处启动多个指令模式,则点击一个股数设置不会取消当前指令。您可输入多个同向指令,指令显示在活动(Activity)面板的指令(Orders)部分内。
  • 点击交易工具栏上的在册交易(BookTrader图标可打开一个空白的在册交易(BookTrader)窗口。使用标的字段进行合约选择。
  • 如您的操作模式为单一指令模式,则对于一个未执行指令的开口指令的股数或一个指令的部分股数显示在状态(Status)栏内。

 

 

使用在册交易进行交易

在使用在册交易(BookTrader进行交易前,通过选中已准备的复选框并同意激活合约使用瞬时指令发送应用准备就绪。一旦准备就绪,只需轻轻一点,在册交易立即发送指令。鼠标动作如下:

使用在册交易进行交易

  • 点击任何买入股数(Bid size在已选定的价格发送一条限价买入(Buy Limit指令。
  • 点击任何卖出股数(Ask size)在已选定的价格发送一条限价卖出(Sell Limit)指令。
  • 在任何买入股数(Bid size右击发送出一条买入停损(Buy Stop)指令。
  • 在任何卖出股数右击(Right-click)发送出一条卖出停损(Sell Stop指令。
  • 按住ALT键,点击任何买入(Bid)或卖出(Ask)股数创建一个括号指令(Bracket order)。

所创建的每条指令均显示在交易屏幕上的指令(Orders)行中,使用指令默认设置。

在指令行内输入一个新值修改指令。

在状态字段内点击“T”重新发送已修改的指令。在相应的指令行的状态字段内点“C”取消一条指令。

通过点击当前已选择行的上方或下方的想要修改的价格字段同样也可以修改指令。这一操作以已选定的价格创建一条新指令,并向交易所发出取消前一条指令的通知。

默认设置下,括号指令中使用的停损抵销额设为1.0要修改本值,在配置(Configure菜单上选择指令(Order,然后选择指令默认设置(select Order Defaults。 修改停损抵销(Stp Offset值。您同样还可设置一个买入停损(Buy Stop)或卖出停损(Sell Stop)热键,用热键定义一个停损抵销额。在配置(Configure)菜单上选择热键(Hotkeys)设置一个在册交易热键。

 

 

 

点击右上角的全屏模式(Full Screen Mode图标可隐藏标签集、报价面板与工具栏,仅显示ladder 与菜单。

 

 

配置在册交易

使用在册交易(BookTrader)配置页面确定基本设置、热键、按纽,控制栏字段的可见性。

确定在册交易配置设置

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration或从在册交易(BookTrader)菜单处点击配置(Configure
  2. 点击左边窗口内的在册交易(BookTrader)。您可在左边窗口内或右边窗口内增加期权。
  3. 使用右边面板设置上述参数。

设置

Components 成分

  • 显示(Display)菜单-察看在册交易(BookTrader)菜单。
  • 显示(Display)工具栏-察看在册交易(BookTrader)工具栏。

 

 

  • 显示报价(Display Quote)面板-选中显示报价面板,该面板显示该资产一行市场数据。点击买入价格或卖出价格在报价面板处创建一条指令。

模式

  • 单个指令模式-在单个指令模式下,一边一次可能只能运行一条指令。点击同一边新的价格水平会取消当前指令且一条新价格的指令取代当前的指令。
  • 多指令模式-多指令模式可使您在市场的同一边提交多条指令,指令可以相同的价格水平提交或以不同的价格水平提交。如以相同的价格水平提交多条指令,状态(Status)栏将分开向您显示该价格水平下的每条指令的状态。
  • 高级指令模式-高级模式让您可以键盘完全控制在册交易(BookTrader)界面,且在在册交易ladder内显示一个可编辑的指令。更多信息请参考在册交易高级模式主题。

回到中心位置

  • 以最新价格为中心-如选中,当您点击回到中心位置按钮时,在册交易ladder将使中心回到最后交易的价格附近。
  • 以买入/卖出中点为中心-如选中,当您点击回到中心位置按钮时,在册交易ladder将使中心回到买入/卖出价格附近。

其它

  • 要显示的行数-输入确定行数或价格的一个值,您将看到:
  • 允许创建多条未发送指令-如选中,您可在标的面板上创建多个指令。否则,仅允许创建一条指令。
  • 显示状态栏-在在册交易ladder买入与卖出侧上点击显示一个状态栏。
  • 显示高/低-选中时,通过显示不同的颜色背景确定高的价格与低的价格。
    • 高的价格以亮蓝色为背景色高亮显示。
    • 低的价格以红色为背景色高亮显示。
  • 显示价格直方图-默认状态为选中。如选中,一个有颜色的字段在在册交易价格阶梯上显示出每个价格水平上每天的交易量。栏的颜色与价格字段内的颜色相符,例如,最后的一笔交易为岛蓝色,当前的最佳卖出价为绿色等。请参考在册交易颜色上的主题获得详细信息。
  • 留完成指令栏-仅在高级模式下有效。选中后,新指令栏在该指令完成后仍然可见。
  • 在指令栏内显示损益-仅在高级模式下有效。选中后,当一条指令执行时,损益将在新的指令栏中显示。
  • 跳向指令-如选中,在指令发送后,光标将在指令面板上跳向指令。
  • 显示买入/卖出的累积股数-如选中,累积的股数在买入栏与卖出栏的顶部显示。
  • 显示损益栏-点击在册交易ladder的买入与卖出信息显示损益栏。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 每隔五行价格以粗体显示-每隔五行价格以粗体显示,使用这一功能使价格更易跟踪。
  • 在准备模式下使用上下文光标。选中后,当您用鼠标在一个准备字段滚动,会出现小部分帮助文本。例如,当您在卖出股数字段滚动鼠标时,文本帮助读取“卖出”提醒您点击这将在当前的价格水平创建并发送一条指令。
  • 显示指令栏的工具提示组件-仅在高级模式下有效。选中后,当您按在指令栏的一个字段按住鼠标光标时,显示一个与指令相关的工具提示组件。
  • 指令类型选择按钮-仅在高级模式下有效。显示一个带有指令类型按钮的工具栏。点击一个按钮将鼠标光标设置为该特定的指令类型模式。

热键

打开热键与鼠标快捷方式(Hotkeys and Mouse Shortcuts的对话框。您可通过选择一个动作并点击配置(Configure)修改现有的快捷键设置。关于更多信息,请参见在册交易热键(BookTrader Hotkeys)主题。

按钮

创建自定义按钮添加至工具栏或编辑现有的按钮。

报价面板

使用页面布局(Page Layout)栏(Columns页面隐藏或显示报价面板内的字段。使用颜色(Colors页面修改文本与背景颜色。

指令栏

使用页面布局(Page Layout)栏(Columns页面隐藏或显示指令区域内的字段。

执行栏

使用执行(Executions)栏隐藏或显示执行(Executions)区域内的字段。

 

在册交易颜色

允许您修改多个在册交易字段的文本/背景颜色。在合适的行内点击文本或背景(Text or Background)按钮并在模板处选择一种新的颜色。

  • 卖出股数 disarmed and armed
  • 买入股数,disarmed and armed
  • 价格如卖出价格、买入价格、最新价格、高价与低价
  • 损益

在册交易声音管理器

打开在册交易的声音管理器,在下一条限价指令(点击买入或卖出价格)、取消一条指令与发出一条停损指令(右击买入或卖出价格)进行声音设置。您同样可以选择取消选中相应行中的复选框禁用一个事件声音。

在册交易高级模式

在册交易(BookTrader使用配置(Configure>设置区域选择高级指令模式(Advanced Order Mode)。

将在册交易置于高级模式启用两项重要功能。首先,它允许您仅使用键盘控制在册交易。当然鼠标仍然可以导航,但对于不想花时间在键盘鼠标间移来移去的用户来说,高级功能可以实现百分之百的键盘控制。

其次,当您在高级模式下创建一条指令时,生成一个新指令(Order)栏,栏中指令的所有部分(母指令与子指令)均可见且可以修改。对于卖出指令来说,新指令栏出现在价格栏的右侧(点击卖出股数(Ask Size)字段创建卖出指令),对于买入(BUY)指令来说,新指令栏出现在价格栏的左侧(点击买入股数字段创建买入指令)。

每个新指令(Order)栏能包括多达4种指令。

*  母指令(Order)(限价指令LMT)。

*目标限价指令(TLMT)-这一指令是一个限价指令,作为一个括号指令的一个部分创建的。

*停损指令 (STP)

 

 

*停损限价指令(SLMT)

修改一条母指令或子指令有三种方法。

通过键盘操作:要修改一条子指令:转向您想要移动的子指令,按住SHIFT键。向上或向下移动方向键。放开shift键。要移动整个括号指令:按住ALT键,向上或向下移动方向键,放开ALT键。

鼠标拖动:要修改一条子指令:将鼠标移动至一条子指令上,鼠标变为向上/向下箭头。向上或向下拖动该指令。要移动整个括号指令:将鼠标移动至一条子指令上,按住ALT键,鼠标变为一个不同的向上/向下箭头。向上或向下拖动子指令。放开ALT键。

鼠标点击:要修改一条子指令:选中子指令,按住SHIFT键。点击价格水平。放开SHIFT键。要移动整个括号指令:选中一条子指令,按住ALT键,点击新价格水平,放开ALT键。

在子指令上右击(默认)或使用热键可以取消子指令。在行标题上点击C取消括号指令. 括号指令的股数可以通过点击行标题、输入新的股数再按回车进行修改。

 

在册交易热键

本主题讨论在册交易所特有的或为在册交易所定制选项的热键。关于在册交易热键框内出现的、在所有交易窗口出现的热键的有关信息,请参考热键一般主题。

热键动作 说明
在册交易
减少在册交易指令股数 为一个特定的字段设定一个鼠标左击或右击事件,以您所确定的股数减少任何在册交易指令的指令股数。
 

增加在册交易指令股数

为一个特定的字段设定一个鼠标左击或右击事件,以您所确定的股数增加任何在册交易指令的指令股数。
回到中心位置 设定一个热键将价格设置在以最新的交易价格或中点买入价格或卖出价格为中心。使用在册交易配置区的设置页面设置中心价格。
创建指令
添加自动停损指令 将一个反方向的停损指令连接到已选择的指令。
添加跟踪停损指令 将一个反方向的跟踪停损指令连接到已选择的指令。
连接括号指令 将一对指令(一条限价指令与一条停损指令)连接到已选择的指令。
买入指令 为已选择的资产创建一个买入指令。
买入或卖出特定产品 创建一个热键按其默认的指令类型、限价指令、停损抵销、生效时间等买入或卖出一种特定产品,使用配置热键框的定制标签设置产品相关详细信息。

如您选择在册交易进行任何价格配置,您将仅设置一个鼠标点击快捷方式,因为使用在册交易要求您点击价格梯度中的一个价格。

 

 

 

 

 

 

热键动作 说明
平仓 创建一条反向指令对已选择的合约进行平仓。在默认状态下,需要手动发送该指令,但也可以选择通过选中配置热键(Configure Hotkey框中自定义(Customize)区内的功能用热键即时发送一条平仓指令。
相反仓位 创建一条反向指令做已选择的合约相反仓位。在默认状态下,需要手动发送该指令,但也可以选择通过选中配置热键()框中自定义()区内的功能用热键即时发送一条做相反仓位的指令。
卖出 为已选择的资金创建一条买入指令。
修改/发送指令
修改指令为市价指令 将所选中的指令的指令类型修改成市价指令。
降低价格或股数 降低指令价格或将指令的数量降低到一个规定值。
提高价格或股数 提高指令价格或将指令数量增加到一个规定值。
修改指令类型 显示类型(Type下拉列表让您为当前指令选择一个不同的指令类型。
修改生效时间 显示生效时间(Time in Force)下拉列表,让您为当前的指令选择不同的生效时间。
指令标签

 

打开指令标签。如您已高亮一个代码,指令标签将标在该产品上。
发送指令 发送已选中的指令。
更新限制价格 更新当前的、未执行指令的限制价格反映价格/补偿配置热键(Configure Hotkey框自定义页面上的定义价格/抵销。
取消指令
取消所有指令 在交易窗口取消所有页面上的所有指令。
取消合约指令 取消与一项具体资金有关的所有指令。

 

 

 

热键动作 说明
取消指令 取消当前指令。
取消页面指令 取消当前页面上的所有指令。
清除指令 从页面清除所有指令。使用配置热键框自定义确定是否从当前页面或所有页面清除已取消的、已完成的和/或未发送的(包括已冻结的)指令。
使页面指令失效 使当前页面上的所有指令失效。一个已失效的指令被取消,但仍然保留在页面上等待发送。
使指令失效 一个已失效的指令被取消,但仍然保留在页面上等待发送。
删除行/取消指令 此热键可配置用于删除行或删除、取消指令。
在快速指令输入处使用
快速买入 可从快速指令输入(Rapid Order Entry)面板处使用快速创建一个买入指令。大多数的热键在快速指令输入(Rapid Order Entry)处不运行。
快速卖出 可从快速指令输入(Rapid Order Entry)面板处使用快速创建一个卖出指令。大多数的热键在快速指令输入(Rapid Order Entry)处不运行。
工具
添加到重新平衡窗口 用于将一个合约添加到重新平衡窗口。此热键不会打开、关闭或调整任何仓位。
套戥组合  
套戥指标 打开当前指数市场数据行的套戥指标。
选中保证金 显示已选择的指令的保证金方案。
组合 当一项资金突出显示在交易屏幕上时,此热键打开组合选择框。

 

 

 

 

 

 

热键动作 说明
显示一篮子交易 打开一篮子交易的模块。
显示在册交易 打开高亮显示资金的在册交易模块。

 

显示外汇交易 打开外汇交易模块。
显示市场深度 打开市场深度模块。
显示市场扫描器 打开市场扫描器页面。
显示OATS报告  
显示期权交易 打开期权交易页面。
显示重新平衡窗口 打开组合重新平衡窗口。
显示套利交易 打开套利交易窗口。
实时行为监控
设置报警 打开当前合约的报警设置框。
查看警报 打开警告窗口,在该窗口查看、编辑或创建一个警报。
剪切/复制/粘贴
从页面复制代码 将选中的市场数据行复制到剪贴板。右击一个新页面的空白行处,选择粘贴可粘贴该数据行。
从页面剪切股票代码 剪切已选中的市场数据行,将其保存至剪贴板。右击一个新页面的空白行处,选择粘贴可粘贴该数据行。
从页面粘贴股票代码 将所剪切或复制到剪贴板上的最后一行市场数据粘贴至一个新业面。备注您必须在空白行处而非在基础字段处点击粘贴数据。

 

 

 

 

热键动作 说明
分析  
期权建模器 打开所选中期权合约的期权模型窗口。

 

 

 

 

显示所选中合约的新闻 将所选择的合约的最新的RSS新闻标题显示在交易平台底部。
在浏览器内显示所选择合约的新闻 将所选择的新闻故事在一个新的浏览器窗口打开。
显示期权分析 打开所选择期权合约的期权分析。
显示组合投资分析 打开组合投资分析窗口。
显示实时图表 当选中一个合约时,就会打开新图表窗口,在此窗口中您可为当前合约设置参数以创建一个实时图表。
其它
添加符号 将光标放在一个空白行处,允许输放一个新标的符号。
调整仓位与成本 打开已选择外汇仓位的调整仓位与成本(Adjust Position and Cost输入框。
清除零仓位 在已选择的页面上,清除未持仓的所有市场数据行。
配置指令默认 打开指令默认配置显示屏。
客户聊天服务 登录到账户管理屏幕的聊天区。
跳至快速指令输入 如已选择显示快速指令输入(Rapid Order Entry)面板, 将光标置于快速指令输入面板的标的字段内。

 

热键动作 说明
将所有窗口最小化 将所有打开的窗口最小化,并将这些窗口放在状态栏的底部。
下一个合约 将下一个或前“X”个期权或期货合约添加到交易窗口,基于您设计热键时您所设置的行使或到期价格。

 

 

 

要求交易取消 登录账户管理(Account Management)屏幕的客户服务区
显示说明 显示所选择的合约的说明框
显示细节 显示所选择合约的合约细节
显示盈利估计 对于所选择的合约,显示盈利估计
显示热键弹出 显示已记录下的所有热键的全部清单。再次使用热键打开热键配置(Hotkey Configuration)框。
显示仓位 显示所选择的合约的账号与当前的仓位状态。
查看账户 打开账户窗口。
查看执行情况 打开执行(Executions)窗口。
网络标签 登录账户管理( Account Management)屏幕的网络标签区域。

 

在册交易窗口

使用在册交易定制可视显示与交易功能。

  • 取消所有-取消当前在册交易()的所有指令。
  • 清除日志-清除按钮正上方的白色日志区的所有指令信息。
  • 回到中心位置-点击保持一直可在在册交易(BookTrader)屏幕的中心看见最佳买入价/卖出价或最后的交易价格。使用配置菜单选择将ladder设置为买入价/卖出价或最后的价格中点为中心。
  • 配置—打开配置(Configuration)对话框。您可以配置热键、市场数据、指令管理区域与交易区域功能。

 

在册交易颜色

在册交易用颜色与数量在一个很小的区域显示了大量信息。

市场数据颜色

在在册交易准备就绪但在任何指令发送前,市场数据颜色显示。

  • 创建一个指令前,买入股数(Bid Size栏为黄色。该栏的值表示在某一特定的价格一个指令的股数,这些值有助于显示市场深度。
  • 创建一条指令前,卖出股数(Ask Size)栏呈绿色。当一个股数值显示在一个卖出股数字段内,该值表示当前的最佳卖价。
  • 在提交一条指令前,状态(Status字段呈灰色。

价格字段-背景颜色

  • 当前最佳买入(current best bid价格以黄色的背景色显示,其股数列在后一列的买入股数(Bid Size)字段内。
  • 当前的最佳卖出(current best ask)价格以绿色的背景色显示。其股数列在后一列的卖出股数(Ask Size)字段内。
  • The Last transaction is highlighted by a Slate Blue最新(Last的交易价格以石板蓝背景色高亮显示。
  • 最高价格以亮蓝色背景色高亮显示。
  • 最低价格以红色背景色高亮显示。
  • 包括佣金在内的平均成本(Average Cost)在一整行中突出显示出来。当您持有当前合约的一个仓位时,您将只能看到以下信息。
在册交易颜色
栏的名称 可能的颜色 备注
状态 当您发送一条指令时,状态颜色发生变化。查看以下指令状态颜色(Order Status Colors)表。

 

买入股数 显示当前最佳买入价的股数。
点击这一字段显示已发送一个限价指令。
右击这一字段显示已发送一个停损指令。
价格 无颜色 显示合约的价格范围内的一个价格。
当前最佳买入价
当前最佳卖出价

 

最后指令执行的价格与指令的股数。
当前最高价格。
当前的最低价格。
卖出股数 显示当前最佳卖出价的股数
点击这一字段显示已发送一条限价指令。
右击这一字段显示已发送一条停损指令。

 

 

 

数值显示当前最佳卖出价的股数。

多指令模式-类型字段颜色

在多指令模式下创建一条指令时,如果类型字段显示蓝色,则表明指令为一条限价指令,如果类型字段显示红色,则表示指令为一条停损指令。

指令状态颜色

当您发送一条指令时,该指令状态颜色显示在状态字段内。

颜色 其所表示的含义
蓝色表示系统已接受一条仿真指令,该指令待选中。
绿色表示已接受您的指令,指令在指令目的地运行。
红色表示指令的余下部分已由系统确认取消。这种情况在系统或指令目的地拒绝您的指令时意外发生。
浅蓝色表示指令已发送但尚未收到指令已被指令目的地所接受的确认。
洋红色表示您已要求取消该指令但尚未收到指令目的地发出的取消确认。此时,您的指令还不能确认已被取消,在您的取消要求尚处于未定状态时,您可能还会收到一个指令执行结果。
暗红色表示系统已接受一条已添加的仿真指令,但指令尚未选中。在达到选择标准时,指令保持在系统中且指令状态颜色保持为暗红色。此时指令已发送到指定的指令目的地,指令状态将相应发生变化。

 

   

期权交易介绍

击一个选定的股票标的上的工具(Tools)菜单打开在册交易窗口,在册交易是独立的、健壮的窗口。这一可配置的、独立的屏幕显示标的市场数据。让您建立基于标的期权链,可让您访问您的期权指令、执行与组合投资信息,在期权模型编辑器(Option Model Editor)与期权分析(Options Analytics)窗口运行数据,让您创建组合套利(Spread)指令。希腊(Greeks)风险维度值对每一个期权而言以绿色显示。使用期权模式编辑器(Option Model Editor)修改用于计算期权价格与这些风险维度的值。点击组合投资分析(Portfolio Analytics)图标查看组合投资分析风险工具。

打开期权交易

  1. 点击交易(Trading)页面上所需要的股票标的。
  2. 右击选择工具(Tools,选择期权交易(OptionTrader)

打开所选择的标的期权交易(OptionTrader)窗口。报价面板(Quote Panel)显示标的资产。统计(Statistics)面板显示与股票标的合约的期权相关的统计数据。

按上述第一步与第二步添加多个标注页面。

从指令标签处管理您的工作指令。您同样还可以选中活动日志查看执行报告与组合投资数据。

 

 

期权交易按钮

使用动作按钮快速完成以下任务:

添加标的-从合约选择框中选择另外一个标的。将新标的添加至报价面板。

选中保证金-查看已选择的指令的保证金方案。该框向您显示如您发送一条指令,您的保证金将受到怎样的影响。

平仓-在报价面板上选择一个标的,点击平仓(Close Position)自动在指令(Orders)面板上创建一个反方向的平仓指令。发送指令或修改指令参数,然后发送。

.相反仓位-在报价面板上选择一个标的,点击做相反仓位创建一条指令,这一指令将逆转您当前的仓位。

查看账户-打开账户信息(Account Information)窗口。

备注:所显示的期权市场信息在不受4-市场数据行限制下计算。

 

创建期权链

使用期权交易创建与管理期权链。从配置(Configure)页面显示该栏查看期权链的未平仓权益(Open Interest)。

 

创建一个期权链

点击加载链(Load Chains加载一个标的的所有期权数据或确定行使、失效与交易所从而限制被退回的期权数。

  1. 使用行使、失效与交易所按钮确定包含在期权链内的期权。
  2. 点击加载链Load Chains)查看市场数据。使用清除链(Clear Chains清除数据、清除屏幕。
  3. 点击一个市场数据行上的买入(Bid)或卖出(Ask)价格以创建一条指令。

点击工具栏上的新标签(New Tab)图标给为其它合约添加页面。点击新标签(New Tab后,在报价面板上的标的字段内输入一个符号定义一个标的,回车,然后选择一个工具类型与一个特定的合约。新标的将在标签名中反映。

备注:与在交易页面上创建的指令不同,期权链指令在活动面板指令(Orders)部分的市场数据屏上方显示。

 

配置期权交易

使用期权交易配置页面确定基本设置、热键、按钮,控制各栏字段的可见性。

确定期权交易配置设置

  1. 在配置(Configure)菜单上选择全局配置(Global Configuratio)或点击期权交易(OptionTrader)菜单的配置Configure)。
  2. 点击左边窗口内的期权交易(OptionTrader)。在左边窗口或右边窗口增加期权。
  3. 使用右边面板设置上述参数。

设置

设置组成

  • 显示(Display菜单-查看期权交易(Option Trader)菜单。
  • 显示(Display)工具栏-查看期权交易工具栏。
  • 显示报价(Display Quote)面板-查看显示报价面板(Quote Panel),报价面板将显示该资产的一行市场数据。点击买入价或卖出价从报价(Quote)面板上创建一条指令。
  • 显示用户可配置按钮-使用按钮面板隐藏或显示所创建的按钮。
  • 显示统计(Display Statistics)-显示与期权有关的数据与统计数据的一个可配置的、可选的面板。

 

 

 

 

 

  • 跳向指令-自动将光标指向指令(Orders)面板上新创建的指令。
  • 允许多条未发送的指令(Allow multiple untransmitted orders)-如选中,您可在标的面板中创建多条指令。否则,可允许创建一条未发送的指令。

自动加载

期权交易(OptionTrader)在这一区域基于您所设定的标准加载期权链。

  • 假定标的为一个智能型股票-使用智能而非一个特定的交易所进行交易。
  • 加载最近的第N个在价期权行使价格,选择一个数限制加载在期权链中的期权数。
  • 加载最近的第N个到期日-仅向您显示第N个到期的期权。
  • 加载具体月份的期权-硬拷贝您想要查看的确定月份的期权。

热键

打开热键与鼠标快捷方式(Hotkeys and Mouse Shortcuts)对话框。选择一个动作点击配置(Configure)修改当前快捷键的配置。关于更多信息请参见配置鼠标快捷方式(Mouse Shortcuts)主题。

按钮

创建自定义按钮,将其添加到工具栏或编辑现有按钮。

报价面板

使用页面布局(Page Layout)的栏页面隐藏或显示报价面板(Quote Panel)内的字段,使用颜色页面修改文本与背景颜色。

指令栏

使用页面布局(Page Layout)的栏(Columns)页面隐藏或显示指令区域的字段。

执行栏

使用执行(Executions)栏隐藏或显示执行(Executions)区域内的字段。

期权链

隐藏或显示期权链字段。

 

 

期权交易统计

名称为统计面板的可选面板显示带有股票标的合约与期权有关的统计数据。您可选择显示下列统计数据:

字段名称 说明
买入交易所 确定期权合约最佳买入价格的交易所。
模型 期权模型价格使用标的价格、利率、股息与期权建模器的其它数据计算。
卖出交易所 确定期权合约最佳卖出价的交易所。
历史波动率 显示期权的实际历史波动率。
期权暗含的波动率 预测一个标的在将来如何波动。盈透30天的波动率为当前交易日后30天到期估计的市场波动率,该波动率基于连续两个月到期的期权的价格。
期权未平仓权益 未平仓的期权的总量表。
期权成交量 在一个规定的时间内交易的合约总数。
波动率变化 与前一日收市相比波动率的变化。

 

 

字段名称 说明
期权成交量变化 与前一日收市相比期权成交量的变化。
卖出量与买入量之比 当日的卖出期权量与当日的买入期权量比
买入量与卖出量之比 当日的买入期权量与当日的卖出期权量比
卖出与买入未平仓权益之比 当日的卖出期权未平仓权益与当日买入期权的未平仓权益之比。

 

买入/卖出未平仓权益之比 当日买入期权未平仓权益与当日卖出期权的未平仓权益之比。

 

未平仓权益变化 与前一日收市相比未平仓权益变化。

显示期权交易统计(OptionTrader Statistics)面板

  1. 点击期权交易工具栏上的配置图标(Configure wrench icon)。
  2. 选中显示统计(Display Statistics,点击OK。

配置期权交易统计面板

  1. 在期权交易 (OptionTrader) 配置(Configure)菜单上选择统计栏(Statistics Columns)。
  2. 点击右边可用栏列表中的一栏,然后点击添加(Add)按钮。
  3. 点击OK。

 

期权交易菜单

期权交易菜单有以下选顶:

期权交易菜单命令
文件(File)菜单
关闭(Close) 关闭期权交易(Option Trader)窗口
期权链菜单
加载链(Load Chains)

 

如您没有设定任何筛选装置,将所有可使用的卖出与买入期权及合适的期权添加到期权链面板,如您选择一个行使期权则添加合适的期权到期权面板,从期权链顶部的下拉窗口的到期与交易。
复位(Reset) 使用行使、失效与交易筛选器查询某一具体的期权时,这些值保留在相应的字段中。使用复位清除上述值。
清除链(Clear Chains) 从期权链面板清除所有期权链。
期权套利 打开组合指数框,该指数框允许您指定一个套利指令的单边图利。
分析菜单
组合投资分析 打开组合投资风险分析工具。
期权分析(Option Analytics) 从当前期权交易(Option Trader)页面打开添加有数据的期权分析(Option Analytics)窗口。
编辑模型(Edit Model) 从期权链窗口打开所选定期权的期权模型编辑器。
指令菜单
取消所有 取消当前期权交易页面上的所有工作指令。
配置菜单
热键 创建期权交易的热键与快捷键。
按钮 创建自定义按钮将其添加至活动面板,编辑现有按钮。
报价面板 指定各栏与颜色在报价面板上显示。
指令栏 指定各栏与颜色在指令标签上显示。
执行栏 指定各栏与颜色在执行标签上显示。
期权链 指定各栏与颜色在期权链上显示。
期权交易 设定期权交易功能性,包括:

·         显示菜单-取消选中隐藏菜单栏。

·         显示工具栏-取消选中隐藏工具栏图标。

·         跳至指令处-如选中,光标将自动移动至刚创建的指令。

·         允许创建多个未发送指令-如取消选中,所创建的每条指令取消并替代现有未发送指令。

·         显示报价面板-取消选中隐藏报价面板,报价面板包括标的资产与标的价格。

帮助菜单
显示帮助 显示用户指南帮助。

 

 

 

创建/编辑期权交易工具栏按钮

使用配置(Configure菜单上的期权按钮添加、编辑、清除直接显示在指令/日志/执行/组合投资(Orders/Log/Executions/Portfolio标签集上方的行动按钮。

创建/编辑一个按钮

  1. 点击配置(Configure后点击按钮(Buttons
  2. 点击或选择一个按钮然后点击编辑(Edit添加一个按钮,编辑(Edit)修改所选择的按钮。
  3. 使用按钮外观(Button Appearance)部分修改标签、文本颜色与背景颜色。
  4. 点击选择动作(Select Action)下拉列表,选择与该按钮有关的一个动作。
  5. 自定义动作(Customize Action)区输入数据适度调整行动。例如,对于增加价格或股数的行动,您可以规定按钮适用的价格或股数字段,设置间隔以间隔增加字段值。

 

外汇交易

外汇交易显示一个3×3的网格交易单元补充外汇交易操作的方式,指令管理模块的标准元素如指令、日志、执行与组合投资页面位于顶部。页面可完全由自己定制,这一功能允许您增加或减少网格中单元数、插入一个报价、修改颜色及修改价格与股数显示的方式。

 

打开外汇交易

  1. 点击交易(Trading)工具栏上的外汇交易(FX Trader)图标。

点击工具栏中的配置(Configure)图标或任何交易单元的配置(Configure)图标配置外汇交易。

关于您为外汇交易(FX Trader)设置的配置等级的详细信息,请参看外汇交易配置(FX Trader Configuration)主题。
外汇交易单元

外汇交易的交易单元包括多个帮助性的功能,包括用于区分向上与向下价格与股数之间的颜色代码;取消货币组合的所有指令的一个取消图标,快速访问外汇交易配置窗口,快速点击查看插入的报价,描述指令详细信息的信息行,一个带有鼠标滚动信息的book 图标,显示当对于小指令而言存在得到更好价格的机会时,可以显示仓位与损益信息并从合约标签区右击交易平台特性。

交易单元的功能如下所述:

打开外汇交易

  1. 点击交易工具栏上的外汇交易(FX Trader)图标。

关于您为外汇交易设置的配置等级的详细信息,请参看外汇交易配置(FX Trader Configuration)主题。

 

版权与商标

 

外汇交易配置

外汇交易可在多个级别定制,从单元的颜色与数量到使用来计算指令数量的方法。

设置: 修改显示特征、颜色、单元布局与仓位信息。

热键-记录外汇交易热键。

按钮-为外汇交易界面创建新的行动按钮。

报价面板-添加、清除报价面板上的栏。

指令栏-添加、清除指令页面上的栏。

执行栏-添加、清除执行页面上的栏。

外汇价格显示-修改具体工具类型与外汇币种的价格显示。

设置页面

功能部件 说明
概述
显示菜单 选中时,在页面的顶部显示外汇交易菜单。
显示工具栏 选中时,在页面的顶部显示外汇交易工具栏。
跳至指令 选中时,当您点击交易单元的买入或卖出价,光标跳至指令页的指令行。
允许创建多个未发送指令 选中时,您创建多条未发送指令。当取消选中时,您仅可在外汇交易模式下一次创建一条未发送指令。如您创建一条指令,然后移动至另一个交易单元并创建一条指令,则先创建的那条未发送的指令会被取消。
显示报价面板 打开一个新面板,新面板在所选择的交易单元的标签集的上方显示一行市场信息。
股数允许出现分子 调整显示设置以支持分子交易而不是分母交易。
色彩设计
通过修改单元的颜色与文本使用这些设置修改您所在的外汇交易界面的外观。
仓位信息与单元布局
显示仓位 选中时,仓位显示在交易单元底部。
显示平均成本 选中时,仓位的平均成本显示在交易单元底部。
显示损益 选中时,未实现的损益显示在交易单元底部。
单元布局网格 修改您的外汇交易网格为一个单元大小或尺寸为4x4。蓝色单元将在您的外汇交易显示。

热键页面

修改合约-对于当前的交易单元,选择并高亮显示合约标签以允许您输入一个不同的合约。

配置价格显示-从外汇交易打开外汇交易显示配置页面。

按钮页面

 

 

 

 

 

 

您可添回自定义动作按钮至外汇交易网格的顶部。要添加一个按钮,点击按钮输入一个名称,该名称为按钮的名称,出现在按钮上,修改所需要文本与背景颜色。选择一个行动,并定制是否可用一个延伸的配置,点击OK。

 

算法交易

使用算法交易自动平衡成交量大的指令风险的市场影响。算法交易对美国股票与美国股票期权有效。

创建一条盈透算法指令

  1. 在主交易页面上选择一个代码行。
  2. 右击选择交易,然后选择指令标签。或使用指令(Order选择标签。
  3. 点击盈透算法标签。
  4. 点击下拉列表选择一个算法。只有对工具类型有效的那些策略将出现在下拉列表内。根据所选择的策略,将显示必要的参数。

算法指令用户输入

到达价格这一策略设计用来在指令提交时取得或超过最佳的买入与卖出中点价格,将用户转让的风险考虑在内确定指令执行的速度与用户确定的目标成交百分比。

  • 最大百分比-输入一个平均日成交量的最大百分比,百分比范围在1%到50%之间。
  • 紧急/风险规避-在最积极Get Done到最不积极的被动(Passive)中选择。该值决定指令将被执行的速度。紧急性高可能引起更大的市场影响。

 

 

 

 

 

  • 按结束日指令分类的有效期结束-如选中则可能的话,指令将在结束时被执行。请注意价格变化的隔夜风险小于当日执行全部指令的额外成本,则无论结束日指令框是否被选中,指令的一部分可能不执行。

 

成交策略的百分比

允许您以用户确定的利率成交量参加。日指令数量与成交量的分配是使用您与连续更新的成交量预测一起输入的成交量的目的比例确定的,连续更新的成交量预测是通过交易窗口市场数据计算的。

  • 目标百分比-以平均日成交量输入参加的目标百分比。

成交量加权平均价格设计用来达到或优于成交量加权平均价格。,从您将指令提交时刻到收市这段时间内计算。

  • 最大百分比-输入一个平均日成交量的最大百分比,百分比范围在1%到50%之间。

将影响最小化(对于期权而言)
通过将指令按最大百分比值中定义的时间分割指令将市场影响降至最小。

  • 最大百分比-输入1% 至 50%之间的一个平均日成交量的最大百分比。

平衡(期权)影响与风险通过将用户转让的市场风险考虑在内,平衡由于价格随时间变化的风险的交易期权的市场影响,这确定了执行的速度与用户确定的目标成交量比。

  • 最大百分比-输入一个平均日成交量的最大百分比,百分比范围在1%到50%之间。
  • 紧急/风险规避-在最积极Get Done到最不积极的被动(Passive)中选择。该值决定指令将被执行的速度。紧急性高可能引起更大的市场影响。
  • 按结束日指令分类的有效期结束-如选中则可能的话,指令将在结束时被执行。如未选中,请注意价格变化的隔夜风险小于当日执行全部指令的额外成本指令的一部分可能不执行。

关于算法交易更多信息,请参考算法交易软件重点介绍。

 

相关期货转现货

使用一个期货转现货(EFP)的交易所,允许对个股期货长仓或短仓进行交易,可以有助于减少交易成本。相关的期货转现货工具扫描美国市场,并将所有相关的期货转现货相关的交易基于您当前所持有的股票仓位与个股期货(SSF)仓位返还给您。

关于如何使用期货转现货(EFPs)减少交易成本的详细资料,请参考期货转现货(EFPs)产品聚焦。

查看相关的期货转现货

  1. 点击交易工具栏上的相关期货转现货(EFPs图标。

相关期货转现货(Relevant EFPs浏览器页面打开,所有字段均添加正确的期货转现货选顶。

  1. 如没有值返回则点击查询(Query)。

备注:这一页面仅用于显示。要进行上述期货转现货的一个交易,点击、按住并将其拖动到您的交易页面。

发送一条一篮子指令

选择发送一条一篮子指令前,必须创建保存该一篮子文件:点击交易平台文件,作为一篮子命令保存或直接从一个电子表格处保存。

通过添加或清除资金、修改乘数与数量、建相反仓位,然后将限价指令转化为市价指令、相关指令或VWAP指令,在将指令发送前修改一条一篮子指令。使用指数组合或统计组合选择创建一个基于所选定的指数的一条一篮子文件。使用标准选择调整一篮子指数指令。如您选择将指数组成建立在指数篮的基础上,在指数组成发生变化时,系统自动将篮与指数组成保持一致。

关于一篮子指令(Basket Order)窗口上详细的字段信息,点击下图中的一个字段。

当您发送一个一篮子指令时,将一篮子指令中的每一个指令一个个清除。如您的账户内的保证金达不到要求,则一篮子指令中的可能只有一部分指令可以得到执行。

发送一篮子指令

  1. 指令菜单上选择篮。
  2. 从一篮子指令对话框,使用下拉列表或浏览按钮选择一个一篮子文件

如您使用Excel创建一个一篮子文件,浏览保存的.csv文件。当您加载一篮子指令时,Excel工作表读入交易屏幕。

  1. 必要的话,修改乘数。该值使篮中的每条指令扩大数倍。
  2. 点击加载将指令面板添加至一篮子指令中。
  3. 必要的话,修改指令参数。点击执行篮面板内的发送以发送整个篮指令。您可使用令面板中的市场数据行发送一篮子指令中的一个个指令。

通过指令面板可使用以下字段。要隐藏或显示字段,右击任何栏标题中的定制布局(Customize Layout。选中这些字段显示这些字段,取消选中这些字段隐藏这些字段。

只有篮页面上所独有的字段以粗体表示。

栏名称 说明
标的 合约的标的符号。在视图菜单上选择所需要的模式在标的与符号之间进行切换。
符号 合约的交易符号。在视图菜单上选择所需要的模式在标的模式与符号模式之间进行切换。
交易所

 

合约指令发送到的交易所选择智能指令直接将指令发送到最有效的市场。
说明 确定工具类型与其它描述性的合约信息。
跟踪键 系统创建的键确定综合限价、bracket与跟踪停损指令。
账户(配股) 显示受益人账户的账号。(对于FA账户,分配栏让您选择一个账户,创建一个新的分配配置文件,基于每个账户的股票百分比配股或确定分配给指定账户绝对股数。
一条指令成交其它指令取消的指令组 允许您在不打开指令标签窗口的情况下创建一个一条成交其余取消的高级指令组。
生效时间 指令保存有效的时间。
到期日 对于GTD有效时间,保存指令有效直到您所输入日期的市场收盘。日期格式为年/月/日。
到期时间 对于GTD有效时间,保存指令有效直至当日您所输入的时间,时间格式为小时/分钟/秒XXX, 在此XXX为三个字母时区缩写。如没有输入时区,则使用当地时区。
动作 The order action. BUY, SELL or SELL SHORT. 指令动作:买入/卖出或卖空。
总数量 指令行内的总的单位数。
发送数量 当前指令下想要发送的单位数。
数量 指令内的单位数。
% 当前指令中想要发送的总的指令百分比。
限制价格 该价格适用的限价指令类型,包括限价指令、停损限价指令与相关指令。您可选择自动更新限制价格以反映当前的买入价、卖出价、中点价与最新的或收盘价格。
辅助价格 本字段反映了停损指令、停损限价指令的选择价格、相关与跟踪停损指令的抵销金额,您可将设置默认指令设置框中的辅助金额。
抵销百分比 基于从最佳买入价或卖出价的一个百分比创建一个抵销指令。使用0至1之间的一个小数。
停损价格 停损与停损限价指令的选择价格。
类型 指令类型
发送 点击发送指令。
取消 点击取消已发送的指令。
状态 指令状态。参考系统颜色指南获得详细信息。
目的地 指令目的地。
全部成交指令 选中创建一条全部成交指令。
显示尺寸 输入一个显示尺寸创建一条冰山指令。
指令来源 发出指令的客户的类型,主要用于机构账户。
隐藏 选中创建一条隐藏指令。
任意 给限价指令输送一个任意数量,创建一个任意指令。
波动率 以一个特别的行使价格显示期权的波动率。

 

通过交易平台创建Basket文件

一篮子指令功能可让您在一个文件下保存一组指令,并将该文件作为一条单个指令发送。一旦您已创建一个一篮子文件,您可创建一个一篮子指令。

将保存指令作为一篮子命令使用自动创建一个一篮子文件或以手动方式使用任何文本编辑器创建一个一篮子指令。

自动创建一个一篮子文件

备注:当您自动创建一个一篮子文件时,您仅可将相同页面处的指令收入在文件内。

  1. 在一张页面上为所有资产创建您想要收入一篮子文件内的买入和/或卖出指令。
    • 点击市场数据行上的卖出价创建一条买入指令。
    • 点击市场数据行上的买入价创建一条卖出指令。

请勿发送这些指令

  1. 创建指令后,如需要的话,修改指令参数的生效时间(Time in Force、动作(Actio)、数量(Quantity)、价格(Price)、指令类型(Order Type)或指令目的地(Destination)。
  2. 文件(File菜单上,选择保存一篮子指令(Save Orders as Basket)。
  3. 在对话框内查看或编辑扩展名为.bsk的文件,然后点击OK。

注:系统使用交易页面名称设为默认一篮子文件名。您可修改篮名称,但必须保持目录结构与其文件扩展名.bsk不变以导入文件,提交一个一篮子指令。

  1. 取消您所创建的指令。使用指令(Order菜单,选择取消页面(Cancel Page)

以手动方式创建篮子文件

通过输入一列指令行以手动方式创建一篮子文件,每个指令由一系列以逗号分隔的(以逗号分隔),用以定义一条指令的字段的数据。交易平台以特定的顺序读取这些字段以添加交易平台字段,因此根据数据发生的先后顺序将这些数据排序是很重要的。

因为每个指令行的字段在串内指令基础上解释,有些字段是需要的,即使这些字段可能包含一个空值。需要如同占位符的这些字段以确保指令参数正确读出。例如,如您输入一个期权指令,您必须设有有效字段、行使字段,卖出或买入字段,且这些字段中的每个字段必须包括一个有效值。但是如果您输入一个股票指令,您不需要在串内包括上述字段中的任何字段。

以手动方式创建一个篮子文件

  1. 使用任何WORD处理器或文本编辑工具打开一个新文件。
  2. 对于您想在放入篮文件中的每一条指令,创建一行文本,并遵守以下规则:
    • 需要时或合适的情况下将工具类型的值输入到下表中所述的每个字段。
    • 用逗号分离各值。如您想让一个字段保存空白,在空白区后加一个逗号。
    • 列出下表中所列的指令中的字段值。

 

1-需要的篮文件字段(按顺序排列)
字段 数据类型 可能的值或示例 需要的字段? 需要的值?
动作 常量 买入或卖出
整数 如100
标的符号 字符串 如IBM
安全类型 常量 stk, opt, war, fop, fut
到期 日期/时间 年月

如 200610 (2006年10月到期)

关于期货与期权而言
行使 如42.5 or 37.0 对于期权而言
卖出/买入 字符 卖出或买入 对于期权而言
交易所 字符串 任何有效的目的地, 如智能选择或纽约证券交易所 或PHLX 或VWAP 或IBEFP。

备注:弄清智能路径合约任何不清楚的地方,包括主要交易所与智能选择的目的地,如智能/纽约证券交易所。

指令类型 常量 LMT或MKT 或REL或VWAP(一个VWAP指令类型必须同样设定一个VWAP的目的地值,其价格字段必须保持空白)或EFP(一个EFP必须设定IBEFP为交易所,设定限价指令作为指令类型)或MOO* 或LOO*或MOC或 LOC
 

限制价格

如:96.47或85又 二分之一(分数或小数)。

成交量加权平均价格保持空白。

对于期货转现货,用一个分数表示原始价格或后面乘以A或C的百分比值指定按年计算的利率或复利率,如5.200%A。

仅对于限价指令、相对指令与停损限价指令而言  是
辅助价格 如:15, 1/8

(小数或分数值)

仅对相对指令、停损指令与停损限价指令而言。 Yes. Value may be 0. 是,值可能为0。
折扣百分比 0至1之间的任何小数值。 如0.5 相对指令
货币 常数 美国美元,英语英磅等
篮子标签 字符串 使用的用于确定一篮子指令的任何独特字母或数字字符串。这一标签出现在执行报告指令参考字段。
生效时间 常量 day, gtc, gtd, ioc, fok, opg, auc
到期前有效指令 日期/时间 年/月/日/小时/分钟/秒[zzz],如您没有指定一个时区,则交易平台将使用指令来源处的时区。

 

 

 

 

 

 

 

1-需要的篮文件字段(按顺序排列)
一段时间后生效 日期/时间 年/月/日/小时/分钟/秒[zzz],这里zzz为一个可选择的时区。如您没有指定时区,交易平台将使用指令来源处的时区。

 

 

以下字段为可选项,意思是这些字段非基础指令的必须选项。但是,如果您想使用任何字段,您还必须允许任何前述字段存在一个单元,不论您在这些字段中输入值与否。

2-可选的篮文件字段(按顺序排列,续上表)
字段 数据类型 可能的值或例子 需要的字段? 需要的值?
账户 字符串 现有账户名 仅对顾问而言。
字符串 现有组名 仅对顾问而言。
方法 字符串 ·         百分比变化

·         可得到股票

·         净清算值

·         相等的数量

·         投资组合百分比

仅对顾问而言。 仅当组确定时
百分比 百分比 1至100中的一个数,如100 仅对顾问而言。 仅当方法为百分比变化时
配置文件 字符串 现有配置文件名

现有的配置文件名

仅对顾问而言。
账户 字符串 自由文本 仅对非清算的客户而言  
开/平 字符串 开仓/平仓 仅对非清算的客户而言
结算企业 字符串 自由文本 仅对非清算的客户而言  
卖空槽 -1 (cust. has shares)

-2 (shares are with 3rd party)

仅对非清算的客户而言  
 

卖空位置

字符串 第三方的MPID 仅对非清算的客户而言  
来源 字符 c, f 仅对非清算的客户而言  
拍卖策略 -1 (匹配)

-2 (改进)

-3 (透明)

仅当交易所为BOX  
开价 如3.00 仅当交易所为BOX no
股票参考价格 如25.00 仅当交易所为BOX no
Delta Percent百分比 1至100中的一个数 仅当交易所为BOX
股票范围变小 如20.00 仅当交易所为BOX
股票范围变大 如30.00 仅当交易所为BOX
任何数量 如0.25
显示股数 整数 如100
RTHOnly 逻辑变量 真,假
大额指令 boolean逻辑变量 真,假

 

 

 

 

2-可选的篮文件字段(按顺序排列,续上表)
全部成交 逻辑变量 真,假
隐藏 逻辑变量 真,假
全部或没有 逻辑变量 真,假
最小数量 数量 整数, 如 100
OCAGroup 字符串 自由文本,如group1

*备注:这些指令类型只能在从文本文件创建的篮文件中使用。您不可能从交易屏幕创建MOO与LOO一篮子指令项。

**备注:对于EFP项而言,您可使用混合价格方法。如一个EFP指令使用一个按年计算的利率,另一个使用一个原始价格。

以下各行说明一篮子文件中三种可能指令行的情况。

  • 使用盈透路径获得指令目的地,以70美元买入(乘以合约乘数100)行使价格为95美元的IBM2003年10月的一个买入期权的限价指令,如下:

BUY, 1, IBM, OPT, 200310, 95.0, C, SMART, LMT, 6.7,

  • 卖出100股IBM股票的一个VWAP指令如下:

SELL, 100, IBM, STK, VWAP, VWAP, ,

  • 使用盈透路径以85美元每股的价格买入100股微软股票的限价指令如下:

BUY, 100, MSFT, STK, SMART, LMT, 52.85,

  1. 将文件保存在目录中(可能保存在C:\jts),给文件一个有意义的名称,文件扩展名为.txt。

在WORD处理应用程序中保存一篮子文件

a.从File菜单处选择保存

b.在保存(Save in字段中,使用下拉框选择目录(如,C:\jts)。

c.在文件名(File name字段中输入文件名。

 

d.在保存类型字段中,选择“仅文本”或“.txt”或“文本文件”。(保存类型取决于应用程序)。

e.点击保存(Save

 

使用Excel表格创建一个一篮子文件

您可使用Excel表格创建一个一篮子文件,这样可使您在交易平台轻易地将该文件作为一个一篮子指令打开。

用Excel表格创建一个一篮子文件

  1. 打开一个空白Excel工作表。
  2. 创建您想要包括在篮子中的指令,一行创建一条指令。在每个连续单元输入一个参数。创建一个Excel篮子文件,您必须遵从以下指示。
    • 不论字段是否需要一个值,您必须允许每个要求的字段对应一个单元。对于工具类型,需要时或合适的情况下对下表中所述的每个字段收入一个值。
    • 这有一个双行Excel表格格式的一篮子指令的一个例子。第一行发送到智能目的地的显示股票XYZ的一个当日市价指令(如您已设定指定的类型为限价指令而非市价指令,您就需要在单元“G”中输入一个限制价格,余下需要的字段将一个单元推到右边)。第2行是卖出2个06年8月XYZ股票的20个买入期权。注意不同的工具类型,需要的字段不同,位于不同的单元。
    • 按字段在下表中出现的顺序列出字段值。下例为一个股票的市价指令与一个期权限价指令的一个两行一篮子指令。
1 -需要的篮文件字段(按顺序)
字段 日期类型 可能值或例子 Req. Field? Req. Value?
动作 常量 买入或卖出
数量 整数 如 100
标的符号 字符串 如 XYZ

 

 

 

证券类型 常量 stk, opt, war, fop, fut
到期日 日期/时间 年/月

如 200610 (表示2006年10月到期)

对于期货与期权而言
执行 如42.5 或 37.0 对于期权而言
卖出或买入 字符 卖出或买入 对于期权而言
交易所 字符串 任何有效的目的地,如智能发送目的的或纽约证券交易所 或 PHLX 或VWAP

备注:要澄清智能路由合约的任何不清楚之处,包括主交易所与智能发送目的地,如:智能/纽约证券交易所。

指令类型 常量 限价、市值、相对、停损、停损限价跟踪或成交量加权平均价格指令 (一个VWAP指令类型必须同样设定一个VWAP的目的地值,其价格字段必须保持空白)

对于包括MOO与 LOO开口指令,您必须输入市价指令(对于MOO而言)或限价指令(对于LOO而言),使用OPG值作为生效时间。

 

限制价格 如96.47 或 85 1/2(分数或小数)

对于一个VWAP,则空下不填。

仅对于限价指令、相对指令与停损限价指令而言。
辅助价格 如15, 1/8

 

(分数或小数)

仅对于相对指令、停损指令与停损限价指令而言。 是,值可能为零。
抵销的百分比 0与1之间的任何一个小数,如0.5 相对指令
货币 常量 美国美元、英国英磅等
篮子标签 字符串 使用的用于确定一篮子指令的任何独特字母或数字字符串。这一标签出现在执行报告指令参考字段。
生效时间 常量 day, gtc, gtd, ioc, fok, opg, auc
到期前有效指令 日期/时间 年/月/日/小时/分钟/秒[zzz],如您没有指定一个时区,则交易平台将使用指令来源处的时区。
一段时间后生效 日期/时间 年/月/日/小时/分钟/秒[zzz],这里zzz为一个可选择的时区。如您没有指定时区,交易平台将使用指令来源处的时区。

以下字段为可选项,意思是这些字段非基础指令必须选项。但是,如果您想使用任何字段,您还必须允许任何前述字段存在一个单元,不论您在这些字段中输入值与否。

2-可选的期权一篮子文件字段(按顺序,续上表1
字段 数据类型 可能值或例子 需要的字段? 需要的值?
字符串 现有的组名 仅对顾问而言
方法 字符串 ·         百分比变化

·         可得到的股票

·         净清算值

·         y相等数量

·         投资组合百分比

仅对顾问而言 仅当组确定时
百分比 百分比 1至100之间的数,如100。 仅对顾问而言 仅当方法为变化百分比时。
配置文件 字符串 现有的配置文件名 仅对顾问而言
账户 字符串 现有的账户名 仅对顾问而言
账户 字符串 自由文本 仅对非清算的客户而言

 

 

 

 

 

 
开仓/平仓 字符串 开仓, 平仓 仅对非清算的客户而言
结算企业 字符串 自由文本 仅对非清算的客户而言  
卖空槽 -1 (cust. has shares)

-2 (shares are with 3rd party)

仅对非清算的客户而言  
卖空位置 字符串 第三方的MPID 仅对非清算的客户而言  

 

 

 

来源 字符 c, f 仅对非清算的客户而言  
拍卖策略 -1 (匹配)

-2 (提高)

-3 (透明)

仅当交易所为BOX  
开价 如3.00 仅当交易所为BOX
股票参考价格 如 25.00 仅当交易所为BOX
Delta 百分比 1到100之间的数 仅当交易所为BOX
股票范围变小 如20.00 仅当交易所为BOX
股票范围变大 如 30.00 仅当交易所为BOX
任何数量 数量 如 0.25
显示股数 整数 如100

 

仅对RTH 逻辑变量 真,假
大宗指令 逻辑变量 真,假
全部成交 逻辑变量 真,假
隐藏 逻辑变量 真,假
全部或零 逻辑变量 真,假
最小数量 整数,如 100
指令组 字符串 自由文本,如 group1

 

  1. 以.csv文件扩展名保存文件,例如,csv。您可将文件保存在任何目录下。

保存时可能接收到几条信息,第一条信息提示所选择的文件类型不支持多个表格的工作表。看见此信息点击OK。第二条信息告诉您您的文件可能包含与CSV不兼容的功能,看到此信息,请点击YES。

例如,一个一篮子指令包括两个指令,第一条指令为一条限价指令,即以91.95美元的价格买入100股IBM的股票,将指令发送目的地设为智能;第二条指令同样也是一条限价指令,即于7月5日以2美元出售1股IBM95.00美元的买入期权,如下:

 

从一篮子(Basket)指令页面打开文件发送指令。

 

用套利交易创建期货套利指令

使用套利交易交易期货合约,只需轻轻一击就可创建期货跨期套利指令。

创建一条期货套利指令

  1. 选择交易屏幕上的合约,在工具(Tools菜单上选择套利交易打开套利交易(SpreadTrader
  2. 在屏幕底部的套利交易SpreadTrader)leg矩阵内,点击两个单边复利交叉处的一个买入或卖出价格。套利指令出现在矩阵上方的指令管理面板上。

备注:套利交易自动调整套利卖出最近月份的期货合约,买进远期的期货合约。

  1. 右击指令,选择发送或点击状态栏内的“T”发送套利指令。

描述行的背景色

只需轻轻扫一眼,套利矩阵的背景色向您显示合约到期日至当前年度的时间。工业标准颜色定义如下:

 

从现在起算到合约到期的年数 背景色
>1 白色
第二年 红色
第三年 绿色
第四年 蓝色
第五年 金色
第六年 紫色
第七年 橙色
第八年 粉色
第九年 银色
第十年 铜色

 

 

现货转期货的期货套利

一条现货转期货指令是指卖出/买进股票与买进/卖出个股期货的一个组合指令。

创建一条期货转现货指令

  1. 工具(Tools)菜单上选择套利交易(SpreadTrader)
  2. 在标的字段中输入一个标的符号,点击制表键。
  3. 用鼠标点击显示期货转现货的X、Y、Z轴。窗口底部的套利矩阵与所有单个股票期货图利添加在左侧,而股票位于顶部。

通过右击买入价或卖出价字段与选择操作,您可将买入价与卖出价字段的值作为价格值显示或作为一个暗含的年或综合年利率显示。

  • .原始的EFP价格-该价格为默认买入价或卖出价。
  • 连续复利率下的EFP价格-暗含的年利率以一日几倍利率计算。
  • 以按年计算的利率的EFP价格-不含有复利的暗含的年利率。
  1. 要创建一条买入指令,点击矩阵中想要买入期货的卖出价格,则在指令(Orders)标签上创建了一条组合指令。

备注:如指令上所显示的利率与默认的利率不符,则查看靠近指令行利率的A或C。例如,

 

 

 

 

如右击股息栏,选择“显示按年计算的EFP价格”,然后创建一条EFP指令,对于该条指令选择复利率为计算利率,您的指令行将显示”C”显示修改。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在套利交易(SpreadTrader)中创建期权套利

利用套利交易(SpreadTrader)中的期权组合工具来对某单一标的创建一个期权策略变化矩阵,只需点击两下鼠标,您就可以从中创建并发送多项复合指令。期权向导(Option Wizard)允许您为各个参数指定其列的位置、行的位置或一个固定的值,从而可帮助您确定您想让组合行如何在矩阵中显示。您也可以利用筛选工具来确定您想要在矩阵中显示哪个具体的合约。

创建期权套利矩阵(Options Spread Matrix)

  1. 点击交易工具条栏中的套利交易(SpreadTrader)图标,打开套利交易(SpreadTrader

如果您没有看到套利交易(SpreadTrader)图标,您可能已经关闭了该功能。进入配置(Configure)菜单并选择功能选择器(Feature Selector)可以重新激活该功能。在指令管理(Order Management)项下选择复杂指令类型(Complex Order Types),然后选择组合/套利(Combos/Spreads)。确保该方框已选中并点击OK。

  1. 标的(Underlying区域输入标的符号并按Enter键。
  2. 用鼠标选择XXX的期权组合(Options Combos for XXX, 然后选择一种交易/货币。
  3. 在期权套利(Option Spreads)窗口,选择一个组合策略。一旦您进行了选择,该标的每一个有效套利都将在右边的面板上显示。

注意筛选工具(Filter)部分下方显示的参数号码。一些有两个号码(如转换或Buy White),而另一些如Butterfly有5个或更多号码。您可以使用这些筛选工具限制出现在右边面板上的组合的号码。

  1. 点击窗口底部的下一步(Next按钮,出现配置表变量(Configure Table Variables对话框。

方框中的每一个部分代表每一个变量,有三种选择分别为列变量(Column Variabl)、行变量(Row Variable固定值(Fixed Value。变量是指该组合参数可以使用符合的有效数值。例如,对于一个日历套利(Calendar spread)来说,右边有两个变量:卖方期权和买方期权。如果您选择买方期权(筛选掉卖方期权),它将不再是一个变量而是一个固定值。在这种情况下,变量列表中将不会显示P/C。

  1. 对于每一个变量来说,选中无线盒指示其以行或列的形式显示,或将其设置为固定值。选中,将为每一个可能的行变量组合生成一个新的行。选中将为每一个可能的列变量组合生成一个新的列。选中固定值会激活另一个选择框,让您为参数选择一个单一数值。

例如,日历套利由五个参数:即期(Front月份、远期(Back月份、P/C、有效期(Duration行使价格(Strike。我们会筛选掉除两个即期月份(20061020和20061117)以及两个远期月份(20061117和20070119)以外的所有参数以及除六个潜在的行使价以外的所有价格,其他保持不变。由于唯一的有效持续时间是一个月,有效期(Duration参数将不再被视为变量。这样就剩下P/C类别的两个变量(卖方期权/买方期权)以及多个行使价变量。

点击下一步(Next显示四个变量的矩阵,并选择即期(Front月份的列变量(Column Variable行使价格(Strike远期(Back月份的行变量(Row Variable和权利。当点击完成(Finish,您会看到类似于此的显示,即包含远期月份和权利的行,和包含即期月份和行使价格的列。

 

 

 

 

 

 

 

您在看什么?每一行都按您所挑选的列变量分为几个部分的市场数据,此种情况用于即期月份和行使价格。如果您可以滚动穿过这幅图片,您将会看到发生在六个板块的我们挑选的拥有两个不同的行使价的两个即期月份中(20061020)的第一个即期月份。然后您将看到拥有两个不同行使价的第二个即期月份。

您能看到所有有效变量,因为变量仅包括两个后期月份和买方期权/卖方期权。如果您想改变排列和所显示的组合,点击工具栏中的期权向导(Options Wizard)按钮。

注意,如果您收到信息表明您有太多的组合支持市场数据,且您没有进一步进入并筛选您的结果,价格将不会更新并且矩阵标题将显示"...瞬间" 而不是 "...实时"。

 

 

指令标签(Order Ticket )

指令标签(Order Ticket)窗口

在有效字段内进行选择以创建一份指令。字段是上下文相关的,意味着只有有效部分才能被激活。例如,如果您选择“股票”作为证券类型,任何有关期权和期货的字段将变灰(无效)。如果您选择“期权”,期权字段包括有效期、行使价和权利(卖方期权或买方期权)将会有效。

注意:右上角共三个有用的图标:

第一个图标是被称为“刷新目标(Refresh Target)”的图标。点击进行激活,中间会变成红色。点击刷新目标图标,您在交易屏幕上已选择的某资产将自动更换为现行的合约信息。

问号图标将打开与当前屏幕有关的主题。

图钉图标将当前屏幕保持在顶层。点击以按下图钉图标并将屏幕定位在顶层,再次点击可将其释放。您可以将此功能应用于您想进入交易界面选择新的合约时,这一方法将使界面保持可视状态。

 

 

要移除空格并在一个单一的大的版面上浏览所有的地段,选择全面(Comprehensive视图。

字段 描述 备注
合约(Contract无线按钮(radio button) 选择常规(Regular创建一份单一的合约指令。

选择组合(Combo修改界面并创建一个组合策略或套利指令。

只有当您打开独立于市场数据行的指令标签时才能看到该字段;右击空白行并选择指令(Order,进行该操作。
标的(Underlying) 显示资产的标的代码。  
交易所(Exchange) 合约的默认路径目的地。 利用指令描述(Order Description)部分的目的地(Destination字段,可将您的指令发送给不同的交易所。
第一交易所(Primary Exchange) 澄清任何智能路径的模糊之处,包括第一交易所以及目的地的智能(Smart)目的地。  
证券类型(Security Type) 选择证券类型。  
期权金货币(Prem. Currency) 选择根据买入标的的货币发送的货币。  
有效期(Exp. Date) 期权的有效期。  
行使价(Strike) 期权的行使价。  
期权类型(Option Type) 选择期权类型。  
操作(Action) 选择买入(Buy)或卖出(Sell)。  
指令类型(Order Type) 选择一种指令类型。有效的指令类型是由所选择的标的、交易所和证券类型所决定的。  
数量(Quantity) 指令中的单位数量。

 

 

 
显示股数(Display size) 输入显示类型,创建一份冰山指令(Iceberg order)。  
最小数量(Min. Quantity) 输入执行指令所必须的最小数量。 用于通过智能(Smart)路径指定的期权。
限价(Limit Price) 输入限价指令、停损限价指令的限价。  
补充价格(Aux. Price) 对于停损指令和限价停损指令来说,这是停损选择价格(Stop election price)。

对与证券指令有关的期权来说,这是开价。

对于跟踪止损指令来说,这是跟踪数额。

 
百分比平仓(Percent Offset) 对于相关指令(Relative order)来说,在买入价百分比的基础上为买入指令,或在卖出价的基础上为卖出指令设定平仓数额。  
全权委托数量(Discretionary Amount) 限价数额,在此价格上仍然有权行使指令。 输入一个数额即可创建一个全权委托指令。
拍卖策略(Auction Strategy) 适用于股票挂钩指令(Pegged to Stock order),可在Match, Improve或Transparent中选择其一。 是用于发送至BOX的期权指令。详细信息参见股票挂钩指令(Pegged to Stock order)主题。
(提高上限) 为价格提高额设定一个上限 适用于BOX的股股票挂钩指令(pegged to Stock order)。
目的地 (Destination) 指定指令的目的地。 交易所(Exchange区域的默认值。只能编辑市场数据行中的指令。

 

 

 

指令标签(Order Ticket)窗口——生效时间(Time in Force)

在有效字段内进行选择以创建一份指令。字段是上下文相关的,意味着只有有效部分才能被激活。例如,下方图片中的VWAP字段是无效的,因为该指令不是VWAP指令。

 

字段 描述 备注
有效时间(Time in Force) 指令有效的期限;从下列选项中进行选择:

·         DAY(当日指令)

·         GTC (除非被撤消,否则指令一直有效)

·         OPG (开口指令的市价或限价)

·         IOC (即时或取消)

·         GTD (在以下两个区域所规定的日期/时间前指令持续有效)

·         DTC (当天成交否则取消指令,和当天指令一样,在当天结束之时被取消,但是在您的交易屏幕上保持去活状态以便您重新提交).

 
一段时间后有效(Good After time) 设定一个日期/时间,在此之后提交指令。  
截止日期(Exp. Date) 输入指令的截止日期。使用年月日格式。在该指定日期收市前,指令将一直有效。 对GTD/GTT时间有效
截止时间(Exp. Time) 输入指令的截止时间。使用时:分:秒的格式。在该指定的时间和日期前功尽弃,指令将一直有效。 对GTD/GTT时间有效
允许此指令在……情况下触发或执行(Allow this order to be triggered or filled outside...) 如果没有选中,指令将只在正常交易时间执行/触发。

注意,该选项对没有在交易所中列出的特殊产品是无效的。盈透公司的客户需自行负责确保该参数对于相关产品是有效的。

该值默认为未选中。

您也可以在交易窗口的指令行中的TIF下拉中选择该功能。

适用于在主要交易所上市的美国股票。不适用于IOC、OPG(MOO和LOO)、FOK、MOC或LOC指令。

成交量加权平均价格时间(VWAP Time) 如果需要,点击日历(Calendar),选择工具,可更改VWAP截止时间。否则,将采用最近的截止时间。 成交量加权平均指令会在发送后立即自动按规定路线发送并被接受。成交量加权平均指令不能被取消。

 

 

指令标签(Order Ticket)窗口- 可调整指令(Adjustable Orders)

使用调整(Adjust)标签可更改指令的类型或对停损、限价停损、跟踪停损和跟踪停损限价指令进行一次性调整。只有当您的指令类型是上述停损指令类型中的一种时,本标签才有效。您也可以通过定制布局(右击列标题并选择定制页面布局)和激活指令行(Order Row)部分中的以下列项,来定义交易屏幕中的可调整指令:

调整指令类型(Adj Order Type、触发价格(Trigger Price调整停损价格(Adj Stop Price调整停损限价(Adj Stop Lmt Price调整挂钩数额(Adj Trailing Amt

要移除空格并在一个单一的大的版面上浏览所有的地段,选择全面(Comprehensive视图。

字段 描述 备注
已调整的指令类型(Adjusted Order Type) 当您选择已调整的指令类型,当点击停损价格时,您所调整的停损指令将不能执行。反之,其将会被变更为本指令类型并使用下面的其他参数。

 

 

选择其中的一个停损指令类型。当您目前的停损价格被触发时,其将会变更为该指令类型并采用您在下列区域所设置的指示。

下面的例子继续演示每个字段。

您以每股31美元的价格买入了100股XYZ股票并提交了触发价格为30美元的卖出停损单。这意味着,如果价格达到30美元,TWS将向交易所发送一份卖出市价指令。

现在让我们更改以下方案。除了上述停损指令,如果股票价格开始上涨,您决定创建一个可调整的停损限价(Stop Limit指令以帮助锁住利润。现在想象一下,价格开始上升。当价格达到触发价格时(见以下字段),TWS 将取消停损指令并创建一个新的停损限价指令,该指令满足您在下列字段所设置的特点。

触发价格(Trigger Price) 该价格将触发您在已调整的指令类型(Adjusted Order Type)中所定义的已调整指令。 将可调整的触发价格设置为34美元。
已调整的停损价格(Adjusted Stop Price) 当达到触发价格,已调整的停损价格应用于新的指令。 将可调整停损价格设置为33.5美元。当股票价格上升至您所设置的34美元触发价格时,您的原始停损指令将被取消,并被一个停损触发价格为33.5美元的停损限价指令所取代。
已调整的停损限价(Adjusted Stop Limit Price) 适用于停损限价(Stop Limit)和跟踪停损限价(Trailing Stop Limit)指令。如果它被触发并提交,本数值时将会是该指令的限价。 将停损限价设置为33美元以确保您的指令不在低于价格之下执行。
已调整跟踪数额(Adjusted Trailing Amount) 适用于跟踪停损(Trailing Stop)和跟踪停损限价(Trailing Stop Limit)指令。如果已调整的指令被触发,本数值将会替换原始跟踪数额。 如果您拥有跟踪数额为1美元的跟踪停损指令,您可以将跟踪数额设置为0.50美元。如果达到调整触发价格,跟踪数额将会被更改。

 

 

指令标签(Order Ticket)窗口——挂钩(Pegged)

选择有效字段创建一个指令。字段是有上下文意义的,即有效的选择才能被激活。例如,如果您正在通过方框创建出了股票挂钩(Pegged to Stock)期权指令之外的任何一种指令,本页面将无效。

 

 

字段 描述 备注
股票参考价格(Stock Ref Price) 输入股票价格 如果您不输入数值,将使用指令当时的NBBO中点值。
股票范围(低)[Stock Range(Lower)] 定义股票范围的更低部分,在此范围之外的指令将被取消。  
股票范围(高)[Stock Range (Higher)] 定义股票范围的更高部分,在此范围之外的指令将被取消。

 

 

 
 

Delta

 

 

输入一个数值(其将作为一个百分比,即".5" 相当于50%),标的股票价格的变化值将会乘以该数值。产品将被加入起价中以确定期权价格。

 

 

 

波动率交易(Volatility Trading)

当限价可以作为能够进行更改的期权波动率进行计算时,您可以通过波动率(VOL指令类型来创建期权指令。要激活波动率(Volatility)标签,可在基本(Basic)标签中选择VOL作为指令类型。

要移除空格并在一个单一的大的版面上浏览所有的地段,选择全面(Comprehensive视图。

字段 描述
波动率(Volatility 输入波动率。该数值用于计算期权的限价。显示于暗含的波动率字段的数值是通过期权建模器计算得出的。
波动率类型(Volatility Type 选择每日(Daily)或每年(Annual)的波动率。
Delta中性指令类型(Delta Neutral Order Type 选择一个指令类型。为了保持Delta中性仓位,将根据已执行的期权交易提交一份指令。可利用Delta中性补充价格(Delta Neutral Aux. Price)字段来给需要设置价格的指令设置一个价格。
 

Delta中性补充价格(Delta Neutral Aux. Price

 

与Delta中性指令类型(Delta Neutral Order Type)字段一起使用。如果您已经选择了一个需要您定义其价格的指令类型,例如,限制指令或相关指令,可使用此字段设定其价格。

 

持续更新限价(Continuously update limit price 当选中时,期权价格会随着标的股票价格的变化而自动更新。
参考价格类型(Reference Price Type 当买入卖方期权或卖出卖方期权时,使用NBB(买入);当卖出买方期权或买入卖方期权时,使用NBO(卖出),或使用最佳买入价和卖出价的平均数。该价格同时用于计算发送到交易所的限价[不论是否选择了持续更新(Continuous Update)],并用于股票范围价格的监测。
股票价格监测(Stock Price Monitoring 股票范围(低)[Stock Range (Low)]- 输入与所选的期权指令有关的一个低端的可接受的股票价格。如果标的证券的价格下滑至低于较低的股票范围价格,期权指令将被取消。仅达到该价格时将不取消该指令。

股票范围(高)[Stock Range (High)]- 输入与所选的期权类型有关的一个高端的可接受的股票价格。如果标的价格上升至高于较高的股票范围价格,期权指令将被取消。仅达到标量时将不取消该指令。

 

 

指令标签(Order Ticket)窗口——条件(Conditional)

条件指令是一种只有当所定义的一个或多个合约满足指定的标准时,会被自动提交或取消的指令。您可以使用股票、期权、期货或证券指数来触发一个条件指令。

创建一个条件指令

  1. 选择一个指令管理行
  2. 在右击菜单中选择修改(Modify条件(Condition)。
  3. 点击指令标签中条件(Conditional)栏中点击添加条件(Add Condition
  4. 在条件指令(Conditional Order)框中输入不确定资产的合约信息。
  5. 输入不确定资产的触发信息:
    1. 选择触发方法。
    2. 选择不确定资产的价格应小于等于(<=)还是大于等于(>=)触发价格
    3. 输入触发价格。

注意:如果您选择双向买入/卖出触发方法,大于等于(>=)运算符将适用于买入价,小于等于(<=)运算符将适用于卖出价。

  1. 点击OK。条件会显示在当前条件(Current Condition)列表中。

 

要设置多项条件,可使用添加条件(Add Condition)按钮并点击当前条件(Current Conditions)区域的和(AND)或或(OR)。

 

字段/按钮 描述
增加条件(Add Condition) 弹出条件指令(Conditional Order)输入框。
删除(Delete) 删除所选择的条件。
修改(Modify) 打开条件指令(Conditional Order)输入框,对所选条件进行修改。
允许条件满足……(Allow condition to be satisfied...) 如果在正常交易时间之外所选条件满足要求,允许其激活指令。
要采用的动作(Action to take...) 如果满足所选的条件指令,您可以选择提交或取消初始指令。

指令标签(Order Ticket)窗口——其它(Miscellaneous)

使用其它(Miscellaneous)指令字段以应用指令属性,并为OCA组设置特定的规则。

注意,OCA组别的名称必须是唯一的以确保OCA指令的正确执行。一旦使用了一个名称,即使指令已经执行或已被取消,我也不能再次使用该名称。

字段 描述
指令参考(Order Ref) 您创建的用于跟踪指令的识别号码。
大股东(Large Shareholder) 适用于加拿大的大股东交易产品。利用下接列表适当标记您的指令。
触发方法(Trigger Method) 为指令选择一个新的触发方法。为了更改默认触发方法,使用全局配置(Global Configuration工具并选择指令>指令默认值(Orders>Order Defaults)。
ISE中点匹配(ISE Midpoint Match) 为ISE中点匹配指令(ISE MPM order)选择标准(Standard)或SOI。
   
请求市场数据(Req Market Data) 选中以发出请求获得指令的市场数据。
大额买卖盘(Block Order) 选中以创建一个大额买卖指令。
全部成交(Sweep to Fill) 选中以创建一个全部成交指令。
隐藏交易额买卖指令(Hidden) 选中以创建一个隐藏交易额买卖盘。
全数成交或作废指令(All or None) 选中以创建一个全数成交或作废指令。
不保证(Non-Guaranteed) 选中该方框意味着您将承担部分执行的智能路径组合指令的风险。
保存时间优先(Preserve Time Priority) 选中以保持您的指令在列,并防止被间断性取消或重复提交。该功能适用于在规定的时间段内仍在指令簿上的指令收取收取手续费的交易所。
隐藏便士(Hide Pennies) 选中时,可以隐藏期权指令的便士定价。
 
OCA组(OCA Group)

 

如果指令属于一个成交其余取消指令(one-cancels-all order),则在此字段中输入OCA名称。所有OCA字段中拥有相同名称的指令将成为OCA指令的一部分。一旦使用了一个名称,即使在该指令已执行或取消后,您将不能再次使用该名称。
部分成交指示(Partially filled instructions) 制定关于如何应对在部分指令被满足时的指示。默认的指令是在已满足的部分的基础上,按比例减少OCA组别的指令。
过量成交保护(Overfill Protection) 要求组别中一次只能发送一个指令至一个交易所。这完全排除了过量发送的可能性。

组合指令(Combination Orders)

创建包含期权、股票和期货legs(如果指令时通过智能路径发送的,那么股票的legs也包含在内)组合指令。虽然组合/套利指令由单独的Legs构成,如果它被直接发送至一个交易所,则它将作为单独的交易执行。对于通过智能路径(SmartRouted)的组合指令,每一个Leg将被单独执行以确保最佳的执行。您可以创建以一个期货EFP(期转现)套利。

组合指令可以作为市场、限制或波动率指令来发送。关于使用组合指令中的波动率指令类型的详细说明,参见波动率交易(Volatility Trading)主题中的标准列表。

您可以通过在常规(Generic标签上leg by leg地手动定义一个指令来创建一个唯一的组合指令,或利用单一(Single复合(Multiple标签上的模板来创建一个有指定策略的指令或指令组。您可以找到一个模板来构建以下指定的组合策略:

  • 综合(Box——以不同的行使价同时买入和卖出两种相同数目产品组合。
    例如:买入一个4295的买方期权,卖出一个4295的卖方期权,卖出一个42100的买方期权,买入一个42100的卖方期权。
  • 蝴蝶(Butterfly——同时以一个行使价买入一份期权,以第二个行使价买入一份期权,以居于前两个行使价中间的第三个行使价卖出两份期权。蝴蝶(Butterfly)的比率通常为1 x 2 x 1。
    例如:买入103295的买方期权,卖出2032100的买方期权,买入1032105的买方期权。
  • Buy Write——可以同时买入(卖出)一个股票和卖出(买入)一个相同标的的买方期权的指令。
    买入一个Buy Write:卖出1 XYZ4月6日95的买方期权,买入100XYZ
    卖出一个Buy Write:买入1XYZ4月6日95的买方期权,卖出100XYZ

 

 

  • 日历套利(Calendar spread——同时买入和卖出有效期不同的期权的指令。这两种期权具有相同的标的、权力(买方期权和卖方期权)和行使价。该套利有时候指时间套利(time spread。具有不同有效期和行使价的期权的日历套利有时候被称为对顶套利(diagonal spread
    例如:买入162100的买方期权,卖出132100的买方期权。
  • 转换(Conversion——同时卖出(或买入)一份买方期权和买入(或卖出)一份具有以相同数目、相同标的、相同有效期和相同行使价的卖方期权,并买入它们的股票的指令。
    买入一个转换:卖出1XYZ4月4日75的买方期权,买入1XYZ4月4日75的卖方期权,买入100XYZ
    卖出一个转换:买入1XYZ4月4日75的买方期权,卖出1XYZ4月4日75的卖方期权,卖出100XYZ
  • Delta中性(Delta Neutral)——同时买入(或卖出)期权合约和卖出(或买入)该标的的delta总额的指令。报价按以下方式计算:有效的期权价格=期权价格+delta x(输入股标价格-股标价格)[effectiveOptionPrice = optionPrice + delta x inputStockPrice - stockPrice]
  • 对顶套利(Diagonal spread同时买入和卖出具有不同有效期和不同行使价,但具有相同标的和权力(买方期权或卖方期权)的期权的指令。
    例如:买入163100的买方期权,卖出193105的买方期权。
  • 铁秃鹰(Iron Condor——同时买入虚值牛市看跌套利和卖出虚值熊市看涨套利的指令,其所有的legs的有效期都相同。
    买入一个铁秃鹰:买入1XYX1月8日0的卖方期权,卖出1XYZ1月8日27.5的卖方期权,卖出11830.0的买方期权,买入11832.5的买方期权。
    卖出一个铁秃鹰:卖出1XYX1月8日25.0的卖方期权,买入1XYZ1月8日27.5的卖方期权,买入11830.0的买方期权,卖出11832.5的买方期权。
  • 逆转(Reversal—— 同时买入(或卖出)一份买方期权和卖出(或买入)一份相同数目的卖方期权的指令,两份期权具有相同的标的、有效期和行使价,并且卖出具有相同标的的股票。
    买入一个逆转:买入1XYZ4月4日75的买方期权,卖出1XYZ4月4日75的卖方期权,卖出100XYZ
    卖出一个逆转:卖出1XYZ4月4日75的买方期权,买入1XYZ4月4日75的卖方期权,买入100XYZ
  • 风险逆转(Risk Reversal)——同时买入(或卖出)一份卖方期权和卖出(或买入)一份具有相同数目的买方期权的指令,两份期权具有相同的标的和有效期,但是买方期权通常具有较高的行使价。
    买入一个风险逆转:买入1XYZ4月4日75的卖方期权,卖出1XYZ4月4日95的买方期权
    卖出一个风险逆转:卖出1XYZ4月4日75的卖方期权,买入1XYZ4月4日95的买方期权
  • SSF/OPT——同时买入(或卖出)一份单一股票期货(SSF)的合约和买入(和卖出)一份具有相同标的的股票期权的指令。
    例如:卖出11060的买方期权,卖出186SSF
  • 马鞍式(Straddle——同时买入(或卖出)一份买方期权和相同数目的卖方期权的指令,两份期权具有相同的标的、有效期和行使价。
    例如:卖出112290的买方期权,卖出112290的卖方期权。
  • 勒束式(Strangle——同时买入一份行使价不同的买方期权和卖方期权的指令,两份期权具有相同的标的和有效期。若买方期权和卖方期权都是虚值的,则该指令为内勒束式。
    例如:买入16295的卖方期权,买入162105的买方期权。

 

 

 

 

 

  • 股票/期权(Stk/Opt——同时买入(或卖出)一份股票合约和买入(或卖出)一份期权合约的指令。
    例如:卖出1170的卖方期权,卖出100股该标的。
  • 合成Synthetic——以相同数目同时买入一份买方期权和卖出一份卖方期权(或以相同数目卖出一份买方期权和买入一份卖方期权)的指令,两份权力拥有相同的标的、有效期和行使价。
    买入一个合成:买入142100的买方期权,卖出142100的卖方期权。
    卖出一个合成:卖出142100的买方期权,买入142100的卖方期权。
  • 合成看跌期权(Synthetic Put——同时买入(或卖出)一份买方期权和卖出(或买入)一份股票的指令,两者具有相同的标的。
    买入一个合成看跌期权:买入1XYZ4月3日75的买方期权,卖出100XYZ
    卖出一个合成看跌期权:卖出1XYZ4月3日75的买方期权,买入100XYZ
  • 合成看涨期权(Synthetic Call——同时买入(或卖出)一份卖方期权和卖出(或买入)股票的指令,两者具有相同的标的。
    买入一个合成看涨期权:买入1XYZ4月3日75的卖方期权,买入100XYZ
    卖出一个合成看涨期权:卖出1XYZ4月3日75的卖方期权,卖出100XYZ
  • 垂直套利(Vertical spread)——以不同的行使价同时买入和卖出期权,两者具有相同的标的、权力(买方期权或卖方期权)和有效期。该套利有时被称为价格套利(price spread
    看涨垂直套利例子:买入162100的买方期权,卖出162105的买方期权。
    看跌垂直套利例子:买入132105的卖方期权,卖出13295的卖方期权。

更多有关组合指令及其保证金要求的信息,参见盈透公司网站的美国股票期权保证金要求(U.S. Equity Options Margin Requirements)。

版权和商标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

创建一个组合指令(Combination Order)

您可以利用组合成分(Combination Composition框创建任何一种组合套利指令,包括期货套利和EFPs以及跨市智能组合。

创建跨市(Inter-market)或智能组合(Smart Combo)指令

  1. 在空白行中输入一个标的并选择常规组合(Generic Combo,或在空白行中点击右键并选择指令(Order,然后点击页面顶部的组合(Combo无线按钮,或创建一个带Comb证券类型的市场数据行。
  2. Leg查询(Leg Query部分输入指令第一个leg的标的符号 。
  3. 利用Leg定义(Leg Definition部分来定义leg的参数,完成后点击添加Leg(Add Leg)。

或者简单地从交易屏幕中将一个市场数据行拖至Leg定义(Leg Definition)区域的底部。

  1. 添加好您想要的legs后点击OK,则套利将作为一个市场数据行出现在交易屏幕中。

其暗含的价格是根据各个leg的标的价格计算得出的,并根据各标的的价格变化而变化。在此暗含的价格基础上,智能路径(SmartRouting)将为各个leg单独指定路径以得到最优价格。

注:点击交易工具栏(Trading Toolbar)上的交易(Trades)图标,可打开操作(Execution报告窗口,并查看某组合指令或套利指令的单个leg的价格。在操作(Execution窗口双击您想要的组合指令操作报告行[或右击该行并选择显示LegsShow Legs]可打开Legs的操作窗口(Execution Window for Legs

 

创建一个EFP组合

  1. 在标的(Underlying)字段输入标的符号并选择组合 > 智能Comb > )。
  2. 点击组合选择(Combo Selection)框顶部的单一(Single)标签。
  3. 选择期货(Futures作为腿的类型,期货EFP(Future EFP作为策略。
  4. 选择期货腿(futures leg)上的到期日并点击OK。

请注意,用模板创建的EFP 组合是智能选择路径的。

创建组合策略

  1. 右击空白行并选择常规组合(Generic Combo, 或利用证券类型comb创建一个市场数据行。
  2. 腿查询(Leg Query部分输入指令第一条腿的标的符号 。
  3. 使用组合模版(Combo Template标签选择一个策略。
  4. 选择指令所有腿的资料并点击OK。组合指令策略将作为市场数据行显示在交易屏幕上。

使用期货推(Futures Legs)时的注意事项

  • 包含期货腿的跨市组合支持以下交易所的合约:Globex, One Chicago, CFE, EurexUS
  • 智能(Smart)组合指令仅支持美国的合约。

使用组合交易

使用复合(Multiple标签可同时在相同的标的上创建一组单独的组合订单。

使用单一(Single 标签选择一个经确认的组合指令,并确定其必须的参数。

 

 

 

利用常规(Generic标签可一次创建一个组合腿。

复合(Multiple)标签

字段名称 描述
腿的类型(Leg Type) 所显示的工具类型是根据您所输入的标的和交易所确定的。如果两个选项都是有效的,选择您想创建的指令类型。如果有效输入多于一种,您可以选择一个工具类型。
策略(Strategy) 组合策略是基于您所选择的腿的类型(Leg Type显示的。对于所有组合策略的描述,参见组合指令(Combination Orders)主题部分。使用帮助(Help)按钮可查看策略描述。
筛选工具 (Filter) 使用筛选标准可定义您的组合。筛选工具是上下文相关的且是基于您所选择的策略的。例如,对于一个日历套利(Calendar Spread)来说,筛选标准包括即期(Front)和远期(Back)月份到期日、权利、期限和行使价。对于蝶式套利(Butterfly spread)来说,筛选标准包括指令每一条腿的到期日、权利和行使价选择。

当您定义标准的时候,右边方框中的合约将会进行调整以满足标准。使用鼠标+Ctrl键从右边防框中选择多个组合。

要求所有腿的市场数据(Request market data for all legs) 选中可为在交易屏幕上显示的指令的每一条腿创建市场数据行。

单一(Single)标签

字段名称 描述
腿的类型(Leg Type) 所显示的工具类型是基于您所输入的标的和交易所的。如果两个选项都是有效的,选择您想创建的指令类型。如果有效输入多于一种,您可以选择一个工具类型。
策略(Strategy) 组合策略是基于您所选择的腿的类型(Leg Type显示的。对于所有组合策略的描述,参见组合指令(Combination Orders)主题部分。使用帮助(Help)按钮可查看策略描述。

 

乘数(Multiplier) 选择合约乘数。
工作表(Worksheet) 在下拉图表中选择卖出组合买入组合(Sell Combo or Buy Combo以查看组合指令的概述。

每次当您需要进行选择时,工作表类别会显示下拉表框。在工作表上进行移动并选择您所需要的选项。

复位(Reset) 点击复位(Reset)进行重新操作,或者选择另一种策略或编辑所选策略的腿。
要求所有腿的市场数据(Request market data for all legs) 选中可为在交易屏幕上显示的指令的每一条腿创建市场数据行。

常规(Generic)标签

字段名称 描述
腿的定义(Leg Definition) 选择某个值可定义组合指令的指定腿。显示在选择区域的值是有上下文意思的。为了确保所有的信息都有效,当您移动到下一个字段时,每一个区域的值都将被锁定。要更改标准,点击复位(Reset

腿的类型(Leg Type——证券的类型。

到期日(Expiry)——选择当前腿的到期日。

权利(Right)——为当前腿选择权利(买方期权或卖方期权)。

行使价(Strike)——为当前腿选择行使价。

比率(Ratio)——为您创建的腿选择合约的相关编号。为了帮助确定特定的组合指令的比率,可使用交互分析(Interactive Analytics)。 首先,编辑交互分析(Interactive Analytics)期权模型,然后使用期权分析浏览模型输出。

动作(Action)——选择买入或卖出作为当前腿的动作。

按钮名称 描述
添加腿(Add Leg 将您刚才所定义的腿加入组合指令中。该腿会显示在按钮下方的表格中。
复位(Reset 清除上述所有的腿的定义(Leg Definition)字段中的值。
帮助(Help 显示按钮帮助。
删除腿(Delete Leg 删除腿表格中的高亮腿。
要求所有腿的市场数据(Request market data for all legs) 选中可为在交易屏幕上显示的指令的每一条腿创建市场数据行。
确定/取消(OK/Cancel) 点击OK保存组合指令。如果您创建的组合是一个经确认的策略,当前的指令在交易页面时会高亮显示并被命名。

发送组合指令(Combination Order)

创建一个组合指令

在您发送组合指令前,您应仔细检查指令管理行中的指令参数,或点击接受(Accept后打开的指令标签(Order Ticket)窗口中的参数。

  1. 在市场数据行中,点击您所要创建的组合指令的“卖出价”或“买入价”。
    • 点击卖出价(Ask Price,可创建一个买入(Buy指令。
    • 点击买入价(Bid Price,可创建一格卖出(Sell指令。
  2. 如果需要,在指令管理(Order Management)行中更改指令参数。

关于定价的注意事项:如果您买入套利并欠下现金(借方套利),则输入一个正的限价。如果您买入套利并获得现金(贷方套利),您必须输入一个负的限价。相反,如果您卖出套利并收取现金,则输入正的限价。如果买入套利并欠下现金,您必须输入一个负的限价
例如,一个4月20日xyz的买方期权显示的买入价为6.60,卖出价为6.70。4月30日xyz的买方期权显示的买入价为0.15,卖出价为0.20。
如果您买入具有下列腿的“借方”看涨垂直套利:
买入1个OPT4月2日20.0的买方期权       (6.70)
卖出1OPT4月2日30.0的买方期权       0.15
本次交易您应支付:                                    6.55(借方交易)

如果及买入具有下列腿的“贷方”看涨垂直套利:
卖出1个OPT4月2日20.0的买方期权      (6.60)
买入1OPT4月2日30.0的买方期权      0.20
本次交易您可获得:                                   6.40 (贷方交易;输入负的限价)

  1. 发送指令

 

组合指令(Combination Orders)的注意事项

本页包含有关创建和发送组合指令的注意事项和小窍门。

  • 使用智能路径(SmartRouting)单独执行腿可确保您获得所有指令的腿的最优价格。
  • 目前支持本地组合指令的交易所(是指将腿一起操作作为一次交易)包括:
    • ISE
    • ONE
    • DTB (欧洲)
  • 使用价格/风险分析(Price/Risk Analytics)工具可帮助确定特定的组合指令的比率。首先,使用期权建模器编辑模型,然后使用期权分析(Option Analytics)查看模型输出。
  • 关于定价的注意事项:如果您买入套利并欠下现金(借方套利),则输入一个正的限价。如果您买入套利并获得现金(贷方套利),您必须输入一个负的限价。相反,如果您买出套利并收取现金,则输入正的限价。如果买入套利并欠下现金,您必须输入一个负的限价

例如,4月20日xyz的买方期权显示的买入价为6.60,卖出价为6.70。4月30日xyz的买方期权显示的买入价为0.15,卖出价为0.20。

如果您买入具有下列Legs的“借方”看涨垂直套利:

买入1个OPT4月2日20.0的买方期权       (6.70)
卖出1OPT4月2日30.0的买方期权       0.15
本次交易您应支付:                                    6.55(借方交易)

如果及买入具有下列Legs的“贷方”看涨垂直套利:

卖出1个OPT4月2日20.0的买方期权      (6.60)
买入1OPT4月2日30.0的买方期权      0.20
本次交易您可获得:                                   6.40 (贷方交易;输入负的限价)

 

  • 当使用指令标签(Order Ticket窗口创建组合指令时,点击接受(Accept(而不是发送)可以确认指令参数。
  • 发送组合指令之前,仔细检查指令管理(Order Management)行中的指令参数。

注意以下:

  • 对于相隔5个指标点的看涨期权垂直套利(即1120的买方期权对1125的买方期权),行使价在低于平值行使价25个指标点和高于平值行使价70个指标点之间的更低的stuck leg。
  • 对于相隔10个指标点的看涨期权垂直套利,行使价在低于平值行使价25个指标点和高于平值行使价65个指标点之间的更低的stuck leg。

 

  • 对于相隔15个指标点的看涨期权垂直套利,行使价在低于平值行使价25个指标点和高于平值行使价60个指标点之间的更低的stuck leg。

 

  • 对于相隔20个指标点的看涨期权垂直套利,行使价在低于平值行使价25个指标点和高于平值行使价55个指标点之间的更低的stuck leg。
  • 对于相隔25个指标点的看涨期权垂直套利,行使价在低于平值行使价25个指标点和高于平值行使价50个指标点之间的更低的stuck leg。

以及:

  • 对于相隔5个指标点的看跌期权垂直套利(即1125的买方期权对1120的买方期权),行使价在低于平值行使价75个指标点和高于平值行使价20个指标点之间的更低的stuck leg。
  • 对于相隔10个指标点的看跌期权垂直套利),行使价在低于平值行使价75个指标点和高于平值行使价15个指标点之间的更低的stuck leg。
  • 对于相隔15个指标点的看跌期权垂直套,行使价在低于平值行使价75个指标点和高于平值行使价10个指标点之间的更低的stuck leg。
  • 对于相隔20个指标点的看跌期权垂直套利,行使价在低于平值行使价75个指标点和高于平值行使价5个指标点之间的更低的stuck leg。
  • 对于相隔25个指标点的看跌期权垂直套利,行使价在低于平值行使价以下75个指标点和平值行使价之间的更低的stuck leg。

图表交易(ChartTrader)

您可以使用图表(Chart)菜单中的图表交易(ChartTrader)在实时图表上直接进行交易。一旦您创建指令后,您可以直接在图表上或通过使用指令(Order标签中的指令管理行发送、取消或更改该指令。

打开图表交易(ChartTrader)

  1. 从交易屏幕上选择一个合约,点击交易工具栏中的图表(Charts)图标,打开交互式图表。
  2. 从图表(Charts)菜单中,选择图表交易(ChartTrader,然后选择显示/隐藏 图表交易(Show/Hide ChartTrader)。
  3. 图表交易(ChartTrader)工具显示于图表的报价(Quote)行的正下方。

使用图表交易(ChartTrader)创建一个指令

  1. 点击蓝色的买入(Buy按钮创建一个买入指令,或点击红色的卖出按钮创建一个卖出指令。
  2. 将光标移至图表上并将蓝色虚线位置定于您所需要的指令价格上。注意,精确的价格位置将沿着价格轴以蓝色显示在虚线的左边。
  3. 点击可创建一个指令。指令管理行将显示于图表交易(ChartTrader)的指令(Orders)部分的报价(Quote)行下方,且虚线将变成实线。指令参数的默认值与您使用指令默认(Order Defaults)窗口为交易窗口设置的值相同。

 

 

  1. 点击发送(Transmit)区域的“T”提交指令。您也可以在图表上直接发送指令。

通过图表发送指令

  1. 点击绿色的发送(Transmit)按钮并将盈透光标置于目标指令上,即可直接通过图表发送指令。当实线变成虚线,您便可知道选择的指令是否正确。
  2. 点击指令进行发送。

注意:在您通过图表发送指令之前,您可以在指令管理(Order Management)行中更改指令参数。

通过图表更改指令价格

  1. 点击更改(Modify)按钮,将更改光标定位在选定的指令上直到实心指令线变成虚线,即可在图表上直接更改指令价格。
  2. 点击指令并将其向上或向下拖至理想的价格。

使用图表交易(ChartTrader)创建的指令也会显示在显示合约数据的交易页面上。显示指令的交易页面的页面标题将以红色显示。

 

确定指令数量

当您创建指令时,有几种不同的方式可以确定指令的股数。您可以设置适用于所有指令的普通默认指令值。您可以为工具类型设置特定的默认股数,例如,所有股票指令的数量为500。您还可以设置更特殊的值,并为特定的合约设置默认指令股数,例如将标的XYZ的所有股票指令数量设置为1000。

 

或者,您可以设置用于计算指令股数的默认货币数额。例如,将股票的默认数额设置为5000.00美元。此时指令数量将根据股票的价格计算,对美国股票还将将四舍五入到一百。

您也可以在工作区通过交割值数额、清算净值(Net Liquidation value)的百分比或您当前仓位的百分比来计算指令数量。

 

 

 

 

 

计算指令数量

使用数量类型(Quantity Type数量值(Quantity Value字段计算指令数量时,要依据:

  • 货币——假定基准货币
  • DLV总额——交割值
  • NLV的百分比——清算净值(Net Liquidation Value)的百分比
  • 仓位变化的百分比——您在标的中仓位的变化的百分比

例如,您拥有40,000美元的清算净值(Net Liquidation Value),XYZ当前显示的卖出价为80.00美元。如果您为XYZ创建一个买入指令,选择“NLV的百分比(% of NLV)”作为数量类型(Quantity Type),并在数量值(Quantity Value)区域输入“20”, 则您即在告诉应用程序:根据80.00美元的卖出价,计算出您所拥有的40,000美元的20%即8,000.00美元可以买入的股数。此时,数量(Quantity)字段将显示计算出的指令数量(Order Quantity)值为“100”。

显示数量类型(Quantity Type)字段和数量值(Quantity Value)字段

  1. 在交易屏幕上指令管理(Order Management)部分的任意列名称上点击右键并选择定制布局(Customize Layout)。
  2. 选中布局管理器(Layout Manager)的指令行(Order Row部分的数量类型(Quantity Typ数量值(Quantity Value并点击OK

 

 

按货币计算指令数量

  1. 点击买入价或卖出价,创建一个指令。
  2. 数量类型(Quantity Type字段,选择货币类型。该字段设定的是基准货币。
  3. 数量值(Quantity Value字段中输入金额。如果是买入指令,输入您想花费的金额。如果是卖出指令,输入您想获得的金额。根据当前的买入价/卖出价,您的数值将会向上或向下四舍五入。

指令数量即将被计算并在数量(Quantity区域显示出来。

 

通过交割值 (Deliverable Value)(DLV 数额)计算指令数量

  1. 点击买入价或卖出价,创建一个指令。
  2. 数量类型(Quantity Type区域,选择DLV 数额(DLV Amount

股票的交割价值为股票转换成基准货币后的价值。期权的交割价值是以基准货币表示的标的股票的价值。(即股票价格*期权乘数)

  1. 数量值(Quantity Value区域,输入您希望用于计算指令数量的交割值的美元金额。

指令数量即将被计算并在数量(Quantity区域显示出来。

计算指令数量占您清算净值的百分比(% NLV )

  1. 点击买入价或卖出价,创建一个指令。

 

 

  1. 数量类型(Quantity Type区域,选择%NLV

清算净值(Net Liquidation value)为显示在账户(Account窗口的左边平衡(Balance区域的第一个数值。

  1. 数量值(Quantity Value区域,输入用来乘以您的清算净值NLV并计算美元金额的百分比值。

指令数量即将被计算并在数量(Quantity区域显示出来。
计算指令数量占仓位变化的百分比

  1. 点击买入价或卖出价,创建一个指令。
  2. 数量类型(Quantity Type区域,选择仓位变化的百分比(% Change in Position)。

如果在已选标的中您未持仓,则您将看不到此选项。

  1. 数量值(Quantity Value区域,输入用来乘以您的仓位数并计算指令数量的百分比。

注意,如果仓位数是负的,必须输入负的百分比数值来计算负的指令数量。

指令数量将在数量(Quantity区域显示。

 

重新平衡投资组合

使用重新平衡(Rebalance窗口来重新分配组成您当前(有正负之分)的清算净值的组合的仓位的百分比。该应用程序会自动打开和关闭仓位,并根据您所输入的新的百分比的重新平衡您的投资组合。您可以像在主交易屏幕上一样随意添加合约和创建指令。

重新平衡投资组合

  1. 视图(View菜单中,选择重新平衡(Rebalance
  2. 重新平衡(Rebalance窗口会显示不同于交易屏幕上的以下三栏:
    • 交割值(Deliv Value)——这是仓位的交割值,与账户(Account窗口中的投资组合(Portfolio部分所显示的仓位的市值(Market Value)相等。
    • 当前百分比(Current %)——这是仓位占账户(Account窗口中平衡(Balance部分所显示的清算净值的当前正负百分比。该值是由DLV除以NLV (清算净值)得出的。
    • 重新平衡百分比(Rebal %)——在该区域输入您想要使仓位占NLV的新的百分比。
  3. 在重新平衡百分比(Rebal %)区域,输入您想要使仓位占清算净值(Net Liquidation Value)的百分比。
  4. 点击创建指令(Create Orders按钮,指示应用程序自动创建指令以实现该百分比变化。
  5. 使用发送全部(Transmit All按钮,发送所有指令,或点击指令行中的“T”发送一个指令。

注意:对于期权来说,重新平衡百分比是基于标的股票价格的价值之上的。

从重新平衡(Rebalance)窗口中打开仓位

 

 

 

 

  1. 首先,选择交易屏幕上的市场数据行,然后点击交易工具栏中重新平衡(Rebalance)图标上所附的选择箭头,将代码行添加到重新平衡(Rebalance窗口。点击添加至重新平衡窗口(Add to Rebalance Window,或者像在主交易窗口一样,在重新平衡(Rebalance屏幕上的空白行中输入标的符号。

 

 

  1. 重新平衡百分比(Rebal %栏中输入一个值并点击创建指令(Create Orders按钮。
  2. 发送指令。

 

期权便士定价(Options Penny Pricing)

美国期权的便士定价(Penny Pricing)

为了努力提高价格,对于通过智能路径在BOX或ISE交易所交易的美国期权,我们允许客户以便士对期权进行交易。便士价格会由客户和其他流动资产提供者公布,并在可用时显示在期权SMART代码行中。

您可以通过交易窗口提交便士定价的全权委托指令,将您的便士价格发送给盈透系统。如果您价格的是最优价格,则它将会显示于便士期权(Penny Options页面上。

尝试通过已知的便士价格进行交易

  1. 点击卖出价(Ask price)(创建买入指令)或点击买入价(Bid price(创建卖出指令)。
  2. 发送指令。

提交便士价格

  1. 为交易页面上的期权合约创建市场数据行。

期权必须通过BOX或ISE交易所交易,并且必须选择SMART作为数据交易。

  1. 点击卖出价(Ask price(创建买入指令)或点击买入价(Bid price(创建卖出指令)。
  2. 限价(Limit price更改为比NBBO更适合的便士价格。您可以手动更改限价,或使用价格杠杆(Price Wand)。注意,只能在指定的时间内将盈透系统的最优便士价格贴上。
  3. 发送指令。如果您已经提交了最优便士价格,您的价格将会显示在合约的市场数据行中,并将会被发送至盈透网站的便士页面,以及会显示在便士定价的美国期权的扫描中。

同时,我们会将指令四舍五入到最接近的五分(或一角)增量(买入价向下舍入,卖出价向上舍入),并将已经四舍五入的指令提交至期权交易所,因此如果四舍五入的版本适销的话,您的交易将会获得更有优势的价格。

例如:假设NBBO是$2.05 - $2.15。如果您输入指令以2.08美元的价格在盈透系统上买入10份XYZ的期权合约,盈透系统会将一份2.05美元的买入指令发送给一个期权交易所。如果2.08美元是盈透系统的最优便士买入价格,您的2.08美元买入价便会显示出来。

如果您不想您的便士价格通过TWS发布在盈透网站上,您可以选中指令行中的隐藏便士(Hide Pennies属性,隐藏指令的便士价格。注意,即使您隐藏了便士价格,指令的四舍五入版本(买入价向下舍入至五分或一角增量,卖出价向上舍入)将依然会被发送至一个期权交易所以便显示。

隐藏指令的便士价格

  1. 在交易窗口中的字段主题区域点击右键并选择定制布局(Customize Layout.)。
  2. 点击指令列(Order Columns标签, 并沿着有效栏目(Available Columns)列表滚动下滑至指令属性(Order Attributes部分。
  3. 加亮显示隐藏便士(Hide Pennies,并点击添加(Add按钮,可将隐藏便士(Hide Pennies栏添加至交易窗口。

 

 

要在盈透系统中显示便士期权指令,您必须理解并同意以下事项:

  • 您的便士价格(股数)会公开地通过盈透网站和TWS显示,除非您给出相反的指示。
    便士定价的显示不只限于其他盈透客户,而是广泛地向公众显示。您可以指示我们不要显示您的便士价格,但是这样不太适合您进行交易。
  • 便士价格的利息不会在期权交易所显示或通过期权价格申报机构(Options Price Reporting Authority显示。
    如果您发送一个便士定价指令,盈透会将您的指令四舍五入至五分或一角(买入价向下舍入,卖出价向上舍入)后发送给一个期权交易所,但是您的便士价格将只在盈透系统上显示。就这方面而言,您的便士价格指令是一个全权委托指令。

 

 

 

  • 盈透是期权交易所,并且盈透便士期权定价系统不能执行期权指令,只能将其发送至一个交易所来执行。
  • 当盈透将可能匹配的指令发送给期权交易所时,会进行一个拍卖过程,这时您不能开始进行交易。
    其他的交易者将有机会以同样的价格或更优的价格加入到该交易中。
  • 显示在盈透系统上的便士价格不是“固定不变”的,并且不一定能促成交易。
    通过盈透显示的便士价格是不固定的利息读数,并且可能会在交易之前被取消,或者情况会出现变化,即盈透不能在期权交易所执行规定的拍卖。
  • 以便士进行交易可能会获得更好的价格,但是执行速度较慢。
    当期权交易所的便士拍卖执行时,您必须至少等三秒钟。

关于便士期权定价系统(Penny Option Pricing System)的重要详情,请参见盈透注册(Registration)系统中的“关于盈透有限公司便士期权定价系统的重要信息(Important Information About Interactive Brokers Penny Option Pricing System)”。

 

便士定价期权扫描仪页面(The Penny-Priced Options Scanner Page)

便士期权(Penny Options页面能扫描所有的标的,盈透系统会显示标的便士定价的出价或开价,以及每一个标的合约总数。

使用便士期权市场扫描仪(Penny Options Market Scanner)

  1. 页面(Page菜单中选择创建市场扫描仪(Create Market Scanner,然后从工具(Instrument下拉列表中选择US期权(US Options,或者在视图(View菜单中选择便士期权(Penny Options

页面的左侧会显示所有的标的,IB系统会显示标的便士定价的买入价或卖出价,以及每一个标的合约总数。

  1. 要查看一个标的的所有便士定价的合约,可双击标的符号[或右击符号并选择认购Subscribe)]。这时将为该标的创建一个标签,并且在该页面上显示便士定价的期权。

由于拥有所有的市场扫描仪,该页面实时更新,并且只可浏览,不得提交指令。您必须通过交易页面创建指令。如果您的交易页面上没有显示便士定价的合约的市场数据行,您可以将其从扫描仪页面拖至交易页面。

按以下步骤进行:

  1. 便士期权(Penny Options页面标签上点击右键并选择拆分页面(Detach Page(这样更易于将合约拖放至交易页面)。
  2. 点击并将鼠标停在描述(Description区域,将合约拖至交易页面的空白行中,然后松开鼠标放下合约。

有关便士期权定价系统(Penny Option Pricing System)的重要信息和详细内容,请点击此处。

 

 

 

 

注意,显示的任何符号仅作为演示而不是推荐。
市场深度(Market Depth)

市场深度(Market Depth)窗口显示除内部报价外的可选买入价和卖出价,从而使您更好地判断市场流动性。您可以点击标的(Underlying)面板上的买入价或卖出价来创建和发送指令,就像在主交易页面上的操作一样;您也可以点击买入价(Bid)和卖出价(Ask)栏中的买入价或卖出价发送指令。对于纳斯达克(Nasdaq)股票来说,您可以选择显示第二级(Level II)窗口,以及含有市场数据的在纽约证券交易所(NYSE)上市的证券以进入纽约证券交易所的Open Book。

  • 我们不能保证特殊证券/商品的每一项报价都将会显示在市场深度(Market Depth)窗口中。
  • 累计股数(Cumulative size代表特定价格或更优价格的总合约股数。以上图为例,可用的买入价为88的合约股数累计为11份(1份为13.89,10份为13.88)。如果您将默认的指令股数设置为100,指令则为附有利息的股数乘以默认指令股数,在这种情况下为1100。平均价格(Average Price指的是交易累计合约股数时的得到执行价格。当您的指令进入挂盘册时,您会处于多重执行状态。执行状态将在您利用执行(Executions)标签进入的执行(Execution)窗口中显示。

注意:当您在市场深度(Market Depth)屏幕上进行交易时应特别留心,因为指令股数可能会大于您的预计股数。我们建议您仅将市场深度(Market Depth)信息作为交易工具来帮助您判断市场流动性。

  • 在智能市场深度(Market Depth窗口,我们将集合并显示特定产品在所有市场上的最优买入价和卖出价。

 

 

 

  • 我们无法看到在纽约群岛交易所或列为发送交易所的合约的市场深度,我们只能使用最优价唯一保护价格。但是,您可以查看到这些合约的纽约证券交易所深度册(NYSE Deep Book)或第二级(Level II)。

注意:您可以最多同时显示三(3)个市场深度(Market Depth)、第二级(Level II)或纽约证券交易所Open Book(NYSE Open Book)窗口。

 

 

监测市场深度(Market Depth)

市场深度(Market Depth)窗口显示除内部报价以外的可选买入价和卖出价,以使您更好地判断市场流动性。不是所有的产品或交易所都有市场深度(Market Depth)。您可以最多同时打开三个市场深度窗口。您也可以通过NYSE Open Book*查看在纽约证券交易所上市的产品的市场深度。

您还可以通过点击买入价或卖出价直接在该窗口进行交易。使用动作键快速完成这些任务:

平仓(Close Position )——在报价面板上选择一个标的,并点击平仓(Close Position,在指令面板上自动创建一个对边收市指令。发送指令,或在修改任何指令参数后发送。

查看帐户(View Account )——打开帐户信息(Account Information)窗口。

查看资产的市场深度或 Open Book

  • 右击市场数据行并选择显示市场深度(Show Market Depth),显示第二级(Show Level II),显示纽约证券交易所 Open Book(Show NYSE Open Book)。

注意:要查看第二级(Level II)报价,您必须支持第二级(Level II)的市场数据服务。点击标签(Ticker菜单中的支持市场数据(Subscribe to Market Data

*显示由盈透公司编辑

在市场深度窗口中创建一个指令

虽然您可以在市场深度(Market Depth)窗口进行交易,我们建议您仅将市场深度作为一项评估工具。当您在市场深度(Market Depth)窗口启动一个指令时,在主交易窗口中将创建您的指令管理行并使用显示在市场深度窗口的平均价格。您可以像其它指令一样修改并发送该指令。

在市场深度窗口创建并发送指令

  1. 点击资产的“卖出价”或“买入价”,在已选资产正下方的主交易窗口中创建一个指令管理(Order Management)行。
    • 点击卖出价(Ask Price,创建买入(Buy指令。
    • 点击买入价(Bid Price,创建卖出(Sell指令。
  2. 若需要,则在指令管理(Order Management)行中修改指令参数,如生效时间(Time in Force)、动作(Action、数量(Quantity)、价格(Price)、指令类型(Order Type目的地(Destination

注意:当您市场深度(Market Depth)窗口创建指令时,指令股数来源于累计股数栏;这不是您在主交易窗口创建指令时所使用的默认的股数。您应在发送指令之前,检查交易屏幕中的指令价格和股数,这是很重要的。

  1. 点击发送(Transmit)区域的红色的“T”,发送指令。

 

 

查看第二级(Level II)报价

如果您支持第二级(Level II)的市场数据服务,您就可以查看已选纳斯达克(Nasdaq)证券的第二级(Level II)报价。您可以最多同时打开三个第二级(Level II)报价窗口。

查看纳斯达克(Nasdaq)证券的第二级(Level II)报价:

  • 右击市场数据行并选择显示第二级报价(Show Level II Quotes

警告:如果您在第二级报价(Level II Quotes)窗口中点击买入价(Bid)或卖出价(Ask)区域,则将在主交易窗口创建一个指令,该指令的股数和价格来源于本数据。

注意:点击代码(Ticker菜单中的订购市场数据(Subscribe to Market Data,可订购市场数据服务。

 

使用快速指令输入(Rapid Order Entry)输入指令

快速指令输入Rapid Order Entry面板默认位于各交易页面的顶部,可使您在不打开指令标签或不点击市场数据行时就能快速地发送一项指令。您只需在字段中输入指令参数并点击买入(Buy卖出(Sell。您也可以像在交易屏幕上一样,在其中输入局部符号或根标的符号。

注意:快速指令输入可以用于单个交易人和顾问的股票、股票期权组合指令。

使用快速指令输入(Rapid Order Entry)面板

  1. 如果面板被隐藏,可在标签设置区域点击右键。否则右击快速指令输入(Rapid Order Entry)面板。
  2. 选择快速指令输入(Rapid Order Entry
    • 在第一部分,选择显示(Show隐藏(Hide,可以显示或隐藏该面板。
    • 在第二部分,选择您所想交易的工具类型/指令类型。

通过快速指令输入(Rapid Order Entry)面板一次只能提交一种类型的指令。例如,如果您使用该面板提交股票指令,如果您想输入套利指令或组合策略,您必须打开组合(Combos子菜单选项。

  • 选择配置(Configure进行上述所有操作,并设置快速指令输入(Rapid Order Entry)面板的默认值、标签指令和其它参数。

一旦您使用快速指令输入(Rapid Order Entry)发送指令,该指令的详情将会出现在交易页面的指令管理(Order Management)面板上。对指令的任何修改必须在此指令管理行中进行。

标签指令(Tab Order)

标签指令可使您无需将手指移开键盘的情况下在各字段间跳格并输入指令信息。您可以使用布局管理器(Layout Manager)项下的快速指令输入(Rapid Order Entry)在标签指令中添加/移除字段。智能标签指令机制可提高您进入那些完成指令所必须的字段并输入键盘指令的速度。

更新限价

您可以自动更新一个指令(或所有指令)的限价以符合卖出价、买入价、中间价、收盘价或最新价。

自动更新限价

  1. 选择指令(Order菜单中的更新限价(Update Limit Prices)。
  2. 设置更新参数:
    • 更新单个指令或当前所有指令的价格。
    • 设置买入指令的更新参数,如果需要,可包括平仓金额。
    • 设置卖出指令的更新参数。如果您选中买入指令的镜像(Mirror image of buy orders,则参数会设置为与买入指令选项相反。中点价格、最新价格以及收盘价格的镜像将为负值。

 

 

 

 

 

 

 

创建“即时发送(Instantaneous Transmit)”热键

您可以使用热键执行普通的交易功能,如创建特定的指令类型。但是您一旦创建了指令,仍必须点击发送(Transmit来发送指令。您现在可以通过添加“即时发送”功能来增强买入(Buy卖出(Sell热键的功能。

将即时发送功能添加至一个热键

  1. 配置(Configure菜单中选择热键(Hot keys
  2. 选择快捷方式(Shortcuts)区域的买入(Buy或卖出(Sell动作并按配置(Configure
  3. 点击定制(Customize标签。
  4. 选中页面底部的即时发送指令(Transmit the order instantaneously并点击OK。

注意:要使用这一功能,您需要签署一份协议,声明您已经理解其本质。在该客户协议条款下,您将对输入您账户的所有指令负责。仔细考虑是否设置即时发送指令的热键是您交易的最好方式。

 

 

 

 

 

合并套利(Merger Arbitrage)窗口

利用合并套利(Merger Arbitrage)窗口可为两个公司的预期合并创建一个组合指令。

建立合并套利组合指令

  1. 右击空白行并选择合并套利(Merger Arbitrage
  2. 合约选项(Contract Selection区域输入合约转换信息。
  3. 指令选项(Order Selection区域,输入目标利润作为一个绝对金额或输入一个被合并公司(被并公司)的股票的最新价格的百分比。

注意,您必须在所有粉红色区域内填入一个数值后,OK按钮方可用。

  1. 点击OK。TWS将在交易屏幕上创建一个组合指令行。

点击查看合并套利组合的计算示例。

 

 

基本指令类型

创建限价指令(Limit Order)

限价指令是以特定的价格或更优的价格买入或卖出合约的一种指令。使用限价指令能确保指令仅在您规定的价格或更优的价格基础上执行,但是,它并不保证您的指令会被执行。

创建限价指令

  1. 点击卖出价(Ask price创建一个买入指令,或点击买入价(Bid price创建一个卖出指令。
  2. 类型(Type区域选择LMT作为指令类型。
  3. 限价(Lmt Price区域,输入理想的执行指令的价格。
  4. 点击发送(Transmit)区域的红色“T”来发送该指令。

更多有关限价指令及其支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

创建市场指令(Market Order)

市场指令是以当前市场有效的买入价或卖出价买入或卖出资产的一种指令。当您提交市场指令时,并不保证该指令将以任何特定的价格执行。

创建市场指令

  1. 点击卖出价(Ask创建一个买入指令,或点击买入价(Bid创建一个卖出指令。
  2. 类型(Type区域选择MKT作为指令类型。
  3. 点击发送(Transmit)区域的红色“T”来发送指令。

更多有关市场指令及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。


创建停损指令(Stop Order)

一旦达到或超过指定的停损价格,停损指令就会变成市场指令来买入或卖出证券或商品。停损指令不保证有特定的执行价格。

创建停损指令

  1. 点击卖出价(Ask创建一个买入指令,或点击买入价(Bid创建一个卖出指令。
  2. 类型(Type区域选择停损(STP作为指令类型。
  3. 辅助价格( Price区域输入停损选择(Stop Election)价格。
  4. 点击发送(Transmit)区域的红色“T”来发送指令。

更多有关停损指令及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

创建停损限价指令(Stop Limit Order)

停损限价指令类似于停损指令,即停损价格将激活指令。但是,停损指令在被选中后将变成市场指令,而停损限价指令将变成限价指令。在交易屏幕上的限价(Lmt Price )和辅助价格 Aux. Price区域输入指令所要求的多重价格或值。

创建停损限价指令

  1. 点击卖出价(Ask Price区域启动买入指令,或点击买入价(Bid Price区域启动卖出指令。
  2. 点击类型(Type区域并选择STP LMT作为指令类型。
  3. 限价(Lmt Price区域输入限价。
  4. 停损价(Stop Price区域输入停损选择(Stop Election)价格。

注意:您可以使系统在您改变停损价格的时候自动调整限价。要激活这一性能,可在配置(Configure菜单中选择指令(Order,然后选择自动调整停损限价(Auto-Adjust Stop-Lmt Price。限价会根据您在设置原始价格和停损选择(Stop Election价格时所定义的偏差来移动。

更多有关停损限价指令及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

 

创建触及即限价指令(Limit if Touched Order)

触及即限价指令是设计为以低于(或高于)市价的限价或更优价格买入(或卖出)合约的一种指令。

创建触及即限价指令

  1. 点击卖出价(Ask创建买入指令,或点击买入价(Bid创建卖出指令。
  2. 类型(Type区域选择LIT作为指令类型。
  3. 限价(Lmt Price区域,输入您的目标执行价格。
  4. 辅助价格( Price区域,看输入“触及”价格以触发指令。
  5. 点击发送(Transmit)区域的红色“T”来发送指令。

更多有关触及即限价指令及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

 

创建触及即市价指令(Market if Touched Order)

触及即市价指令是设计为以低于(或高于)市价买入(或卖出)合约的一种指令。

创建触及即市价指令

  1. 点击卖出价(Ask创建买入指令,或点击买入价(Bid创建卖出指令。
  2. 类型(Type区域选择MIT作为指令类型。
  3. 辅助价格( Price区域,输入“触及”价格以触发指令。
  4. 点击发送(Transmit)区域的红色“T”来发送指令。

更多有关触及即市价指令及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

创建收盘时限价指令(Limit-On-Close Order)

收盘时限价(LOC)指令必须至少在收市之前15分钟提交。根据特定的交易所的规则,如果收盘价符合所提交的限价或优于所提交的限价,指令将以收盘价执行。否则该指令被取消。

创建收盘时限价(LOC)指令

  1. .点击卖出价(Ask创建买入指令,或点击买入价(Bid创建买入指令。
  2. 类型(Type区域,选择LOC作为指令类型。

注意:收盘时限价(LOC)指令必须直接发送至交易所[美国股票交易所(Amex)、纽约证券交易所(NYSE)或SuperSOES]。您可以从指令行的目的地(Dest)字段选择一个交易所。

  1. 点击发送(Transmit)区域的红色“T”来发送指令。

更多有关收盘时限价(LOC)的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

 

创建收盘时市价指令(Market-On-Close Order)

收盘时市价(MOC)指令将以尽可能接近收盘价的价格作为市场指令执行。

创建收盘时市价(MOC)指令

  1. 点击卖出价(Ask创建买入指令,或点击买入价(Bid创建卖出指令。
  2. 类型(Type区域,选择MOC作为指令类型能够。
  3. 点击发送(Transmit)区域的红色“T”来发送指令。

更多有关收盘时市价(MOC)指令及其所拥有的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

 

有保护市价指令 (Market with Protection Order)

有保护市价指令被作为市价指令提交,并按当前的最优价格执行。如果整个指令不能立即按市价执行,指令的剩余部分将作为限价指令重新提交,其限价由Globex设定,略高于/低于当前最优价格。

创建有保护市价指令

  1. 点击卖出价(Ask创建买入指令,或点击买入价(Bid创建卖出指令。
  2. 类型(Type区域选择MKT PRT作为指令类型。
  3. 点击发送(Transmit)区域的红色“T”来发送指令。

更多有关有保护市价指令及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

ISE证券交易所中点匹配系统

ISE股票交易所按居于NBB(全国最佳买入价)和NBO(全国最佳卖出价)之间的中点价格来执行股票交易。他们提供两种中点匹配(MPM)指令类型:标准(Standard利息请求[Solicitation of InterestSOI]。标准MPM指令可以拥有任何数量的股数并且可以设置为限价或市价指令。您也可以将IOC(即时或取消)的生效时间添加到该指令类型中。标准指令完全将其在市场中隐藏了起来。

创建MPM指令

  1. 以ISE作为指令的目的地,创建市场数据行。
  2. 点击买入价区域(创建卖出指令),或点击卖出价区域(创建买入指令)。

注意,当您为ISE股票创建市场数据行时,您不会收到任何市场数据,因为ISE是在中点执行的。要查看买入价和卖出价,可在另一行中输入符号并将SMART作为目的地。

  1. 在类型(Type)区域,选择市价(Market限价(Limit
  2. 如果您选择限价(Limit,则检查或修改限价。

注意,指令类型列表同时包括VWAP。如果您选择此指令类型,您将不再向ISE发送MPM指令,而是向IB的VMAP交易所发送成交量加权平均价(VWAP)指令。

  1. 点击“T”发送指令。

更多有关ISE MPM指令的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息网页。

 

创建市价转限价指令(Market-to-Limit Order)

市价转限价指令被作为市价指令提交并按当前的最优价格执行。如果整个指令没有立即按市价执行,指令的剩余部分将作为限价指令重新提交,其限价为指令的市场指令部分的执行价格。

创建市价转限价指令

  1. 点击卖出价(Ask创建买入指令,或点击买入价(Bid创建卖出指令。
  2. 类型(Type区域,选择MTL作为指令类型。
  3. 点击发送(Transmit)区域的红色“T”,发送指令。

更多有关市价转限价指令的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

 

股票挂钩指令(Pegged to Stock Orders)

该指令有时候被称为股票相关(Relative to Stock指令股票挂钩指令规定,期权价格将根据您所输入的日期的计算值,自动调整至股票相关价格。

注意,在BOX中选择股票挂钩指令表示您想加入BOX的价格改善拍卖(Price Improvement auction)。

您可以利用交易屏幕或指令标签(Order Ticket)来输入该指令类型。

在交易屏幕上创建股票挂钩指令

  1. 创建股票挂钩指令并在类型(Type)字段中选择PEG STK。
  2. 页面(Page菜单中选择布局(Layout。在-指令行(Columns - Order Row部分的底部,选中股票参考价格(Stock Ref. Price)、股票范围(低)[Stock Range (Low]、股票范围(高)[Stock Range (High]以及Delta。您需要这些字段完成您的指令。
  3. 如果需要,在股票参考价格(Stock Ref. Price字段中输入一个价格。如果您不输入价格,将使用指令当时的NBBO中点价格。
  4. 如果需要,输入股票范围。如果股票价格在范围之外,您的指令将被取消。可使用股票范围(高)[Stock Range High]股票范围(低)[Stock Range Low]字段。
  5. 如果需要,在辅助价格( Price字段中输入起价。如果您不输入数值,将把当前的股票价格作为起价。
  6. 在Delta区域,输入一个作为百分比的数值,即".5" 相当于50%。该百分比数值将乘以标的股票价格的变化值。产品将被添加到起价中以确定期权价格。

当您使用指令标签(Order Ticket)创建股票挂钩指令时,使用基础(Basic)标签选择指令类型并设置起价。使用挂钩(Pegged)标签设置股票参考价格(Stock Ref. price)、较高和较低股票范围以及Delta值。如果您使用的是BOX交易所则,选择一项拍卖策略(Auction Strategy

更多有关股票挂钩指令及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息网页。

 

市场挂钩指令(Pegged-to-Market Order)

您可以提交一个与以最优卖出价买入,以最优买入价卖出所挂钩的指令。

创建市场挂钩指令

  1. 点击卖出价(Ask创建买入指令,或点击买入价(Bid创建卖出指令。
  2. 确保目的地(Dest.字段中的目的地为Brut。
  3. 类型(Type下拉菜单中,选择PEG MKT。
  4. 如果需要,更改辅助价格( Price区域中的偏差量。
  5. 点击发送(Transmit)区域中的红色“T”发送指令。

更多有关市场挂钩指令及其所拥有的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

 

(Pegged-to-Primary Order)

Pegged-to-Primary指令是一种高级的指令类型,其价格是动态的,来源于市场报价和用户设定的偏差量的组合。

进入Pegged-to-Primary指令

  1. 点击卖出价(Ask Price字段启动买入指令,或点击买入价(Bid Price字段启动卖出指令。
  2. 点击类型(Type字段并选择PEG PRIM作为指令类型。
  3. 辅助价格( Price区域输入偏差量,或使用Pct. Offset字段设置一个百分比。如果两个字段都设置了值,则将取两者中较高者作为偏差值。要显示Pct. Offset字段,可:
    1. 页面(Page菜单中,点击布局(Layout)。
    2. 在页面右边的-指令行(Columns - Order Row部分,选中 Offset,然后点击OK。

更多有关Pegged-to-Primary指令及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

 

创建Box Top指令(Box Top Order)

BOX TOP指令被作为市价指令提交,并按当前的最优价格执行。如果整个指令未能立即按市价执行,指令的剩余部分将被作为限价指令重新提交,其限价为该指令的市场指令部分的执行价格。

 

创建BOX TOP指令

  1. 点击卖出价(Ask创建买入指令,或点击买入价(Bid创建卖出指令。
  2. 类型(Type区域,选择BOX TOP作为指令类型。
  3. 点击发送(Transmit)区域中的红色“T”发送指令。

适用于路径为BOX的期权。

更多有关Boxtop指令的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

价格改善拍卖(Price Improvement Auction)

对于以BOX为路径的期权,您可以选择参加价格改善拍卖(Price Improvement Auction)以优化价格。

提交价格改善拍卖指令

  1. 创建一个路径为BOX的期权指令。
  2. 类型(Type字段,选择LMT、REL或者PEG STK。
    • 对于限价指令,在限价( Price字段输入以便士为增量计算的限价。
    • 对于相对指令,在辅助价格( Price字段,设置相对偏差量(以便士为增量)。
    • 对于PEG STK指令,在辅助价格( Price字段输入起价,在拍卖策略(Auc. Strat.字段输入拍卖策略,在Delta字段输入Delta值,在股票价格参考(Stock Ref. Price字段输入可选股票参考价格,在股票范围(低)[Stock Range Low]字段输入可选股票范围的低端值,在股票范围(高)[Stock Range (High]字段输入可选股票范围的高端值。
  3. 发送指令。

 

关于更多有关股票挂钩指令及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

 

 

 

 

创建相对指令(Relative Order)

相对指令时一种高级的指令类型,其价格是动态的,来自于最佳买入价/卖出价和用户自定义的偏差量的组合。该价格用于创建一个价格比当前市价更具侵略性的限价指令。在必要时,指令价格可根据定价逻辑性和相对的买入价/卖出价的变化进行更改,直到该指令被执行或被您取消。您也可以设置可选的价格上限,这样能防止您的指令在达到价格上限之前执行。

注意:对于偏差值为“0”的相对指令来说,该指令将按最优买入价/卖出价作为限价指令被提交,并且将随市价上下波动以继续保持与内部报价相匹配。

注意:如果您启用了工具提示,您可以将您的鼠标停留在相对指令的限价上,并查看该指令的当前交易价格。

进入相对指令

  1. 点击卖出价(Ask Price字段启动买入指令,或点击买入价(Bid Price字段启动卖出指令。
  2. 点击类型(Type字段并选择REL作为指令类型。
  3. 辅助价格( Price字段输入偏差量,或在Pct. Offset字段设置一个百分比。如果两个字段都有数值,较高者将作为偏差值。要显示Pct. Offset字段,可:
  4. 页面Page菜单上点击布局(Layout)。
  5. 在页面右边的-指令行columns - Order Row部分,选中 Offset并点击OK。

您可以一次同时在同一个交易页面上更改几个相对指令的偏差量。进行此操作时,用Ctrl键选中多个相对指令上。选中所有的相对指令后,右击其中的一个选中的指令并选择更改(Modify)。在相对指令更改(Relative Order Modification对话框中,确定一个偏差值或偏差量百分比并点击OK。此时,所有选中的指令都将改变。

 

 

更多有关相对指令及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

创建成交量加权平均价指令(VWAP Order)

只有大盘股支持成交量加权平均价(VWAP)指令。

创建成交量加权平均价指令

  1. 点击卖出Ask价创建买入指令,或点击买入Bid价创建卖出指令。
  2. 在类型(Type)字段选择VWAP作为指令类型。

默认时,VWAP的计算时间从最近的截止时间到收市为止。如果需要,您可以利用生效时间(Time in Force)字段更改VWAP的截止时间,点击时间输入(Time Entry)日历图标,选择新的VWAP截止时间或起始时间。如果没有选中任何一项,则将启用最近的截止时间(更多详细情况参见VWAP指令类型页面)。另外,您可以利用失效时间(Expiry Time)字段更改计算的结束时间。利用页面(Page)配置中的指令列(Order Columns)标签,可显示失效时间(Expiry Time)字段。

  1. 点击发送(Transmi)区域中的红色“T”发送指令。

注意:已发送的VWAP指令将被立即接受,不能取消。

VWAP指令将自动定义路径。

更多有关VWAP及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

 

生效时间(Times in Force)

创建“交易时间后有效”指令("Good After Time" Order)

“交易时间后有效”指令将保留在系统中,并按您输入的日期和时间发送至交易所。

创建“交易时间后有效”指令

  1. 在指令管理行中显示交易时间后有效Good After Time字段:
    1. 页面(Page菜单中点击布局(Layout
    2. 在页面右边的-指令行(columns - Order Row区域,选中交易时间后有效(Good After Time并点击OK。
  2. 从交易屏幕中创建一个指令[点击卖出价(Ask Price创建买入指令,或点击买入价(Bid Price创建卖出指令]。
  3. 交易时间后有效(Good After Time区域,输入您的指令提交的日期和时间。使用的格式为年月日 时:分:秒(秒是可选的)。

使用二十四小时格式设置小时、分钟和秒。

  1. 如果需要,输入一个时区,格式为公认的由三个字母组成的缩写词。注意,如果您没有输入特定的时区,将使用您的计算机所设置的时区。
  2. 发送指令。指令在您设置的发送时间和日期之前将一直保留在IB系统中。

 

更多有关GAT指令及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

 

创建全部成交否则取消指令(Fill or Kill Order)

将一个指令标记为“全部成交否则取消”指令,即指定,当指令生效时,必须全部执行或全部取消。选择生效时间(Time in Force)区域中的FOK,可标记已经生效的完成或取消指令。

创建全部成交否则取消(FOK)指令

  1. 创建路径为ISE或Smart的期权指令[点击卖出价Ask Price创建买入指令,或点击买入价Bid Price创建卖出指令]。
  2. 在生效时间(Time in Force)区域,选择FOK。
  3. 发送指令。

更多有关全部成交否则取消(Fill or Kill)指令及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

 

拍卖指令(Auction Order)

拍卖指令以拟定开盘价(Calculated Opening Price)(COP)提交。如果指令不执行,则它将作为限价指令被重新提交,价格为拟定开盘价(COP)或最优买入价/卖出价。

创建拍卖指令

  1. 点击卖出Ask价创建买入指令,或点击买入Bid)价创建卖出指令。该操作将打开指令标签(Order Ticket窗口。
  2. 指令类型(Order Type字段中选择MTL(市价到限价)
  3. 生效时间(Time in Force字段中选择AUC(拍卖)。
  4. 更改任何其他指令参数。
  5. 点击发送Transmit,发送指令。点击接受Accept,将指令放置在交易页面上但不发送指令。点击放弃Abort,取消指令。

更所有关拍卖和其他指令类型的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

创建开盘市价指令(Market-on-Open Order)

开盘市价(MOO)指令是按开盘时的市价执行的一种市价指令。

创建开盘市价(MOO)指令

  1. 点击卖出价(Ask创建买入指令,或点击买入价(Bid创建卖出指令。
  2. In the field, select MKT as the order type.在类型(Type字段,选择MKT作为指令类型。
  3. TIF字段,选择OPG作为生效时间。
  4. 点击发送(Transmit)区域的红色“T”,发送指令。

有关开盘市价(MOO)指令及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

 

创建开盘限价指令(Limit-On-Open Order)

开盘限价(LOO)指令是在开盘价等于或优于限价时,按开盘价在开盘时执行的一种限价指令。

创建开盘限价(LOO)指令

  1. 点击卖出价Ask创建买入指令,或点击买入价Bid创建卖出指令。
  2. 类型(Type字段,选择限价(LMT作为指令类型。
  3. TIF字段,选择OPG作为生效时间。
  4. 点击发送(Transmit)区域中的红色“T”,发送指令。

更多有关开盘限价(LOO)指令及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

指令的生效时间(Time in Force)

指令的生效时间规定了指令持续生效直到被取消为止的时间长度。我们支持下列生效时间选项:

  • DAY——如果指令没有在交易日结束之前执行,当日(Day指令将会被取消。除非另外规定,否则每一个指令均为当日(Day指令。
  • GTC——取消前有效(Good-Til-Canceled指令将在系统和市场中持续有效直到客户执行或取消指令。对美国股票进行交易的客户可以将GTC用于限价指令、停损指令和停损限价指令。

注意:在下列情况下,GTC指令也会被自动取消:

  • 如果对股票采取任何类型的股东决议;
  • 如果您超过90天没有登陆账户;

注意:对于不接受“本地”GTC指令的市场交易中心,指令类型将通过在每个营业日开市时重新提交相关指令进行激活。

  • OPG——使用OPG 可发送开盘市价(MOO)指令或开盘限价(LOO)指令。
  • GTC——取消前有效(Good-Til-Canceled指令将在系统和市场中持续有效直到其被执行或直到指定日期收市时为止。当您选择GTD作为生效时间,有效日期( Date有效时间(Exp. Time字段都会显示在指令管理行中。输入您想要指令持续生效的日期,格式为年月日。设置时间时,应输入格式为时:分:(秒)的时间。如果需要,输入一个公认的三个字母的缩写词作为特定的时区。注意,如果您不输入特定的时区,将采用您的计算机设置的时区。
  • IOC——任何生效后没有立即执行的立即成交或取消(Immediate-or-Cancel指令的部分将被取消。IOC适用于市价指令或限价指令。
  • FOK——如果全部成交否取消(Fill-or-Kill指令生效后没有被立即执行,那么整个指令会被取消。
  • DTC——当日盘指令(Day 'Til Cancelled类似于当日指令,但是它不会被取消或在一天结束时从交易屏幕上移除,而是被去活。这意味着该指令在交易所被取消了,但是仍保留在您的交易屏幕上,您可以随时点击发送(Transmit按钮重新提交。

 

指令属性(Order Attributes)

创建隐藏指令(Hidden Order)

不论在市场数据中还是在deep book中,隐藏指令(通常是大容量指令)都将不会显示也任何其存在的迹象。

创建隐藏指令

  1. 在指令管理行中显示隐藏Hidden字段:
    1. 页面(Page菜单,点击布局(Layout
    2. 在页面右边的- 指令行Columns - Order Row中,选中隐藏(Hidden并点击OK。
  2. 在交易屏幕上创建一个指令[点击卖出价(Ask Price)创建买入指令,或点击买入价Bid Price创建卖出指令]。
  3. 在指令管理行中的目的地(Destination区域,选择INet作为指令目的地。
  4. 选中隐藏(Hidden字段。
  5. 点击发送(Transmit)区域的红色“T”,发送指令。

更多有关隐藏指令及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

 

创建全权委托指令(Discretionary Order)

全权委托指令(Discretionary Order)是一个限价指令,您任意指定一个增加价格范围的金额(该金额将添加至限价中或从限价中减去),在该范围内指令可以被执行。其原始限价将在市场上显示。

创建全权委托指令

  1. 在指令管理行中显示全权委托(Discretionary字段:
    1. 页面(Page菜单,点击布局(Layout
    2. 在页面右边的- 指令行Columns - Order Row中,选中全权委托金额(Discr Amt并点击OK。
  2. 点击卖出价(Ask Price)创建买入指令,或点击买入价Bid Price创建卖出指令
  3. 类型(Type区域,选择LMT作为指令类型。
  4. 在指令管理行中的全权委托金额(Discr Amt字段中设定一个全权委托金额。
  5. 点击发送(Transmit)区域的红色“T”,发送指令。

更多有关全权委托指令及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

 

创建冰山/保留指令(Iceberg/Reserve Order)

当已提交的指令中的一部分被公开,您可以通过冰山/保留指令(Iceberg/Reserve order)提交指令(通常是大容量指令)。

创建冰山/保留指令(Iceberg/Reserve order)

  1. 在指令管理行中显示显示股数( Size字段:
    1. 页面(Page菜单,点击布局(Layout
    2. 在页面右边的- 指令行Columns - Order Row中,选中显示股数( Size并点击OK。
  2. 在交易屏幕上创建一个指令[点击卖出价(Ask Price)创建买入指令,或点击买入价Bid Price创建卖出指令]。
  3. 显示 股数( Size字段中输入您想公开的股数。

更多有关冰山/保留指令及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

 

创建全部或零指令(All or None Order)

将一个指令标记为“全部或零”指令,规定该指令必须完全执行。使用指令标签(Order Ticket)或利用页面布局(Page Layout)中显示的可选AON复选框,可以直接在交易屏幕上发送指令。

在交易屏幕上创建全部或零(AON)指令

  1. 在指令管理行中显示AON字段:
    1. 页面(Page菜单,点击布局(Layout
    2. 在页面右边的- 指令行Columns - Order Row中,选中AON并点击OK。
  2. 在交易屏幕上创建一个指令[点击卖出价Ask Price创建买入指令,或点击买入价Bid Price创建卖出指令]。
  3. 选中AON复选框,将指令标记为全部或零(All or None)指令。

或者,用指令标签(Order Ticket创建一个指令,并选中其它(Miscellaneous)部分的全部或零(All or none复选框。

更多有关全部或零(All or None指令及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

最小量指令(Minimum Quantity Orders)

用最小量指令属性可确保您的指令至少有指定的股数被执行。

创建最小量指令(Minimum Quantity order)

  1. 在指令管理行中显示最小量( Quantity字段:
    1. 页面(Page菜单,点击布局(Layout
    2. 在页面右边的- 指令行Columns - Order Row中,选中最小量( Quantity并点击OK。
  2. 在交易屏幕上创建一个指令[点击卖出价(Ask Price创建买入指令,或点击买入价Bid Price创建卖出指令]。
  3. 在最小量( Quantity)字段中输入执行指令的任何部分必须要有的最小合约数量。

适用于路径为Smart的期权指令。

 

 

创建大额指令 (Block Orders)

大额指令是一个成交量高的指令,包含至少50份拥有特定限价的合约。

提交大额指令

  1. 选择您想提交大额指令的期权。
  2. 指令(Order菜单中选择标签(Ticket
  3. 交易所(Exchange区域,选择ISE。
  4. 价格(Price区域输入限价。
  5. 进入其它(Misc标签。
  6. 选中大额指令(Block Order
  7. 选择发送(Transmit可发送指令,或选择接受(Accept)可在发送之前在交易屏幕上显示指令。

更多有关大额指令及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

创建全部成交指令(Sweep-to-Fill Order)

全部成交指令可确定最优价格以及该价格下的确切提供/有效数量,并发送相应的指令部分以立即执行指令。同时它还可确定次优价格以及提供/有效数量,并提交相匹配的指令数量以立即执行指令。

创建全部成交指令

  1. 在指令管理行中显示全部成交(Swp Fill字段:
    1. 页面(Page菜单,点击布局(Layout
    2. 在页面右边的- 指令行Columns - Order Row中,选中全部成交(Swp Fill并点击OK。
  2. 在交易屏幕上创建一个指令[点击卖出价(Ask Price创建买入指令,或点击买入价Bid Price创建卖出指令]。
  3. 选中全部成效(Swp Fill字段。
  4. 点击发送(Transmit)区域的红色“T”,发送指令。

更多有关全部成交指令及其做支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

 

创建一个成交其余取消(One-Cancels-All)(OCA)指令

一个成交其余取消(OCA)指令是多个单独的指令的组合,这些指令在市场中彼此共同运行。客户输入的指令都将作为OCA组的一部分,并且当指令被执行时,该组中的剩余指令被取消。如果指令被部分执行,该组中的剩余指令将按比例减少至已执行的金额。如果一个指令在执行前被取消,则该组中的其它指令也将被取消。

创建一个成交其余取消(OCA)指令

  1. 在指令管理行中显示OCA组(OCA group字段:
    1. 页面(Page菜单,点击布局(Layout
    2. 在页面右边的- 指令行Columns - Order Row中,选中OCA组(OCA Group并点击OK。
  2. 在交易屏幕上创建一个指令[点击卖出价(Ask Price创建买入指令,或点击买入价Bid Price创建卖出指令。]
  3. OCA组(OCA Group字段中输入组的名称,将指令标记为OCA组的一部分(您可以任何描述性名称)。
  4. 继续创建指令,并且在OCA组(OCA Group字段中输入同一名称将每一个您所创建的指令标记为该组的一部分。
  5. 当您完成为该组创建的所有指令后,点击指令(Order菜单中的发送页面(Transmit Page,发送OCA指令。

注意:因为OCA程序是一个自动过程,在指令被执行之前,并不保证所请求的取消和修改指令能到达指定的交易所。

 

 

更多有关OCA指令及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

高级指令类型(Advanced Order Types)

可调整指令(Adjustable Orders)

使用调整(Adjust)标签可更改指令类型或为停损、限价停损、跟踪停损和跟踪停损限价指令确定一个一次性调整。只有当您的指令类型是上述停损指令类型中的其中一种时,本标签才可用。您也可以通过定制布局[右击列标题并选择定制页面部局(Customize Layout)]和激活下列指令行(Order Row)部分的列项来定义交易屏幕中的可调整指令:

可已调整的指令类型(Adj Order Type)、触发价格(Trigger Price)、已调整的停损价格(Adj Stop Price)、已调整的停损限价(Adj Stop Lmt Price以及已调整的跟踪金额(Adj Trailing Amount

要移除空格并在一个单一的大的版面上浏览所有的地段,选择全面(Comprehensive视图。

字段 描述 备注
已调整的指令类型(Adjusted Order Type) 当您选择已调整的指令类型,当点击停损价时,您所调整的停损指令将不能执行。反之,其将会被变更为本指令类型并使用下面的其它参数。

 

选择其中的一个停损指令的类型。当超过目前的停损价时,它将变为本指令类型,并将遵循您在下面区域所设置的指示。

下面的例子继续演示每个字段。

您以每股31美元的价格买入了100股XYZ的股票并提交了触发价格为30美元的卖出停损单。这意味着,如果价格达到30美元,TWS将向交易所发送一份卖出市价指令。

现在让我们更改以下方案。除了上述停损指令外,您决定创建一个可调整的停损限价(Stop Limit指令以帮助您在股票价格开始上涨时锁住利润。现在假设价格开始上涨。当价格达到触发价格时(见以下字段),TWS 将取消停损指令并创建一个新的停损限价指令,该指令将满足您在下列字段所设置的特征。

触发价格(Trigger Price) 此价格将触发您在已调整的指令类型(Adjusted Order Type)中所定义的已调整指令。 将可调整的触发价格设置为34.00美元。
已调整的停损价格(Adjusted Stop Price) 当达到触发价格,已调整的停损价格将应用于新的指令。 将可调整停损价设置为33.50美元。当股票价格上升至您所设置的34.00美元的触发价格时,您的原始停损指令将被取消,并由一个停损触发价格为33.50美元的停损限价指令所取代。
已调整停损限价(Adjusted Stop Limit Price) 适用于停损限价和跟踪停损限价指令。当指令被触发和提交时,此值时将会是该指令的限价。 将停损限价设置为33.00美元以确保您的指令不会在低于此价格时执行。
已调整跟踪金额(Adjusted Trailing Amount) 适用于跟踪停损和跟踪停损限价指令。当已调整的指令被触发时,此值将会替换原始跟踪金额。 如果您有一个跟踪金额为1.00美元的跟踪停损指令,您就可以将跟踪金额设置为.50美元。如果达到调整触发价格,跟踪金额就将会被更改。

 

 

创建自动跟踪停损指令(Auto Trailing Stop Order)

您可以在限价指令中附上一个跟踪停损指令。当限价指令执行时,所附停损指令将会被自动激活。

在限价指令中附加跟踪停损指令

  1. 右击限价指令。
  2. 选择附加(Attach,然后选择自动跟踪停损(Auto Trailing Stop
    • 利用辅助价格( Price字段,更改跟踪数额。
    • 要更改停损触发价格,可右击附加的跟踪停损指令并选择更改(Modify,然后选择触发方法(Trigger Method
    • 买入(Buy指令的初始停损价格是根据(母指令限价+跟踪数额)来计算的,卖出(Sell指令初始停损价格是根据的(母指令限价-跟踪数额)来计算的。要更改原始停损价格,可右击列标题中的停损价格并选择定制布局(Customize Layout来显示停损价格(Stop Price字段。在指令行(Order Row)列表中选中停损价格(Stop Price。注意,即使您输入的数值没有被使用,它也可能会显示在停损价格(Stop Price)字段中。
  3. 当限价指令被执行时,跟踪停损指令即被提交。

 

 

创建括号指令(Bracket Order)

括号指令是将两个对立的指令归为一类,以限制损失和锁定利润。买入指令将被归为高端卖出限价指令和低端卖出停损指令(或停损限价指令)。卖出指令被归为高端买入停损指令(或停损限价指令)和低端买入限价指令。

括号指令的指令数量与原始指令相同。括号指令默认设置的当前价格的偏差量为1.0。特殊指令的偏差量可以通过指令管理行手动更改,或者可以利用默认指令设置(Default Order Settings对话框,更改默认偏差量。

另外,如果您在指令行中显示OCA组(OCA Group字段,您将看到两个子括号指令被自动放入OCA组。这意味着,当其中一个指令执行时,另外一个将自动被取消。

注意,如果您要将括号指令附加给一个正在执行的指令,那么您就需要手动发送子指令。然而,系统并不能识别母指令和子指令是否要指定分别执行,您可以在指令行中显示跟踪要点(Trailing Key)字段并对其值进行比较。如果您已将括号指令附加给一个正在执行的指令,然后对母指令进行了修改,则当您再次发送母指令时,子指令将会自动发送。

创建括号指令

  1. 点击资产的“卖出(Ask)”或“买(Bid)入”价,创建指令管理(Order Management)行。
    • 点击卖出价(Ask Price创建买入(Buy指令。
    • 点击买入价(Bid Price创建卖出(Sell指令。
  2. 右击菜单中,选择附加(Attach),然后选择括号指令(Bracket Orders.
  3. 检查指令参数是否正确。
  4. 发送指令。

 

 

注意:在原始或“母”指令未执行之前,“括号”或“子”指令将不会被发送。

创建条件指令(Conditional Order)

条件指令是一种只有当一个或多个指定合约的指定标准被满足时,才会自动提交或取消的指令。您可以设置股票、期权、期货或组合指令的条件,并使用不同的触发条件包括证券指数的移动。

创建条件指令

  1. 右击指令并选择更改(Modify,然后选择条件(Condition
  2. 在指令标签上的条件(Conditional标签中,点击添加条件(Add Condition
  3. 输入或有资产的合约信息。
  4. 输入或有资产的触发信息:
    1. 选择或有资产的价格应小于等于(<=)或大于等于(>=)触发价格
    2. 输入触发价格。
    3. 选择触发方法。

注意:如果您选择成双买入价/卖出价触发方法,大于等于(>=)操作器将采用买入价,小于等于(<=)操作器将采用卖出价。

5您可以为单个指令最多设置三个条件。

6当条件满足时,选择要执行的动作:提交(Submit指令或取消(Cancel指令。

 

 

 

 

 

触发描述

 

触发方法 描述
最新价格(Last 对于即将被触发的卖出(买入)指令:

·         最新价格值必须小于(大于)或等于触发价格。

·         执行指令的交易所或其它市场交易中心也必须公布(且系统必须收到)等于或高于触发价格的卖出价,以及等于或低于触发价格的买入价。

成双最新价格(Double Last 对于即将被触发的卖出(买入)指令:

·         两个连续的最新价格值必须小于(大于)或等于触发价格。

·         执行指令的交易所或其它市场交易中心也必须公布(且系统必须收到)等于或高于触发价格的卖出价,以及等于或低于触发价格的买入价。

成双买入价/卖出价(Double bid/ask 对于即将被触发的卖出(买入)指令:

 

·         两连个连续的卖出价(买入价)的值必须小于(大于)或等于触发价格。

关于触发的注意事项:

最新价格(Last)和成双最新价格(Double Last)方法与卖出价最多可有高出0.5%的误差,与买入价格最多可有低0.5%的误差。此0.5%的误差额在任何时间如有改变,恕不通知。

对于现金合约来说,其触发方法必须是成双买入价/卖出价double bid/ask

对于OTC股票和US期权来说,默认的触发方法是成双买入价/卖出价()

对于所有的其他合约来说,默认的触发方法是最新价格(Last

更多有关条件指令及其所支持的产品和交易所的详细描述,请访问指令类型(Order Types)信息页面。

 

 

盈透算法交易(IBAlgos)

使用盈透算法交易(IBAlgos)可自动平衡您的大额指令的市场影响和风险。算法适用于美国股票和股票期权。

创建盈透算法交易(IBAlgo)指令

  1. 在主交易屏幕上,选择代码行。
  2. 右击并选择交易(Trade,然后选择指令标签(Order Ticket。或在指令(Order菜单中并选择标签(Ticket
  3. 点击IBALDO标签。
  4. 利用下拉列表选择一个算法。只有对工具类型有效的策略才会出现在下拉列表中,根据您所选择策略,会显示其所必需的参数。

算法的用户输入

到达价格
此策略用于提交指令时达到或优化买入/卖出中点价。它将考虑到用户自定义的用于确定执行速度的市场风险水平,以及用户自定义的交易量的目标百分比。

  • 最大百分比(Max Percentage)——输入一个从1%到50%之间的日平均交易量的最大百分比。

 

 

 

  • 紧急/风险规避(Urgency/Risk Aversion)——从最具侵略性的Get Done选择到最不具侵略性的Passive。该值可决定指令执行的速度。高度紧急可能导致更大的市场影响。
  • EOD强制结束(Force completion by EOD)——选中该项后,如果可能,指令将在当天结束之时被执行。请注意,如果隔夜价格变化的风险小于当天执行所有指令的附加成本,则不论EOD复选框有没有选中,都会有一部分指令不被执行。

交易量策略的百分比
可使您通过交易量以用户自定义的比率参与交易。当天的指令数量和交易量分配将根据您所输入的交易量目标百分比和TWS市场数据中计算出来的持续更新的交易量预测来决定。

  • 目标百分比(Target Percentage)——在日平均交易量中输入参与的目标百分比。

VWAP
用于获得或优化从您提交指令时到收盘时的VWAP价格。

  • 最大百分比(Max Percentage)——输入一个从1%到50%之间的日平均交易量的最大百分比。

影响最小化(期权)
用于使市场影响最小化,它通过最大百分比(Max Percentage)中确定的值来将指令按时间分割成片来实现。

  • 最大百分比(Max Percentage)——输入一个从1%到50%之间的日平均交易量的最大百分比。

平衡影响和风险(期权)
通过考虑用户自定义的用于确定执行速度的市场风险水平,和用户自定义的交易量目标百分比,来平衡指令时间范围内的期权交易的市场影响和价格变化的风险。

  • 最大百分比(Max Percentage)——输入一个从1%到50%之间的日平均交易量的最大百分比。
  • 紧急/风险规避(Urgency/Risk Aversion)——从最具侵略性的Get Done选择到最不具侵略性的Passive。该值可决定指令执行的速度。高度紧急可能导致更大的市场影响。
  • EOD强制结束(Force completion by EOD)——选中该项后,如果可能,指令将在当天结束之时被执行。请注意,如果隔夜价格变化的风险小于当天执行所有指令的附加成本,则不论EOD复选框有没有选中,都会有一部分指令不被执行。

 

更多有关盈透算法交易(IBAlgos)的信息,参见盈透算法交易软件重点(IBAlgos Software Highlights)。

 

自动衡量指令(Automatic Scale Orders)

衡量指令属性可以与限价或相对指令一同使用,并且能自动将一个大额指令分成逐增量的定价部分以便提交。但它仍然被视为一个单独的指令。

创建自动衡量指令

  1. 创建一个限价或相对指令。
  2. 选择衡量属性:
    1. 衡量初始值(Scale Init.)——该数值定义了第一个或初始的指令部分的股数。例如,如果您提交了衡量初始值为500的10,000股指令,则第一部分将为500股股票。如果您没有衡量后继值(Scale Sub字段输入数值,则此值将仍然适用于剩余的指令。在本例中,您的10,000股指令的20个部分都将包括500股。
    2. 衡量后继值(Scale Sub )——与衡量初始值(Scale Init)字段结合使用的可选字段,该数值定义了后继衡量指令部分的指令股数。若该项为空白,则所有的指令部分的股数都将根据衡量初始值(Scale Init)的值确定。
    3. 衡量增量(Scale Incr.——衡量增量定义了衡量指令部分之间的价格增量。前面所述的辅助价格(Aux Price)列是用来设置该增量的。
    4. 衡量利润偏差(Scale Profit Offset)—— 如果您在该区域输入一个偏差量,TWS将根据原始指令,以原始限价(加上/减去)利润偏差,来提交一个对立的“获利回吐”子指令。例如,如果您以00美元的价格提交一个10,000股的买入限价指令,并输入.10 作为衡量利润偏差(Scale Profit Offset,则TWS将以10.10美元的价格提交一个10,000股的卖出限价指令。
  3. 如果必要,可修改指令组成部分的系列起价,即限价(Lmt Price
  4. 发送指令。

 

波动率指令(Volatility Orders)

波动率交易(Volatility Trading)

VOL指令类型可使您进行波动率交易,并且能动态地管理您的期权指令。

波动率交易

  1. 创建一个波动率(Volatility)交易页面。用于确定和动态管理波动率指令的字段将自动打开。

这些字段包括:波动率(Volatility)、波动率类型(Volatility Type)、标的范围(低)[Undrl. Range Low]、标的范围(高)[Undrl. Range (High]、套期指令类型(Hedge Order Type)、套期辅助价格(Hedge Aux. Price)、持续更新(Continuous Update参考价格类型Reference Price Type()。字段的定义见下。

  1. 添加市场数据行。您可以将VOL指令类型用于期权(Option)、指数期权(Index Option组合(combination*指令。注意,买入和卖出价字段将显示波动率而不是价格,以百分比符号(%)表示。股票的市场数据仍将显示买入价和卖出价。

将您的光标停在期权波动率上,可查看基于该波动率的期权价格。

  1. 利用波动率类型(Volatility Type下拉列表选择每年或每天(Annual or Daily波动率。
  2. 点击卖出价(Ask创建一个买入指令,或点击买入价(Bid创建一个卖出指令。在波动率页面,指令类型默认为VOL。
  3. 要使工作站计算基于您输入的波动率的期权限价,则在指令波动率(Order Volatility字段输入一个数值。[显示在暗含的波动率区域的数值是通过期权建模器(Option Modeler)计算出来的]。
  4. 点击发送(Transmit区域的“T”,或交易工具栏中的发送(Transmit图标,发送指令。

 

 

 

 

*请注意下列有关发送VOL组合指令的要求:

  • 组合VOL指令必须是智能路径的。
  • 所有的legs必须有相同的标的。
  • 各个leg必须适合使用VOL指令类型。例如,BuyWrite指令不能作为VOL指令发送,因为它的股票leg不支持此指令类型。
  • 所有的VOL指令必须是当天指令(DAY orders)。

 

字段 描述
波动率(Volatility 如果需要,输入计算期权的限价所使用的波动率。如果空白,将使用来自期权分析(Option Analytics)的波动率计算限价。
波动率类型(Volatility Type 选择每天(Daily)或每年(Annual)的波动率。
套期指令类型(Hedge Order Type 选择一个指令类型。应用程序将发送一个基于已执行的期权交易的指令以保持Delta中性仓位。利用套期Delta辅助价格(Hedge Delta Aux. Price)字段可设置需要价格的指令的价格。注意,对于指数期权来说,您需要选择一个在套期Delta交易中使用的期权合约。
套期辅助价格(Hedge Aux. Price 结合套期Delta指令类型(Hedge Delta Order Type)字段一起使用。如果您已经选择了一个需要您确定一个价格的指令类型,如限制指令或相关指令,则利用此字段来设定价格。
持续更新(Continuous Update 选中时,期权价格会随着标的股票价格(对指数期权来说也可以是期货价格)的变化而自动更新。
参考价格类型(Reference Price Type 当买入买方期权或卖出卖方期权时,使用NBB(买入价);当卖出买方期权或买入卖方期权时,使用NBO(卖出价),或使用最佳买入价和卖出价的平均数。该价格也将用于计算发送至交易所的限价[不管是否选择了持续更新(Continuous Update)]和股票范围价格的监测。
股票价格监测(Stock Price Monitoring 标的范围(低)[Undrl. Range (Low)]—— 输入与所选的期权指令有关的一个低端的可接受的股票价格。如果标的证券价格下滑至低于低端股票范围价格,则期权指令将被取消。仅仅达到该价格将不取消该指令。

标的范围(高)[Undrl. Range (High)]——输入与所选的期权指令有关的一个高端的可接受的股票价格。如果标的证券价格上升至高于较高的股票范围价格,则期权指令将被取消。仅仅达到该价格将不取消指令。

 

波动率页面布局

利用波动率页面布局您可以根据波动率而不是价格来创建期权指令。

将波动率布局应用于现有页面

  1. 页面(Page菜单中选择设置(Settings
  2. 布局(Layout的下拉菜单中,选择波动率(Volatility并点击OK

当您应用波动率布局时,期权市场数据中的买入价(Bid Price卖出价(Ask Price字段显示的是波动率而不是价格,在其价格后面将有百分比符号(%)说明。当您首次打开波动率页面布局时,您将看到几个波动率列,您可以利用它们进行波动率交易,包括指令波动率(Order Volatility)、波动率类型(Volatility Type)、股票范围(低)[Stock Range Low]、股票范围(高)[Stock Range High]、套期Delta指令类型[Hedge Delta Order Type]、套期Delta辅助价格[Hedge Delta Aux. Price]、持续更新[Continuous Update]参考价格类型[Reference Price Type]

注意:如果期权和股票出现在同一交易页面上,当您切换到波动率布局时,您将会看到您的证券合约的买入价/卖出价。

 

波动率指令(Volatility Orders)的动态管理

要使TWS动态地管理您期权的VOL指令,可选中持续更新(Continuous Update复选框,并在套期指令类型(Hedge Order Type套期辅助价格(Hedge Aux Price字段中设置值,如果需要,可在参考价格(Reference Price类型和高端和低端标的范围(Undrl. Range字段中设置值。

动态管理VOL指令

下表对动态波动率管理字段进行了定义。您可以利用其中一部分或全部功能来动态管理期权波动率指令。

字段名称 功能  
标的范围(低)[Undrl Range (Low)] 一个与已选期权指令相关的可接受的低端股票价格。如果标的证券的价格跌至低于低端股票范围价格,期权指令将被取消。
标的范围(高)[Undrl Range (High)] 一个与已选期权指令相关的可接受的高端股票价格。如果标的证券的价格升至高于高端股票范围价格,期权指令将被取消。
持续更新(Continuous Update) 如果标的证券的价格发生变化重大,选中此项可持续更新指令的价格。注意,一次只能最多选中三个有效指令的持续更新。

当您启动持续(Continuous Update)更新模式时,您将要缴纳系统对指令进行更改的注销费。

套期指令类型 (Hedge Order Type) 选择一个指令类型。系统将根据已执行的期权交易提交一项指令以维持Delta中性仓位。利用套期Delta辅助价格(Hedge Delta Aux. Price)字段来设置需要输入价格的指令的价格。

 

 

 

 

套期辅助价格(Hedge Aux. Price) 结合套期Delta 指令类型(Hedge Delta Order Type)字段一起使用。如果您选中了一个需要确定价格的指令类型,如限价指令或相对指令,则可以利用该字段来设置价格。

 

参考价格类型(Reference Price Type) 参考价格用于价格的计算从而确定提交至交易所的期权的限价,并且当您通过股票范围区域选择利用价格监测时,可作为价格参考。

参考价格类型Reference Price Type)区域的下拉列表中选择:

·         平均价(Average)——利用NBBO的平均值来计算股票参考价格。

·         买入价或卖出价(Bid or Ask)—— 当买入买方期权或卖出卖方期权时,利用NBB计算股票参考价格,当卖出买方期权或买入卖方期权时,利用NBO计算股票参考价格。

 

 

实时活动监控

假如型保证金监控

在进行一项指令前,您可利用假如型保证金项来理解任何一项交易所包含的保证金。

浏览“假如型”保证金的布局

  1. 点击某资产的买入(Bid)或卖出(Ask),在交易屏幕上新建一个指令。
  2. 点击右键,在菜单选项中选择查看保证金(Check Margin)。
  3. 查看您可能的保证金要求。

 

 

TWS帐户窗口

您的帐户窗口可以让您监视您帐户的所有活动。当您第一次打开帐户窗口时,我们用“关键”帐户值作为默认值(此默认视图见下面图示)。帐户窗口能实时发送出您可以用作其它交易的资金总值以及您的帐户在清算前的垫付款。

帐户窗口分为以下几部分:

  • 余额(Balances,显示您证券、商品帐户的总余额。此余额不包括保证金要求。
  • 保证金要求(Margin Requirements,显示基于当前投资组合的您的初始保证金和维持保证金要求。
  • 可供交易额(Available for Trading),告诉您可用作其它交易的金额和清算前的垫付款,基于您的余额信息和保证金要求。
  • 市场价值(Market Value),显示所有仓位的总价值,按货币排序。
  • 投资组合(Portfolio),列出所有当前仓位,接标的排序,并显示各仓位的当前总市场价值。

进入帐户窗口

  • 在主交易工具栏上点击帐户(Account)图标或从视图(View)菜单中选择帐户Account).

 

 

 

 

余额

余额部分将显示您证券、商品帐户的总余额,此余额不包括保证金要求。

要查看余额,先用绿色加号(+)将该部分扩展。要定制此视图只显示您想要的值,只需选中这些参数,然后点击绿色减号(-)收起此部分。

下表中定义了余额部分可用的字段。白色底纹的行是当您第一次打开帐户窗口时默认可见的字段。要查看其它字段,可以通过点击绿色加号(+)来扩展各部分。

参数 证券 商品
清算净值 总现金值+股票价值+证券期权价值+债券价值。 总现金值+期货PNL+商品期权价值。
带有融资额度的股票

 

现金帐户:已结清现金。

保证金帐户:总现金价值+股票价值+债券价值+欧式与亚式期权价值。

现金帐户:总现金价值+商品期权价值-期货维持保证金要求+最小值(0,期货PNL)。

保证金帐户:总现金价值+商品期权价值-期货维持保证金要求。

前一日带有融资额度的股票 到前一日下午四点时止带有融资额度的应付保证金的股票 不适用。
带有融资额度的登记T类股票 现金帐户:已结清现金。

保证金帐户:
总现金价值+股票价值+债券价值+(非美式与加式证券期权价值)。

现金帐户:总现金价值+商品期权价值-期货维持保证金要求+最小值(0,期货PNL)。

保证金帐户:总现金价值-期货维持保证金要求。

特殊备查帐户 最大值((EWL-美国初始保证金要求)*,(前一天的SMA+/- 日内现金变化+/-日间交易的美国初始保证金要求**))

 

 

 

 

 

*美国证券规则下以日末计算,不管交易国家。

**交易时的时间

不适用。
证券毛仓位价值 (GPV) 买进股票价值+卖出股票价值+期权长仓价值+期权短仓价值。  
现金 已结清现金+交易时抛出的销售额 已结清现金+交易时抛出的销售额+期货PNL
已结清现金

 

结算时的现金-交易时的购买额-佣金-税收-杂费。

·         股票结算:交易日期+3天

·         期权结算:交易日期+1天

同证券。

·         期货结算:交易日期+1天

应计利息

 

已累积但还未支付或收取的利息 同证券。

 

保证金要求

保证金在一天中的三个时间计算:开盘时、收盘时和隔夜。保证金要求(Margin Requirements部分显示的是您当前的保证金和预计下一次保证金计算时间的保证金(预期)以及隔夜计算(仅对期货有效)的保证金。

  • 当前(Current保证金是指您现在的实时的要求。如果您在凌晨1:00查看这个屏幕,则您的期货仓位的当前保证金和隔夜保证金相等。如果您在交易时间查看此屏幕,则您的期货的当前保证金要求将小于等于隔夜保证金要求。
  • 预期Look Ahead可预计您在下一次保证金计算时的保证金要求,由您现在所拥有的投资组合确定。如果您在下午2:00查看此屏幕,则下一次计算时间为收盘时,如果您在凌晨1:00查看此屏幕,则下一次计算时间为开盘时。
  • 隔夜是指常规市场时间之后的要求,仅适用于期货。

要查看所有的保证金要求(Margin Requirements,则点击绿色加(+)号扩展此部分;要定制此视图只显示您想要的值,只需选中这些参数,并点击绿色减号(-)收起此部分。

 

 

 

 

 

 

 

 

尝试投资组合保证金

如果您有一个投资组合保证金帐户而不是RegT保证金帐户,则点击此键可以查看您的保证金要求有何不同之处。

软边保证金Soft Edge Margining

可以帮助您保持有足够的保证金要求,我们现在提供弹出式对话框和彩色编码的帐户信息,可在您的保证金不足时通知您。TWS将突出显示贫困状态的帐户行。您帐户屏幕上的颜色将告诉您以下信息:

黄色 - 除了保证金要求外,您只剩5%的预付款。

橙色 - 您的保证金预付款已用完,在您的仓位清算前您只有短暂的时间进行保证金还原交易。此时,您无法进入任何可能减少您的保证金的交易。

红色 -  您的仓位不久将开始必要的清算以便在保证金限值范围内取回您的帐户。

下表定义了保证金要求部分可用的字段。白色底纹的行是当您第一次打开帐户窗口时默认可见的字段。要查看其它字段,可以通过点击绿色加号(+)来扩展各部分。

参数 证券帐户 商品帐户
Reg T保证金 初始保证金要求根据美国Regulation T规则计算。 初始保证金要求根据美国Regulation T规则计算。
当前初始保证金 初始保证金要求,以帐户的基准货币为准。初始保证金要求即开立一个新的仓位需要的要求。 初始保证金要求,以帐户的基准货币为准。初始保证金要求即开立一个新的仓位需要的要求。
当前维持保证金 维持保证金要求,以帐户的基准货币为准。这是用于维持您当前仓位所需要的价值。 维持保证金要求,以帐户的基准货币为准。这是用于维持您当前仓位所需要的价值。
预期初始保证金 到下一次保证金变化时期为止的初始保证金要求,以帐户的基准货币为准。 到下一次保证金变化时期为止的初始保证金要求,以帐户的基准货币为准。此价值取决于您查看保证金要求的时间。如果是美国东部时间下午3:00,则您预期的的下一次

 

 

 

 

 

计算为收盘后或隔夜初始保证金(100%)。如果是美国东部时间上午3:00,则下一次计算将是开盘时(50%)。

预期维持保证金 到下一次保证金变化时期为止的维持保证金要求,以帐户的基准货币为准。 到下一次保证金变化时期为止的维持保证金要求,以帐户的基准货币为准。此价值取决于您查看保证金要求的时间。如果是美国东部时间下午3:00,则您预期的的下一次计算为收盘后或隔夜初始保证金(100%)。如果是美国东部时间上午3:00,则下一次计算将是开盘时(50%)。
隔夜初始保证金 不适用于证券。 隔夜初始保证金要求,以帐户的基准货币为准。期货的隔夜计算为100%。
隔夜维持保证金 不适用于证券。 隔夜维持保证金要求,以帐户的基准货币为准。期货的隔夜计算为100%。

关于保证金计算的详细信息请查看盈透公司网站上的保证金概述页。

可供交易额

如果您不看帐户屏幕上的其它东西,您只需瞥一眼可供交易额的值就能知道您帐户的状态了。您可以通过可用的资金确定能否进行交易。通过多余的流动资金可知您有足够的预付款来维持您的当前仓位,而通过购买力可知您对多少资金具有支配权,包括您的证券和在盈透公司的保证金。

要查看所有的可供交易额的值,可通过绿包加(+)号将此部分扩展。要定制此视图只显示您想要的值,只需选中这些参数,并点击绿色减号(-)收起此部分。

 

 

 

 

 

 

 

 

下表定义了可供交易额部分可用的字段。白色底纹的行是当您第一次打开帐户窗口时默认可见的字段。要查看其它字段,可以通过点击绿色加号(+)来扩展各部分。

 

参数 证券帐户 商品帐户
当前可用资金 此值可告诉您可用于交易的余额。带有融资额度的股票——初始保证金。 同前。
当前多余流动资金 此值显示您在清算前的保证金预付款。

带有融资额度的股票——维持保证金。

同前。
预期可用资金 此值反映的是在下一次保证金改变时您的可用资金。下一次改变在预期下一次字段显示。

带有融资额度的股票——预期初始保证金。

清算净值——预期初始保证金。
预期多余流动资金 带有融资额度的股票——预期维持保证金。 清算净值——预期维持保证金。
隔夜可用资金 与常规交易时间相同。 清算净值——隔夜维持保证金。
隔夜多余流动资金 与常规交易时间相同。 清算净值——隔夜维持保证金。
购买力 现金帐户:(最小值(带有融资额度的股票,前一日带有融资额度的股票)-初始保证金)

标准保证金帐户:可用资金*4

 

 

 

不适用于期货。
影响力 毛仓位价值/净清算。 同前。
预期的下一次变化 将显示下一次保证金时期开始的时间。 同前。
剩余每日交易 仍可用于4天制每日交易时期的每日交易数量。 不适用于期货。

 

市场价值

市场价值部分显示所有的资产价值,按货币排序。可在经纪人之间转帐的帐户还有一项发送中标签,可用于监控DVP和其它仓位的转帐。

下表定义了市场价值部分的字段。

参数 描述
货币 未平仓合约均以货币分组。
现金 交易时认可的现金+期货PNL。
应计利息 反映的是当日的货币月度应收和所欠利息,每日更新。
股票 股票的实时市价计值。
期权 证券期权的实时市价计值。
期货 自上次清算以来期货价值的实时改变。
期货期权 期货期权的实时市价计值。
清算净值 总现金价值+股票价值+期权价值+债券价值。
未实现的损益 您的未平仓合约的当前市场价值与平均成本之间的差额,或价值-平均成本
已实现的损益

 

显示您的已平仓合约的利润,为进入操作成本和退出操作成本的差额,或(成交价格+开仓佣金)-(成交价格+平仓佣金)

 

投资组合

投资组合部分显示的是各仓位的当前价值,并且允许您在被追缴保证金时标记任何仓位进行最后清算。您可以通过本部分上部的复选框来确定显示已平仓合约和外汇仓位的进入。可在经纪人之间转帐的帐户还有一项发送中标签,可用于监控DVP和其它仓位的转帐。

下表定义了投资组合部分的字段。

参数 描述
显示零仓位行 - 显示一行所有已交易的仓位,即使该仓位已经平仓。

显示投资组合中的外汇仓位 - 显示外汇仓位。

合约描述 符号及描述。
仓位 长/短股票或仓位的数量。
货币 合约的货币。
市场价值 (仓位)x (市场价格)。
市场价格 仓位的实时价格。
平均成本 股票和证券期权开仓的平均成本,包括佣金。

 

 

 

未实现的损益 (市场价值仓位)-(平均成本)。
已实现的损益 (自截止时间结束以来仓位的市场价值*) - (这些仓位的平均成本)

 

*确定交易已实现损益的截止时间如下:

·         股票:美国东部时间20:30

·         期货有两个时间:美国东部时间17:30和7:10

最后清算 最后清算“是”或“否”标签。若设为“是”,则此仓位将置于队列的末尾以便在有保证金要求时最后进行清算。可在相应仓位上点击右键,通过菜单进行设置。

注:若盈透公司给客户提供了在其帐户保证金不足时预先要求清算顺序的机会,则该要求对盈透公司无约束力。若客户的盈透公司帐户保证金不足,盈透公司保留自行确定清算资产、清算的资产总额和清算顺序和方式的权力。客户若需要更多信息,请查阅盈透公司客户协议和盈透公司保证金交易的风险公说明。

 

右键菜单

如果您在投资组合部分选择一个资产并点鼠标右键,您将进入以下菜单项。

 

 

 

 

 

 

参数 描述
按证券类型排序 按证券类型的字母顺序对仓位进行排序。
按当前页面顺序排序 根据其在交易页面的位置对仓位进行排序。
交易 为交易页面上的已选合约创建一个指令行。
转帐 为可转帐帐户启动一项DVP/RVP、CMTA或其它转帐。
创建代码 在主交易屏幕上为合约建立一个市场数据行。
调整仓位或平均价格 仅在外汇仓位有效。此项可以进入一个假设的“新”仓位和“新”平均价格。此项不可以修改您的外汇仓位,但是可以创建一个“假如型”以便查看总的P&L,包括您在别处持有的仓位。
调整平均价格 为所有产品显示,现金除外。进入一个包括转帐和公司行为的新的平均价格。
设置最后清算 最后清算“是”或“否”标签。若设为“是”,则此仓位将置于队列的末尾以便在有保证金要求时最后进行清算。可在相应仓位上点击右键,通过菜单进行设置。

注:若盈透公司给客户提供了在其帐户保证金不足时预先要求清算顺序的机会,则该要求对盈透公司无约束力。若客户的盈透公司帐户保证金不足,盈透公司保留自行确定清算资产、清算的资产总额和清算顺序和方式的权力。客户若需要更多信息,请查阅盈透公司客户协议和盈透公司保证金交易的风险公说明。

取消设置最后清算 去除某仓位“最后清算”的标记。
创建投资组合页面 创建一个名为投资组合的交易页面,包括您的投资组合中所有代码的市场数据行。

 

 

 

 

 

 

版权及商标

 

操作窗口

操作窗口将显示每天的操作报告,包括那些在营业时间结束后完成的交易。要查看操作情况,点击交易工具栏上的交易(Trades)图标。

 

栏目名称 描述
其它可用栏目——要添加其它栏目,点击视图(View)菜单,选择布局(Layout)。在操作报告中检查您想要的栏目。
VWAP时间 对于VWAP指令,该时间为该指令操作的时间。
注释 显示与该指令相关的注释。
帐户 鉴定受益帐户的帐号。
确认 仅对连接客户有效。
提交人 鉴定指令的提交人。
收益 最少收益率。这是最低的到期收益率和所有赎回收益率。此收益率仅在交易所提供时显示。
窗口底部的文字显示的是操作标签上的字段的排序次序。

 

菜单名 描述
文件(File菜单 ·         导出当天的报告(Export Today's Reports)——点击将您的操作报告保存为外部的文件,以供其它条件下使用,如在MS Excel中使用。

·         导出前一天的报告(Export Previous Day's Reports)——点击将前一天的操作报告保存为外部的文件,以供其它条件下使用,如在MS Excel中使用。

·         打印(Print)——打印当前页面。

·         关闭(Close)——关闭操作窗口。

交易(Trades 菜单 ·         排序(Sort)——打开排序对话框,您可以选择对报告按字段排序。

·         显示平均价格(Show Avg Price)——选择两项或更多项操作报告。计算所选报告的平均价格和总股数。

·         展开/折叠(Expand/Collapse)——若适用,所选行可以展开或收起。

·         显示腿(Show Legs)——这可以扩展任何一个套利和组合操作动作,并显示单条腿。

视图(View 菜单 ·         交易历史(Trade History)——将您带到帐户管理的报告管理部分的交易确认页面。
设置(Settings 菜单 ·         布局(Layout)——打开版面列设置(Table Column Settings窗口,您可以选择显示或隐藏列(选中或取消选中列标题),并改变他们相对其它列的位置。

·         平均价格精确度(Avg. Price Precision)——可让您进入小数点的放置,从而确定平均价格计算时小数点的精确度。

·         字体大小(Font Size)——改变操作窗口数据的字形和字体大小。

·         打开高亮操作对话框(Opens the Highlight Executions dialog box)。进入新的操作报告几秒并使其仍然高亮(便于查阅)。选中部分执行后自动扩展项可以使部分执行的操作报告指令自动扩展并显示指令已执行的其它部分。

·         只显示腿操作(Show Leg Executions Only)——若选中,则套利和组合操作将以单条腿显示。若未选中,将显示整个组合,您也可以点击扩展该行并显示单条腿的操作。

·         符号模式(Symbol Mode)——以符号模式显示合约描述。

·         按价格分组操作(Group executions by price)——若选中,某指令的部分执行信息将按该指令的价格分组。点击“+”号可以进一步扩展一个价格水平的总执行信息以查看其单个的执行信息。只有一个执行信息的价格水平将不可扩展。

 

 

 

 

 

 

 

导出操作报告

您可以将当天和前一天的操作报告导出至一个文件,然后您可以用MS Excel或其它外部方法查阅该文件。

导出操作报告

  1. 点击交易工具栏上的交易(Trades)图标,打开操作窗口。
  2. 在操作窗口的文件(File菜单中选择导出当天(前一天)的报告
  3. 若适用,选择该天的报告并点击OK。
  4. 文件名(Filename字段下,输入您想要将该报告指定的位置和文件名。注意,该报告将以文本文档(.txt)格式保存。

 

 

  • 选中扩展形式Extended Form),使导出的报告上包含类型、到期日、结算、权利和升水货币字段。
  • 选中ID使该报告上包含ID字段。
  • 选中添加波动率链接Add Volatility Link),使(波动率指令)包含波动率计算。
  1. 在符号下拉菜单中选择标的或局部符号(Local Symbol)或两者均选。
  2. 点击OK,将该报告保存至另一目录中。

进行一些简单的步骤后,您就可以在电子表格如MS Excel中打开导出的报告了。

在Excel中打开您的操作报告

  1. 打开MS Excel并点击文件>打开
  2. 文件类型下拉菜单中选择所有类型(*.*
  3. 找到您想要打开的.txt操作文件的位置。
  4. 在文本导入向导中用分隔作为文件类型,点击下一步
  5. 选择分号作为分隔符,点击下一步
  6. 使列数据格式为常规(General并点击完成

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操作总结

操作总结标签显示了合约的操作信息。要查看操作信息,点击交易工具栏上的交易(Trades图标。

 

菜单名 描述
文件(File 菜单 ·         打印(Print)——打印当前页面。
交易(Trades 菜单 ·         排序(Sort)——打开排序对话框,您可以选择对报告按字段排序。

·         显示平均价格(Show Avg Price)——选择两项或更多项操作报告。计算所选报告的平均价格和总股数。

·         展开/折叠(Expand/Collapse)——若适用,所选行可以展开或收起。

设置(Settings 菜单 ·         布局(Layout)——打开版面列设置(Table Column Settings窗口,您可以选择显示或隐藏列(在列标题中选中或去勾),并改变他们相对其它列的位置。

·         平均价格精确度(Avg. Price Precision)——可让您进入小数点的放置,从而确定平均价格计算时小数点的精确度,

·         字体大小(Font Size)——改变操作窗口数据的字形和字体大小。

 

 

 

·         打开高亮操作对话框(Opens the Highlight Executions dialog box)。进入新的操作报告几秒并使其仍然高亮(便于查阅)。在部分执行后执行的其它部分。

·         只显示腿操作(Show Leg Executions Only)——若选中,则套利和组合操作将以单条腿显示。若未选中,将显示整个组合,您也可以点击扩展该行并显示单条腿的操作。

·         符号模式(Symbol Mode)——以符号模式显示合约描述。

 

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查看待定指令

您可以在待定页面以及任何显示指令的交易页面查看工作指令。一旦某指令操作完成,它将移出待定页面,同时其中操作报告将在操作窗口显示。当您登录时若存在待定指令,待定页面将会自动显示供您审查。

通过页面布局显示仓位列后,您可以在待定页面查看仓位情况。

查看待定指令

  • 在交易屏幕下点击待定标签。当指令正在进行时,待定标签标题以及显示资产的页面的标题均为红色。

您还可以选择在一个单独的待定页面上显示GTC指令。

分离GTC待定指令页面

  1. 配置(Configure菜单中选择全局配置(Global Configuration
  2. 从左边窗口选择指令(Order,然后选择常规(General
  3. 选中右边窗口的在单独页面显示待定日期和GTC指令项。

注:在待定页面您可以管理工作指令,但您不能创建指令或添加新的市场数据行。同时,在待定页面下,您还可以修改条件指令的条件。

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待定指令——筛选和排序

您可以根据用户自定义的搜索条件选择在待定页面上查看指令,也可在简洁视图中根据指令的字段对待定指令排序,但它只显示指令行,不显示市场数据和空行。

对待定指令进行筛选

  1. 待定页面的输入搜索字符串对话框中输入搜索条件,该对话框在有工作指令时将出现在页标的右侧。

所有符合您的条件的指令都将显示在简洁视图中,只显示指令行,不显示空行和市场数据行。不符合您的条件的指令数量将在搜索字符串对话框下方标出。

  1. 要回到正常待定页面布局,只需点击关闭简洁视图。

简洁视图中按指令的字段排序

  1. 使指令在全局配置(Global Configuration的显示页面中按简洁视图排序。
  2. 待定页面下点击您想要以该指令排序的指令字段标题,例如限价。

所有的待定指令都将以您所点击的指令字段排序,并在简洁视图中显示,只显示指令行,不显示空行和市场数据行。

  1. 要返回正常的待定页面布局,只需点击关闭简洁视图。

 

 

 

 

 

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交易控制板

实时交易控制板(Trader Dashboard)是一个可选工具,位于页面标签集的上方。这个可定制的面板能让您在帐户信息窗口监测已选的数据字段。您还能保持与特殊合约下的最新动作保持同步。

配置交易控制板(Trader Dashboard)

  1. 配置(Configure菜单项下选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边窗口点击交易控制板Trader Dashboard)。
  3. 选中在右边窗口的显示交易控制板Display Trader Dashboard)。

当您添加一个代码时,控制板将显示最新的价格和价格变化。若要以百分比形式显示该变化,可以选中以百分比形式显示价格变化(Show price change in percentage)。

  1. 点击添加帐户资料(Add Account Data按钮,滚动列表。双击您想要添加进控制板的各帐户字段。这样您双击的各字段就添加进了配置窗口的显示选项列表中了。点击OK关闭添加(Add对话框。

帐户信息字段的字段描述见帐户信息主题。

  1. 若要为某合约添加一个最新价格/价格变化,则在字符区域输入标的并点击添加代码(Add Ticker,然后再确定合约参数,步骤与在交易页面添加市场数据一样。最新价格/价格变化以红色显示时表明下降,以蓝色显示时表示上升。

 

 

  1. 点击OK交易控制板(Trader Dashboard将显示在交易窗口的最上方,即在页面标签集上方。

查看公告和系统状态

关于交易所事项、系统问题及其它交易信息的通知将通过公告和系统状态报告发布。公告将通过菜单栏上方的一个闪动的红色“公告”通知发布。

查看当前公告

  • 点击闪动的红色“公告”通知。

再次查看公告

  • 点击工具栏上的公告图标,或
  • 视图(View菜单中选择公告(Bulletins

注:您可以移动公告窗口(将在您进行以上操作后打开)并调整其大小以使其不会挡住交易屏幕上的重要信息。系统将保存您的设置,并将一直以您指定的大小和位置打开该窗口。

从网站上查看当天所有公告及系统状态

  • 在帮助(Help)菜单下选择系统状态(System Status)。

 

查看审计跟踪

此项将创建一个每日交易活动的文件,您可以通过浏览器查看此文件。每天都将有一个审计文件生成,并以星期的各天命名。每个星期,已经存在的日常文件都将被新的同名文件所覆盖。如果您需要保存,可以将这些日常文件重新命名。

查看审计跟踪

  1. 激活审计跟踪性能。
  2. 视图(View菜单中选择审计跟踪Audit Trail),(展开或收起)。

 

利润与亏损

您可以在交易屏幕和帐户窗口看到利润与亏损。

  • 仓位——显示指令中的仓位数。
  • 仓位价值——相当于仓位*的市场价格。
  • 平均价格——平均价格是以您仓位的数量除以您的成本(操作价格+佣金)来计算的,此价值用于确定您的未实现利润和亏损。
  • 利润和亏损(P&L——初始的P&L显示的是您当天的利润和亏损。您可以选择只在交易操作日显示P&L(新仓位P&L)或在所有开仓位和新仓位显示P&L(每天的P&L)

要只在新仓位显示P&L,则右击P&L标题,并将P&L计算中包含当天开仓位Include today's opening position in P&L calculation)对话框中的勾去除。该字段的标题上将显示一个(N),表明仅适用于新仓位。

新仓位计算:
(当前价格-购买价格)x(当天申购的未付款股数)。

要显示包含所有开仓位和新仓位的P&L,右击P&L标题,并在P&L计算中选中包含当天开仓位Include today's opening position in P&L calculation)对话框。

每天的P&L计算:
(当前价格-前一天的收盘价)x(未付款的总股数)加上所有新仓位的新仓位计算。

  • 未实现的损益——显示未实现的P&L,即您的开仓位的当前市场价值与平均成本的差额。
  • 已实现的损益——显示您的利润和已平仓合约,即您进入操作成本(操作价格+开仓佣金)与退出操作成本(操作价格+平仓佣金)的差额。

 

 

 

帐户窗口将显示以下P&L栏目:

  • 市场价值——市场价格(买方报价+卖方报价/2)x仓位数量。
  • 平均成本——平均成本是以您的仓位数量除以成本(操作价格+佣金)得出的。
  • 未实现的损益——您的开仓仓位的当前市场价值与平均成全的差额,或价值-平均成本
  • 已实现的 损益——显示您的利润和已平仓合约,即您进入操作成本(操作价格+开仓佣金)与退出操作成本(操作价格+平仓佣金)的差额。

 

指令状态

通过理解状态区域的颜色的意义,您可以监测指令的状态。

我们还在状态区域显示了一个指令的触发时钟(Trigger Clock)图标,需要触发,如停止指令、条件指令和警报。图标表明指令不能在常规交易时间之外触发。要修改此设置,则双击该图标。若指令允许在常规交易时间之外触发,则将打开触发方法对话框。选中时间限制对话框即可允许在常规交易时间之外触发。若双击该图标后未能打开触发方法对话框,则该指令不可在常规交易时间之外触发。

浅灰色表示您正在创建一个指令,但还未发送。
浅蓝色表示您已经发送了您的指令,但还未收到指令终端的接受确认。
浅紫色表示系统(模拟指令)或交易所(本地指令)已接受了一个指令,但由于系统、交易所或其它原因,目前该指令尚未开始工作。当该指令激活后,指令状态的颜色将相应地改变。
深蓝色表示系统(模拟指令)或交易所(本地指令)已接受了一个指令且该指令已被选定。符合选择标准前,指令状态将保持为深蓝色。当指令触发时,指令状态的颜色将相应地改变。
绿色表示您的指令已经被接受且正在指令终端工作。
深红色表示您已发送一份取消指令的请求,但还未收到指令终端的取消确认。此时您的指令还未确认取消。您的取消请求仍待定时,您仍将收到一份操作。
桔黄表示系统已接受您的取消请求,但由于系统、交易所或其它原因,目前该请求尚未经过验证。此时您的指令还未确认取消。您的取消请求仍待定时,您仍将收到一份操作。
红色表示系统已确认取消您的指令的余额。当终端拒绝您的指令时,也会突然出现这种情况。

一旦指令已确认取消,指令管理行将在30秒后从您的交易屏幕消失。更多指令确认和指令取消信息请参阅客户协议书。

暗红色表示系统已接受了随附的模拟指令且已选定。在符合选择标准前,该指令将保留在盈透公司的系统中(状态指示仍为暗红色)。

 

 

 

 

 

 

 

这时该指令才将发送至指定的指令终端,指令状态的颜色也将相应地改变。

 

系统颜色说明

该应用程序利用有色文本和背景来传递关于市场动态、指令终端和指令状态的信息。所有用于发送和接收数据的屏幕,包括交易屏幕、市场深度窗口和Arbitrage Meter,都使用了颜色。文本颜色的意义在整个屏幕中都是一致的。系统颜色的信息可分为以下几个部分:

  • 文本颜色
  • 市场数据行的背景颜色
  • 指令管理行的背景颜色
  • 指令状态颜色
  • 屏幕样板

文本颜色

屏幕黑色背景上的有色文字用于代表价格和数量以及指令终端信息的上下波动。

黄色表示股数或价格无变化。
绿色表示股数或价格的向上运动。
橙色(或红色)表示股数或价格的向下运动。
对期权来讲,紫色显示的价格表示最优价格并未在一个或多个所显示的交易所自动开始操作。
对跨市套期图利指令,这表示该指令的暗含价格。
浅蓝色表示这是合约交易的最后价格。

页面标签文本从黑色变为红色表示页面显示了某指令已发送到某资产。

市场数据行的背景颜色

贯穿整个市场数据行的深灰色表示该行已选中。

变化域(Change field用背景颜色来表示市场的上下波动。

 

 

 

变化栏标示出资产的当前价格相对于前一天收盘价的变化程度和变化方向

变化域的红色背景表示当天的变化为负。

变化域的蓝色背景表示当天的变化为正。

注:每天的变化数字以东部时间(ET)前一天下午4点的收盘价为基准。

指令管理行的背景颜色

动作域的蓝色背景表示买进动作。
动作域的红色背景表示卖出动作。
贯穿整个指令管理行的浅褐色表示您已经修改了一个工作指令,但还未重新发送该指令。

 

指令状态颜色

指令管理行状态区域的颜色表示您的指令的状态。

 

浅灰色表示您正在创建一个指令但还未发送该指令。
浅蓝色表示您已经发送该指令,但还未收到指令终端接受的确认。
淡紫色表示系统(模拟指令)或交易所(本地指令)已接受了一个指令,但由于系统、交易所或其它原因,目前该指令尚未开始工作。当该指令激活后,指令状态的颜色将相应地改变。
深蓝色表示系统(模拟指令)或交易所(本地指令)已接受了一个指令且该指令已被选定。符合选择标准前,指令状态将保持为深蓝色。当指令触发时,指令状态的颜色将相应地改变。

 

 

绿色表示您的指令已经被接受且正在指令终端工作。

当显示Shortable市场数据栏时,此颜色表明至少有1000股可以卖空。

深绿色用于Shortable栏中,表示此合约可以卖空,但此时没有可以卖空的股票,系统正在搜索股票。
深红色表示您已发送一份取消指令的请求,但还未收到指令终端的取消确认。此时您的指令还未确认取消。您的取消请求仍待定时,您仍将收到一份操作。
桔黄表示系统已接受您的取消请求,但由于系统、交易所或其它原因,目前该请求尚未经过验证。此时您的指令还未确认取消。您的取消请求仍待定时,您仍将收到一份操作。
红色表示系统已确认取消您的指令的余额。当终端拒绝您的指令时,也会突然出现这种情况。

卖空栏中,红色表示没有股票可以卖空。

一旦指令已确认取消,指令管理行将在30秒后从您的交易屏幕消失。更多指令确认和指令取消信息请参阅客户协议书。

暗红色表示系统已接受了随附的模拟指令且已选定。在符合选择标准前,该指令将保留在盈透公司的系统中(状态指示仍为暗红色)。这时该指令才将发送至指定的指令终端,指令状态的颜色也将相应地改变。

使用智能路径(SmartRoutingSM)确定期权的最优价格

使用智能路径(SmartRouting)的期权交易人可以看到哪个交易所正在提供最优的买入和卖出价格。该信息显示于市场数据行的买方交易(Bid Exch)和卖方交易(Ask Exch)字段。各交易所由一个首字母表示,具体见下表。若有多个交易所提供了相同的“最优”价格,则将显示多个字母。例如:如果在市场数据行的买方交易(Bid Exch)中显示“ACP”,就意味着AMEX、CBOE和PSE三个交易所都提供了相同的该期权的最高买方价格[显示于买方价格(Bid Price)栏]。有效的交易所缩写如下:

缩写 交易所
A AMEX
B BOX
C CBOE
I ISE
P PSE
X PHLX

交易所的缩写一直以黄色显示。出价要价出价幅度要价幅度的颜色发送以下信息:

黄色表示价格或股数无变化。
绿色表示价格或股数向上运动。
橙色(或红色)表示价格或股数向下运动。
紫色表示最优价格并未在一个或多个所显示的交易所自动开始操作。

智能路径(SmartRouting)不保证您的指令在显示的最优价格操作。我们将价格显示为紫色是为了说明有些交易所并未在该最优价格上自动操作,您的指令可以以一个不同的价格操作。但是自动操作的有效性会随着每一个最小价位而更新。请注意ISE总是会自动操作,但并不总是提供最优价格,在快速市场中就可能会降低其操作次数。关于指令路径和智能指令路径的更多信息,请参阅盈透公司网站上的客户协议书。

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警报和通知

设置时间警报

警报窗口由两部分组成。第一部分是条件区域,您可以设定启动警报的条件。第二部分是动作区域,您可以设定当符合以上条件时将发生的动作。警报的创建可以价格运动、时间日期、交易量或您的保证金预付款的状态为基准。报警动作包括发送一份通知(如在交易屏幕上弹出信息框),或发送一封邮件,或文本信息,或启动一项指令特别是买入或卖出指令。

设置时间警报

  1. 视图(View菜单下选择警报(Alerts

如果您已进入警报对话框,则点击警报(Alerts标签进入新建(New按钮。继续接下面第二步进行。

  1. 点击新建(New按钮进入命名(Name对话框的描述性标题。<未命名>标签将作为您输入的名字。
  2. 条件(Conditions区域点击新增(Add按钮,定义一个资产。
  3. 选择创建条件(Create Condition对话框中选择条件(Choose Condition部分的时间(Time开始设置警报条件,然后点击下一步(Next
  4. 配置时间条件(Configure Time Condition页面用操作器字段选择“大于等于”或“小于等于”。

 

 

  1. 时间(Time字段设置时间和日期。使用日历日期/时间选择器可轻易地选择,同时确保格式的正确。
  2. 要定义多项条件,可多逻辑下拉列表中选择和(And或(Or,并在下面一行根据以上第3-6步骤添加另一合约。

您设置的警报条件将在窗口右侧低部的预览框中显示。

现在指定警报将要触发的动作。您可以选择发送邮件、发送短信、弹出信息和声音报警,还可以选择触发一项指令。

报警持续时间

默认时,报警将持续激活至您取消它为止。您可以选择报警激活至……,并设定一个格式为年月日时:分:秒的日期,使警报在特定的日期和时间内激活。

如果您想使这些条件在常规交易时间之外触发,只需选中“允许满足条件……(Allow condition to be satisfied...”框。

 

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设置价格警报

警报窗口由两部分组成。第一部分是条件区域,您可以设定启动警报的条件。第二部分是动作区域,您可以设定当符合以上条件时将发生的动作。警报的创建可以价格运动、时间日期、交易量或您的保证金预付款的状态为基准。报警动作包括发送一份通知(如在交易屏幕上弹出信息框),或发送一封邮件,或文本信息,或启动一项指令特别是买入或卖出指令。

设置价格警报

  1. 视图(View菜单下选择警报(Alerts

如果您已进入警报对话框,则点击警报(Alerts标签进入新建(New按钮。继续接下面第二步进行。

  1. 点击新建(New按钮进入命名(Name对话框的描述性标题。<未命名>标签将作为您输入的名字。
  2. 将交易屏幕中的一个资产拖放到条件(Conditions区域,或点击新增(Add按钮来定义一个资产。
  3. 选择创建条件(Create Condition对话框中选择条件(Choose Condition部分的价格(Price开始设置警报条件,然后点击下一步(Next
  4. 若您有空白字段,则在配置时间条件(Configure Time Condition页面下输入一个标的,并选择其它的指令描述参数,包括指令类型和交易所。
  5. 方法(Method下拉列表中选择一个触发方法。

 

  1. 操作器(Operator字段下选择“大于等于”或“小于等于”。
  2. 价格(Price字段中输入将作用于上述操作器的价格,并点击完成(Finish按钮。
  3. 要定义多项条件,可多逻辑下拉列表中选择和(And或(Or,并在下面一行根据以上第3-8步骤添加另一合约。

您设置的警报条件将在窗口右侧低部的预览框中显示。

现在指定警报将要触发的动作。您可以选择发送邮件、发送短信、弹出信息和声音报警,还可以选择触发一项指令。

报警持续时间

默认时,报警将持续激活至您取消它为止。您可以选择报警激活至……,并设定一个格式为年月日时:分:秒的日期,使警报在特定的日期和时间内激活。

如果您想使这些条件在常规交易时间之外触发,只需选中“允许在常规交易时间之外满足条件(Allow condition to be satisfied outside of regular trading hours”框。

 

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设置保证金警报

警报窗口由两部分组成。第一部分是条件区域,您可以设定启动警报的条件。第二部分是动作区域,您可以设定当符合以上条件时将发生的动作。警报的创建可以价格运动、时间日期、交易量或您的保证金预付款的状态为基准。报警动作包括发送一份通知(如在交易屏幕上弹出信息框),或发送一封邮件,或文本信息,或启动一项指令特别是买入或卖出指令。

保证金警报

保证金警报以盈透公司根据您帐户的当前价值计算而得到的“保证金预付款”的状态为基准。您可以在帐户屏幕上找到这些值。保证金预付款按以下计算:

(带有融资额度的股票——维持保证金)/清算净值

创建一个保证金预付款警报

  1. 视图(View菜单下选择警报(Alerts

如果您已进入警报对话框,则点击警报(Alerts标签进入新建(New按钮。继续接下面第二步进行。

  1. 点击新建(New按钮进入命名(Name对话框的描述性标题。<未命名>标签将作为您输入的名字。
  2. 将交易屏幕中的一个资产拖放到条件(Conditions区域,或点击新增(Add按钮来定义一个资产。

 

 

  1. 选择创建条件(Create Condition对话框中选择条件(Choose Condition部分的预付款(Cushion开始设置警报条件,然后点击下一步(Next
  2. 操作器(Operator字段下选择“大于等于”或“小于等于”。
  3. 预付款(Cushion)(%字段中输入将作用于上述操作器的百分比,并点击完成(Finish按钮。
  4. 要定义多项条件,可多逻辑下拉列表中选择和(And或(Or,并在下面一行根据以上第3-6步骤添加另一合约。

您可以指定警报的动作,形式有发送信息、指令动作或声音提示。

报警持续时间

默认时,报警将持续激活至您取消它为止。您可以选择报警激活至……,并设定一个格式为年月日时:分:秒的日期,使警报在特定的日期和时间内激活。

如果您想使这些条件在常规交易时间之外触发,只需选中“允许满足条件……(Allow condition to be satisfied…”框。

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设置量的警报

警报窗口由两部分组成。第一部分是条件区域,您可以设定启动警报的条件。第二部分是动作区域,您可以设定当符合以上条件时将发生的动作。警报的创建可以价格运动、时间日期、交易量或您的保证金预付款的状态为基准。报警动作包括发送一份通知(如在交易屏幕上弹出信息框),或发送一封邮件,或文本信息,或启动一项指令特别是买入或卖出指令。

设置量的警报

  1. 视图(View菜单下选择警报(Alerts

如果您已进入警报对话框,则点击警报(Alerts标签进入新建(New按钮。继续接下面第二步进行。

  1. 点击新建(New按钮进入命名(Name对话框的描述性标题。<未命名>标签将作为您输入的名字。
  2. 将交易屏幕中的一个资产拖放到条件(Conditions区域,或点击新增(Add按钮来定义一个资产。
  3. 选择创建条件(Create Condition对话框中选择条件(Choose Condition部分的量(Volume开始设置警报条件,然后点击下一步(Next
  4. 若您有空白字段,则在配置量条件(Configure Volume Condition页面下输入一个标的,并选择其它的工具描述参数,包括工具类型和交易所。

 

 

  1. 操作器(Operator字段下选择“大于等于”或“小于等于”。
  2. 量(Volume字段中输入将作用于上述操作器的量值,并点击完成(Finish按钮。
  3. 要定义多项条件,可多逻辑下拉列表中选择和(And或(Or,并在下面一行根据以上第3-7步骤添加另一合约。

您设置的警报条件将在窗口右侧低部的预览框中显示。

现在指定警报将要触发的动作。您可以选择发送邮件、发送短信、弹出信息和声音报警,还可以选择触发一项指令。

报警持续时间

默认时,报警将持续激活至您取消它为止。您可以选择报警激活至……,并设定一个格式为年月日时:分:秒的日期,使警报在特定的日期和时间内激活。

如果您想使这些条件在常规交易时间之外触发,只需选中“允许满足条件……(Allow condition to be satisfied…”框。

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设置操作基准警报

警报窗口由两部分组成。第一部分是条件区域,您可以设定启动警报的条件。第二部分是动作区域,您可以设定当符合以上条件时将发生的动作。警报的创建可以价格运动、时间日期、交易量或您的保证金预付款的状态为基准。报警动作包括发送一份通知(如在交易屏幕上弹出信息框),或发送一封邮件,或文本信息,或启动一项指令特别是买入或卖出指令。

设置操作基准警报

  1. 视图(View菜单下选择警报(Alerts

如果您已进入警报对话框,则点击警报(Alerts标签进入新建(New按钮。继续接下面第二步进行。

  1. 点击新建(New按钮进入命名(Name对话框的描述性标题。<未命名>标签将作为您输入的名字。
  2. 点击新增(Add按钮开始定义该警报。
  3. 选择创建条件(Create Condition对话框中选择条件(Choose Condition部分的操作(Execution开始设置警报条件,然后点击下一步(Next
  4. 如果您只想针对一个指定标的的操作触发警报,则在配置操作条件(Configure Execution Condition页面下输入一个标的,否则保留其值为任意(ANY)。
  5. 如果您只想针对一个指定目的地的操作触发警报,则在交易所(Exchange字段的下拉列表中选择一个交易所,否则保留其值为任意(ANY)。

 

  1. 如果您只想针对一个特定指令类型的操作触发警报,则在类型(Type字段中选择一种指令类型,否则保留其值为任意(ANY),然后点击完成(Finish按钮。
  2. 要定义多项条件,可多逻辑下拉列表中选择和(And或(Or,并在下面一行根据以上第3-7步骤添加另一合约。

您设置的警报条件将在窗口右侧低部的预览框中显示。

现在指定警报将要触发的动作。您可以选择发送邮件、发送短信、弹出信息和声音报警,还可以选择触发一项指令。

报警持续时间

默认时,报警将持续激活至您取消它为止。您可以选择报警激活至……,并设定一个格式为年月日时:分:秒的日期,使警报在特定的日期和时间内激活。

如果您想使这些条件在常规交易时间之外触发,只需选中“允许满足条件……(Allow condition to be satisfied…”框。

要使警报在多项操作的相同标的中激活,只需选中可重复(Repeatable框。

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给警报指定信息动作

使用动作(Actions)来定义当警报触发时会发生的动作。您可以通过信息(Messages标签来创建邮件和短信息、在交易窗口显示(自己编辑的)弹出信息,并让市场数据行闪烁。

给警报指定邮件动作

  1. 在动作(Actions)部分点击信息(Messages标签,并选中以邮件形式发送信息(Send message as e-mail。在主题(Subject字段中输入您的标题,在信息(Message栏中输入您的邮件地址。

使用的邮件地址为您创建您的帐户时所指定的邮件地址。

  1. 在预览栏中检查您的警报设置,然后点击启动(Activate载入警报。

给警报指定文本信息(SMS)动作

  1. 在盈透公司网站上的帐户管理中注册您的SMS地址。
    1. 通过登录(Login菜单进入帐户管理
    2. 使用您的盈透用户名和密码登录帐户管理。
    3. 帐户管理器(Account Administration下选择警报通知(Alert Notification
    4. 警报首选项(Alert Preferences下选择短信地址(SMS Address使警报邮件功能可以将该警报通过短信息发送到您的移动电话或PDA上。
  2. 在动作(Actions)部分点击信息(Messages标签,并选中以邮件形式发送信息(Send message as e-mail。在主题(Subject信息(Message栏中输入您的提示内容。
  3. 在预览栏中检查您的警报设置,然后点击启动(Activate载入警报。

给警报指定弹出信息动作

  1. 在动作(Actions)部分点击信息(Messages标签,并选中弹出式显示信息(Display message as pop up
  2. 信息(Message栏中输入您的提示内容。
  3. 在预览栏中检查您的警报设置,然后点击启动(Activate载入警报。

当警报触发时,将在交易窗口的最上方弹出一个带有您所写信息的对话框。

将闪烁行作为警报动作

  1. 在动作(Actions)部分点击信息(Messages标签,并选中闪烁行(Flash Rows项。
  2. 在预览栏中检查您的警报设置,然后点击启动(Activate载入警报。

当警报触发时,交易窗口中相关的市场数据行将闪烁,以此提示您。

您也可以让警报提交一项指令或播放一段声音。

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给警报指定指令动作

动作(Actions来定义当警报触发时应该发生的事件。指令(Orders标签可使您从交易屏幕中将指令拖入,并在相关警报触发时提交。

给警报指定指令动作

  1. 在动作(Actions)部分点击指令(Orders标签。
  2. 将一个指令从交易屏幕中拖入指令面板。

您也可以通过在标的字段输入字符来创建一项指令,并用合约选择(Contract Selection)对话框指定合约。合约将自动创建一个买进指令,您可以在动作(Action)的下拉字段中更改为卖出指令

  1. 修改指令参数。当符合警报标准时,便会自动发出一份指令。

您也可以让警报发送一份消息或播放一段声音。

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给警报指定声音动作

动作(Actions来定义当警报触发时应该发生的事件。声音(Audio标签可使您给警报指定声音。

给警报指定声音

  1. 在动作(Actions)部分点击声音(Audio)标签。
  2. 选择收音按钮:
    1. 选择标准(Standard并从下拉列表中给系统指定一段声音。
    2. 选择自定义(Custom来指定您自己的.wav格式的声音文件。
    3. 选择无(None关闭所有声音警报。

警报持续时间

默认时,报警将持续激活至您取消它为止。您可以选择报警激活至……,并设定一个格式为年月日时:分:秒的日期,使警报在特定的日期和时间内激活。

如果您想使这些条件在常规交易时间之外触发,只需选中“允许满足条件……(Allow condition to be satisfied…”框。

您也可以设置报警时提交一项指令或发送一条信息。

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设置价格运动报警

您可以对任何一个资产设置一个价格触发警报,当选定价格达到触发值时,该警报就将响起。您可以使用买价格、卖方价格和(或)最新价格字段的值作为触发值。当您设定的价格到达时,价格字段和页面标题将变成红色并开始闪动。您也可以设置一段声音警报,以蜂鸣声来提示您。

注:每个带有价格激活警报的市场数据行总会将市场活数据行往上提,不论页面是否打开(激活)或关闭。您只能接收到一定数量的市场活数据行的市场数据(一般为40)。

当您注销时,您设置的任何警报都将关闭,除非您选择在两市之间保存。要做此设置,可在设置警报时选择将警报在两市之间保存(Preserve the alarm between sessions

设置价格运动警报

  1. 选择您要设置警报的资产。
  2. 点右键选择工具(Tools,然后选择设置警报(Set Alarm[或从代码(Ticker菜单中选择设置警报(Set Alarm]。
  3. 警报设置(Alarm Settings窗口的买入格、卖出价格和最新价格字段中输入一个“小于”和(或)“大于”的价格。
  4. 要设置一个量激活警报,则在若量大于……时报警(Alarm if volume is greater than字段中输入一个触发量。
  5. 要给视觉警报添加一个蜂鸣声,则选择播放报警音(Play warning sound

例如:如果您在最上方第二个字段买进价格大于……时报警(Alarm if bid is greater than中输入一个40.15美元的价格,则当所选资产的买进价格大于等于40.15美元时,警报就将触发。若在第一个字段(买进价格小于……时报警)中输入一个40.00美元的价格,则当该价格等于或低于此价格时,警报就将触发。

 

 

 

 

所有已设置警报的字段的默认背景颜色均为暗绿色。您可以用布局(Layout)编辑器来修改该背景颜色。

关闭已启动的价格运动警报

  • 点击已设置警报的资产的市场数据行。

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给事件指定声音

利用声音管理器(Sound Manager来给交易事件指定声音。

注:要在电脑上听到声音而不是蜂鸣声,您必须安装声卡。

配置声音管理器(Sound Manager)

  1. 配置(Configure菜单中选择全局配置(Global Configuration
  2. 从左边窗口中点击声音管理器(Sound Manager
  3. 事件(Event的下拉列表中选择您要更改声音的事件。
  4. 取消选择使用默认声音(Use Default Sound
  5. 声音样板路径(Sound Samples Path字段中输入一个.wav声音文件,或用浏览按钮指定一个.wav声音文件的路径。
  6. 选择当声音被激活时的重复次数。

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设置量变化激活警报

您可以对任何资产设置量变化触发警报,当选定资产的量的增量达到您的设定值时,警报就将响起。当量达到您的设定值时,量(Volume字段和页面标题将变红并开始闪烁。您也可以设置音频警报,以蜂鸣的形式通知您。

注:每个带有附加警报的市场数据行总会将市场活数据行往上提,不论页面是否打开(激活)或关闭。您只能接收到一定数量的市场活数据行的市场数据(一般为40)。

当您注销时,您设置的任何警报都将关闭,除非您选择在两市之间保存。要做此设置,可在设置警报时选择将警报在两市之间保存(Preserve the alarm between sessions

设置量变化警报

  1. 选择您要设置警报的资产。
  2. 点击右键并选择工具(Tools,然后选择设置警报(Set Alarm[或使用代码(Ticker菜单并选择设置警报(Set Alarm]。
  3. 警报设置(Alarm Settings窗口的量大于……时报警(Alarm if volume is greater than区域输入一个触发量。
  4. 要在视频报警上添加一个蜂鸣音,只需选中播放报警声音(Play warning sound栏。

若量字段在交易屏幕上显示,您就能看到设有警报的市场数据行上的默认背景颜色为暗绿色。您可以用布局(Layout)编辑器来更改背景颜色。

关闭已激活的量增加警报

  • 点击已设有警报的市场数据行。

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更改指令事件的通知声音

您可以利用声音管理器(Sound Manager来选择一个新的声音文件并更改用于特定指令事件的默认蜂鸣声,包括价格变化警报和“执行”通知。

更改事件的默认声音

  1. 配置(Configure菜单中选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边窗口点击声音管理器(Sound Manager
  3. 事件(Event下拉列表中选择您要更改默认声音的事件。
  4. 取消选择使用默认声音(Use Default Sound
  5. 声音样板路径(Sound Samples Path字段中输入一个您要使用的.wav声音文件,或用浏览按钮指定一个.wav声音文件的路径。

 

 

 

 

 

注:要在电脑上听到声音而不是蜂鸣声,您必须安装声卡。

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配置TWS

使用全局配置(Global Configuration)

全局配置(Global Configuration)窗口是定义系统的起始点——宽配置设置。

进入全局配置(Global Configuration)

  1. 配置(Configure菜单中选择全局配置(Global Configuration,或在任何页面中点击配置图标。
  2. 滚动左边窗口,选择一项并在右边窗口打开它。

您也可以用窗口顶部的文本搜索框找到您要配置的页面。筛选出来的列表将只显示标题包含您所输入文字的页面。要再次查看所有类别,只需点击搜索(Search框右边的页面(Pages)图标。

 

 

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常规配置

利用常规配置(General Configuration)页面来设置各项默认设置,如自动期货转仓通知、审计跟踪并在导出期权的操作报告时利用股票标的代替局部符号。

定义常规配置设置

  1. 配置(Configure菜单中选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边窗口点击常规(General
  3. 用右边面板来设置以下参数:

常规

  • 应用程序置顶(Keep application on top)——选中时可将主交易屏幕始终保持在其它所有激活窗口之上。
  • 自动期货转仓(Auto future rollover——选中时,在期满前将以弹出式信息的方式提示您,并有将期货转仓的选项。
  • 创建审计跟踪(Create audit trail——选中时,您可以选择查看您的审计跟踪的浓缩版本或扩展版本,该审计跟踪记录了您帐户的所有交易活动。
  • 显示当天提示(Show tip of the day)——选中时,在启动时将显示当天的提示。
  • 投资组合中包含外汇仓位(Include FX positions in portfolio)——选中时,帐户窗口的投资组合部分将显示外汇交易。

 

浏览器

  • 输入浏览器的完整路径(Enter complete path to browser)——用于独立的用户在必要时修改浏览位置。

语言

  • 当前语言(Current Language)——显示了TWS的当前语言。点击选择(Select)可以选择其它语言。点击OK,然后退出TWS系统可以激活语言更改。

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显示配置

利用显示配置(Display configuration)页面来定义显示设置,如隐藏或显示指数套利指标、启动列工具提示和改变字体。

定义显示配置设置

  1. 配置(Configure菜单中选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边窗口点击显示(Display
  3. 利用右边面板来设置以下参数:

显示设置

  • 显示套利指标(Show arbitrage meter——若您的市场数据中有索引指令,则此项选中时可以自动显示指数套利指标。
  • 闪动公告栏(Flash bulletin)——选中时可以使交易通知在屏幕上方以红色闪动。
  • 颜色文字(Color text)——选中时可以颜色和文字的形式显示指令状态。例如,如果状态区域为绿色,表示指令正在进行,则相应的文字“绿色”也将显示。
  • 只显示leg操作(Show leg executions only)——选中时,套利和组合操作将在单独的leg中显示。若不选中,则将显示整个组合,这时您可以通过点击扩展该行并显示单独的leg操作。
  • 加亮当天的高或低(Highlight high or low for the day)——选中时,如果最新价格是当天的低价,则将以红色显示,如果是当天的高价,则将以蓝色显示。
  • 美国期权的便士增量使用价格杠杆(Use penny increments in price wand for US options——选中时,若您点击一个指令价格区域并将鼠标保持在该区域时将激活价格杠杆,使用美国期权时将显示1便士的增量。
  • 粗体显示有可用期权的股票(Display stocks with options available in bold)——选中时,有期权的股票将以粗体形式显示于交易屏幕上。
  • 使用统一的状态栏(Use Consolidated Status Column)——选中时,状态栏将分开并显示发送/取消(Transmit/Cancel)按钮和状态颜色。您必须手动移除发送(Transmit)区域来激活此性能。
  • 允许指令以待定页面排序(Allow order sorting on pending page)——选中时,若您点击某指令区域的标题来对指令排序,则待定页面将进入压缩视图。压缩视图只显示指令,不显示市场数据行和空行。
  • 显示服务器时间(Display server time)——选中时可在状态行的右下角显示当前时间。
  • 显示上次登录时间(Display last login time)——选中时,将在状态栏最左边显示您上次登录的时间。
  • 显示总计行(Show Total Row)——选中时,将显示总计(Total)行和该页面的损益。
  • 使用浓缩的组合描述(Use condensed combo description)——选中时,对于组合和套利指令,描述(Description)区域将只显示局部符号。
  • 彩色编码仓位及PNL栏(Color code position and PNL columns)——PNL和仓位栏都将使用彩色编码。
  • 标签标题显示X图标(Display X icon in tab header)——选中时,用于删除交易页面的X图标将显示在激活页面上,交易页面标题旁边。
  • 允许页面独立(Allow pages to be detached)——选中时,您可以将交易页面与主交易窗口分离。

工具提示

  • 列标题(Show for column headers)——选中时,当您将光标停在主交易屏幕的任何一列的名称下时,可以看到描述文字。

 

 

  • 显示时间标记(Show timestamps)——选中时,当您把鼠标停在最新价格上时,您还可以看到交易时间。
  • 显示指令状态信息(Show order status information)——选中时,当您把鼠标停在某指令的状态区域,则将显示该指令的状态,如已提交、待定、已执行。
  • 显示鼠标热键(Show mouse hotkey)——选中时,当您将鼠标停在任何已设鼠标热键的区域时,您将看到一个热键描述。
  • 显示期权价格和波动率(Show option prices and volatility)——选中时,当鼠标停在一份期权合约上时,将显示共暗含的波动率。

字体

  • 选择字体类型(Select Font Style)——选择一种新字体。
  • 选择字体大小(Select Font Size)——选择一种新的字体大小。
  • 重置(Reset)——点击将字体类型和大小重置为默认值。

操作后闪动“交易”工具栏图标

  • 在新的操作上一直闪动(Blink always on new execution)——选择后,交易工具栏上的交易(Trades)图标在每次指令操作时都将闪动。
  • 操作窗口关闭后闪动(Blink if Execution window is closed)——选择后,交易工具栏上的交易(Trades)图标仅在您关闭操作窗口后进行的新的操作时闪动。
  • 不闪动(Never blink)——选择后,交易工具栏上的交易(Trades)图标将不闪动。

期权的颜色

  • 基于实值状态的彩色期权(Color options based on in-the-money status)——选中此框可以使用彩色编码来轻易地鉴别期权是否处于实值状态。
  • 可使用更改(Change按钮来修改默认的实值和虚值背景颜色。

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指定快速操作热键

给特定的键和键组合指定动作可以帮助您快速地创建指令并将指令发送至交易所。您可以指定任意按键,或者以“Ctrl”和“Shift”键加26个字母的组合键,并赋予特定的创建指令或发送指令命令,如买、卖、发送和取消。

记录热键

  1. 配置(Configure菜单中选择全局配置(Global Configuration,然后从左边窗口选择热键(Hot Keys
  2. 可能的动作(Possible Actions区域选择您要指定给热键的动作,并点击创建快捷方式(Create Shortcut
  3. 在键盘(Keyboard)区域点击记录(Record。若选定的动作已有一个热键记录,则该热键将显示于当前快捷方式(Current Key Shortcut区域。
  4. 按下您要使用的按键或按键组合以完成此动作,系统将记录您的按键并将其显示在当前快捷方式(Current Key Shortcut区域。

注:若您可以看见定制(Customize标签,则您可以将热键定制得更特殊一些。例如,记录了买入的热键后,将它定制成创建一个括号或跟踪止损限价指令。

 

 

 

 

记录了您想要的热键后点击关闭(Close,映射的热键将在屏幕下方的状态行显示。要重新记录一个热键,只需重复以上1-4步骤。要删除指定的热键及动作,只需点击清除(Clear

 

特定热键的步骤和信息

  • 创建一个特定指令类型的买/卖热键 (如买入限价指令、卖出止损指令)
    1. 配置(Configure菜单中点击热键(Hot Keys
    2. 选择买入(Buy卖出(Sell作为动作(Action),并点击创建快捷方式(Create Shortcut
    3. 点击定制(Customize标签。
    4. 指令类型(Order Type下拉表中选择您要创建热键的指令类型。
    5. 增加任何必要的与指令类型有关的字段。
    6. 点击快捷方式(Shortcuts标签。
    7. 点击记录(Record并按下代表指令类型热键的按键组合。
    8. 检查该热键是否已正确记录在了快捷方式(Shortcuts部分。
  • 创建一个特定合约的买/卖热键 (如买入XYZ的限价指令)
    1. 配置(Configure菜单中点击热键(Hot Keys
    2. 选择买入(Buy卖出(Sell)特定产品作为动作(Action),并点击创建快捷方式(Create Shortcut
    3. 点击定制(Customize标签。
    4. 标的(Underlying区域输入一个标的符号。
    5. 增加与指令(Order相关的字段。
    6. 点击快捷方式(Shortcuts标签。
    7. 点击记录(Record并按下代表指令类型热键的按键组合。
    8. 检查该热键是否已正确记录在了快捷方式(Shortcuts部分。
  • 即时发送

当您创建任何指令类型的买入或卖出热键时,可以选中定制(Customize页面底部的此选项,来“即时发送该指令”。当您激活了即时发送后,您使用热键组合将创建并发送该指令,您没时间再检查并修改指令参数了。

取消选中此选项可以使该热键组合能创建一项指令并留在交易屏幕上供您手动发送。

  • 附加括号指令
    1. 配置(Configure菜单中选择热键(Hot Keys
    2. 选择买入(Buy卖出(Sell作为动作(Action),并点击创建快捷方式(Create Shortcut
    3. 点击定制(Customize标签。
    4. 选中附加指令(Attached Orders区域的添加简单括号(Add Simple Bracket
    5. 括号指令(Bracket Orders区域:
      • 限价(+/-偏差)[Lmt Price +/- offset]区域选择买入、卖出、最新或无,作为括号指令的限价部分的基础。若有要求可输入一个偏差量。
      • 选择一个止损类型(Stop Type
      • 设置止损触发价格的止损价和偏差值。
      • 对于止损限价指令,可设置止损限价和偏差值。
    6. 快捷方式(Shortcuts页面中记录热键组合,并点击OK。
  • 创建增加(减少)指令股数热键
    1. 配置(Configure菜单中选择热键(Hot Keys
    2. 选择增加(减少)价格或股数[Increase (Decrease) price or size],并点击创建快捷方式(Create Shortcut
    3. 定制(Customize标签上的区域(Field下拉列表中选择股数(Size
    4. 设置数字键的值(Num Ticks,代表增加(减少)默认指令股数的增量。
    5. 快捷方式(Shortcuts页面中点击记录(Record并按下代表增加(减少)指令股数[Increase (Decrease) order size]的按键组合。
    6. 关闭对话框。
  • 创建增加(减少)限价价格(补充价格)热键
    1. 配置(Configure菜单中选择热键(Hot Keys
    2. 选择增加(减少)价格或股数[Increase (Decrease) price or size],并点击创建快捷方式(Create Shortcut
    3. 定制(Customize标签上的区域(Field下拉列表中选择限价价格(补充价格[Limit Price ( Price]
    4. 输入数字键的值(Num Ticks,代表增加(减少)价格的增量。
    5. 快捷方式(Shortcuts页面中点击记录(Record并按下代表增加(减少)限价价格(补充价格)[Increase (Decrease) Limit Price.]的按键组合。
    6. 关闭对话框。
  • 所有可用(All Available用于买/卖指令数量
    1. 配置(Configure菜单点击热键(Hot Keys
    2. 选择买入(Buy卖出(Sell作为动作(Action),并点击创建快捷方式(Create Shortcut
    3. 点击定制(Customize标签。
    4. 股数(Size字段选择可用(Available,然后点击OK。

现在您使用买入(Buy)或卖出(Sell)热键时,指令的数量将根据卖出股数(Ask Size)或买入股数(Bid Size)区域所显示的可用合约数量来确定。

  • 更改指令类型/生效时间
    1. 配置(Configure菜单中选择热键(Hot Keys
    2. 修改/发送指令(Modify/Transmit Order部分选择修改指令类型(Modify Order Type悠修改生效时间(Modify Time in Force然后点击创建快捷方式(Create Shortcut
    3. 快捷方式(Shortcuts页面点击记录(Record并按下热键组合。
    4. 关闭对话框。

 

  • 打开警报(Alerts)对话框进行查看/设置警报
    1. 配置(Configure菜单中选择热键(Hot Keys。.
    2. 实时动作监测(Real-time Activity Monitoring部分选择查看警报(View Alerts并点击创建快捷方式(Create Shortcut按钮
    3. 快捷方式(Shortcuts页面点击记录(Record并按下热键组合,例如Ctrl+A。
    4. 关闭对话框。
    5. 点击OK

当您在TWS中使用Ctrl+A时,警报(Alerts)对话框将打开并显示您的当前警报。要创建一个警报,可点击新建(New按钮。

  • 设置自动止损(Auto Stop)
    1. 配置(Configure菜单中选择热键(Hot Keys
    2. 实时动作监测(Real-time Activity Monitoring部分选择添加自动止损指令(Add Auto Stop Order
    3. 点击记录(Record并按下热键组合,例如Ctrl+A。
    4. 关闭对话框。
    5. 点击OK

这时,当您在TWS中使用Ctrl+A时,您可以为选定的指令附加一个止损指令。

  • 设置自动跟踪止损(Auto Trailing Stop)
    1. 配置(Configure菜单中选择热键(Hot Keys
    2. 实时动作监测(Real-time Activity Monitoring部分选择添加自动跟踪止损指令(Add Auto Trailing Stop Order
    3. 点击记录(Record并按下热键组合,例如Ctrl+T。
    4. 关闭对话框。
    5. 点击OK

这时,当您在TWS中使用Ctrl+T时,您可以为选定的指令附加一个跟踪止损指令。使用的跟踪量为该指令的默认值。

一些键盘上的键不能作为热键,包括:AltPage UpPage DownPrint ScreenHomeBackspaceWindows键。我们保留不经通知随时激活这些键或删除热键的功能的权利。若想要尝试无效的按键,则会弹出“您所选的热键无效,请选择其它热键组合”的信息。

注:标准热键在快速指令输入(Rapid Order Entry)面板中无效。若要在一个快速指令输入动作中记录热键,必须使用“Ctrl”加上一个数字键或Esc键。

 

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工具栏配置

使用工具栏配置页面来设置主交易工具栏。

定义工具栏配置设置

  1. 配置(Configure菜单中选择全局配置(Global Configuration
  2. 从左边窗口中点击工具栏(Toolbar
  3. 利用右边面板来设置以下参数:

 

选项

  • 显示工具栏(Show toolbar)——选中可显示主交易工具栏。
  • 显示图标(Show icons)——选中可在主交易工具栏上显示图标。
  • 使用大图标(Use large icons)——选中可将主交易工具栏上的图标放大。
  • 显示文本(Show text)——选中可显示工具栏上按钮的文字描述信息。将此项与显示图标项一起使用可同时显示工具栏按钮的图标和文字名称。
  • 在独立的页面显示工具栏(Show toolbar on detached pages)——如果您选择分离了一些交易页面,则工具栏仍然可见。

字体

  • 字体名称(Font name)——选择一种新字体。
  • 字体大小(Font Size)——选择一种新的字体大小。
  • 默认(Default)——点击可将字体类型和大小重置为默认值。

工具栏项目

 

屏幕中的项目可以添加到交易工具栏中或从其中移除。要更改按钮和分隔符的顺序可使用右侧的上移(Move Up)和下移(Move Down)按钮。使用移除(Remove)按钮可将一项从工具栏中移除。使用添加分隔符(Add Separator)按钮可在选定工具栏项上方添加一条分隔线。点击重置(Reset)可将所有移动的项目和分隔线复原。点击默认(Default)可将工具栏根据默认布局进行配置。

 

 

配置TWS信息

每次您在TWS中收到信息或确认信息时,我们都在其左下角设置了一个复选框“不再显示此信息”。如果您选择了隐藏信息,您可以随时从全局配置(Global Configuration)工具中的信息(Messages部分再次将其启动。

启动TWS信息

  1. 配置(Configure菜单中选择全局配置(Global Configuration
  2. 从左边窗口中点击信息(Messages
  3. 右边面板中,选择您想要启动的任何信息。

请注意此页面只可用于启动您已关闭的信息,不能用于禁用信息。这样是为了确保您在选择禁用前已阅读每条信息。

 

 

 

交易控制板

实时交易控制板(Trader Dashboard)是显示于页面标签集件上方的一个可选工具。该可定制面板可使您在帐户信息窗口中监测选中的资料区域。您也可以使其与特定合约的最新动作同步。

配置交易控制板(Trader Dashboard)

  1. 配置(Configure菜单中选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边窗口中点击交易控制板(Trader Dashboard)。
  3. 选中右边面板的显示交易控制板(Display Trader Dashboard)。

添加代码时,控制板将显示最新价格和价格变化。要以百分比形式显示该变化,只需选中以百分比显示价格变化(Show price change in percentage

  1. 点击添加帐户数据(Add Account Data按钮,滚动下拉列表,在您想要添加到控制板上的各帐户字段上双击,即可将该字段添加至配置窗口的显示项目列表中。点击OK关闭添加(Add对话框。

帐户信息区域的字段的描述见帐户信息主题。

  1. 若要为某合约添加最新价格/价格变化,则在字符区域输入标的并点击添加代码(Add Ticker,然后再确定合约参数,步骤与在交易页面添加市场数据一样。最新价格/价格变化以红色显示时表明下降,以蓝色显示时表示上升。

 

 

 

  1. 点击OK交易控制板(Trader Dashboard将显示在交易窗口的最上方,即在页面标签集上方。

 

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指定鼠标快捷方式

您可以记录特定指令的创建和发送命令的鼠标点击快捷方式,如买入、卖出、发送和取消以及其它操作。

指定鼠标快捷方式

  1. 配置(Configure菜单中选择全局配置(Global Configuration,然后选择热键(Hot Keys
  2. 可能的动作(Possible Actions列表中选择您要指定鼠标快捷方式的动作,并点击创建快捷方式(Create Shortcut

 

  1. 鼠标(Mouse区域,从市场数据区域(Market Data Field的下拉列表中选择您要点击激活快捷方式的字段。
  2. 点击事件(Click Event下拉列表中选择启动快捷方式的点击方法。

 

 

  1. 点击应用(Apply,然后点击关闭(Close

 

例如:如果您在可能的动作(Possible Actions中选择取消指令(Cancel Order,在市场数据区域(Market Data Field中选择买入股数(Bid Size,并以左击(Left Click为点击事件(Click Event),则当您用鼠标在买入股数(Bid Size列中点击(左击)时,就将取消该指令。请注意必须有适当的字段显示时方可使用此鼠标快捷方式!要隐藏和显示字段,可使用布局管理器(Layout Manager)。

注:鼠标快捷方式将替换默认的鼠标动作。要回到默认的鼠标动作,必须在热键(Hot Keys)和鼠标快捷方式(Mouse Shortcuts)对话框中将该默认动作重新设置为快捷方式。

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编辑智能路径(SmartRouting)指令

您可以为通过盈透智能路径的合约制定事件特定指令,但特别要排除一些交易所,并要通过规定NBBO之上的可接受距离,设置价格上限。

修改智能路径(SmartRouting)的功能

  1. 配置(Configure菜单中选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边窗口点击智能路径(Smart Routing
  3. 用右边面板设置这些参数:

 

已排除交易所

通过这个区域规定智能路径不得通过特定合约的特定交易所。进入标的行,选择证券类型。交易所下拉清单中列出了可选的可排除交易所。

 

已排除报价

  • 排除报价不稳固的交易所--如果有效数量大于100,则报价可视为稳固报价。
  • 排除报价不可自动执行的交易所。如果已选择了本选项,那么,盈透就会尽最大的努力确定哪些交易所的报价是可立即自动执行的,哪些交易所的报价需要手动(人工)操作,盈透只会发送到那些可自动执行的交易所。记住,尽管盈透会尽力区别交易所的报价是否可自动执行,但盈透并非一定可以确定某报价是否可自动执行。
  • 通过输入“NBBO上最大可允许距离”规定NBBO价格上限。记住:NBBO价格上限将取代非稳固报价的排除,即当非稳固报价低于价格上限,而稳固报价高于价格上限时,您的指令将发送到非稳固报价。

重新打开重新发送

这将允许您在开盘前三分钟内将指令发送到主要交易所。对于在开盘前提交的指令而言,选中本对话框,以确保您的指令在开盘前发送。本指令仅适用于主要交易所所列出的股票。

重要备注:如果您选择1)排除来自特定交易所的报价; 2)排除非稳固报价;或3)排除报价不可自动执行的交易,那么,您的指令就不一定会按照全国统一的最佳标价(“NBBO”)执行。这是因为您所排除的交易所可能具有最佳标价的价格,但是盈透智能路径系统却根据您的命令绕过了该交易所。

此外,如果您将特定交易所从合格的智能路径目的地排除,且您的指令发送到另外一个次等标价的交易所,那么,您的指令所发送的交易所可能不会执行您的指令,这是因为这个交易所或ECN可能不希望按照次等标价进行交易,或者,您的指令甚至不可在该交易出售。所以,在将特定交易所从合格盈透智能路径目的地排除之前,您应首先仔细对所有这些因素进行评估。

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给事件指定声音

使用声音管理器(Sound Manager来修改给交易事件指定的声音。

注:要在电脑上听见声音而不是蜂鸣声,您必须安装声卡。

配置声音管理器(Sound Manager)

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边窗口点击声音管理器(Sound Manager
  3. 事件(Event下拉列表中选择您要更改声音的事件。
  4. 取消选择使用默认声音(Use Default Sound
  5. 声音样板路径(Sound Samples Path字段中输入一个.wav声音文件,或用浏览按钮指定一个.wav声音文件的路径。
  6. 选择当声音被激活时的重复次数。

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快速股票输入交易配置

快速股票输入(Quick Stock Entry)是一个页面水平的功能,它能根据您输入的标的符号自动完成一个股票的市场数据行。要使用快速股票输入(Quick Stock Entry)功能,您必须:

  • 创建一份指令目的地清单
  • 为快速股票输入(Quick Stock Entry)启动一个交易页面

配置快速股票输入(Quick Stock Entry)目的地

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边窗口中点击快速股票输入交易(Quick Stock Entry Exchanges
  3. 在右边窗口中点击添加(Add,并输入一个目的地,然后点击OK。
  4. 您想添加多少指令目的地就添加多少。您可以随时添加更多的目的地。

注:将智能(Smart)添加进列表中可通过智能指令路径来引导。输入SuperSOES可用于纳斯达克(Nasdaq)股票。“纳斯达克(Nasdaq)”将不会被认为是指令目的地。

也可以通过指定第一交易所来明确所有的交易所,如Smart。例如Smart/NYSE或Smart/SuperSOES

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启动API连接

您必须使您系统运行以使用任何API组件。请注意不止一个API应用程序可以同时进入一个单独的实例中。除DEE外,API应用程序不需要在应用程序运行的同一台电脑上运行。

确定API配置设置

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边窗口点击API
  3. 在右边面板上设置这些参数:

常规

  • 启动Active X插座客户端(Enable Active X and Socket client)——选中时可启动用ActiveX或插座客户端在TWS中集成。从盈透网站的软件页面上下载抽样程序。
  • 启动DDE客户端Enable DDE clients)——选中时可启动用DDE在TWS中集成。从盈透网站的软件页面上下载样本文件。
  • 连接时下载开仓指令(Download open orders on connection)——如果您不想在连接到API时下载所有的开仓指令,则取消选择此项。
  • 状态改变时解除开仓指令(Fire openorder on status change)——当指令状态改变时解除开仓指令(1)和开仓指令(2)的API事件。
  • 发送投资组合时包含外汇仓位(Include FX positions when sending portfolio)——如果您启动了包含外汇仓位(Include FX Positions )项,则当更新的投资组合发送到API客户端时将包含所有的外汇仓位。若您不想在发送更新的投资组合时将外汇仓位发送至API客户端,则取消选中此项。
  • 发送EFP和波动率指令的状态更新及“连续更新”标签(Send status updates for EFP and Volatility orders with "Continuous Update" flag)——若您已经启动了EFP或波动率指令的连续更新(Continuous Update),则所有的更新都将默认发送至API客户端。如果您不想让这些更新从TWS发送到API客户端,则取消选中此项。
  • 插座端口(Socket port)——输入一个插座端口号,使其可与您的ActiveX电子表格中的多个版本的TWS同步。

托管的IP地址

 

如果您是通过一个托管的IP地址连接至API的,则连接将没有问题。否则您将收到一条确认信息,询问您是否确定要连接。

  • 点击创建(Create将新的托管的IP地址添加至列表。
  • 点击编辑(Edit修改选中的地址。
  • 点击删除(Delete删除选中的地址。

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配置新闻链接

您可以选择将更多预置的新闻链接添加至您的工作区浏览器中。您也可以通过帐户管理(Account Management)中的市场数据(Market Data)预订页面来订阅路透通讯社。

查看路透新闻

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边窗口中点击水平的钥匙按钮展开新闻配置(News Configuration功能项,然后选择新闻提供商(News Suppliers
  3. 在右边页面顶部的预置的提供商(Pre-configured Providers部分中选择路透通讯社(Reuters News Service

如果此选项变灰,则意味着您还没有在帐户管理(Account Management)中预订此服务。

添加已有的新闻链接

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边窗口中点击水平的钥匙按钮展开新闻配置(News Configuration功能项,然后选择新闻提供商(News Suppliers
  3. 右边窗口显示了当前您可以进入头条的新闻提供商列表。点击添加(Add按钮可设置新的提供商。
  4. 从下接列表中选择一个提供商,其RSS链接将自动载入。点击OK
  5. 新的提供商将显示在可用的新闻链接列表中。

您可以选择刷新周期为1、2、3、4、5、10和15分钟。请注意新闻链接的刷新需要占用一些系统资源,根据连接类型的不同,较频繁的刷新周期可以对您的系统性能产生较小的影响。

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配置自动导出

使用自动导出(Auto Export)配置页面来确定自动导出操作报告的设置。

确定自动导出配置设置

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边窗口中点击自动导出(Auto Export
  3. 在右边面板中设置这些参数:
    • 开始时间(Start time)——设置您要开始导出报告的时间,格式为时:分。
    • 停止时间(Stop time)——设置您要停止导出报告的时间,格式为时:分。
    • 导出文件名(Export filename)——输入导出文件保存的路径和文件名。
    • 时间间隔(Interval)——设置导出报告要使用的时间间隔(分钟)。
    • 扩展模式(Extended mode)——除了首选字段(符号、动作、股数、价格、时间、日期、交易所、帐户号、指令参考ID、操作ID和放弃)外,扩展模式还将导出类型、截止日期、行驶、右侧和保险费货币字段,
    • ID——选中此对话框可在导出的操作报告上显示ID字段。

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配置退出参数

利用退出(Exit)配置页面来定义退出选项,如应用程序关闭前是否需要出现确认信息。

确定退出配置设置

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边窗口点击退出(Exit
  3. 在右边面板设置这些参数:

退出选项

  • 退出仓位时报警(Warn on exit with position)——选中后将在退出时显示一条报警信息,告诉您现在已持仓,并确认是否仍要退出。
  • 显示服务器时间(Display server time)——选中后将在状态行的右下角显示当前时间。

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配置交易窗口

利用交易窗口(Trading Window)配置部分来修改现有页面的布局或将新的布局应用于某页面。

定义显示配置设置

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边窗口中点击交易窗口(Trading Window。您可以在左边窗口或右边面板中扩展其选项。
  3. 在右边面板中设置这些参数:

页面

页面(Pages)选项中有您已在交易窗口(Trading Window)中设置的当前所有页面标签的列表。点击一个页面名称并修改以下页面级参数。

  • 名称(Name)——可通过删除或重新输入名称来更改当前页面的名称。
  • 布局(Layout)——对选中的页面应用一个新的页面布局。
  • 指令出处(Order Origin)——设置页面上所有指令的默认出处。
  • 快速股票输入(Quick Stock Entry)——选中时可使选中页面使用快速股票输入(Quick Stock Entry)。
  • 快速股票输入交易所(Quick Stock Entry Exchanges)——点击后可打开配置页面,您可在此页面输入一个有效的快速股票交易所。
  • 显示所有指令(Show all orders)——选中时,将显示页面上所列的某一资产的所有已发送的指令。当取消选择时,只显示从该页面创建的指令。

默认布局

打开布局管理器,设置默认页面布局。当您在这里修改设置时,所做的更改将应用于所有的使用默认页面布局的交易窗口。

  • 列标签(Columns tab )
    • 市场数据行(Market Data Row)
    • 指令行(Order Row)
  • 颜色(Colors)
  • 快速指令输入(Rapid Order Entry)

其它布局

显示其它可用的页面布局列表。点击一种布局来修改列和颜色。

  • 列标签(Columns tab )
    • 市场数据行(Market Data Row)
    • 指令行(Order Row)
  • 颜色(Colors)
  • 快速指令输入(Rapid Order Entry)

 

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配置指令默认值

用指令(Order)配置部分来修改一般指令命令和指令的默认值。请注意窗口的各部分均包含一个打开/关闭箭头,该箭头可使您将不想看的部分最小化。

确定指令默认值

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边窗口点击指令(Order,然后点击指令默认值(Order Defaults
  3. 要修改特定指令的默认值,可从左边窗口选择指令类型。

如果指令默认值(Order Defaults的主要类别已选中,则您设置的值将应用到没有设置指令特定默认值的所有指令中。

  1. 在右边面板中设置默认指令参数。请注意,根据相关联的产品不同,某些默认设置可能不适用于一些特殊的指令。客户应自行负责确保其指令规范可适用于相关的产品。建议客户检查特殊产品的每个指令标签或指令通道行,以确保其指令规范可适用于该产品。

定义常规指令配置设置

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边窗口中点击指令(Order,然后点击常规(General
  3. 在右边面板中设置以下参数:

 

 

常规(General)选项允许您修改常规的指令参数并应用于所有指令,同时可帮助您确定如何处理指令。

  • 自动保存默认股数(Auto-save default size)——在指令发送后,您对指令的数量所做的任何更改都将保存为该种指令类型的默认股数。
  • 大比例价格(Big Scale prices——选中时,价格杠杆中使用的增量将增加。价格杠杆代表选择指令价格之上或之下的某一价格,它将在您点击并将光标停在某指令行的价格(Price字段时启动。
  • 大比例股数(Big scale sizes——选中时,股数杠杆中使用的增量将增加。股数杠杆代表选择高于或低于指令股数的数量,它将在您点击并将光标停在某指令行的数量(Quantity字段时启动。
  • 自动删除指令(Auto-remove orders——此项默认已选中。当它未选中时,已操作和已取消的指令将保留在交易页面和待定页面上。
  • 自动排列已提交指令(Auto sort submitted orders——此项默认已选中。当它未选中时,创建于相同标的上的指令将不再根据限价排序。
  • 再利用被拒指令(Reuse rejected order——若选中,被拒的指令将保留在交易页面。
  • 自动调整止损限价价格(Auto-adjust stop-lmt price——若选中,当您修改止损限价指令中的止损价格时,其限价将自动调整。限价将根据您创建指令时确定的偏差量进行调整。
  • 将美国股票四舍五入为100(Round US stocks to 100 shares——若选中,系统会将指令数量四舍五入为最近的100股。
  • 在单独页面上显示待定日和GTC指令(Display pending day and GTC orders on separate pages——若选中,待定指令将由GTC和生效日分隔开并在不同的页面上显示。
  • 延迟删除已执行指令(Delay to cleanup filled——让您增加或减少已执行指令从交易窗口删除前的时间。
  • 延迟删除已取消指令(Delay to cleanup cancelled——让您增加或减少已取消指令从交易窗口删除前的时间。

止损触发方法

修改触发方法。

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配置在册交易(BookTrader)

使用在册交易(BookTrader)配置来定义基本的设置、热键、按钮,并控制列字段的可见性。

定义在册交易(BookTrader)配置设置

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration,或从在册交易(BookTrader)菜单中点击 配置(Configure
  2. 在左边窗口点击在册交易(BookTrader。您可以在左边窗口和右边面板中扩展其选项。
  3. 在右边面板中设置这些参数:

设置

组件

  • 显示菜单(Display menu——选中可显示在册交易(BookTrader)菜单。
  • 显示工具栏(Display toolbar——选中可显示在册交易(BookTrader)工具栏。

 

 

  • 显示报价面板(Display Quote panel——选中可显示报价面板(Quote Panel),它将显示某资产的单一市场数据行。您可以点击买入或卖出价格在该报价面板中创建一个指令。

模式

  • 单一指令模式(Single-Order Mode)——在单一指令模式中,一端一次只能操作一个指令。点击同一端的新价格水平将取消当前的指令,并以新价格的指令替代它。
  • 多项指令模式(Multiple-Order Mode——多项指令模式可使您在市场的同一端,以相同或不同的价格水平,同时提交多项指令。如果您以相同的价格水平提交多项指令,状态栏将分别显示该价格水平下各指令的状态。
  • 高级指令模式(Advanced Order Mode——高级模式可使您完全用键盘控制在册交易(BookTrader)界面,并在在册交易(BookTrader)ladder中显示一列可编辑的指令(Order)栏。更多信息请参见在册交易高级模式(BookTrader Advanced Mode)主题。

恢复中心点

  • 围绕最新价格(Center around last price——若选中,当您点击恢复中心点(Re-center)按钮时,在册交易(BookTrader)ladder会将中心集中到最新的交易价格上。
  • 围绕买入价与卖出价格的中点(Center around midpoint of bid/ask——若选中,当您点击恢复中心点(Re-center)按钮时,在册交易(BookTrader)ladder会将中心集中到买入价格和卖出价格的中点上。

其它

  • 显示的行数(Number of rows to display——输入一个数值,确定您想要看到的行数或价格数。
  • 显示多项未发送的指令(Allow multiple untransmitted orders——若选中,您可以在标的(Underlying)面板中创建多项指令。若未选中,则只允许您创建一个未发送的指令。
  • 显示状态栏(Display Status column——点击后可在在册交易(BookTrader)ladder的买入和卖出端显示状态栏
  • 显示高/低价(Show High/Low——选中时,将通过显示不同的背景颜色来鉴定价格的高低。
    • 高价将以亮蓝色背景加亮。
    • 低价将以红色背景加亮。
  • 显示价格柱形图(Show price histogram——默认已选中。选中时,在册交易(BookTrader)价格ladder上将有一个彩色区域显示每天各个价格水平的交易量。柱中的颜色与价格(Price)字段的颜色一致。例如,最新交易为岛蓝色,当前最优卖出价格为绿色等。详细信息请参见在册交易(BookTrader)的颜色主题。
  • 保留已执行指令列(Retain filled order columns——仅适用于高级模式(Advanced Mode)。选中时,指令(Order)列在指令执行后仍然保持可见。
  • 在指令列显示损益(Display P&L in Order Columns——仅适用于高级模式(Advanced Mode)。选中时,当指令执行时,其损益将在新的指令(Order)栏显示。
  • 跳至指令(Jump to order——若选中,则发送指令后,光标将跳至指令(Orders)面板的指令中。
  • 在买入/卖出列显示累积股数(Show Cumulative Size in Bid/Ask——若选中,则累积股数将显示在买入(Bid)列和卖出(Ask)列的顶部。
  • 显示损益列(Display P&L column——点击可在在册交易(BookTrader)ladder的买入和卖出端显示损益(P&L)列.
  • 5行以粗体显示价格(Show bold prices every 5 lines——此功能项可使每五行的价格加粗,以使您更易于跟踪价格。
  • armed模式中使用文本光标(Use context cursors in armed mode——选中时,当您把鼠标放在armed字段时将出现小的帮助文本。例如,当您把鼠标放在卖出股数(Ask Sizes)字段时,将出现帮助文本“卖出(Sell)”以提示您在这里点击后可创建并发送一个该价格水平下的卖出(SELL)指令。
  • 在指令列显示工具提示(Show tooltips for order columns——仅适用于高级模式(Advanced Mode)。选中时,若将鼠标光标放在指令(Order)列的某字段上,则将显示与该指令有关的工具提示。
  • 指令类型选择按钮(Order Type Select Buttons——仅适用于高级模式(Advanced Mode)。将在工具栏上显示指令类型按钮。点击其中一个按钮可将鼠标光标置于特定的指令类型模式中。

热键

打开热键和鼠标快捷方式(Hotkeys and Mouse Shortcuts对话框,您可以选择一个动作并点击配置(Configure来对已有的快捷方式的配置进行修改。更多信息请参见在册交易(BookTrader)的热键(Hotkeys)主题。

按钮

创建自定义按钮并添加到工具栏,或编辑已有的按钮。

报价面板

利用页面布局(Page Layout)的列(Columns页面可以隐藏或显示报价面板(Quote Panel)中的字段。利用颜色(Colors页面可修改文本颜色和背景颜色。

指令列(Order Columns)

利用页面布局(Page Layout)的列(Columns)页面可以隐藏或显示指令(Orders)区域的字段。

操作列

利用操作(Execution)列可以隐藏或显示操作(Executions)区域的字段。

在册交易(BookTrader)颜色

允许您更改在线交易(BookTrader)大部分区域的文本/背景颜色。在适当的行中点击文本(Text)或背景(Background)按钮,并从调色板中选择一种新的颜色。

  • 卖出(Ask)股数,disarmed and armed
  • 买入(Bid)股数, disarmed and armed
  • 价格(Prices),如买入价、卖出价、最新价、高价和低价。
  • 损益(P & L)

在册交易(BookTrader)声音管理器

打开在册交易(BookTrader)的声音管理器(Sound Manager),您可以将声音设置应用于设置限价指令(点击买入或卖出价格)、取消指令、设置止损指令(右击买入或卖出价格)。您也可以通过在相应行的复选框中去勾来选择取消某事件的声音。

配置期权交易(OptionTrader)

可利用期权交易(OptionTrader)配置页面来定义基本设置、热键、按钮,并控制列字段的可见性。

定义期权交易(OptionTrader)配置设置

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration,或从期权交易(OptionTrader)菜单中点击配置(Configure
  2. 在左边窗口中点击期权交易(OptionTrader,您可以在左边窗口或右边面板中扩展其选项。
  3. 在右边面板中设置这些参数:

设置

组件

  • 显示菜单(Display menu——选中可显示期权交易(Option Trader)菜单。
  • 显示工具栏(Display toolbar——选中可显示期权交易(Option Trader)工具栏。
  • 显示报价面板(Display Quote panel)——选中可显示报价面板(Quote Panel),它将显示某资产的单一市场数据行。您可以点击买入或卖出价格在该报价面板中创建一个指令。
  • 显示用户可配置按钮(Display user-configurable buttons)——可使用按钮(Buttons)面板隐藏或显示您创建的按钮。
  • 显示统计数字(Display Statistics)——一个可配置的可选面板上将显示与期权有关的数据和统计数字。
  • 跳至指令(Jump to order)——自动将光标置于指令(Orders面板中新创建的指令上。

 

 

  • 允许多项未发送指令(Allow multiple untransmitted orders——若选中,您可以在标的(Underlying)面板中创建多项指令。否则只允许创建一项未发送的指令。

自动导入

期权交易(OptionTrader)将根据您在此区域设置的标准自动导入期权链。

  • 假设标的为智能(SMART)股票(Assume underlying is a SMART stock)——以智能代替特定的交易所。
  • 导入最近的N个strikes to the money(Load the closest N strikes to the money)——选择一个在该链中可以打开的期权限制数量。
  • 导入最近的N个期满期权(Load the nearest N expiries)——只显示最近期满的N个期权。
  • 导入特定月份(Load specific months)——精确地指定您要查看的月份的期权。

热键

打开热键和鼠标快捷方式(Hotkeys and Mouse Shortcuts对话框,您可以选择一个动作并点击配置(Configure来对已有的快捷方式的配置进行修改。更多信息请参见指定鼠标快捷方式(Assign Mouse Shortcuts)主题。

按钮

创建自定义按钮并添加到工具栏,或编辑已有的按钮。

报价面板

利用页面布局(Page Layout)的列(Columns页面可以隐藏或显示报价面板(Quote Panel)中的字段。利用颜色(Colors页面可修改文本颜色和背景颜色。

指令列(Order Columns)

利用页面布局(Page Layout)的列(Columns页面可以隐藏或显示指令(Orders)区域的字段。

操作列

利用操作(Execution)列可以隐藏或显示操作(Executions)区域的字段。

期权链(Option Chains)

隐藏或显示期权链字段。

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配置市场深度(Market Depth )

可利用市场深度(Market Depth)配置页面来定义基本设置、热键、按钮,并控制列字段的可见性。

定义市场深度(Market Depth)配置设置

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration,或从市场深度(Market Depth)菜单中点击配置(Configure
  2. 在左边窗口中点击市场深度(Market Depth。您可以在左边窗口或右边面板中扩展其选项。
  3. 在右边面板中设置这些参数:

设置

  • 显示菜单(Display menu——选中可显示市场深度(Market Depth)菜单。
  • 显示工具栏(Display toolbar——选中可显示市场深度(Market Depth)工具栏。
  • 显示报价面板(Display Quote panel)——选中可显示报价面板(Quote Panel),它将显示某资产的单一市场数据行。您可以点击买入或卖出价格在该报价面板中创建一个指令。
  • 显示用户可配置按钮(Display user-configurable buttons)——若选中,将显示允许配置的按钮。
  • 跳至指令(Jump to order)——自动将光标置于指令(Orders面板中新创建的指令上。
  • 允许多项未发送指令(Allow multiple untransmitted orders——若选中,您可以在标的(Underlying)面板中创建多项指令。否则只允许创建一项未发送的指令。

 

 

热键

打开热键和鼠标快捷方式(Hotkeys and Mouse Shortcuts对话框,您可以选择一个动作并点击配置(Configure来对已有的快捷方式的配置进行修改。更多信息请参见指定鼠标快捷方式(Assign Mouse Shortcuts)主题。

按钮

创建自定义按钮并添加到工具栏,或编辑已有的按钮。点击新建(New)可以创键新的按钮。

报价面板

利用页面布局(Page Layout)的列(Columns页面可以隐藏或显示报价面板(Quote Panel)中的字段。利用颜色(Colors页面可修改文本颜色和背景颜色。

指令列(Order Columns)

利用页面布局(Page Layout)的列(Columns页面可以隐藏或显示指令(Orders)区域的字段。

操作列

利用操作(Execution)列可以隐藏或显示操作(Executions)区域的字段。

 

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配置套利交易(SpreadTrader)

可利用套利交易(SpreadTrader)配置页面来定义基本设置、热键、按钮,并控制列字段的可见性。

定义套利交易(SpreadTrader)配置设置

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration,或从套利交易(SpreadTrader)菜单中点击配置(Configure
  2. 在左边窗口点击套利交易(SpreadTrader,您可以在左边窗口或右边面板中扩展其选项。
  3. 在右边面板中设置这些参数:

 

设置

  • 显示菜单(Display menu——选中可显示套利交易(SpreadTrader)菜单。
  • 显示工具栏(Display toolbar——选中可显示套利交易(SpreadTrader)工具栏。
  • 跳至指令(Jump to order)——自动将光标置于指令(Orders面板中新创建的指令上。
  • 允许多项未发送指令(Allow multiple untransmitted orders——若选中,您可以在标的(Underlying)面板中创建多项指令。否则只允许创建一项未发送的指令。

热键

打开热键和鼠标快捷方式(Hotkeys and Mouse Shortcuts对话框,您可以选择一个动作并点击配置(Configure来对已有的快捷方式的配置进行修改。更多信息请参见指定鼠标快捷方式(Assign Mouse Shortcuts)主题。

按钮

创建自定义按钮并添加到工具栏,或编辑已有的按钮。

报价面板

利用页面布局(Page Layout)的列(Columns页面可以隐藏或显示报价面板(Quote Panel)中的字段。利用颜色(Colors页面可修改文本颜色和背景颜色。

指令列(Order Columns)

利用页面布局(Page Layout)的列(Columns页面可以隐藏或显示指令(Orders)区域的字段。

操作列

利用操作(Execution)列可以隐藏或显示操作(Executions)区域的字段。

套利列(Spread Columns)

在套利交易(SpreadTrader)矩阵中隐藏或显示列。

套利描述(Spread Description)

在矩阵左侧栏目的套利描述区域显示列。

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配置一篮子交易(BasketTrader)

可利用一篮子交易(BasketTrader)配置部分来修改现有页面的布局,或将新的布局应用于某一页面。

定义一篮子交易(BasketTrader)配置设置

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边窗口点击一篮子交易(BasketTrader, 您可以在左边窗口或右边面板中扩展其选项。
  3. 在右边面板中设置这些参数:

一篮子交易(BasketTrader)布局

在一篮子交易(BasketTrader)的指令(Orders)部分隐藏或显示市场数据和指令管理字段。

 

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配置图表

可利用图表(Charts)配置页面来定义基本设置、热键、按钮,并控制列字段的可见性。

定义图表配置设置

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration,或从图表(Charts)菜单中点击配置(Configure
  2. 在左边窗口中点击图表达式(Charts,您可以在左边窗口或右边面板中扩展其选项。
  3. 在右边面板中设置这些参数:

设置

  • 显示菜单(Display menu——选中可显示图表(Charts)菜单。
  • 显示工具栏(Display toolbar——选中可显示图表(Charts)工具栏。
  • 显示时间参数面板(Show time parameters panel)——若选中,则有时间参数的工具栏将显示在图表上方。
  • 显示市场时钟(Show market clock——选中后,将在顶部的标题栏中显示时间。
  • 显示图表图例(Show chart key——若选中,将在图表底部显示颜色的图例、图表类型和资产。
  • 显示报价行(Show quote line——若选中,将在图表底部显示一行市场数据行。
  • 对齐报价行顶(Align quote line top——若选中,将在图表顶部显示市场数据行。
  • 加亮最新价格(Highlight last price——选中可将最新交易的价格加亮。

 

 

  • 加亮买入价格(Highlight bid price——选中可将最新买入价格加亮。
  • 加亮卖出价格(Highlight ask price——选中可将最新卖出价格加亮。
  • 加亮高价(Highlight high price——选中可将当天的高价加亮。
  • 加亮低价(Highlight low price——选中可将当天的低价加亮。
  • 显示价格轴心线(Display price axis——使用下拉列表可在左侧、右侧或两侧显示价格轴心线。
  • 显示时间轴心线(Display time axis)——使用下拉列表可以顶部、底部或顶部和底部均显示时间轴心线。

报价面板

利用页面布局(Page Layout)的列(Columns页面可以隐藏或显示报价面板(Quote Panel)中的字段。

工具栏

在图表(Charts)工具栏中添加或删除按钮。

图表颜色

修改图表参数的颜色。

价格/价值信息

确定是否显示和如何显示价格/价值信息。

时间/卖出(Time/Sales)

确定您可以显示的图表的时间和卖出(Time & Sales)页面的布局。

  • 设置——选中后可显示报价行,且只显示最新的。
  • 报价面板(Quote Panel)——利用页面布局(Page Layout)中的列(Columns页面隐藏或显示报价面板(Quote Panel)中的字段。
  • 颜色——修改颜色。
  • 列——取消选中此项可删除时间和卖出(Time & Sales)主要数据区域的列。

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配置警报

可利用警报(Alerts)配置页面来定义基本设置、热键、按钮,并控制列字段的可见性。

定义警报配置设置

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration,或从警报(Alerts)菜单中点击配置(Configure
  2. 在左边窗口点击警报(Alerts,您可以在左边窗口或右边面板中扩展其选项。
  3. 在右边面板中设置这些参数:

设置

  • 显示菜单(Display menu——选中可显示警报(Alerts)菜单。
  • 显示工具栏(Display toolbar——选中可显示警报(Alerts)工具栏。
  • 弹出显示信息(Display message as pop up——若选中,则警报的默认动作为弹出一条信息。
  • 闪动行(Flash rows——若选中,警报激活后,警报(Alerts)所使用的市场数据行将闪动。
  • 播放声音(Play sound——若未选中,则警报(Alerts)页面的声音(Audio标签默认选择无(None
  • 声音(Sound——选择一种默认的警报声音。
  • 超时停止Delete Timeout——设置警报通知将在多长时间后停止。
  • 重复(Repeatable——若选中,此项将在警报(Alerts)页面的持续时间(Duration)区域默认选中。

 

 

热键

打开热键和鼠标快捷方式(Hotkeys and Mouse Shortcuts对话框,您可以选择一个动作并点击配置(Configure来对已有的快捷方式的配置进行修改。更多信息请参见指定鼠标快捷方式(Assign Mouse Shortcuts)主题。

按钮

创建自定义按钮并添加到工具栏,或编辑已有的按钮。点击新建(New)可以创建新的按钮。

指令列(Order Columns)

利用页面布局(Page Layout)的列(Columns页面可以隐藏或显示指令(Orders)区域的字段。

 

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配置重新平衡(Rebalance)窗口

可利用重新平衡(Rebalance)配置页面来定义基本设置、热键、按钮,并控制列字段的可见性。

定义重新平衡(Rebalance)配置设置

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration,或在重新平衡(Rebalance)菜单中点击配置(Configure
  2. 在左边窗口中点击重新平衡(Rebalance。您可以在左边窗口或右边面板中扩展其选项。
  3. 在右边面板中设置这些参数:

设置

  • 显示菜单(Display menu——选中可显示重新平衡(Rebalance)菜单。
  • 显示工具栏(Display toolbar——选中可显示重新平衡(Rebalance)工具栏。
  • 跳至指令(Jump to order)——自动将光标置于指令(Orders面板中新创建的指令上。
  • 允许多项未发送指令(Allow multiple untransmitted orders——若选中,您可以在标的(Underlying)面板中创建多项指令。否则只允许创建一项未发送的指令。

热键

 

打开热键和鼠标快捷方式(Hotkeys and Mouse Shortcuts对话框,您可以选择一个动作并点击配置(Configure来对已有的快捷方式的配置进行修改。更多信息请参见指定鼠标快捷方式(Assign Mouse Shortcuts)主题。

按钮

创建自定义按钮并添加到工具栏,或编辑已有的按钮。点击新建(New)可创建一个新按钮。

指令列(Order Columns)

利用页面布局(Page Layout)的列(Columns页面可以隐藏或显示指令(Orders)区域的字段。

操作列

利用操作(Execution)列可以隐藏或显示操作(Executions)区域的字段。

投资组合列

在投资组合(Portfolio)列的投资组合(Portfolio)区域隐藏或显示字段。

 

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页面布局(Page Layout)

页面布局

利用布局管理器(Layout Manager)可在交易屏幕中添加或删除列、更改显示颜色和配置快速指令输入(Rapid Order Entry)面板。

您想要做什么动作?

  • 添加/删除市场数据列
  • 添加/删除指令行列
  • 修改快速指令输入(Rapid Order entry)面板
  • 查看市场数据字段描述
  • 查看指令行字段描述
  • 更改交易屏幕列的颜色和字体
  • 更改交易屏幕行的颜色和字体
  • 移动列的位置
  • 调整交易屏幕的大小

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创建页面布局

布局(Layout)功能项可使您创建自定义的布局,并将其应用于交易页面。利用布局(Layout编辑器来确定您想要显示的列项,您想要将该列项置于何处,以及在特定布局中传达交易信息的文字和背景的颜色。

如果您想改变页面显示的方式,让它们看上去都一样,那么您可以简单地更改为默认(Default页面布局。如果您想要将不同的布局应用于特定的页面或保存默认的设置,则可以将默认(Default布局复制为一个新的布局,对其重命名并进行编辑。

创建页面布局

要创建一个新的布局,您必须复制一个已有的布局,对其重新命名,再根据您的要求进行编辑。

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration并点击交易窗口(Trading Window
  2. 从左边窗口中选择其它布局(Other Layouts,然后在右边窗口中点击新建(New按钮。
  3. 输入新页面布局的名称并点击OK
  4. 点击编辑(Edit打开页面布局(Page Layout编辑器。
  5. 修改列的可见性、列的顺序以及文字和背景的颜色并点击OK。该布局只有在您将其应用到一个页面后才能使用。

注:如果您创建的布局名称为“待定(Pending)”,则下次您登录时它将自动应用到待定(Pending页面;如果您创建的布局名称为“一篮子(Basket)”,则下次您登录时它将自动应用到所有一篮子指令页面;如果您创建的布局名称为“Excel”,则它将自动应用到您使用API integration要求市场数据或从Excel®电子表格中提交指令时创建的页面。

注:要屏蔽交易屏幕中的交替行,可在页面布局(Page Layout编辑器底部的加亮交替行(Brighten Alternating Rows字段中输入一个亮度水平(1-4,“1”是最细微的对比,“4”将显示最强的对比)。

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应用页面布局

一次可以将一个布局应用于一页现有交易页面,也可以将一个布局应用于新建的页面。

将布局应用于现有的页面

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration
  2. 双击左边边的交易窗口(Trading Window,然后点击页面(Pages
  3. 在右边窗口点击您想要对其布局进行编辑的页面。
  4. 在布局(Layout)下拉列表中选择您要应用的布局。
  5. 点击应用(Apply

请注意如果您没有指定另外的布局,所有页面将使用默认(Default布局。

将布局应用于新的页面

  1. 页面(Page菜单中点击新建(New,并输入页面名称。
  2. 布局(Layout下拉列表中选择您要应用到新页面的布局。
  3. 点击OK

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编辑页面布局

页面布局(Page Layout)功能项可以让您对交易页面的组织结构进行更改并显示出其特征。您可以指定显示哪些列,在什么位置显示,以及字段、行和列的文字和背景的颜色。

工作区的初始设置为默认(Default布局。您对此布局所作的任何更改都将应用到所有现有的交易页面和新建页面中,除非您创建新页面后为其指定一个新的页面布局。

要给单独的交易页面一个独特的外观和感觉,可创建一个自定义的布局并将其应用于现有页面或新建页面。

编辑页面布局

如果您没有创建任何页面布局,则可用于编辑的布局只有默认(Default布局。一旦您对默认(Default布局进行了更改,就不容易恢复到初始的配置了。

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration然后点击交易窗口(Trading Window
  2. 选择默认(Default)布局或其它布局(Other Layout)来对您所创建的布局进行自定义设计。
  3. 修改列的可见性、列的顺序以及文字和背景的颜色,并点击OK

显示市场数据列

您可以利用全局配置(Global Configuration)中的布局(Layout)管理器选择显示或隐藏交易页面中的多个列项。

在页面布局中显示/删除市场数据列

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边窗口中扩展交易窗口(Trading Window)项,然后选择一种布局。如果您没有创建并应用一种新的布局,那么所有的基本交易页面都将应用默认布局。
  3. 点击市场数据列(Market Data Columns标签可以查看该列。

已经在交易窗口显示的列项显示于页面左侧的已显示列(Shown Columns清单中,其它列将在右边的可用列(Available Columns清单中按类型分组排列。

  1. 要显示列项,可从可用列(Available Columns清单中选择一项,并点击添加按钮,便可将该列移至已显示(Shown清单中。
  2. 在删除一列,可在已显示列(Shown Columns清单中选择一列并点击删除(Remove按钮。

 

注:列标题为粗体的列项须一直可见,不能被删除。

关于市场数据(Market Data)列中显示的数据描述,请参见市场数据列主题。

  • 合约描述
  • 损益
  • 价格
  • 高/低/量
  • 期权
  • 债券
  • 拍卖

在页面上隐藏/显示市场数据列

  1. 将鼠标停在您想要隐藏的列上,点击右键,将出现一条信息询问您想要删除哪一列。
  2. 点击您想要删除的列。
  3. 要显示某一列,可从右键菜单中选择自定义布局(Customize Layout),然后按照以上第3步进行设置。

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配置列

您可以在交易窗口的单独的列项中配置文字和背景。

对于价格和股数列,您可以通过取消选择使用动态颜色(Use Dynamic Colors框来关闭动态变色。该动态颜色是以绿色表示价格或股数的向上移动,并以红色表示其向下移动的。

配置列

  1. 右击列名称并选择配置xyz列(Configure xyz Column
  2. 如果已经使用动态变色,可以按您的意愿取消选择该功能。
  3. 使用文字(Text背景(Background的调色板,修改列的背景和文字颜色。点击用户默认(User Defaults)可返回初始的TWS颜色。
  4. 调准(Alignment)可使数据在列内移动。
  5. 宽度(Width)可以控制列的大小。

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显示指令管理列

您可以利用全局配置(Global Configuration)中的布局(Layout)管理器来选择显示或隐藏交易页面上的许多列项

 

在页面布局中显示/隐藏指令列

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边窗口中扩展交易窗口(Trading Window)项,然后选择一种布局。如果您没有创建并应用一种新的布局,那么所有的基本交易页面都将应用默认布局。
  3. 点击指令列(Order Columns标签可以查看该列。

已经在交易窗口显示的列项显示于页面左侧的已显示列(Shown Columns清单中,其它列将在右边的可用列(Available Columns清单中按类型分组排列。

  1. 要显示列项,可从可用列(Available Columns清单中选择一项,并点击添加按钮,便可将该列移至已显示(Shown清单中。

 

 

  1. 在删除一列,可在已显示列(Shown Columns清单中选择一列并点击删除(Remove按钮。

注:列标题为粗体的列项须一直可见,不能被删除。

关于指令(Order)列所显示的描述数据,请参见指令管理主题。

  • 强制显示列(不能从交易窗口删除)
  • 合约描述(Contract Description)
  • 生效时间(Time in Force )
  • 数量
  • 价格
  • 动作
  • 可调整止损(Adjustable Stop)
  • 波动率
  • EFP
  • 股票挂钩指令(Pegged to Stock)
  • 指令属性(Order Attributes)
  • 状态

注:页面布局的更改将自动应用到已使用该布局的所有页面中。

显示/隐藏某页面的指令列

  1. 将鼠标停在您想要隐藏的列上,点击右键,将出现一条信息询问您想要删除哪一列。
  2. 点击您想要删除的列。
  3. 要显示某一列,可从右键菜单中选择自定义布局(Customize Layout),然后按照以上第3步进行设置。

 

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重新排列交易页面的列项

您可以在交易页面上通过拖放将某列置于一个新的位置。当指令管理和市场数据列重叠时,将询问您是否要移动其中一列或两列。

调整列项的位置

  1. 用鼠标点击您要移动的列项。
  2. 按住鼠标键,将该列拖至其左侧或右侧的新位置。
  3. 松开鼠标按钮。
  4. 在确认信息中选择一个单列,或选择同时移动两列。

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更改背景和文本颜色

您可以利用布局编辑器(Layout Editor更改特定的列和行的背景和文本颜色。

更改页面布局的颜色

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration,然后在左边窗口点击交易窗口(Trading Window
  2. 选择一种布局[用默认(Default来更改基本布局,点击其它布局(Other Layouts找出您设计的自定义布局]。
  3. 点击颜色(Colors标签并选择修改文本或背景颜色。

您可以对以下项目的文本和(或)背景颜色进行更改:

  • 代码行(文本和背景)——包含产品的市场数据的行。
  • up-tick(仅文本)——向上移动的tick。
  • down-tick(仅文本)——下降趋势的tick。
  • implied-tick(仅文本)——通过添加legs的值来模拟的组合指令的implied tick,与代表组合指令的实际指令的市场数据相反。
  • 不自动执行(仅文本)——对期权来说, 它将告诉您该市场的指令不会以电子方式执行。
  • 警报装置(背景)——告诉您此行设有警报。
  • 指令行(文本和背景)­——当您点击产品的买入或卖出价格时创建的指令行。
  • 已修改(背景)——修改后的指令的背景。

 

  • 已选中已修改(背景)——您加亮的(准备发送或取消等的)已修改的指令的背景。
  • 总计行(文本和背景)——可选的总计行以不同的颜色显示以突出显示。
  • 背景网格(背景)——整个交易页面的网格背景。
  • 背景拍卖(背景)——指令行的背景,该指令行的指令现在正参与拍卖且不能被取消。

 

 

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管理工作区

根据您的交易需求在桌面上创建一个自定义的交易环境。当您登录时,从工具栏的按钮组中选择一个工作区。您可以创建一个包含以下任何自带窗口的工作区:交易窗口、交易工具栏、在册交易(Book Trader)、期权交易(Option Trader)、一篮子指令( Basket Orders)、市场深度(Market Depth)[包括第II级别和NYSE Open Book]、指数套利指标、帐户信息(Account Information)、操作报告(Execution Reports)、互动图表(Interactive Charts)、新闻和研究(News and Research)。

创建工作区

  1. 在桌面上任意组合和设计所有的窗口。
  2. 配置(Configure菜单中选择管理工作区(Manage Workspaces[或在工具栏上的工作区部分点击椭圆]。
  3. 点击新建工作区(New Workspace并输入工作区名称。
  4. 点击OK,新建的工作区将出现在列表中。您登录时将载入上一次使用的工作区。

要删除一个工作区,可在应用程序底部的状态行的适当的工作区图标上点右键并选择删除工作区(Remove Workspace

功能选择器

工作区是一个功能强大而丰富的交易应用程序,可为最佳生产率定制灵活的工作区环境。对第一次使用的用户,功能选择器(Feature Selector)可使您熟悉该应用程序的简化版本,然后根据您的需要添加功能性。熟练的用户可使用功能选择器(Feature Selector)来隐藏他们不需要的功能,简化他们的交易环境。

功能选择器(Feature Selector)组的特色是分为大类别和子类别。使用窗口顶部的文本搜索(Search框可帮助您找到您想要的信息。列表可以筛选,使其只显示含有您在标题中所输入的文字的功能。要再次查看所有类别,可点击搜索(Search框右边的页面(Pages)图标。

您可以激活/去活以下功能:

指令通道(Order Entry)工具,包括快速指令输入(Rapid Order Entry)、在册交易(Book Trader)、期权交易(Option Trader)、重新平衡(Rebalance)、一篮子交易(Basket Trader)、衡量指令(Scale orders)、波动率交易(Volatility trading)、期权运用(Option Exercise)和以美元总量百分比交易。

  • 指令属性包括特定指令类型、生效时间和指令属性。
  • 复杂指令类型包括附加指令(如括号指令和自动跟踪止损指令)、相关指令(如条件指令和OCA指令)以及组合指令和套利指令。
  • 市场数据工具包括市场深度(Market Depth)[及第II级别]窗口、Arbitrage meter、快速股票输入(Quick Stock entry)、RFQ、自动期货转仓(Auto Future rollover)以及债券和期权相关栏目。
  • 基础分析(Fundamental Analysis)资源包括分析员信息(Analyst Info)、公司简介(Company Profile)、财政状况(Financials)、内幕交易(Insider Trading)、新闻和研究(News and Research)以及SEC档案(SEC Filings)。
  • 技术分析(Technical Analysis)工具包括:市场扫描仪(Market Scanner)和历史和实时图表(Historical and Real-time charts)。
  • 风险管理(Risk Management)工具有:投资组合和期权分析(Portfolio and Option Analytics)、期权建模器(Option Modeler)、假如型保证金(What-if Margin)和有风险价值(Value at Risk)。
  • 实时动作监控(Real-time Activity Monitoring)包括警报(Alerts)、警铃(Alarms)和损益(P&L)栏目。
  • 工作区管理器(Workspace Manager)

打开功能选择器(Feature Selector)

  • 配置(Configure菜单中选择功能选择器(Feature Selector。请注意,当您禁用某项功能时,该选项将不再在工作区界面出现。

您只需点击一次就可以禁用一整类的功能,您也可以使用扩展/折叠图标来显示某组中的所有特定功能。

利用功能选择器(Feature Selector)去活/激活某功能

  1. 点击删除某功能或功能组旁边的记号。
  2. 点击某组中的扩展图标来显示所有数据。

 

 

 

 

 

 

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通过菜单启用功能

功能选择器可通过配置(Configuration)菜单或通过点击工具栏上的配置(Configure图标存取,允许您禁用那些不使用的功能。功能禁用后,菜单和屏幕会将它们隐藏起来。现在,您无需在功能选择器中寻找隐藏功能,即可随时启用这些禁用功能,即通过扩展菜单显示禁用功能。

在菜单中启用一个功能

包含禁用功能的菜单在最终菜单指令后会显示一个双“扩展”箭头。

  1. 点击位于所选菜单底部的双箭头。
  2. 禁用功能在菜单中以深灰色显示。选择期望使用的功能。
  3. 在“您希望现在启用该功能吗?”这一问题后点击是(Yes

该功能已启用,如条件合适该功能将有效。例如,当您选择某标的行,并启用市场深度(Market Depth)时,那么,点击“是(Yes)”后,市场深度(Market Depth)窗口就会打开,显示所选的标的行。如果您未选择标的行,那么,市场深度(Market Depth)功能将启用,但由于无数据显示,所以窗口不会打开。

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热键动作

下表列出了所有可指定为热键或鼠标动作的动作。关于指定快捷方式详情,请参考热键和鼠标快捷方式主题。

注意,在确认立即发送指令(Transmit the order instantaneously对话框后,任何热键都会在其标题(不管在何处显示)旁显示一个星号。

热键动作 描述
创建指令
添加自动停损指令 在所选指令上附加一个反方向停损指令。
添加跟踪停损指令 在所选指令上附加一个反方向跟踪停损指令。
附加括号指令 附加一对指令(一个限价指令和一个停损指令)以将所选指令用括号括住。
买入 为所选资产创建一个买入指令。
买入或卖出特定产品 创建一个热键,以便通过某特定产品自身的默认指令类型、限制价格、停损抵销、生效时间等买入或卖出特定产品。使用配置热键(Configure Hotkey)框的定制(Customize)标志设置特定产品详情。
平仓 创建一个反方向指令,以基于所选合约进行平仓。默认设置为手动发送指令,但是,您可以选择通过选中配置热键(Configure Hotkey定制(Customize区内的功能,瞬时热键发送平仓指令。
相反仓位 创建一个反方向指令,以基于所选合约相反仓位。默认设置为手动发送指令,但是,您可以选择通过选中配置热键(Configure Hotkey定制(Customize区内的功能,瞬时热键发送相反舱位指令。
卖出 为所选资产创一个买入指令。
修改/发送指令
变更指令为市价指令 将所选指令类型变更为市价指令。
降低价格或股数 降低指令价格或数量(规定值)。

 

 

 

 

 

提高价格或股数 提高指令价格或指令数量(规定值)。
修改指令类型 显示类型(Type下拉清单,您可在该下拉清单中为活跃指令选择一个不同类型。
修改生效时间 显示生效时间(Time in Force下拉清单,您可在该下拉清单中为活跃指令选择一个不同类型。
订单标签 打开订单标签,如果您已经选中一个代码,那么,该订单标签将增加到该产品上。
发送指令 发送所选指令。
更新限制价格 更新活跃、执行指令的限制价格,以反映您在配置热键(Configure Hotkey框的定制(Customize页所规定的价格/抵销。
取消指令
取消所有指令 取消交易平台中所有页上的全部指令。
取消合约指令 取消与特定资产相关的所有指令。
取消指令 取消活跃指令。
取消页面指令 取消活跃页面上的所有指令。
清理指令 将指令从页面移除。您可在配置热键(Configure Hotkey)框的定制(Customize)区内定义是否将已取消、已执行且/或未发送(包括已撤销)指令从某活跃页面或所有页面移除。
撤销页面指令 撤销活跃页面的所有指令。已撤销指令被取消,但仍会保存于页面,以供随时发送。
撤销指令 已撤销指令被取消,但仍会保存于页面,以供随时发送。
删除行/取消指令 热键可配置为删除行,或删除并取消指令。

 

 

 

 

 

 

从快速指令输入面板中使用
快速买入 该功能位于快捷指令输入(Rapid Order Entry)面板中,可用于创建一个买入指令。多数常规热键不可在快捷指令输入(Rapid Order Entry)中使用。
快速卖出 该功能位于快捷指令输入(Rapid Order Entry)面板中,可用于创建一个卖出指令。多数常规热键不可在快捷指令输入(Rapid Order Entry)中使用。
工具
添加到重新平衡窗口 用于在重新平衡窗口添加一个合约。该热键不会开仓、平仓或调整仓位。
套戥组合  
套戥表 打开套戥表,以获取活跃指标市场数据行。
核对保证金 显示所选指令的如果怎样保证金情形。
组合 在交易屏幕上选中一个资产后,本热键将打开组合选择(Combo Selection)框。
显示一篮子交易 打开一篮子交易模块。
显示在册交易 打开选中资产的在册交易模块。
显示外汇交易 打开外汇交易模块。
显示市场深度 打开市场深度模块。
显示市场扫描仪 打开市场扫描仪页面(Market Scanner)。
显示OATS报告  
显示期权交易 打开期权交易。

 

 

 

 

 

 

显示重新平衡窗口 打开投资组合重新平衡窗口。
显示套利交易 打开套利交易。
实时活动监测
设置报警 打开活跃合约的报警设置(Alarm Settings)框。
查看警报 在可查看处打开警报(Alerts)窗口,编辑或创建一个警报。
剪切/复制/粘贴
在页面中复制代码 将所选市场数据行复制到剪贴板上。要粘贴该市场数据行,您可以现在新页面的空白行右击,然后选择粘贴(Paste即可。
在页面中剪切制代码 剪切所选的市场数据行,并复制到剪贴板上。要粘贴该市场数据行,您可以现在新页面的空白行右击,然后选择粘贴(Paste即可。
将代码粘贴到页面上 将您最新剪切或复制到剪贴板上的市场数据行粘贴到新页面上。注意,粘贴数据时,务必在空白行点击,不得在隐藏区点击。
分析
期权模型 打开所选期权合约的期权模型窗口。
显示关于所选合约的新闻 沿着交易平台窗口底部显示关于所选合约的最新RSS新闻标题。
在浏览器中显示关于所选合约的新闻 打开一个带有所选新闻报导的新浏览器窗口。
显示期权分析 打开主要关于所选期权合约的期权分析。
显示投资组合分析 打开投资组合分析窗口。

 

 

 

 

 

 

 

显示实时图表 选择某合约后,就会打开一个新图表窗口,在该图表窗口内,您可以对活跃合约进行参数设置,以创建一个实时图表。
其它操作
添加符号 将光标放置在空白行,以便允许新标的符号进入。
调整仓位和成本 打开所选外汇仓位的调整仓位和成本(Adjust Position and Cost)入口框。
清除零位 对于某些市场数据行而言,若您不持仓,则在所选页面上将这些市场数据行全部移除。
配置指令默认值 打开指令默认配置屏幕。
客服对话 请您登陆帐户管理屏幕的对话区。
跳到快捷指令进入 如果您已经选择显示面板,那么,请将光标放置在快捷指令进入面板的隐藏区。
最小化所有窗口 最小化所有开启窗口,并将它们置于状态栏底部。
下一合约 将期权或期货合约的下一或前一“x”编号添加到交易窗口,具体添加下一还是前一取决于您在配置热键时所设置的行使或期满。
请求交易取消 请您登陆帐户管理屏幕的客服区。
显示描述 显示所选合约的描述框。
显示详情 显示所选合约的合约详情。
显示预算收益 显示所选合约的预算收益。
显示弹出式热键清单 显示您所记录的所有热键的完整清单。再次使用热键,打开热键配置(Hotkey Configuration)框。

 

 

 

 

 

 

显示仓位 显示所选合约的帐号和当前仓位。
查看帐户 打开帐户窗口。
查看操作 打开操作窗口。
网页标签 请您登陆帐户管理屏幕的网页标签区。

版权与商标

 

指定鼠标快捷方式

您可以将鼠标点击快捷方式记录到特种指令创建和发送指令上,如买入、卖出、发送、取消及其他指令等。

要指定一个鼠标快捷方式

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration),然后选择热键
  2. 可允许操作清单中选择您希望指定鼠标快捷方式的操作,并点击创建快捷方式(Create Shortcut

 

  1. 鼠标区内,使用市场数据字段(Market Data Field的下拉以选择您希望点击进入的字段,以激活快捷方式。
  2. 点击事件(Click Event下拉清单中选择您将用以在所选字段内触发快捷方式的点击方式。

 

 

  1. 点击应用(Apply,然后点击关闭(Close

 

例如:如果您在可允许操作中选择了取消指令(Cancel Order,在市场数据字段中选择了买入股数(Bid Size,且将点击事件选择为左击(Left Click,那么,当您使用鼠标点击(左击)买入股数(Bid Size行时,指令将取消。注意:在使用鼠标快捷方式时,必须在正确显示的区域内进行!要隐藏和显示这些区域,请使用布局管理器。

备注:鼠标快捷方式将撤销默认鼠标操作。要返回默认鼠标操作,您必须在热键和鼠标快捷方式框内将操作重置为快捷操作。

变更指令默认设置&指定快捷方式

默认指令设置窗口

“默认”指令参数是指在您创建一个指令时自动显示于您的指令管理行中的值。系统使用默认值是为了节省时间。在您创建指令时,各字段都会填入一个默认值,而不是调用完全空白的指令管理行。在发送指令之前,您可以在交易屏幕上手动变更各参数,但是,如果您将这些参数用于多数指令,那么,将这些值设置为您的默认指令值将节约您的时间。

请注意:取决于所选产品不同,这些默认设置参数值可能不适用于某些特定指令。客户应完全负责确保指令规格适用于所选产品。我们建议客户对特定产品的各指令代码或指令进入行进行核对,以确保其指令规格适用于指令。

 

 

例如:如果您使用成交量加权平均价指令95%的时间,那么,您就可以将您的默认指令类型变更为成交量加权平均价格指令(VWAP。然后,每当您点击买入卖出(Bid or Ask)价格以创建指令时,指令类型和

 

指令目的地就会自动设置为成交量加权平均价格指令(VWAP)。您可以通过默认指令设置窗口对特定工具类型的默认指令值进行修改,包括指令类型、指令股数、抵销额及生效时间等。您还可以对仅适用于特定合约的指令默认值进行设置。

变更工具类型指令默认参数

  1. 配置(Configure菜单上,选择全局配置(Global Configuration)。
  2. 在左边窗口内点击指令Order,然后点击指令默认值Order Defaults
  3. 如果您需要,还可以选择特定指令类型。如果未选择任何指令,那么,您所设置的默认值就将适用于所有资产类别。对某指令类型进行了任何默认设置后,该设置都将取代原有的全局默认设置。
  4. 在右边面板内设置指令默认值。下表对各区和字段进行了定义,包括设置区、默认指令股数、默认指令抵销额、预防设置、一成交其余取消组及显示设置等。

 

 

设置

字段名 描述 无备注
指令类型 设置您最常用的指令类型。  
触发方式 触发方式用于触发停损指令、限价停损指令、跟踪停损指令及跟踪停损限价指令。  
生效时间 生效时间确定指令在其目的地保持工作多长时间。  
开仓/平仓 将默认设置为开新仓位或平仓。 仅用于盈透操作服务客户。
ISE指令类型 标准指令是完全不具名的。SOI指令将符号报告与其他ISE MPM 成员通报并获得操作优先权。  
指令来源 定义与市场相关的指令的出处。  
允许在正常交易时间之外激活、触发或执行指令 如果不选中,那么,交易时间应由指令目的地的开仓/平仓时间确定,停损指令不会在正常交易时间之外触发。 对主要交易所所列的美国票有效。请注意:仅正常交易时间期权不可用于交易所列出的特定产品。IB用户应完全负责确保本参数可用于所涉及的产品。

 

 

 

 

 

 

不可用于IOC、At-the-Open(MOO和LOO)、FOK、MOC或LOC指令。

 

 默认指令股数

字段名 描述 无备注
如果可能,使用平仓股数 选中后,如果您在资产中持仓,那么,一旦您希望平仓,系统就会创建与您的未平仓等量的指令。  
使用市场深度累积股数 如果已选中,那么,当您在市场深度窗口的任何行内创建一个指令时,该指令的股数就会累计到可用于该资产的总股数中。如您从市场深度窗口中的任何一行创建一条指令,指令股数设为该资产可得到的总的累积股数。否则,指令股数将等于指令创建处的指令行的股数字段中所列的数量。  
使用默认数量计算股数 如选中,默认指令股数将在基于您在本页面上默认数量(Def Amount)字段中输入的美元金额计算。计算出的指令股数将作为默认数量显示在交易页面上的数量(Quantity)字段中。  
默认股数/默认数量 默认指令股数

 

如您选中使用默认数量计算股数(以上)字段的名称变为默认数量。
股数增量 当使用股数杆时显示指令数量增加或减少的股数或使用热键增加或减少的数量的金额。  
显示股数

 

冰山指令中显示的默认数量。  

 

默认指令抵销量

字段名 描述 无备注
停损 用于自动停损指令以设定停损选择价格的偏离当前市场价格的金额与股票的数量。该值用于计算随附括号指令的停损价格与限价指令。 使用代码/金额下拉列表选项指定您想要使用的抵销的类型。
跟踪 偏离市价的金额,通过这一金额确定您想要确定跟踪的停损价格。  
停损限价 用于停损限价指令以设定停损选择价格的偏离当前市价的金额。如您首先将默认指令类型设为停损限价指令则此字段方可适用。 使用显示有该值的股票代码/金额下拉列表指定单位。
相对 将会被添加到最佳买入价格(对于一条买入指令而言)与从最佳卖出价格(对于一条卖出指令而言)减掉的金额以创建限制价格,以该价格将提交相对指令。  
自由决定的 添加到或从限制价格处扣掉的额外的金额有助于确保指令执行。  

 

预防设置

字段名 描述 无备注

 

比例 这一期权是作为一个安全网而创建的以防止您以一个误打的限制价格发送一条限价指令。如您试图发送一个价格偏离市场价格所计算的比例以外的限价指令,在该指令发送前,您将收到一条信息,请您确认您想要输入比例外价格。所使用的市场价格为您发送指令时在卖出字段或买入字段中显示的价格。对这一期权可为空。  
股数限制 限制数量(Quantity字段内的值。如您输入一个更大的值,点击警告框中的YES超过默认股数限制。  
代码数 如以上的百分比期权,股票代码数同样还是一个安全线,防止您发送一个已误打的限制价格限价指令。如您试图发送一个价格偏离市场价格所计算的股票数的一个限价指令,在该指令发送前,您将收到一条信息,请您确认您想要输入比例外价格。所使用的市场价格为您发送指令时在卖出字段或买入字段中显示的价格。对这一期权可为空。  

最优通货区(OCA)组

字段名 描述 无备注
如果组中一条指令部分履行,其它指令应:
股数减少 默认设置为基于其履行部分的股数按比例减少OCA组中其它指令的股数。  
取消 All other orders in the group are cancelled 组中的所有其它指令被取消。  
指令重复履行保护 如选中,这一操作确定组中一次只有一条指令发送至一个交易所。这一策略完全消除了重复履行的可能性。

 

 

 

 

 

 

 

 

显示设置

字段名 描述 无备注
乘数

 

用该值乘以价格。  
抵销 比如,您可使用这一操作抵销一个具体的期货合约一个已显示的价格。假定ES买入价格/卖出价格为1314.75/1315.00。 首先,在中间框中选择期货,然后点击栏底部的添加(Add按钮,并输入ES。输入1300的一个偏离值。查看这一值如何显示,在测试框中输入1314.75,点击测试(Test按钮。例子显示值为14.75。  
取整 将默认设置从无变为取整、最新的有效价格或舍位。使用测试输入字段输入一个值,点击测试(Test)查看结果。  
小数 替换默认2位小数价格显示。  
使用斜体字显示 以斜体字显示价格数据  
显示倒数 重新计算报价与报价的倒数。这一设置使得以熟悉的本地格式查看亚洲合约。 您可使用左边窗口列表下添加(Add)按钮将倒数显示应用于具体的合约。选择一个工具的类型,点击添加(Add),输入一个符号,高亮显示该符号并点击显示倒数(Show Reciprocal)。
测试 用于测试已做出的显示修改。输入一个假设价格值,然后点击测试(Test按钮,则显示器设置(Display Setting)修改很适用。结果如示例如示。  

默认抵销额

抵销额是指低于指令所用当前价格的金额。使用默认停损抵销额1.0时,价格为$50.00的括号指令就会创建高边$51.00、低边$49.00的指令。

要修改默认抵销额

  1. 配置(Configure菜单上,点击指令(Order,然后点击指令默认值(Order Defaults
  2. 在中间窗口内选择您希望修改抵销额的指令的指令类型
  3. 您可以在右边面板的默认指令股数和抵销(Default Order Sizes and Offsets区内对停损抵销、跟踪额、相对额及自由额进行修改。

备注:要为某特定合约而不是指令类型合约的默认抵销,应先选择指令类型,然后,点击指令类型清单底部的添加(Add按钮。输入隐藏符号,然后点击OK。

 

 

 

 

 

修改停损指令触发方式

您可以以指令为单位,使用订单标签,对停损指令、限价停损指令、跟踪停损指令及跟踪停损限价指令的触发方式进行修改。您还可以在指令默认(Order Defaults)配置页面,通过触发方式(Trigger Method)下拉清单,设置默认触发方式。

要修改默认触发方式

  1. 配置Configure菜单上,选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边窗口内,选择指令Order,选择指令默认值Order Defaults
  3. 触发方式Trigger Method下拉清单内为所有指令选择默认。

注意:您可以在订单标签上,通过Misc标志对特定指令的触发方式进行修改。

要修改当前指令的停损触发方式

  1. 右击停损指令、限价停损指令、跟踪停损指令或跟踪停损限价指令,然后选择修改(Modify,再选择订单标签(Order Ticket
  2. Misc标志上,从触发方式下拉清单内选择用于当前交易的触发方式。

您还可以通过布局管理器,在交易屏幕上显示触发方式字段。右击字段标题,然后选择定制布局(Customize Layout

触发方式 描述
默认 对于NASDAQ股票[NMS、小盘股、场外交易(OTC)]和美式期权而言,其默认触发方式为双买入/卖出方式, 在这种方式中,任何两个连续卖出价格(买入价)必须小于(大于)或等于触发价格,且如果第二买入或卖出与第一买入或卖出位于统一价格水平,那么第二买入或卖出必须较大。

 

对于CASH 合约而言,默认触发方式为买入/卖出,在这种方式中,卖出价格(买入价)必须小于(大于)或等于触发价格。

 

 

 

对于所有其他合约而言,默认触发方式为最新方式,如下文所述。

最新价格 对于一个即将触发的买入(卖出)指令而言:

·         一个最新价格值必须大于(小于)或等于触发价格。

·         执行指令的交易所或其他交易中心也必须发布(系统也必须接受)一个卖出价格,该卖出价格必须等于或高于触发价格,买入价格必须等于或低于处罚价格。

·         最新价格必须在买入/卖出之内(即>=买入价格且<=卖出价格),或在买入/卖出价格外的容许误差百分比之内(即>=买入价-0.5%最新价格,且<=卖出价格+0.5%最新价格)

备注:最后的方法在触发高于卖出价格或低于买入价格的千分之五上有一定的机动性.千分之五的机动性可在没有通知的情况下发生变化。

双最新价格 对于一个即将触发的买入(卖出)指令而言:

·         两个相连最新价格值必须大于(小于)或等于触发价格,

·         最新价格值必须大于(小于)或等于触发价格,且最新股数必须为增加的股数。

 

买入/卖出 对于一个即将触发的买入(卖出)指令而言:

·         单个买入(卖出)价格必须大于(小于)或等于触发价格。

双买入/卖出 对于一个即将触发的卖出指令而言:

·         两个相连卖出价格值必须小于或等于触发价格,或

·         一个卖出价格值必须小于或等于触发价格,且卖出股数必须为增加的股数。

对于一个即将触发的买入指令而言:

·         两个相连买入价价值必须大于或等于触发价格,或

·         一个买入价价值必须大于或等于触发价格,且买入股数必须为增加的股数。

 

 

 

 

 

最新或买入/卖出 对于一个即将触发的买入(卖出)指令而言:

·         单个买入价(卖出)或单个最新价格必须大于(小于)或等于触发价格。

中点 对于一个即将触发的买入(卖出)指令而言:

·         买入/卖出价格的中点必须大于(小于)或等于触发价格。

 

版权与商标

 

编辑智能路径指令

您可以为通过IB智能路径的合约制定事件特定指令,但特别要排除一些交易所,并要通过规定NBBO之上的可接受距离,设置价格上限。

要修改智能路径技能

  1. 配置Configure菜单上,选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边窗口内点击智能路径(Smart Routing
  3. 在右边面板内设置这些参数:

已排除在外的交易所

通过这个区域规定智能路径不得通过特定合约的特定交易所。进入标的行,选择证券类型。交易所下拉清单中列出了可选的可排除交易所。

已排除报价

  • 排除报价不稳固的交易所——如果有效数量大于100,则报价可视为稳固报价。
  • 排除报价不可自动执行的交易所。如果已选择了本期权,那么,IB就会尽最大的努力确定哪些交易所的报价是可立即自动执行的,哪些交易所的报价需要手动(人工)操作,IB只会发送到那些可自动执行的交易所。记住,尽管IB会尽力区别交易所的报价是否可自动执行,但IB并非一定可以确定某报价是否可自动执行。
  • 通过输入“NBBO上最大可允许距离”规定NBBO价格上限。记住:NBBO价格上限将取代非稳固报价的排除,即当非稳固报价低于价格上限,而稳固报价高于价格上限时,您的指令将发送到非稳固报价。

 

重新打开重新发送

这将允许您在开仓前三分钟内将指令发送到主要交易所。对于在开盘前提交的指令而言,选中本对话框,以确保您的指令在开仓前发送。本指令仅适用于主要交易所列出的股票。

重要备注:如果您选择1)排除来自特定交易所的报价; 2)排除非稳固报价;或3)排除报价不可自动执行的交易,那么,您的指令就不一定会按照全国统一的最佳标价(“NBBO”)执行。这是因为您所排除的交易所可能具有最佳标价的价格,但是IB智能路径系统却根据您的命令绕过了该交易所。

此外,如果您将特定交易所从合格的智能路径目的地排除,且您的指令发送到另外一个次等标价的交易所,那么,您的指令所发送的交易所可能不会执行您的指令,这是因为这个交易所或ECN可能不希望按照次等标价进行交易,或者,您的指令甚至不可在该交易出售。所以,在将特定交易所从合格IB智能路径目的地排除之前,您应首先仔细对所有这些因素进行评估。

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更新限制价格

您可以自动更新某指令(或所有指令)的限制价格,以便与卖出价、买入价、中点、平仓价或最新价格相一致。

自动更新限制价格

  1. 指令(Order菜单上选择更新限制价格(Update Limit Prices
  2. 设置更新参数:
    • 更新一个单一指令或所有当前指令的价格。
    • 设置买入指令的更新参数,并纳入一个抵销额(若需要)。
    • 设置卖出指令的更新参数。如果您选中买入指令镜象(Mirror image of buy orders,那么,买入指令选择就会将参数颠倒设置。各价格的中点、最新价格和平仓价格可能为负值。

 

 

 

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指定快速操作热键

将操作指定到特定按键,按键组合将帮助您迅速创建指令,并迅速将指令发送到市场。您可以指定任何键击,或“Ctrl”和“Shift”与26个键盘字母的组合,映射特定指令创建指令和指令发送指令,如买入、卖出、发送和取消等。

要记录热键

  1. 配置(Configure菜单上,选择全局配置(Global Configuration,然后在左边窗口内选择热键(Hot Keys
  2. 可选操作(Possible Actions区域内,选择您期望指定鼠标快捷方式的操作,然后点击创建快捷方式(Create Shortcut
  3. 在键盘区内,点击记录(Record。如果您已经为所选操作记录了热键,那么,该记录就会在当前快捷方式(Current Key Shortcut区内显示出来。
  4. 按下您将用以完成本操作的实际键击或键击组合。系统将记录您的键击,并显示在当前快捷方式(Current Key Shortcut区内。

备注:如果定制(Customize标志可见,那么,您可以将热键定制为更加专业的用途。如,记录买入热键后,您可以将买入热键定制为创建一个括号指令或跟踪停损限价指令。

 

 

 

 

记录期望热键后,点击关闭(Close,然后,所映射的键就会显示于屏幕底部的状态栏中。要重新记录一个热键指定,请遵循上述第1-4步。要将热键指定从某操作中移除,请点击清除(Clear

 

特定热键程序和信息

  • 为特定类型指令创建一个买入/卖出热键(即买入限价指令、卖出停损指令)
    1. 配置(Configure菜单上点击热键(Hot Keys
    2. 选择买入(Buy卖出(Sell作为操作,然后点击创建快捷方式(Create Shortcut
    3. 点击定制(Customize标志。
    4. 指令类型(Order Type下拉清单中选择您期望创建热键的指令类型。
    5. 添加所有必要的与指令类型相关的字段。
    6. 点击Shortcuts(快捷方式)标志。
    7. 点击记录(Record,然后按将代表指令类型的热键的键击组合。
    8. 检验热键已经在(快捷方式)区域内正常记录。
  • 为特定合约创建一个买入/卖出热键(即XYZ买入限价指令)
    1. 配置(Configure菜单上点击热键(Hot Keys
    2. 选择买入(Buy卖出特定产品(Sell Specific Product作为操作,然后点击创建快捷方式(Create Shortcut
    3. 点击定制(Customize标志。
    4. 标的(Underlying区内,输入标的符号。
    5. 添加指令(Order相关字段。
    6. 点击快捷方式(Shortcuts标志。
    7. 点击记录Record并按下将代表指令类型热键的键击组合。
    8. 检验热键已经正常记录于快捷方式(Shortcuts区段内。
  • 即时发送

当您为某类型指令创建一个买入或卖出热键后,您可以通过选中位于定制(Customize页面底部“立即发送该指令”功能,选择本功能。当您激活即时发送后,通过热键组合创建和发送指令将立即进行,不会给您留下检查并修改指令参数的时间。

保持该功能非复选,以使热键组合创建一个指令,并将之留在交易屏幕上,以待您手动发送。

  • 附加括号指令
    1. 配置(Configure菜单上选择热键(Hot Keys
    2. 选择买入(Buy卖出(Sell作为操作,然后点击创建快捷方式(Create Shortcut
    3. 点击定制(Customize标志。
    4. 附加指令(Attached Orders区域内,选中添加单一括号(Add Simple Bracket
    5. 括号指令(Bracket Orders区域内:
      • 限制价格(Lmt Price (+/-抵销) )区域内选择(买入)Bid卖出(Ask最新(Last)无(None作为括号指令限价仓位的基础,并在需要时输入一个抵销额。
      • 选择停损类型(Stop Type
      • 设置停损触发价格的停损价和抵销额。
      • 对于限价停损指令(Stop Limit而言,设置其停损限制价格和抵销额。
    6. 快捷方式(Shortcuts页面记录热键组合,然后点击OK。
  • 创建增减(减小)指令股数的热键

 

  1. 在配置(Configure菜单上选择热键(Hot Keys
  2. 选择增加(减小)价格或股数(Increase (Decrease) price or size,然后点击创建快捷方式(Create Shortcut
  3. 定制(Customize标志上选择字段(Field下拉清单内的股数(Size
  4. Num Ticks 值设置为代表默认指令股数增加(减小)的增量。
  5. 快捷方式(Shortcuts页面上点击记录(Record,然后按热键组合以表示增加(减小)指令股数(Increase (Decrease) order size
  6. 关闭对话框。
  • 创建增加(减小)限价(补充)价格热键
    1. 配置(Configure菜单上选择热键(Hot Keys
    2. 选择增加(减小)价格或股数(Increase (Decrease) price or size,然后点击创建快捷方式(Create Shortcut
    3. 定制(Customize标志上选择字段(Field下拉清单内的限制价格(补充价格)(Limit Price ( Price)
    4. 输入您希望热价所增加(减小)的价格值的Num Ticks增量。
    5. 快捷方式(Shortcuts页面上点击记录(Record),然后按热键组合以表示增加(减小)限价(补充)价格(Increase (Decrease) Limit (Aux.) Price
    6. 关闭对话框。
  •  所有可用(All Available用于买/卖指令数量
  1. 配置(Configure菜单点击热键(Hot Keys
  2. 选择买入(Buy卖出(Sell作为动作(Action),并点击创建快捷方式(Create Shortcut
  3. 点击定制(Customize标签。
  4. 股数(Size字段选择可用(Available,然后点击OK。

现在您使用买入(Buy)或卖出(Sell)热键时,指令的数量将根据卖出股数(Ask Size)或买入股数(Bid Size)区域所显示的可用合约数量来确定。

  • 更改指令类型/生效时间
  1. 配置(Configure菜单中选择热键(Hot Keys
  2. 修改/发送指令(Modify/Transmit Order部分选择修改指令类型(Modify Order Type悠修改生效时间(Modify Time in Force然后点击创建快捷方式(Create Shortcut
  3. 快捷方式(Shortcuts页面点击记录(Record并按下热键组合。
  4. 关闭对话框。
  • 打开警报(Alerts)对话框进行查看/设置警报
  1. 配置(Configure菜单中选择热键(Hot Keys。.
  2. 实时动作监测(Real-time Activity Monitoring部分选择查看警报(View Alerts并点击创建快捷方式(Create Shortcut按钮
  3. 快捷方式(Shortcuts页面点击记录(Record并按下热键组合,例如Ctrl+A。
  4. 关闭对话框。
  5. 点击OK

当您在TWS中使用Ctrl+A时,警报(Alerts)对话框将打开并显示您的当前警报。要创建一个警报,可点击新建(New按钮。

 

设置自动停损(Auto Stop

  1. 配置(Configure菜单中选择热键(Hot Keys
  2. 实时动作监测(Real-time Activity Monitoring部分选择添加自动停损指令(Add Auto Stop Order
  3. 点击记录(Record并按下热键组合,例如Ctrl+A。
  4. 关闭对话框。
  5. 点击OK

这时,当您在TWS中使用Ctrl+A时,您可以为选定的指令附加一个停损指令。

  • 设置自动跟踪停损(Auto Trailing Stop
  1. 配置(Configure菜单中选择热键(Hot Keys
  2. 实时动作监测(Real-time Activity Monitoring部分选择添加自动跟踪停损指令(Add Auto Trailing Stop Order
  3. 点击记录(Record并按下热键组合,例如Ctrl+T。
  4. 关闭对话框。
  5. 点击OK

这时,当您在TWS中使用Ctrl+T时,您可以为选定的指令附加一个跟踪停损指令。使用的跟踪量为该指令的默认值。

一些键盘上的键不能作为热键,包括:AltPage UpPage DownPrint ScreenHomeBackspaceWindows键。我们保留不经通知随时激活这些键或删除热键的功能的权利。若想要尝试无效的按键,则会弹出"您所选的热键无效,请选择其它热键组合"的信息。

注:标准热键在快速指令输入(Rapid Order Entry)面板中无效。若要在一个快速指令输入动作中记录热键,必须使用"Ctrl"加上一个数字键或Esc键。

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定制热键

映射某热键后,您可以在the 定植(Customize)标志上使用选项,以使热键操作更加专业化。

要订制热键

配置(Configure菜单上点击热键(Hot Keys

快捷方式(Shortcuts区域内,选择您期望定制热键的操作,并点击配置(Configure

点击定制(Customize 标志并设置参数,为所定制的热键提供支持。

所定制的映射键显示于本应用程序底部的状态栏内。

 

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创建“即时发送”热键

您可以使用热键执行常用交易功能,如创建特定指令类型等。一旦您创建了指令,您就还必须选择发送(Transmit以发送该指令。现在,您可以通过添加“即时发送(instantaneous transmit)”功能增强买入(Buy卖出(Sell热键。

要将即时发送功能添加到一个热键

配置(Configure菜单上选择热键(Hot keys

在快捷方式区域内选择买入(Buy卖出(Sell操作并按下配置(Configure

点击定制(Customize标志。

选中页面底部的立即发送指令(Transmit the order instantaneously,然后点击OK。

备注:要使用这一功能,盈透公司将要求您签署一项协议声明您理解其含义。根据客户协议的条款,您为您的账户中输入的所有指令承担责任。仔细考虑是否设定热键即时发送指令为您交易的最佳方式。

 

价格/风险分析

价格/风险交互式分析SM

盈透价格/风险互动分析法(IA)是一套数学利润计算与风险评估工具,该工具使用市场数据与参考值的组合:

  • (Portfolio Analytics).评估资产类别整个投资组合的风险。考虑“假设”方案的风险使用风险价值计算(投资组合分析)时的值评估最糟糕情况下的风险。
  • 风险评估个股期权类别(期权分析)。
  • 基于包括波动率微笑在内的有效的市场数据计算期权模型价格(期权建模器)。
  • 指数套利指标(Index Arbitrage Meter)说明了最近合约月的期货价格高于或低于相应于指数价格的其正常将来价格(指数套利指标(Index Arbitrage Meter)的期权金或贴现程度。

对于美国股票、股票期权、指数期权与期货有效。

投资组合分析

投资组合分析显示多个资产类别的投资组合风险,通过添加、清除与修改合约仓位允许您创建假设的“假设”风险方案。六个已标记的页面显示通过仓位、标的、希腊风险维度与风险价值排序的特定部分的投资组合风险。投资组合分析窗口的下半部分显示投资组合值曲线与子投资组合值曲线。曲线显示投资组合与子投资组合中的每个合约对曲线的斜率与曲率的影响大小。

 

 

 

 

 

 

 

关于如何使用包括风险价值在内的投资组合详细信息,请参考投资组合分析主题。有关创建“假设”方案的说明,请参考创建假设投资组合方案Create What-if Portfolio Scenarios

期权分析

期权分析通过期权交易(Option Trader窗口进行评估,它包括下列工具:

  • 可配置用来显示实时模型价格、暗含的波动率与希腊风险措施的主期权交易窗口。

 

  • 显示标的价格范围的理论价格的期权分析窗口。(每日更新)。

 

 

期权建模器

期权建模器通过期权交易(Option Trader窗口评估,允许您查看修改模型定价假设。

 

指数套利指标

  • 指数套利指标(Index Arbitrage Meter)说明了最近合约月的期货价格高于或低于相应于指数价格的其正常将来价格(指数套利指标(Index Arbitrage Meter)的期权金或贴现程度。 这一工具默认设置为打开,如您想在交易页面上得到指数市场数据。

关于如何使用配置这些工具的详细情况,参考期权交易获得互动分析、期权分析与期权建模器主题。关于保证金的更多信息,请访问盈透网站的保证金概述页面。

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显示指数套利指标

  • 指数套利指标(Index Arbitrage Meter)说明了最近合约月的期货价格高于或低于相应于指数价格的其正常的将来价格(指数套利指标(Index Arbitrage Meter)的期权金或贴现程度。 绿色栏说明最近合约月的期货价格为其正常将来价格的一个折扣。该工具对指数工具类型有效。

 

登录时显示或隐藏套利指标

登录时,作为默认显示套利指标得到所有指数工具。登录时要隐藏套利指标:

在配置(Configure菜单上选择全局配置,然后选择在左边窗口中显示(display

选中或取消选中显示套利指标(Show Arbitrage Meter)。

显示一个指数的套利指标

点击需要的市场数据行选择指数。

右击选择工具(Tools选择套利指标(arbitrage Meter

 

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投资组合分析

投资组合分析

投资组合分析,作为盈透互动分析中的一套风险分析工具的一部分,允许您使用传统希腊风险维度查看整个投资组合在多个资产类别的风险。通过从您 的交易屏幕将合约拖动到投资组合分析,修改在风险维度内影响假设变化的数量与价格点创建“假设”方案。

投资组合可以从交易屏幕上的分析(Analytics)菜单和期权交易(Option Trader)访问。

投资组合分析(Portfolio Analytics屏幕分为两个部分。每个投资组合分析(Portfolio Analytics页面的顶部直接显示了与您当前的投资组合相关的值,且基于实时的市场数据。标签集内的每个页面显示您所面临的部分风险。标签集的构成如下:

  • 仓位-您的所有仓位与仓位值,按标的的字母顺序排序。
  • 仓位风险-每个标的的风险仓位。
  • 标的汇总-每个标的到期总风险与风险维度(希腊值)。
  • 维度汇总-标的总风险与每个风险维度的到期(希腊值)。
  • 投资组合风险-所有仓位的等同的投资组合风险,投资组合内所有股票与期权值汇总。
  • VAR汇总-显示一个投资组合一天时间最大的损失,可靠度达99%。

 

 

 

 

 

 

每个页面底部显示一个值曲线与汇总矩阵。仓位、维度汇总、投资组合风险与VAR汇总页面显示投资组合(Portfolio值曲线。该曲线包括基于整个投资组合的结果。仓位风险与标的汇总页面显示每个标签的一个子投资组合值曲线(如一个标签集的投资组合),这一曲线包括一个标的与所有衍生工具的所有仓位。在两个情况下,底部的信息由一个每日更新的定价模型导出。

 

使用成交量上升、成交量下降与T-down复选框查看不同方案情况下的曲线以帮助您将期权仓位的波动率与时间风险直观化。成交量上升在相对变化上将暗含的波动率提高15%;成交量下降在相对变化上将暗含的波动率降低15%。T-down将到期日期减少一天。

 

*对于一个相对百分比变化的一个例子,如一个期权的当前暗含的波动率为10%,则相对变化为15% 可能导致暗含的波动率为11。5%,计算如下:

10% * (1 + 0.15) = 11.5%.

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投资组合分析——仓位

仓位标签显示您的所有仓位与仓位值,仓位值按标的的字母顺序排序。使用一个右击菜单您还可以选择关闭您的投资组合内所选择的仓位或所有仓位。

交易仓位

选择一个或多个仓位。

使用右击菜单,选择交易选择(Trade Selected闭所选择的仓位或交易投资组合(Trade Portfolio关闭投资组合中的所有仓位。

 

仓位标签
字段 说明
符号 标的符号
说明 确认资产类型与其它合约参数。
仓位 合约中仓位的单位的数量。一个正量表示一个多头仓位,一个负量表示一个空头仓位。
价格 合约最新交易价格。
价值 仓位的当前值(数量)×(价格)×(合约乘数)。

 

在窗口的底部可以看到一个投资组合价值曲线。该曲线显示标的价格变化范围内投资组合市值变化。

 

 

 

投资组合分析-仓位风险

仓位风险标签显示按到期日分组的每个标的的风险仓位。

仓位标签
字段 说明
行使价格 系列的行使价格。
买入仓位 买入仓位内的单元数。正数表示长仓,负数表示短仓。
卖出仓位 卖出仓位内的单元数。正数表示长仓,负数表示短仓。
Delta

 

对于股票仓位而言-指合约仓位内单元数。

对于期权仓位而言:{(delta买入)×(买入仓位)+(delta卖出)×(卖出仓位)}×(合约乘数)。

 

Gamma (伽马)×{(买入仓位)+(卖出仓位)}×(合约乘数)。
Vega

ν

ν×{(买入仓位)+(卖出仓位)}×(合约乘数)。
θ θ×{(买入仓位)+(卖出仓位)}×(合约乘数)。

 

在窗口的底部左侧可以看到一个子投资组合价值(Sub-Portfolio Value)曲线。该曲线显示标的价格变化范围内投资组合市值变化。(一个子投资组合包括标的与所有标的衍生工具的所有仓位)。

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投资组合分析-标的汇总

标的汇总页面以表格形式列出了每种标的按照到期日与风险维度确定的总风险。

仓位标签
字段 说明
到期日 指定标的到期日
Delta 指定标的与到期日所有Delta风险仓位数。
Gamma 指定标的与到期日所有伽马风险仓位数。
Vega 指定标的与到期日所有Vega马风险仓位数。
Theta 指定标的与到期日所有θ马风险仓位数。

 

在窗口的底部可以看到一个子投资组合价值(Sub-Portfolio Value)曲线。该曲线显示标的价格变化范围内投资组合市值变化(一个子投资组合包括标的与所有标的衍生工具的所有仓位。)

 

 

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投资组合分析-维度汇总

每个希腊值表示不同的风险维度。维度汇总页面以表格形式列出了这些风险维度中每一种风险维度按标的与到期日确定的总风险。

 

 

维度汇总标签
风险维度 说明
Delta Δ表示相对于标的价格变化的期权价格变化。到期日栏内的每个单元表示指定标的与到期日所有delta风险仓位数。
Gamma Gamma表示delta的变化率。 到期日栏内的每个单元表示指定标的与到期日所有Gamma风险仓位数。
Vega Vega表示相对于波动率变化的期权价格变化。到期日栏内的每个单元表示指定标的与到期日所有Vega风险仓位数。
Theta Theta表示时间价值递减。到期日栏内的每个单元表示指定标的与到期日所有Theta风险仓位数。

 

在窗口的底部可以看到一个投资组合价值(Portfolio Value)曲线。该曲线显示标的价格变化范围内投资组合市值变化。

 

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风险价值汇总表风险

一个风险价值汇总标签显示一个投资组合一天时间的最大损失,可靠度达到99%。点击风险价值页面右上角的刷新按钮加载风险价值汇总表。 使用三种不同的方法计算风险价值,关于投资组合中的标的资产的相关性,每种均有不同的假设。风险价值汇总表对于基于美国投票的股票、期权、期货与期货期权均有效。

  • 最差状况-确定投资组合中每种标的最大损失总和,假定每种产品均独立向每个标的三倍标准差范围内的最大损失的方向移动。
  • 完全相关-假设每种产品与一种参考指标完全相关。然后查看在参考指标的一个5标准差范围内最大的损失。
  • 指数相关价格估计-将投资组合内的每种标的指定一个相关(β相关)指定给一个参考指数,然后在该指数的一个5标准差内查找最大的损失。

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投资组合分析-投资组合风险

显示所有仓位投资组合的对等风险,提供您的投资组合中所有股票与期权价值的一个汇总。

投资组合风险标签(tab
风险表 说明
希腊 Delta表示标的价格发生变化时期权价格的变化。

Gamma表示Delta的变化率。

Vega表示波动率发生变化时期权价格的变化。

Theta表示时间价值递减。

 投资组合相同的仓位 假设设定您的投资组合中的所有仓位等于每股100.00美元。
仓位风险 如每种标的的价格以一美元为单位发生变化(1%),显示希腊值的变化。

风险表下为您的投资组合中所有股票与期权仓位的两个汇总表。股票汇总表显示所有长仓、短仓,净股票数与总股票数及相应的价值。期权汇总表显示所有多头买入与卖出,所有空头买入与卖出,净单位与总的单位及相应的价值。

 

 

 

 

 

 

 

 

在窗口的底部左侧可以看到一个投资组合价值曲线。该曲线显示标的价格变化范围内投资组合市值变化。

 

 

 

投资组合价值

投资组合价值汇总表Portfolio Value summary)窗口显示投资组合的价值随标的价格变化所发生的变化,显示投资组合中的每个合约对投资组合价值曲线的斜率与曲率的影响大小,在价格点显示。表的每一行指定一个合约,显示您的仓位及显示指定的价格点仓位对价格风险(delta)与曲率风险(gamma)的影响。表的最后一行包含总的价格与指定价格点曲率风险。 汇总表左侧的投资组合价值曲线Portfolio Value plot)显示每种标的价格扫描交叉范围所有仓位的总价值。您可查看仓位上投资组合价值、维度汇总表、投资组合风险与风险价值汇总表标签。

 

投资组合价值汇总表不仅可让您在当前市价下(以0.0价格点表示)分析您的投资组合风险,而且还可让您在价格扫描范围内的任何价格分析您的投资组合风险。通过考查每个仓位的斜率与曲率,您可确定如何调整您的投资组合,从而修改您的投资组合价值曲线以与您自身能承受的风险相适应。

选中Vol-upVol-downT-down复选框查看不同方案下的曲线以有助于将您的期权仓位中的波动率与时间风险直观化。Vol-up在相对变化上将暗含的波动率提高15%;Vol-down在相对变化上将暗含的波动率降低15%。T-down将到期日期减少一天。

 

创建假设方案以更好理解投资组合内的风险。如投资组合价值曲线超出了价格扫描范围部分的风险,您可使用“假设”功能对交易进行设计以将您的风险减小至您的风险范围内。“假设”功能允许您:

  • 修改标的价格查看该价格下的斜率与曲率。
  • 修改投资组合中的任何仓位,查看它们如何修改投资组合价值曲线与投资组合价值汇总表。
  • 添加新的合约到您的“假设”投资组合并设定仓位,查看它们是如何修改投资组合价值曲线与投资组合价值汇总表。

击栏标题可对任何栏排序。再一次点击栏标题颠倒其顺序(从上到下或从下到上排序)。

 

 

 

 

投资组合价值汇总表
字段 说明
合约 按标的、工具类型、货币(到期日、行使价格、正确的)确定合约。
仓位 合约中确认的仓位。
Delta 由于标的价格波动1%而导致投资组合价值发生的变化,标的价格指的是以价格点Price Point)字段中价值中规定的标的价格。 这是指对投资组合价值曲线斜率的影响。
Gamma 由于标的价格波动1%而导致相应的Delta值发生的变化,标的价格指的是以价格点Price Point)字段中价值中规定的标的价格。这是指对投资组合价值曲线的曲率的影响。
价格点 开始价格点的价值为0.00,与当前的标的价格相对应。每个总数上的变化(正向或负向)对应于标的价格中相应方向发生1%的变化。

*一个相对比例变化示例如下:如一个期权当前暗含的波动率为10%。则如相对变化为15%时,暗含的波动率将为11.5%,计算方法如下:

10% * (1 + 0.15) = 11.5%.

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子投资组合价值

为了进行互动式分析,一个子投资组合包括标的与所有标的的衍生物的所有仓位。子投资组合价值汇总表Sub-Portfolio Value summary)窗口显示投资组合的价值随标的价格变化所发生的变化,并显示投资组合中的每个仓位在窗口底部所显示的价格点对子投资组合价值曲线Sub-Portfolio Value plot)的斜率与曲率的影响。表中的每一行指定一个合约,显示您的仓位及显示指定的价格点仓位对价格风险(delta)与曲率风险(gamma)的影响。表的最后一行包含总的价格与指定价格点曲率风险。 汇总表左侧的子投资组合价值曲线Sub-Portfolio Value plot)显示每种标的价格扫描交叉范围所有仓位的总价值。您可查看关于仓位风险的投资组合价值、标的汇总表标签。

 

子投资组合价值汇总表Sub-Portfolio Value summary)不仅可让您在当前市价下(以0.0价格点表示)分析您的投资组合风险,而且还可让您在价格扫描范围内的任何价格分析您的子投资组合风险。通过考查每个仓位的斜率与曲率,您可确定如何调整您的子投资组合,从而修改您的子投资组合价值曲线以与您自身能承受的风险相适应。

 

选中Vol-upVol-downT-down复选框查看不同方案下的曲线以有助于将您的期权仓位中的波动率与时间风险直观化。Vol-up在相对变化上将暗含的波动率提高15%;Vol-down在相对变化上将暗含的波动率降低15%。T-down将到期日期减少一天。

 

创建假设方案以更好理解子投资组合内的风险。如子投资组合价值曲线超出了价格扫描范围部分的风险,您可使用“假设”功能对交易进行设计以将您的风险减小至您的风险范围内。“假设”功能允许您:

 

  • 修改标的价格查看该价格下的斜率与曲率。
  • 修改投资组合中的任何仓位,查看它们如何修改子投资组合价值曲线与子投资组合价值汇总表。
  • 添加新的合约到您的“假设”子投资组合并设定仓位,查看它们是如何修改子投资组合价值曲线与子投资组合价值汇总表。

 

点击栏标题可对任何栏排序。再一次点击栏标题颠倒其顺序(从上到下或从下到上排序)。

 

子投资组合价值汇总表
字段 说明
合约 按标的、工具类型、货币(到期日、行使价格、正确的)确定合约。
仓位 合约中确认的仓位。
Delta 由于标的价格波动1%而导致投资组合价值发生的变化,标的价格指的是以价格点Price Point)字段中价值中规定的标的价格。 这是指对投资组合价值曲线斜率的影响。
Gamma 由于标的价格波动1%而导致相应的Delta值发生变化,标的价格指的是以价格点Price Point)字段中价值中规定的标的价格。这是指对投资组合价值曲线的曲率的影响。
价格点 开始价格点的价值为0.00,与当前的标的价格相对应。每个总数上的变化(正向或负向)对应于标的价格中相应方向发生1%的变化。

 

* 一个相对比例变化示例如下:如一个期权当前暗含的波动率为10%。则如相对变化为15%时,暗含的波动率将为11.5%,计算方法如下:

 

10% * (1 + 0.15) = 11.5%.

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创建假设投资组合方案

投资组合分析(Portfolio Analytics)可让您创建并查看一个或多个“假设”方案的风险。使用“假设”功能确定您正在进行的交易所存在的风险是否在您的风险承受范围内。所有的“假设”方案均以红色标出以易于辨认,且投资组合标题位于窗口顶部。您还可选择在您的假设投资组合中开一个或多个“假设”仓位的实际仓位。

创建一个“假设”方案

在最大窗口顶部的投资组合Portfolio)菜单上,选择(New)

将合约从交易屏幕上拖动到“假设”窗口。

您可修改价格点百分比(Price Point%)仓位(Position)价值修改方案。

点击投资组合Portfolio)菜单上的保存命令保存一个投资组合。

当前的投资组合的标题栏呈蓝色,位于打开的投资组合窗口组的顶部。您所使用的任何投资组合命令将对当前的投资组合适用。

增加/减少其它投资组合文件的仓位

  1. 点击当前投资组合编辑Edit菜单选择从…增加或从…减少。
  2. 选择一个投资组合增加或减少仓位。增加/减少选择列表仅显示当前打开的投资组合的名称。
  3. 从当前的投资组合点击OK增加或减少仓位。

增加/减少功能nets out对投资组合普通的仓位,且为每个新合约创建一个合约行(即使仓位为“0”)。

您可多次增加/减少相同投资组合的仓位。将每一次将当前的仓位清空。

基于您当前的投资组合创建一个“假设”方案

投资组合(Portfolio菜单上选择新(New

在编辑菜单上选择增加(Add From

点击OK添加到您当前的投资组合(我的投资组合)。

这一操作创建一份投资组合。现在您可将投资组合从交易屏幕拖动入新合约内,并查看在不做出实际变动的情况下修改仓位的结果。

 

 

 

 

 

 

 

 

保存一个“假设”投资组合

投资组合菜单上选择保存为Save As)。

输入一个文件名然后点击保存(Save)

重新加载最新保存的版本

使用此命令重新设置最新保存(saved)的版本当前投资组合中的所有值。这一命令仅可在一个未保存的文件中运行。一个未保存的投资组合将在标题的后面显示一个星号“*”。

编辑(Edit菜单上选择从文件重新加载(Reload from file)

点击YES确认您想要加载文件与丢失所有未保存的文件。

从一个“假设”方案开仓

选择一个或多个仓位。

使用右击菜单,选择交易选择(Trade Selected)打开所选择的合约打开多个仓位或选择交易投资组合(Trade Portfolio)打开假设投资组合中的所有合约的多个仓位。

 

 

期权分析

互动式分析期权交易

在主期权交易窗口显示模型价格(Model Price)、暗含的波动率(Implied Volatilities)与希腊(Greeks)风险计算。

显示互动式分析栏

  1. 点击配置(Configure图标。
  2. 选择期权链(Option Chains

3.在期权链栏(Option Chains Columns部分,从头至尾翻滚可用栏并选择:

  • 模型(显示模型价格)
  • 暗含波动率(显示暗含的波动率)。
  • Delta
  • Gamma
  • Vega
  • Theta

点击OK。这些栏此时显示在期权交易屏幕上。

备注:

您可选择查看以百分比表示的日波动率或年波动率。在交易页面菜单上,点击配置(Configure菜单,选择其它,然后选择波动率单元。 选择日均或年均(波动率)。

 

暗含的波动率是在一个期权最佳买入价与最佳卖出价的平均值的基础上确定的。

暗含的波动率计算是非线性的,对于低vega期权可能不收敛。在此情况下,无法通过互动式分析得出一个暗含的波动率。

了解模型价格颜色

以颜色显示模型价格有助于您一眼相对于买入价格与卖出价格这些模型价格所在的位置。以下颜色栏显示模型价格所在的范围。模型价格颜色随标的的最新价格更新。

 

备注:暗含的波动率(在暗含的波动率(Imp. Vol总是以粉色或白色显示。如模型或暗含的波动率(Model or Imp Vol(%)以白色显示,这表示您还没有模型,还没有计算出任何价格或暗含的波动率。

注意您还可以使用布局管理器在您的交易屏幕显示模型与暗含的波动率。

 

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期权分析

期权分析(Option Analytics由以下组成:

  • 期权交易
  • 期权分析窗口

期权分析(Option Analytics)窗口显示反映在多个风险维度中的每一个风险维度中与一个单位变化有关的一个期权价格的变化率的价值。合约价格曲线显示在价格扫描时确定的一组静态的合约价格。每个点在横轴上显示标的的价格,在纵轴上显示的是相应的合约价格。注意合约价格以每个标的单位的价格表示(正如合约价格在一个指令行上或在执行窗口内表示一样)。无论对于您已在列表中高亮显示的任何一个期权而言,最高的曲线表示买入价格,底部曲线表示卖出价格。

选中Vol-upVol-downT-down复选框查看不同方案下的曲线以有助于将您的期权仓位中的波动率与时间风险直观化。Vol-up在相对变化上将暗含的波动率提高15%;Vol-down在相对变化上将暗含的波动率降低15%。T-down将到期日期减少一天。

 

查看期权分析窗口

您必须保持期权交易(OptionTrader)工具打开以查看期权分析(Option Analytics)。

  • 选择一个合约,在期权交易(ptionTrader具栏上点击期权分析
期权分析字段
合约 列出当前交易页面上的期权,按标的、到期日与行使价格排序。
delta买入 与标的资产的价格变化有关的一个买入期权值的变化率。由于买入价值随标的资产价格的增加而增加,delta买入总为一个正数。Delta值为1.0的一个买入期权将以标的变化率的100%进行变化,delta值为0.5的一个期权将以标的变化率的50% 进行变化等。
delta卖出 与标的资产的价格变化有关的一个卖出期权值的变化率。由于买入价值随标的资产价格的增加而增加,delta卖出总为一个负数。Delta值为-1.0的一个卖出期权将以标的变化率的100%进行变化,delta值为-0.25的一个期权将以标的变化率的-25% 进行变化等。
gamma 与标的资产的价格变化有关的、一个期权的delta值发生变化的变化率。
vega 相对于波动率的变化的、期权值的变化率。
theta 一个期权的价值随着一天的过去发生变化量。该值不是衍生值而是一个差值。Theta还被称为时间价值递减或权利金递减。

备注:这些值随标的最新价格更新,且当您修改一个期权的类别时,这些风险维度值同样会显示在期权交易(OptionTrader)屏幕上。

 

*一个相对比例变化示例如下:如一个期权当前暗含的波动率为10%。则如相对变化为15%时,暗含的波动率将为11.5%,计算方法如下:

10% * (1 + 0.15) = 11.5%.

 

 

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期权建模器

期权建模器说明

互动式分析使用市场数据及利率与股息值计算暗含的波动率与期权模型价格。使用期权建模器修改上述定价假设,重新计算模型价格。您可通过添加与清除“波动率节volatility knots”编辑模型波动率曲线。模型价格与暗含的波动率可显示在您的交易页面上与期权交易(Option Trader)窗口。

在期权交易(Option Trader)屏幕上选择一个期权,点击工具栏上的编辑模型(Edit Model图标打开编辑器。

期权建模器(Option Modeler)由变量、参数与波动率模型三个部分组成。其组成介绍如下:

变量

您在三个输入表中输入的数据与标的价格与其它参数一起使用计算模型的价格。

使用波动率函数(Volatility Function)表输入波动率,并计算一个行使价格的斜率。本表中的值与波动率配置文件中的节相对应。

  • 点击股息表(Dividend Schedule表输入除息日与相应的股息额。
  • 点击利率(Interest Rates表输入利率。

参数

编辑器窗口底部的参数,Expire in符号-到期年利率现值股息为导出字段,是不可编辑的。

  • 您将看到列在期权编辑器(Option Editor)上的期权链(Option Chains表中任何期权数据。
  • Expire in符号-到期字段交易(Trading页面上的信息获得其字段值。
  • T一个到期日的年利率(Annual Interest Rate)值在术语与利率信息基础上计算。
  • 使用股息表Dividend Schedule)与利率Interest Rates)值计算现值股息(PV (Present Value) Dividend)字段。

 

 

 
波动率模型

作为期权行使价格的一个函数用来设定波动率配置文件。

  • 水平轴为行使价格,垂直轴为波动率。
  • 连接的黑结可用于规定一个指定的期权类别与到期日期的波动率模型。每个节的数字行使(Strike)值与波动率(Volatility)值显示在模型右侧的波动率函数(Volatility Function表中。
  • 您可添加/删除节创建一个能更准确表示暗含波动率数据的波动率配置文件。要添加一个节,用鼠标指向想要添加的位置,右击选择插入节(Insert Knot)。要删除一个节,用鼠标指向节,右击选择删除节(Delete Knot)。要移动一个节,点击节并将其拖动。
  • 要刷新基于波动率曲线的计算数据,点击新调整(New Fit)
  • 蓝色与红色的点显示分别由买入与卖出市场数据导出的暗含的波动率。 洋红色显示卖出与买入波动率重合。
  • 如您没有看到任何暗含的波动率点,您必须订阅市场数据,然后点击模型输入窗口底部的刷新图表(Refresh Plot)
  • 深蓝色点与红色点由收盘价导出。
  • 将鼠标光标停在波动率点一秒的时间查看一个指定的暗含的波动率点的期权详细信息。光标停留五秒,系统将显示期权、行使价格与暗含的波动率。
  • 从模型历史(Model History)窗口保存查看历史配置文件比较波动率变化。

其它

  • 标的价格抵销-需要时设定一个绝对美元值抵销与一个百分比抵销值。
  • 利率抵销-如需要的话设定一个利率抵销百分比。

关于这些价格假设配置与结果查看的详细信息,请参考期权模型输入(Option Model Input)与查看期权模型价格(Viewing the Option Model Price)与暗含的波动率(Implied Volatility)。

 

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波动率历史数据

您可从期权建模器保存波动率配置文件,从波动率历史窗口查看这些波动率配置文件。使用这一功能判断波动率的变化,做法是在前一天收盘时保存一个配置文件,然后与第二天开盘时的配置文件比较。或保存一段时间的配置文件看看波动率变化的趋势。

保存一个波动率配置文件

  1. 编辑(Edit菜单上选择保存当前模型(Current Model

查看一个历史配置文件

  1. 编辑(Edit菜单上选择模型历史Model History)。
  2. 模型历史(Model History)窗口中高亮显示想要查看的配置文件的时间戳。
  3. 在期权建模器(Option Modeler)中查看历史配置文件。

备注:当前的配置文件为黑色,所有历史配置文件为灰色。将鼠标光标停留在曲线的一个节上一秒种的时间,查看期权建模器中一个配置文件的时间戳, 停留五秒钟的时间戳。

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设置期权模型输入

使用期权建模器(Option Modeler)重新配置使用的值,用这些值及标的的最新卖出价格与其它参数计算模型价格与暗含的波动率。

配置定价模型输入

设定利率 

有自动(Auto)与手动(Manual)利率两个利率栏。自动利率栏显示美国默认利率。手动利率栏初始显示美国利率(而非一个空的字段),但该值是可以编辑的。连续三击字段选中字段,在现有的字段输入新的值编辑手动字段中的现有值。

  •  通过选择自动或手动(Auto Manual无线按钮使用您所定义的利率计算期权模型。要重新计算期权模型,通过选择适当的按钮设定利率,点击刷新曲线(Refresh Plot
  • 利率适用期为30天。
  • 年百分利率是一个简单的时间储存利率,天数以银行业采用的日历天数(360天一年)。
  • 系统将利率表转换为一组指数利率,该组利率适用于即期交割的一类中每个到期日。指数利率显示在模型编辑器(Model Editor)参数部分的年利率栏(Annual Interest Rate内。

备注:利率表适用于所有期权类别。当您修改一个期权类别的利率时,该项修改适用于所有期权类别。

设定股息

除了让您以手动方式设定股息表外,互动式分析还可基于该项资产的历史数据提供自动“最佳估计”股息支付表。要以手动方式添加或输入行,右击该部分,从右击菜单中选择插入股息(Insert Dividend删除股息(Delete Dividend。要编辑手动栏中现有值,连续三击字段选中,输入新值代替现有值。

备注:自动(Automatic栏中的数据是不可编辑的。当您新创建一行以手动方式添加新股息时,一个空白字段出现在自动(Automatic)栏中。您不可给这一字段添加数据。

设定股息

  1. 在日期(Date)字段,输入除息日,日期输入格式为年/月/日。例如,如除息为2002年3月15日,则输入20020315。
  2. 输入股息支付金额,然后回车(Enter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 点击自动(Auto)或手动(Manual无线按钮选择要使用的股息表。
  2. 点击刷新曲线(Refresh Plot用所选择的数据重新计算期权模型。

您还可从一个两栏的表处复制粘贴股息与利率资料用于另外的应用(如MS Excel或一个 MS Word表格)。

复制、粘贴数据

  1. 将数据与股息或利率额输入到一个两栏的WORD表格中或一个两栏的EXCEL工作表中。
  2. 选择复制行/栏。
  3. 在期权模型编辑器(Option Model Editor)中选择手动(Manual)无线按钮将表放入手动模式下,这一操作同样还激活粘贴(Paste)按钮。
  4. 点击粘贴(Paste)。新值插入表中。

备注:在股息表(Dividend Schedule)编辑器中,当表处于手动模式时,您将只看到新值。在利率(Interest Rate)编辑器中,输入项按日期保存在表中,利率出现在手动栏中。

设定波动率配置文件为期权行使价格的一个函数

  1. 符号-到期日栏中选择一个到期日。
  2. 在波动率模型(Volatility Model)显示中,点击选中并按住节,向左或向右拖动以固定的波动率修改行使价格,并以固定行使价格修改波动率(增加或减少)。(注意水平轴表示期权的行使价格,垂直轴表示波动率)。 所有节的数字行使与波动率价值及斜率在模型右侧波动率函数Volatility Function)表中显示。

备注:您还可在波动率函数(Volatility Function表中将一个行使或波动率价值直接输入行使或波动率(Strike or Volatility)字段内。回车确认该值。要给波动率配置文件添加一个节,指向想要添加节的地方,右击选择插入节(Insert Knot。相应的值添加到模型右侧波动率函数表内新的一行内。

  1. 需要时保存波动率配置文件。
  2. 点击参数下的新调整按钮重新设定模型。
  3. 点击刷新曲线(Refresh Plot)以获得当前数据并重新计算暗含的波动率。

查看模型输出

 

 

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查看模型价格与暗含的波动率

模型(Model价格与暗含的波动率(Imp. Vol)栏在在册交易(OptionTrader)与交易Trading)窗口内显示。这些值最初在交易页面以白色显示。这意味着期权建模器尚未计算任何价格或暗含的波动率。一旦您打开在册交易窗口并加载适当的期权链。模型价格将以颜色显示。期权建模器内显示的数据由期权交易中的期权链驱动。

查看模型价格与暗含的波动率

  1. 从交易窗口在栏名中右击,选择自定义布局(Customize Layout)。
    b)在在册交易(OptionTrader)上,右击期权链的顶部灰色部分,选择配置期权链(Configure Option Chain

a)在市场数据行(Market Data Row)列表中,选中模型Model)与暗含的波动率百分比Imp. Vol%,然后点击OK。

b)在栏列表中选中模型Model)与暗含的波动率百分比Imp. Vol%,然后点击OK

  1. 在期权市场数据行上的模型Model)字段中查看模型价格。
  2. 在期权市场数据行上的暗含的波动率百分比 Vol(%))字段中查看暗含的波动率百分比。

 

备注:

暗含的波动率(在暗含的波动率(Imp. Vol)栏中)总以粉色或白色显示。如模型(Model)或暗含的波动率百分比(Imp Vol(%))值以白色显示(如上所示),这意昧着模型尚未计算出任何价格或暗含的波动率。

您可选择查看日波动率或年波动率(以百分比显示)。在配置(Configure)菜单上选择其它(Misc),然后选择波动率单位(Volatility Units)。选择每日的(Daily)或每年的(Yearly)。

暗含的波动率是基于一个期权的最佳买入价与最佳卖出价均价上确定的。

 

 

暗含的波动率计算是非线性的,对于低vega期权可能不收敛。暗含的波动率计算是非线性的,对于低vega期权可能不收敛。在此情况下,无法通过互动式分析得出一个暗含的波动率。

 

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技术分析

创建一个实时图表

您可在您的交易页面上为任何合约定义参数显示一个实时线形图或条形图。关于如何从图处直接交易的详细信息,请参考用户指南(Users' Guide)中图表交易(ChartTrade)主题。

创建一个图表

  1. 选择您想要创建一个图表的合约。
  2. 点击右击菜单选择分析Analysis),然后选择实时图表(Real-time Charts)。
  3. 设置图表参数(Chart Parameters)定义图表。

 

 

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制多项资产表

您可在同一张图表上制两个或两个以下资产表以进行比较。

制多项资产表

  1. 创建一个图表。
  2. 图表Charts)菜单上,选择添加合约Add Contract)。
  3. 输入标的符号并回车(Enter
  4. 选择一个工具类型,然后从合约选择框Contract Selection box)中选择合约。
  5. 选择显示什么What to Show):
    • 交易(Trades指令执行的价格。
    • 中点(Midpoint绘出当前最佳买入价与卖出价的中点。
    • 买入/卖出价(Bid/Ask)显示最佳买入价与最佳卖出价。
  6. 点击OK。 两个合约均以不同的颜色绘制。

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将图表布局作为一个模板保存。

通过将您所喜欢的图表作为一个模板保存,并将该模板再次用于其它合约,您可再次使用一个喜欢图表的布局,包括时间周期、显示什么与如何显示参数等内容。

点击刷新目标(Refresh Target)图标修改图表后的数据。

创建一个图表模板

  1. 用所有规定的参数创建一个实时图表。
  2. 在图表文件File)菜单上选择保存图表模板(Save Chart Template)。
  3. 以一个图表名称取代模板文件(Template File字段中的“未命名”给模板取一个描述性的名称。
  4. 如图表有多个合约,则选中至少其中的一个合约旁的可替换的Replaceable)。
  5. 点击OK保存模板。

使用模板创建一个新图表

  1. 在图表文件(File菜单上选择打开图表模板(Open Chart Template)。
  2. 从模板文件列表中选择想要打开的图表模板或使用浏览器按钮找到想要使用的模板。
  3. 在标的(Underlying)字段中输入标的符号输入新合约。
  4. 点击OK查看基于已保存模板的新图表。

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使用图表菜单

图表窗口设有以下菜单:

  • 文件(file)
  • 图表(chart)
  • 图表交易(ChartTrader)
  • 视图(View)
  • 配置(Configure)
  • 帮助(Help)
文件 (File)

 

说明
新图表(New Chart) 为您打开新图表(New Chart)窗口以创建一个不同标的的新图表。
打开已保存的图表 (Open Saved Chart) 允许您选择已保存的一组图表参数打开一个有效图表。
打开图表图像 (Open Chart Image) 允许您打开一个已保存的图像或一个图表的瞬像。
打开图表模板(Open Chart Template) 打开加载图表模板(Load Chart Template)对话框。使用浏览Browse)按钮选择一个模板或如您想要的模板显示在模板文件(Template File字段中则点击加载Load)。
保存图表(Save Chart) 允许您保存图表参数在晚些时候重新打开该图表。
保存图表图像(Save Chart Image) 允许您保存一个要打开的图表的瞬像为一个图像文件(保存图表为图像文件)。
保存图表模板(Save Chart Template) 打开保存图表模板对话框。模板保存所有图表参数,如此一来如您想要使用不同标的但相同的设置创建一个新图表,就不需要将所有设置重新设定。选中可替换的(Replaceable)允许行的标的资产被将来使用该模板图表中的其它设置所替换。
打印(Print) 打印当前图表。
关闭(Close) 关闭图表。

 

图表(Charts 说明(Description
图表参数(Chart Parameters) 修改当前参数
显示/隐藏时间参数面板(Show/Hide Time Parameters Panel) 隐藏或显示面板,在面板您可选择一个时间周期(1分钟至1年)与如何显示(行或栏)。
变换时间周期(Shift Time Period) 输入从前的日期与时间查看历史图表。
将时间周期转换为现在(Shift Time Period to Present)

 

重新设置图表显示当前的实时数据。
添加合约(Add Contract) 对话框。新图表的数据与现有数据包括在内。
添加新图表(Add New Chart) 使用此命令在现有图框内添加另一个图表。您可从视图(View中选择一个设计将图表重新排列。
添加研究(Add Study) 查看技术分析(Technical Analysis)指标。
修改或清除(Modify or Remove) 允许您修改或清除图表数据或研究信息。
时间&销售(Time & Sales) 点击激活光标进入时间&销售(Time & Sales)模式。当您在该模式下点击表时,在选择的时间上时间&销售(Time & Sales)的一个新窗口打开。

 

显示/隐藏成交量(Show/Hide Volume) 在图表的底部隐藏或显示交易成交量。

 

图表交易(ChartTrader 说明(Description
图表参数(Chart Parameters) 修改当前参数
显示/隐藏时间参数面板(Display/Hide Time Parameters Panel) 隐藏或显示面板,在面板您可选择一个时间周期(1分钟至1年)与如何显示(行或栏)。
变换时间周期(Shift Time Period) 输入从前的日期与时间查看历史图表。
将时间周期转换为现在(Shift Time Period to Present)

 

重新设置图表显示当前的实时数据。
添加合约(Add Contract) 打开添加新图形(Add New Graph)对话框。新图表的数据与现有数据包括在内。
添加新图表(Add New Chart) 使用此命令在现有图框内添加另一个图表。您可从视图(View中选择一个设计将图表重新排列。
添加研究(Add Study) 查看技术分析(Technical Analysi指标。
修改或清除(Modify or Remove) 允许您修改或清除图表数据或研究信息。
时间&销售(Time & Sales) 点击激活光标进入时间&销售模式。当您在该模式下点击表时,在选择的时间上时间&销售的一个新窗口打开。
显示/隐藏成交量(Show/Hide Volume) 在图表的底部隐藏或显示交易成交量。

 

视图(View 说明(Description
 

 

 

刷新(Refresh)

刷新当前图表数据。
平铺显示图表(网格显示)(Tile Charts (Grid)) 在一个网格布局中平铺多个图表。
平铺显示图表(垂直显示)(Tile Charts (Vertical)) 在一个顶部到底部的布局中平铺多个图表。
平铺显示图表(水平显示)(Tile Charts (Horizontal)) 在一个从左至右的布局中平铺多个图表。
切换至使用附加准心模式(Switch to Crosshair Mode) 将光标变为十字形。
添加水平趋势线(Add Horizontal Trendline) 点击添加水平趋势线。
添加垂直趋势线(Add Vertical Trendline) 点击添加垂直趋势线
添加裴波纳契趋势线((Add Fibonacci Line) 点击添加裴波纳契趋势线
添加徒手绘制趋势线(Add Freehand Trendline) 点击并在垂直方向、水平方向或对角方向拖动一条趋势线。松开鼠标键放下趋势线。
用所选择的趋势线创建平行(Create Parallel with Selected Trendline) 将鼠标停放在一条趋势线上,点击创建一条平行线。
移动所选择的趋势线(Move Selected Trendline) 点击并将一条趋势线拖动到新的位置。
清除所选择的趋势线(Remove Selected Trendline) 将鼠标停放在所选择的趋势行上,点击清除趋势线。
清除所有趋势线(Remove all Trendlines) 点击图标,清除图表中所有趋势线。
清除不需要的栏(Remove Unwanted Bar) 在一栏上点击将其从图表中清除。
放大(Zoom In) 在图表所选择的区域拖动鼠标放大该部分。
缩小(Zoom Out) 点击将放大的图表复位到正常大小。
为图表添加垂直空间(Add vertical space to chart) 增加图表价格轴中价格点的数量。
清除图表的垂直空间(Remove vertical space from chart) 减少图表价格轴中价格点的数量。

 

配置(Configure 说明(Description
设置(Settings) 打开图表(Chart)>全局配置的设置页面(Settings page of Global Configuration)。
工具栏(Toolbar) 打开工具栏配置页面,在配置页面您可以添加/清除工具栏图标。
配置图表颜色(Configure Chart Colors) 修改不同图表组成的颜色。
价格/价值信息(Price/Value Info) 打开图表>全局配置的(Chart)价格/价值配置
图表交易(ChartTrader) 从全局配置处配置图表交易。
时间&销售(Time & Sales) 从全局配置处配置时间&销售显示。

 

帮助(Help 说明(Description
显示帮助(Show Help) 打开上下文相关帮助浏览器。
显示热键弹出(Show Hotkey Popup) 显示一列动作与相应的热键。

 

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绘制到期合约表

您可在实时盈透图表上绘制到期期货合约表。除此以外,如果您想一个当前不在交易屏幕上显示的到期合约表,您可添加合约。

添加一个到期期货合约到交易窗口

  1. 输入标的符号,回车,然后从工具类型列表中选择期货(Futures)。
  2. 在到期列表的底部选择已到期的(Expired),输入到期的年与月选择您想要制表的到期合约。
  3. 如果您还想获得标的的市场数据,在信息处点击YES,询问您是否想添加标的。

绘制一个到期合约表

  1. 选择到期合约,点击交易工具栏上的图表Charts)图标。

备注:如现在禁用图表功能,您不会看到图表图标。从配置(Configure菜单处点击功能选择器(Feature Selector)再次激活图表。

  1. 设定合约的图表(Chart)标准。

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图表工具栏

使用工具栏上的图标发起一个动作。关于从工具栏处添加或清除按钮说明,请参考图表配置主题。

Toolbar Items工具栏选项
图表参数(Chart Parameters) 打开图表参数(Chart Parameters)对话框。
显示/隐藏图表交易(Show/Hide ChartTrader) 打开或隐藏图表交易工具,这一工具允许您直接从一个图表处直接提交交易。
显示/隐藏时间参数面板(Show/Hide Time Parameters panel) 允许您修改当前图表的时间周期与间隔。
打开图表模板(Open Chart Template) 允许您打开一个已保存的图表。
转换时间周期(Shift Time Period) 设定图表数据的新闻日期与时间。
将时间周期转到现在(Shift Time Period to Present) 重新将时间期间设置为当前日期与时间。
添加合约(Add Contract) 定义一个添加到当前图表中的新资产的图表参数。
研究(Studies) 点击图标旁的下拉箭头选择一个图表研究。
修改或清除(Modify or Remove) 点击图标旁的下拉箭头修改或清除图表中所选择的资产或研究。
显示栏(Show bars) 对于一个烛台图表,点击对栏进行修改。
显示烛台(Show candlesticks) 对于一个栏图表,点击对烛台显示进行修改。
显示/隐藏成交量(Show/Hide Volume) 显示或隐藏图表底部上的成交量(Volume)面板。
时间&销售(Time & Sales) 点击将光标转向时间&销售行。点击时间,则打开时间&销售页面。点击切换到十字形Switch to Crosshair)图标将光标变回原来的光标。
切换至使用附加准心模式(Switch to Crosshair Mode) 将光标变为十字形光标。
添加水平趋势线(Add Horizontal Trendline) 将光标转向一个水平趋势线。点击图表设置趋势线。点击切换到十字形Switch to Crosshair)图标将光标变回原来的光标。
添加垂直趋势线(Add Vertical Trendline) 将光标转向一个垂直趋势线。点击图表设置趋势线。点击切换到十字形Switch to Crosshair)图标将光标变回原来的光标。
添加徒手绘制趋势线(Add Freehand Trendline) 可让您添加一个徒手绘制的趋势线。点击图表设置趋势线。点击切换到十字形Switch to Crosshair)图标将光标变回原来的光标。
用所选择的趋势线创建平行(Create Parallel with Selected Trendline) 添加一个与所选择的数据行平行的趋势线。点击切换到十字形Switch to Crosshair)图标将光标变回回原来的光标。
移动所选择的趋势线(Move Selected Trendline) 可让您移动所选择的趋势线。点击切换到十字形Switch to Crosshair)图标将光标变回原来的光标。
清除所选择的趋势线(Remove Selected Trendline) 清除所选择的趋势线。点击切换到十字形Switch to Crosshair)图标将光标变回原来的光标。
清除所有趋势线(Remove all Trendlines) 清除所有趋势线。
放大(Zoom in) 将图表上的一个区域放大,您可滚动鼠标到放大(zoom in)框中的一个新的区域。
缩小(Zoom out) 缩小可让您查看更大的图表区域。
添加水平空间(Add Horizontal Space) 缩小当前视图并将多个价格敬意添加到图表的右侧创建一个缩小"zoom out"效果。
清除水平空间(Remove Horizontal Space) 清除时间区间创造一个“放大”效果。
添加垂直空间(Add Vertical Space) 缩小当前视图并将多个价格敬意添加到价格轴的顶部创建一个垂直方向的缩小"zoom out"效果。
清除垂直空间(Remove Vertical Space) 从图表的顶部清除价格区间创造一个“放大”效果。
配置图表颜色(Configure Chart Colors) 在选择图表颜色的情况下打开全局配置窗口。修改显示在不同图表参数上的颜色。
刷新(Refresh) 刷新图表数据。
配置(Configure) 打开图表配置的全局配置窗口

 

图表显示

适用时直接在您的图表上股息与股票分割。将鼠标按住一个表示法不放以查看更多信息。

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图表类型&工具

图表算术

您可给两个或两个以上合约添加或减少平均买入价与卖出价,算出一个总和作为一个单独的值。

绘制组合合约

  1. 从交易窗口(trading window)点击图表(Charts图标。
  2. 在新图表(New Chart)窗口的顶部选择组合合约(Combined Contracts无线按钮。
  3. 在合约表中定义多个合约。
  4. 在比率前放一个减号,使用比率字段减少一个值。
  5. 如需要,输入一个抵销量。
  6. 选择时间周期(Time Period)与如何显示值(How to Show values)。

 

 

  1. 点击OK。

自动调整组合图表

图表算法特性包括从数学上计算一个或多个合约的比率以尽可能近似一个单个合约或指数的图表。 您可选择显示主图表与自动调节的图表或只是通过选中显示差别(Show Difference查看差别。使用算法进行非负限制式下的最小二乘回归的调整计算自动调整的各个比率与抵销值。 详细信息由Lawson & Hanson在“求解最小二乘问题”中说明。

图表算术特性

使用自动调整图表特性

  1. 在交易窗口点击图表(Charts图标。
  2. 新图表(New Chart窗口顶部选择组合合约无线按钮。
  3. 选中自动调整(Autofi复选框。

使用显示不同复选框查看一个等同于主图表与自动调整图表之间不同之处的单独的自动调整图表。

  1. .在合约表中定义多个合约。您所列出的第一个工具将为主要工具,后面所接的那些工具将被调整与主工具

您必须要么在您列出您想要绘制图表的工具前选中自动调整框,要么在您选中自动调整框胶选中您想在自动调整框中所要包括的所有标的。

 

ChartTrader图表交易

使用图表交易您可直接从一个实时图表处进行交易,您可从图表菜单处显示实时图表。一旦您创建一条指令,您可直接在图表上将其发送,取消或修改或使用指令(Orders标签上的指令管理行。

打开图表交易

  1. 选择交易屏幕上的一个合约,点击交易工具栏上的图表图标,打开一个互动式图表。
  2. 在图表菜单上选择图表交易(ChartTrader,然后选择显示/隐藏图表交易(Show/Hide ChartTrader)。
  3. 图表交易工具直接显示在图表报价行的下方。

使用图表交易创建一条指令

  1. 点击蓝色的买入(Buy按钮创建一条买入指令或点击红色的卖出(sell按钮创建一条卖出指令。
  2. 将光标移动到图表内并在您想要的指令价格处确定蓝色虚线的位置。注意您确切的价格位置沿价格轴显示在虚线的左侧, 以蓝色显示。
  3. 点击创建一条指令。指令管理行出现在图表交易指令部分中报价行的下方,虚线变成一条实线。默认的指令参数与您使用指令默认窗口为交易窗口设置的那些设置相同。

 

 

 

  1. 点击发送字段中的“T”提交指令。您还可以直接从图表处提交一条指令。

从图表处发送一条指令

  1. 要直接从图表处发送指令,点击绿色发送按钮,将盈透光标放在您想要发送的指令处。您可以认为当实线指令行变为虚线时表示指令已选中。
  2. 点击指令发送。

备注:从图表发送指令前,您可从指令管理行修改指令参数。

从图表修改指令价格

  1. 通过修改按钮并将修改光标放在所选择的指令处直至实线指令行变成虚线,您可直接从图表处修改指令价格。
  2. 点击该指令价格并将指令向下或向下拖动至需要的价格。

使用图表交易创建的指令同样还显示在显示合约数据的交易页面上。保存一条指令的交易页面以红色显示标题栏。

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创建一个条形图

创建一个条形图

  1. 选择您想要创建一个图表的合约。
  2. 从右击菜单处选择分析(Analysis)然后选择实时图表Real-time Chart)。
  3. 设定图表参数定义图表,包括以下参数:
    • 时间周期
    • 保持图表为最新图表(Keep chart up-to-date:):对于时间周期设为两天的图表,选中本框更新实时图表。如未选中,则图表不更新。
    • 显示什么What to Show):
      • 交易(Trades)显示指令执行的价格。
      • 中点(Midpoint)显示当前最佳买入价/卖出价的中点。
      • 买入/卖出价(Bid/Ask显示最佳买入价/最佳卖出价。
    • 如何显示(How to Show):以规定的间隔选择条(Bar)。
    • 确保选择显示条(Show bars)。
    • 如需要,选择显示成交量(Show Volume)。
    • 默认情况下,图表数据是建立在正常交易时间基础上的。选中显示正常交易时间外的数据(Show data outside regular trading hours)为所有数据制表。
  4. 点击OK查看图表。

 

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创建一个线图

创建一个线图

  1. 选择您想要创建一个图表的合约。
  2. 从右击菜单处选择分析(Analysis)然后选择实时图表Real-time Chart)。
  3. 设定图表参数定义图表,包括以下参数:
    • 时间周期
    • 持图表为最新图表(Keep chart up-to-date:):对于时间周期设为两天的图表,选中本框更新实时图表。如未选中,则图表不更新。
    • 显示什么What to Show):
      • 交易(Trades)显示指令执行的价格。
      • 中点(Midpoint)显示当前最佳买入价/卖出价的中点。
      • 买入/卖出价(Bid/Ask显示最佳买入价/最佳卖出价。
    • 如何显示(How to Show):选择线。
    • 如需要选择显示成交量(Show Volume
    • 默认情况下,图表数据是建立在正常交易时间基础上的。选中显示正常交易时间外的数据(Show data outside regular trading hours)为所有数据制表。
  4. 点击OK查看线图。

 

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创建一个烛台图

创建一个烛台图

  1. 选择您想要创建一个图表的合约。
  2. 从右击菜单处选择分析(Analysis)然后选择实时图表Real-time Chart)。
  3. 设定图表参数定义图表,包括以下参数:
    • T时间周期
    • 保持图表为最新图表(Keep chart up-to-date:):对于时间周期设为两天的图表,选中本框更新实时图表。如未选中,则图表不更新。
    • 显示什么What to Show):
      • 交易(Trades)显示指令执行的价格。
      • 中点(Midpoint)显示当前最佳买入价/卖出价的中点。
    • 如何显示(How to Show):c 以规定的间隔选择条。
    • 选择显示烛台(Show candlesticks
    • 如需要选择显示成交量(Show Volume
    • 默认情况下,图表数据是建立在正常交易时间基础上的。选中显示正常交易时间外的数据(Show data outside regular trading hours)为所有数据制表。
  4. 点击OK查看图表。

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时间与销售表数据

您可选择从交易屏幕或从一个图表中查看任何标的的时间&销售表。

从交易窗口查看时间&销售图表

  1. 选择一个符号,点击交易工具栏上的时间&销售(Time & Sales)图标。
  2. 时间与销售信息在一个独立的窗口打开。输入项以时间为顺序升序列出。

时间与销售数据以60秒为时间增量更新显示。每当任何数据变化时出现一行新的数据。

  1. 查看下一个60秒或前一个60秒的图表,请点击上一个Previous)或下一个Next)按钮。

在一个图表中查看时间&销售图表

  1. 在交易窗口上选择一个标的符号并点击交易工具栏上的图表(Charts)图标创建一个图表。
  2. 在图表上使用图表(Chart工具栏点击时间&销售Time & Sales)图标。这一操作将光标变为时间&销售(Time & Sales)光标,以时钟显示。
  3. 在图表中将光标放在您想要查看的时间的位置,然后点击。
  4. 时间与销售数据在一个独立的窗口出现。数据以基于时间的升序排列。

时间&销售数据以六十秒为时间增量显示。每当任何数据发生变化时出现一行新的数据。

  1. 要查看下一个或前一个60秒的图表,点击上一个或下一个(PreviousNext)按钮。

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查看历史图表

用时间周期定义一个历史图表,时间周期的范围为一天至十年,您还可以创建实时更新的互动式图表。

查看历史图表

  1. 在交易屏幕上高亮一个合约,使用右击菜单选择分析(Analysis,然后选择历史图表(Historical Charts)。
  2. 定义时间参数,如时帧、事件、指数比较与移动平均数,然后点击绘制图表(Draw Chart)。

不论任何时候您修改图表参数时,您必须点击绘制图表Draw Chart)进行更新。

 

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分析裴波纳契趋势线

裴波纳契趋势线可用于在或接近于某些水平帮助确定价格支持或阻力线。交易平台的裴波纳契趋势线在0.0%、23.6%、38.2%、50.0%、61.8%、76.4% 与100.0%出现。在趋势线这些点处出现的折回可用于帮助确定一个合约的入市或离市点。

将裴波纳契趋势线添加至图表

  1. 创建一个实时互动式图表
  2. 在图表工具栏趋势线部分,点击添加裴波纳契趋势线(Add Fibonacci Line图标。
  3. 在图表中的一个最高点或一个低,将其拉至图表下部或上部或右侧。
  4. 交易窗平台画出的0%、3.6%、38.2%、 50.0%、61.8%、 76.4%与100.0%一系列的七种颜色的趋势线。

 

删除裴波纳契系列趋势线

  1. 点击清除所有趋势线All Trendlines)从添加裴波纳Add Fibonacci)势线图标处将三个图标的位置确定在右侧。

 

图表指示器

导入自定义指示器

您可使用全局配置窗口上的Java Plugins功能导入第三方与自定义图表指示器。

创建一个自定义java指示器

  1. 从盈透的网站,下载jar文件,该文件包含当您创建指示器时您需要执行的界面。
  2. 创建类别执行以下界面:(注意界面名称可不与此处所列的名称稍有不同):
  •   IAlgorithm-这一类包含指示器的内容,例如
  • IIndicatorPanel-这一类用于在GUI与IIndicatorSettings对象间向前或向后移动数据,保存针到指示器的设置,例如
  • IIndicator-这一类包括指示器的GUI相关的元素。在getView方法中,使用IIndicatorPanel界面选择所创建的类型。例如
  • IIndicatorDescriptor-这一类描述指示器基本常数。例如
  • IPlugin-在onInstall方法中,调用您想要在实时图表中使用的每个新指示器的IPluginSupport,addIndicator()。在onUninstall()方法中调用您已写入的每个指示器的removeIndicator()。onLoad()方法可为空。例如
  1. 创建包含上述类型与任何支持类型的扩展名为.jar的文件。

如您的类型依赖于任何其它.jar文件,则不需要将那些文件并入在上述.jar文件内。当您将指示器导入应用时可指定所需要的文件。

  1. 创建一个扩展名为.XML的描述文件,该文件描述了您所创建的扩展名为.jar的文件的位置与您的.jar文件所需的任何其它.jar文件。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<PluginDescriptor>

<className>className </className>

<ClassPath>

<ClassPathEntry>

<url>URL</url>

</ClassPathEntry>

</ClassPath>

</PluginDescriptor>

其中,className为全名(即执行IPlugin界面类型的文件包名称+类型名称),URL可是一个URL,也可是包含有指示器的.jar文件的本地文件名。如您的.jar文件需要其它.jar文件,则可重复输入ClassPathEntry标签。

 

 

 

 

导入一个自定义Java指示器

  1. 配置Configure菜单上,选择全局配置Global Configuration。  
  2. 在左边窗口的配置部分,选择插件Plugins
  3. 点击导入插件按钮,选择您在以上第四步中创建的.xml描述文件。登录时要使指示器可用,选中启动时加载(Load at Startup)。

You will now see the custom indicator from the list of studies accessed from the Add Study command on the Charts menu.您将看到从图表(Charts菜单上的添加研究(Add Study命令处的研究列表中看见自定义指示器。

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应用ADX/DMI 指示器

ADX/DMI以三行+DM, -DM and ADX.表示。

方向性变动

如今天的高值高于昨天的当时的高值,则:+DM=今天的高值-昨天的高值。

如今天的低值低于昨天的低值,则-DM=昨天的低值-今天的低值。

如+DM大于当时-DM,则-DM = 0

如+DM小于当时的-DM,则+DM = 0

 

真正波动幅度

真正波动幅度是以下几个值中最大值:

  • 当日最高价与当日最低价的差
  • 当日最高价减去前一日收盘价的差的绝对值
  • 前一日收盘价与当日最低价的差的绝对值

+DM、-DM 与 真正波动幅度之间的移动平均线

  • +DMMA = +DM的指数移动平均数
  • -DMMA= -DM的指数移动平均数
  • TRMA=真正波动幅度的指数移动平均数。

方向线

  • 上升方向线(+DI)等于+DMMA / TRMA
  • 下跌方向线(-DI)等于-DMMA / TRMA

方向指数

  • DX = |(+DI - (-DI))| / (+DI + (-DI)) DX = |(+DI - (-DI))| / (+DI + (-DI))

平均方向变动指数

  • 平均方向性变动指数等于方向性变动指数的平均值。
  • ADX = SUM[(+DI-(-DI))/(+DI+(-DI)), N]/N

式中:

N为计算中使用的次数。

应用一个ADX/DMI指数

  1. 创建一个实时互动性图表。
  2. 图表(Charts菜单上选择添加研究(Add Study
  3. 从研究指数的列表中选择ADX/DMI

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应用一个累积/派发线

这一指标试图量化流入与流出一个指定的股票资金量。从理论上来说,了解资金/成交量可能有助于您确定股价的走向。

应用一个累积/派发线

  1. 创建一个实时互动性图表。
  2. 图表(Charts菜单上选择添加研究(Add Study
  3. 从研究指数的列表中选择累积/派发线(Accumulation/Distribution Line)。
  4. 选择一个合约(如图表中有多个合约),确定来源,然后点击OK。

 

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应用一个真实波动幅度均值指数

真实波动幅度均值指数用于确定市场的波动率。这一指数用于取代一个规定的时间周期最高点与最低点之间的距离。因为最高点与最低点之间的距离未考虑gaps与涨跌停板。当您创建研究时设定时间周期。

真实波动幅度为以下几个值中最大值:

  • 当日最高价与最低价之差(最高价与最低价之间的价差)。
  • 前一日收盘价与当日最高价之差。
  • 前一日收盘价与当日最低价之间的差值。

The Average True Range is a simple moving average of the true range values. 真实波动幅度均值(Average True Range)为一个简单的真实波动幅度值的移动均值。

应用一个真实波动幅度均值

  1. 创建一个实时互动性图表。
  2. 在图表(Charts)上选择添加研究(Add Study
  3. 从研究指数的列表中选择真实波动幅度均值(Average True Range)。

 

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应用蔡金货币流量摆动指标

使用累积/派发线计算蔡金货币流量摆动指标。该值取21个时间周期累积/派发值的累积总数(或如果您选择修改为X个时间周期)除以21个时间周期或X个时间周期的成交量的累积总和。

应用一个蔡金货币流量摆动指标

  1. 创建一个实时互动性图表。
  2. 在图表(Charts)上选择添加研究(Add Study
  3. 从研究指数的列表中选择蔡金货币流量(Chaikin Money Flow)。
  4. 选择一个合约(如图表中有多个合约时),确定来源,根据需要修改时间周期,然后点击OK。

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应用一个商品通道指标

商品通道指标的价格动量指标设计用于确定商品价格周期变化,表示一段规定时间内与均价有关的当前价格的仓位。

应用一个商品通道指标

  1. 创建一个实时互动性图表。
  2. 图表(Charts菜单上选择添加研究(Add Study
  3. 从研究指数的列表中选择商品通道指标(CCI)。

 

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应用一个动量指标

动量是当前点(价格或别的东西)与N个时间周期前所在点的差值。动量为当日价格与N个时间周期前的比值。

动量 = I个时间周期的收盘价-第(IN个时间周期前的收盘价

式中:

CLOSE(i)是当前栏的收盘价。

CLOSE(i-N)是指N段时间前的收盘价。

应用一个动量指标

  1. 创建一个实时图表。
  2. 图表(Charts菜单上选择添加研究(Add Study
  3. 从研究指数的列表中选择动量(Momentum)。

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应用一个货币流量指数研究

货币流量指数与相对强弱指数(RSI)除了交易量加权以外,一般来说在测量14天的货币流量指数,指数在0和100之间。这一指数可很好用于测量流入与流出一个证券的货币强弱,用于帮助确定一个趋势的强弱。

To apply a Money Flow Index study 应用一个货币流量指数研究

  1. 创建一个实时互动式图表。
  2. 图表(Charts菜单上选择添加研究(Add Study
  3. 从研究指数的列表中选择货币流量指数(Money Flow Index)。
  4. 选择一个合约(如图表中有多个合约时),确定来源,如需要修改对默认设置(14天)进行修改,然后点击OK。

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应用平滑异同移动平均线(MACD)指标

这是一个趋势发展动态指数,显示两个移动平均数之间的相关性。一般来说为26个时间周期与12个时间周期SMA 或WMA 或 EMA的相关性。 当您创建研究时,可修改时间周期的长度。在平滑异同移动平均线的顶部画出一个9个时间周期的EMA讯息线有助于说明机会。

使用下列计算绘制MACD与讯息线的曲线。

 

MACD = MA(CLOSE, 12)-MA(CLOSE, 26)

SIGNAL = EMA(MACD, 9)

MACD Histogram/OSMA = MACD - SIGNAL

 

式中:

MA为简单或加权或指数移动平均数;

SIGNAL为指数的讯息线。

应用一个平滑异同移动平均线

  1. 创建一个实时互动式图表。
  2. 图表(Charts菜单上选择添加研究(Add Study
  3. 从研究指数的列表中选择平滑异同移动平均线(Moving Avg Conv. Div)。

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应用一个平衡交易量指数

平衡交易量指数后的概念是交易量优先于价格。平衡交易量是一个简单的指数,当收盘时价格上涨,则增加一段时间的交易量,当收盘时价格下降,则减少该段时间的交易量。交易量增加与减少的累积总数形成平衡交易量线。

如当日的收盘价高于前一日的收盘价,则: OBV(i) = OBV(i-1)+VOLUME(i)

如当日的收盘价低于前一日的收盘价,则:OBV(i) = OBV(i-1)-VOLUME(i)

如当日的收盘价等于前一日的收盘价,则: OBV(i) = OBV(i-1)

式中:

OBV(i)为当前时段的指数值。

OBV(i-1)为前一时段的指数值。

VOLUME(i)为当前栏的交易量。

应用一个平衡交易量指数

  1. 创建一个实时互动式图表。
  2. 图表(Charts菜单上选择添加研究(Add Study
  3. 从研究指数列表中选择平衡交易量(On Balance Volume)。

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应用变化率指数

变化率是动量(Momentum)的完善版本。读数以百分比的形式在零线处波动。当您创建研究时设定时间段数。

变化率 =100(最新收盘价格/X栏前的收盘价格

式中:

V为最新的收盘价格。

Vx为x 栏前的收盘价格。

应用一个变化率指数

  1. 创建一个实时互动式图表。
  2. 图表(Charts菜单上选择添加研究(Add Study
  3. 从研究指数列表中选择变化率(Rate of Chang)。

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应用一个相对强弱指标

相对强弱指标用于超买超卖区间。当市场强势时这个指标上升,市场弱时这个指标下降。这个指标有0至100间振荡。相对强弱指标以下式计算:

RSI = 100-(100/1+RS)

 

式中:

RS为X栏收盘上涨平均数/X栏收盘下跌平均数(X为用户设置的栏数)。

应用一个相对强弱指标

  1. 创建一个实时互动式图表。
  2. 图表(Charts菜单上选择添加研究(Add Study
  3. 从研究指数列表中选择相对强弱指数(Relative Strength Ind

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应用一个随机摆动指标

随机摆动指标提供与时间周期的最高价与最低价有关的当前收市价位置有关的信息。该指标在0%至100%之间变化。读数为0% 表示收市价前x个时间周期期间证券交易的最低价格。读数为100%表示收盘价为前x个时间周期期间证券交易的最高价格。

当您创建研究时观察时间周期、慢速移动平均线的时间周期与快速移动平均线的时间周期。

应用一个随机摆动指标

  1. 创建一个实时互动式图表。
  2. 图表(Charts菜单上选择添加研究(Add Study
  3. 从研究指数的列表中选择随机摆动指标(Stochastic Osc. )。

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应用一个终极摆动指标

终极摆动器(Ultimate Oscillator)对三个不同的时间框架结合价格动作。当您创建研究时设定三个观察时间周期1、2、3。

时间框架:

  • 真实低价=为最低价格或前一日收盘前价格中的低值。
  • 买进压力=收盘价-真实低价
  • 真实波动幅度=最高价格与最低价格之差、最高价格与前一日收盘价之差、前一日收盘价与最低价格之差中的最大值。

买进压力数量1、买进压力数量2、买进压力数3通过给买进压力添加三个不同的时间框架进行计算。

相同的压力数量适用于真实数量1、2、3的范围。

原始终极摆动指标=4×(买进压力数1/真实范围数1)+2×(买进压力数2/真实范围数2)+(买进压力数3/真实范围数3)。

终极摆动指标=原始终极摆动指标/ (4 + 2 + 1) ) * 100

 

应用一个终极摆动指标

  1. 创建一个实时互动式图表。
  2. 图表(Charts菜单上选择添加研究(Add Study
  3. 从研究指标的列表中,选择终极摆动指标。

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应用一个威廉摆动指标

威廉指数(%R)用于确定超买/超卖水平。该值范围在0至100之间。

%R = (HIGH(i-n)-CLOSE)/(HIGH(i-n)-LOW(i-n))-100

%R = (HIGH(i-n)-CLOSE)/(HIGH(i-n)-LOW(i-n))-100

 

式中:

  • CLOSE为当日的收盘价格。
  • HIGH(i-n)为数个时间周期内的最高价格。
  • LOW(i-n)为数个时间周期内的最低价格。

应用一个威廉摆动指数(威廉指数)

  1. 创建一个实时互动式图表。
  2. 图表(Charts菜单上选择添加研究(Add Study
  3. 从研究指标的列表中选择威廉指数(Williams Osc。)。

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应用布林线指标

通过画出三条线用布林线测量波动率。中间线表示移动平均线(SMA 或WMA 或 EMA)。上面的线为高于中间线的多个标准差(一般来说为2个标准差),下面的线为低于中间线的多个标准差(一般来说为2个标准差)。创建研究时设定标准差的间隔。

布林线按以下公式计算:

中线 = 平均线 (N)  

上部的线 = 中线 + (D×标准差)

底部的线 = 中线— (D×标准差)

式中:

ML为中间线

平均线(N日)为SMA或WMA 或EMA

TL为上部的线

BL为底部的线

N为计算中使用的时间周期数。

StdDev为标准差。

StdDev = SQRT(SUM[(CLOSE — SMA(CLOSE, N))^2, N]/N)

应用一个布林线指标

  1. 创建一个实时互动式图表。
  2. 图表(Charts菜单上选择添加研究(Add Study
  3. 从研究指标的列表中选择布林线(Bollinger Bands)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应用一个包络线指标

SMA/WMA/EMA包络线画出由两条移动平均线组成的线,一条向上移动,一条向下移动,帮助确定一支股票的上部与下部边界。包络线的平均线以下式计算:

Upper Band = MA(CLOSE, N)*[1+K/100]  

Lower Band = MA(CLOSE, N)*[1-K/100]

式中:

MA为简单(或加权或指数)移动平均数;

N为平均时间周期;

K/100为基本点测量的平均值移动的值。

应用一个包络指标

  1. 创建一个实时互动式图表。
  2. 图表(Charts菜单上选择添加研究(Add Study
  3. 从研究指标的列表中选择包络线(Envelope)。

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应用指数移动平均数指标

指数移动平均线(exponential moving average)对最新的价格更加重视,包括工具有效期限范围内的所有价格信息。这一指数移动平均数是通过下式确定:

(前一个时间周期的指数移动平均数)/(N+1)+(当前价格)×2/(N+1)。对于第一个时间周期,我们取以上所列的简单移动平均数。

应用一个指数移动平均数

  1. 创建一个实时互动式图表。
  2. 图表(Charts菜单上选择添加研究(Add Study
  3. 在研究指标的列表中选择指数移动平均数(Exponential Moving Average)。

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应用抛物线状停损与反转指标

在趋势市场上使用,抛物线状停损与反转指标使用一个跟踪停损与反转方法有助于更好确定入市与出市点。抛物线状停损与反转指标计算公式如下:

 

SARt+1 = SARt+ AF x (EPtradex SARt)

 

式中:

为下一个时间周期的停损与反转指标

SARt 为当前的停损与反转指标

AF为加速因子,在0.02的基础上增加,每次增加0.02, 最大值为20。

注意:创建研究时可重新设置初始值、增量值与最大加速因子。

EPtrade为极端价格(多头的最高价格与空头的最低价格)。

 

应用一个抛物线状停损与反转指标

  1. 创建一个实时互动式图表。
  2. 在图表(Charts)菜单上选择添加研究(Add Study)。
  3. 从研究指标的列表中,选择抛物线状停损与反转指标(Parabolic SAR)。

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轴心点

轴心点(Pivot Point)指标计算一支投票最高价位、最低价位与收盘价的数字平均值,用于有助于确定阻力与支撑点。我们使用五点系统计算轴心点,这一系统使用前一日的最高价位、最低价位与收盘价计算轴心点,然后计算两个阻力点与两个支撑点,计算公式如下:

R2=P + (H-L) = P + (R1-S1)
R1 = (P x 2) - L
P = (H + L + C) /3
S1 = (P x 2) - H
S2 = P - (H - L) = P - (R1 - S1)

式中“S”为支撑点,“R”为阻力点,“P”为轴心点,H、L、C分别为最高价位、最低价位与收盘价。

添加一个轴心点指标

  1. 创建一个实时互动式图表。
  2. 图表(Charts菜单上选择添加研究(Add Study
  3. 从研究指标的列表中选择轴心点(Pivot Point)。

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应用简单移动平均指标

简单移动平均数(simple moving average  计算一些特定数量点的这些价格的和(您可从收盘价,成交量加权平均价或高/低/收盘平均价)再除以点的数量.一个三栏的简单移动平均数按下式计算: (价格1+价格2+价格3)/3

应用一个简单移动平均指标

  1. 创建一个实时互动式图表。
  2. 图表(Charts上选择添加研究(Add Study
  3. 从研究指标的列表中选择简单移动平均指标(Simple Moving Average)。

 

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应用加权移动平均指标

加权移动平均数(weighted moving average)按数的顺序给每一个数据点一个加权比例再除以这些加权数的总数。一个三栏的简单移动平均数按下式计算:

[(1×价格1)+(2×价格2)+(3×价格3)]/6,式中加权数(1 + 2 + 3)的和为6。

应用一个加权移动平均数

  1. 创建一个实时互动式图表。
  2. 图表(Charts菜单上选择添加研究(Add Study
  3. 从研究指标的列表中选择加权移动平均数(Weighted Moving Average

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市场扫描仪

市场扫描仪

市场扫描仪(Market Scanner)自动将一个预先格式化的交易页面添加到与股票、债券、期货与基于规定标准的指数有关的市场数据。

创建一个市场扫描仪页面

  1. 在页面(Page)菜单上选择创建市场扫描仪(Create Market Scanner)。一个新的市场扫描仪页面创建在页面标签集中。
  2. 工具(Instrument字段中从列表中选择,列表定期加强。当前可用的工具类型包括:
    • 美国股票
    • 美国期权(非传统的扫描仪)

备注:选择美式期权(US Options)时打开廉价期权价格页面,扫描有便士价格的期权。您不可将传统扫描仪参数用于美式期权(US Options)。

  • 美式期货
  • 美国指数
  • 美国公司债券
  • 美国的期货转现货
  • 美国的非美式股票
  • 美国的非美式期货
  • 欧洲股票
  • 欧洲期货
  • 欧洲指数
  • 亚洲期货
  • 亚洲指数
  1. 选择一个位置,第二步中所选择的工具发生变化,有效位置相应发生变化。
  2. 点击筛选(Filter字段设定搜索筛选器。要在您的搜索中包括所有的证券,点击取消(Cancel在筛选器字段中输入任何(Any。要限制搜索结果,设定一个或多个搜索筛选器。
  3. 参数(Parameter字段中确定扫描仪(Scanner)参数如最高涨幅前几名(以百分比计)、按价格确定的最新合约与最大的期权暗含的波动率(Implied Volatility)。
  4. 点击报价(Query)返还到满足您的搜索标准的排有最前的50个合约。数据每60 秒更新一次。

备注:扫描字段中的时间显示资产在扫描仪中扫描的时间。当数据报价更新时也随之刷新。

注意您不可从一个市场扫描仪页面启动一条指令。但您可将一个股票代码拖动到另一个交易页面上。您可创建多个市场扫描页面并可分拆市场扫描页面,但是这些页面可以视为交易页面,显示的市场数据可视为当前的市场数据。

您不可修改市场扫描(Market Scanner)页面的页面设置。

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市场扫描仪类型

您创建一个市场扫描仪页面后,选择一个参数回归到特定的合约。

市场扫描仪参数
参数 说明
涨幅前几名(以百分比表示) 最新交易价格显示与前一日收市价格相比的最高涨幅的合约。
跌幅前几名(以百分比表示) 最新交易价格显示与前一日收市价格相比的最大跌幅的合约。
最活跃 当日交易量最大的合约,基于所使用的单位(对美国股票来说单位为手;对衍生工具与非美国股票来说为单位为合约数)。
未开仓 当日尚未交易的合约。
停止 交易已停止的合约。
按价格计的最新合约 合约,在合约中:

(最新交易价格-前一日的收盘价)/平均日价格变化的绝对值最高(正数或负数)。

平均日价格变化定义为合约的一个指数移动平均数(日收盘价-日开盘价)。

按成交量计的最新合约 合约,在合约中:

当日的成交量/平均日成交量最大。

平均日成交量为合约日成交量30天的指数移动平均数。

最高交易数 当日最高交易数
最高交易率 过去60秒内最高交易数的合约而不考虑那些交易的多少。
最大价格波幅 当日的最高价格与最低价格之间的最大价差,或当不限于当日,当日的最高价格与昨日的收盘价之间的最大价差。
价格范围 波动率的最大价格范围(从最高价格范围计算)
最高成交率 每分钟的最高成交率
期权最高暗含的波动率 显示在接下两个月内到期的近价期权的vega加权暗含波动率最高的排名居前的标的合约(股票或指数)。

 

期权最低暗含的波动率 显示在接下两个月内到期的近价期权的vega加权暗含波动率最低的排名居前的标的合约(股票或指数)。
期权暗含波动率涨幅前几名 显示当前暗含波动率与前一日收盘价暗含的15分钟的波动率之间收益最大的排名居前的标的合约(股票或指数)。
期权暗含波动率跌幅前几名 显示当前暗含波动率与前一日收盘价暗含的15分钟的波动率之间损失最大的排名居前的标的合约(股票或指数)。
高期权暗含波动率与历史波动率之比 显示暗含波动率与历史波动率之间相差最大的排名居前的标的合约(股票或指数)。
低期权暗含波动率与历史波动率之比 显示暗含波动率与历史波动率之间相差最小的排名居前的标的合约(股票或指数)。
按期权成交量来说最活跃的合约 以期权成交量的大小将最活跃的合约从大到小排序。
按期权未平仓权益来说最活跃的合约 选出最大数量的未平仓买入合约与最大数量的未平仓卖出合约的排名在前50位的标的合约。
高期权成交量卖出与买入比率

 

卖出期权成交量与买入期权成交量,显示该比率最高的、排名在前的标的的符号。
低期权成交量卖出与买入比率 卖出期权成交量与买入期权成交量,显示该比率最低的、排名在前的标的的符号。
高期权未平仓权益的卖出与买入比率 选出未平仓期权合约中卖出与买入比率最高的排在前50名的合约。
低期权未平仓权益的买入/卖出比率 选出未平仓期权合约中卖出与买入比率最低的(lowest)排在前50名的合约。
按成交量的最新合约 显示一个10天平均值最高的期权成交量的排在前面的标的合约。
13周来的最高价 过去13周来最高的价格。
13周来的最低价 过去13周来最低的价格。
26周来的最高价 过去26周来最高的价格。
26周来的最低价 过去26周来最低的价格。
52周来的最高价 过去52周来最高的价格。
52周来的最低价 过去52周来最低的价格。
市场统计 让我们看看特定交易所的统计数据:0

·         上涨、下跌与不变

·         上涨、下跌与不变及总成交量

·         交易者指数与股票代码指标

要使用的话,从参数Parameters)列表中选择市场统计,然后从位置(Parameters下拉列表中选择一个外汇。

廉价期权 打开廉价期权(Penny Options)页面。
期货转现货-高综合买入修改 Bid Rev Yield 高亮显示有效的最高综合期货转现货利率。这些利率通过取个股期货与标的股票之间的价差计算,算出净股息计算个股期货一段期间按年计算的综合暗含利率。高利率可能显示有投资机会。
期货转现货-低综合买入修改 Bid Rev Yield 高亮显示有效的最低综合期货转现货利率。这些利率通过取个股期货与标的股票之间的价差计算,算出净股息计算个股期货一段期间按年计算的综合暗含利率。低利率可能显示有借贷机会。

 

 

*30天暗含的波动率

对于美国式期权使用一个100个步长的二元树,对于欧洲区期权使用布莱克——斯克尔斯模型计算暗含的波动率(Implied volatility)。使用当日欧元对美元的期货合约结算价计算利率,股息在历史股息率的基础上计算。

盈透30天的波动率为离当前的交易日还有30个日历天数到期的远期交易的预计市价波动率。这一波动率基于两个连续到期月的期权价格确定。第一个到期月是该至少还剩下8个日历天数方才到期。暗含的波动率是根据每个到期日8个期权口最接近市场执行价格来估计的。暗含的波动率作为每个到期月的行使价格的一个函数适用于用一个抛物线表示。然后取一个到期月市价暗含的波动率为以该到期月预期的期货价格的适当抛物线的值。执行基于市价波动率平方数的30天方差的一个线性内插或线性外插(根据需要)。30天的暗含的波动率为估计方差的平方根。如到第一个到期月剩下不到60个日历日,我们将不计算一个30天的波动率。

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其它技术分析工具

市场指标

使用市场指标有助于确定现货趋势。股票代码指数指标显示上涨的正在交易股票数减去正在下跌的股票数。交易者指数(TRIN-Trader's Index)指标是一个技术分析指标,通过涨跌套利除以从上涨到下跌的成交额进行计算。

查看代码与交易者指数指标

  • In a blank line, type "tick-nyse" or "trin-nyse" or “tick-amex” or “trin-amex.”行中输入"tick-nyse" 或 "trin-nyse" 或 “tick-amex” 或 “trin-amex”。

注意这些市场数据行仅为指标。您不能交易这些指数。

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基本面分析

估计收益

查看公司的财务状况

  1. 在主交易屏幕上高亮显示一行市场数据。
  2. 使用右击菜单选择分析(Analysis,然后选择估计收益(Earnings Estimates

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公司简介

公司简介显示基本数据如公司所在行业、联系信息、所提供的产品与服务、每股股票数据与盈利能力数据及所选择的资产的估值比率。

查看公司简介

  1. 在主交易屏幕上高亮显示一行市场数据。
  2. 点击右击菜单选择分析(Analysis,然后选择公司简介(Company Profile)。

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新闻与评论

新闻与评论显示行业与特定合约的头条新闻与新闻稿。

查看新闻与评论

  1. 在主交易屏幕上高亮显示一行市场数据。
  2. 点击右击菜单选择分析(Analysis,然后选择新闻与研究(News and Research)。

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历史图表

制表可让您设置图表参数时间周期设为1天至10年的历史图表。

创建历史图表

  1. 在主交易屏幕上高亮显示一行市场数据。
  2. 点击右击菜单选择分析(Analysis,然后选择历史图表(Historical Charts)。

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公司财务状况

查看所选择的公司过去财政年度的财务数据,包括资产负债表与现金流量表

查看特定公司的财务数据

  1. 在主交易屏幕上高亮显示一行市场数据。
  2. 点击右击菜单选择分析(Analysis,然后选择财务数据(Financials)。

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内幕交易信息

主要内部股东查看所选择的公司的交易活动。

看内幕交易信息

  1. 在主交易屏幕上高亮显示一行市场数据。
  2. 点击右击菜单选择分析(Analysis,然后选择内幕交易(Insider Trading)。

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分析人员信息

查看所选择的合约最近的分析人员的信息。

查看分析人员的信息

  1. 在主交易屏幕上高亮显示一行市场数据。
  2. 点击右击菜单选择分析(Analysis,然后选择分析人员的信息(Analyst Info)。

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向美国证交会申报的文件档案

查看过去一年所选择的公司向美国证交会申报的文件档案。

查看向美国证交会申报的文件档案

  1. 在主交易屏幕上高亮显示一行市场数据。
  2. 点击右击菜单选择分析(Analysis,然后选择向美国证交会申报的文件档案(SEC Filings)。

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即时新闻传递

您现在可以使用新闻功能从新闻来源如CNET新闻、Google新闻、MSNBC与路透社查看实时新闻故事。

启用新闻提要

  1. 配置(Configure菜单上选择功能选择器(Feature Selector
  2. 点击水平键图标扩大基本面分析(Fundamental Analysis种类。
  3. 选中新闻然后点击OK。

显示新闻字段

  1. 右击交易窗口顶部的字段行,点击定制布局(Customize Layout
  2. 栏-市场数据行(Columns - Market Data Row列表中,滚动至列表的底部,选中新闻时间(News Tim新闻标题(News Title,然后点击OK。

在您的交易页面,栏新闻时间与新闻标题出现在该列字段中。注意如果需要的话,您可将其拖到其它位置。

除此以外,新闻行以颜色显示。以最亮的颜色显示的故事是最新的故事。

  1. 点击一个新闻标题直接打开交易窗口下方的新闻浏览器。头条新闻显示在左边窗口中,标题与重大新闻显示在右边窗口中。点击右边窗口内的故事线在另一个浏览器中查看整个故事。注意:您还可在交易窗口双击故事线在另一个浏览器中打开故事。

这些行同样还显示颜色分级。最亮的颜色显示最近的故事。

 

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执行与展期

自动期货展期信息

您可选择在到期前8天使系统自动显示一条信息,这一操作可给您提供一个选择将到期的期货合约自动展期。登录时信息将会显示。

激活自动期货展期

  1. 配置(Configure菜单上选择全局配置(Global Configuration
  2. 在左边面板上选择常规(General)。
  3. 在右边面板上选中自动期货展期(Auto future rollover)。

 

 

登录时查看准备展期的期货

  1. 代码Ticker)上选择期货展期(Futures Rollover

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行使期权-手册文件

期权行使窗口现在包括一个从文件加载Load from File)按钮让您根据指令导入一个文件行使或减少特定的期权。您可使用任何文本处理程序创建文件,文件必须包括一列以逗号隔开的值,每个期权对应一行。您可使用两个不同格式中的一种格式。表1显示标的的使用。表2显示符号模式的字段。

对于您想在文件中包括的每种期权创建一行文本并遵守以下规定:

  • 包括下表中所述的每个字段的一个值。
  • 以逗号分开字段值。
  • 按字段值在下表中出现的顺序列出字段值。
表1-标的模式   表2-符号模式
字段名称 可能的值   字段名称 可能的值
动作(action) 行使、减少   动作(Action) 行使、减少
账号(account #) 盈透账号如U44982   账号(account #) IB acct number, i.e. U44982

盈透账号,如U44982

标的(underlying) 标的符号,如IBM   (local symbol) IBMSE
行使价格(strike) 如50   交易所(exchange) 如 AMEX (不接受智能模式)
(right) p, c   数量(quantity) 如 3
到期时间(以年月表示)(expiry(yyyymm)) 如 200501   代理佣金(override*) 是,否
乘数(multiplier) 如 100      
交易所(exchange) 如 AMEX (不按受智能模式)      
数量(quantity) 如 3      
代理佣金(override*) 是,否      
 

*确定您的设置是否将超过系统的自然动作。例如,如设置行使一项期权的动作而该合约不在价内期权内,您会收到一条信息,说明该合约不在价内期权内,不能行使期权。然而,如您将超过设置设为“yes”,本工具将超越系统且期权将会执行。

 

基于上表中例子的数据行看起来向这样:

exercise, U44982, IBM, 50, C, 200501, 100, AMEX, 3, no
exercise, U44982, IBMSE, AMEX, 3, no

 

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行使一项期权

使用期权行使窗口(Option Exercise)在期权到期前行使期权或根据美国货币监理署的规则正常情况下允许到期的到期星期五行使期权。

行使一项期权

注意这一过程是不可撤销的;一旦操作行使了一项期权,动作不能撤销。

  1. 视图(View菜单选择期权行使(Option Exercise
  2. 期权行使(Option Exercise窗口高亮显示您想要在窗口的当前多头期权仓位(Current Long Option Positions部分中的期权。
  3. 点击行使(Exercise
  4. 检查/修改您想要行使的合约数,然后点击OK。

备注:您所输入的值不能大于当前多头期权仓位(Current Long Option Positions)框中所列数量。

  1. 检查您的选择,在询问您是否确定想要行使所选择的期权信息时点击“Yes”。

在已行使的期权由美国货币监理署清除前,已行使的期权出现在窗口中未行使的部分中。

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